Устойчивость ТС
Страница 1 из 100 1 2 3 4 5 11 51 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1000

Тема: Устойчивость ТС

  1. #1
    Теоретик Аватар для avtomat
    Регистрация
    28.03.2013
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    284
    Promo (¢)
    90
    Благодарности
    Получено: 65
    Отправлено: 42

    Устойчивость ТС

    Устойчивость — способность системы сохранять текущее состояние при наличии внешних воздействий.
    ---------------

    Наш Мир - это мир систем, от простейших, до сложнейших. Камешек, лежащий у дороги, капля дождя, муравейник в лесу, человек, осознающий самого себя, сообщество людей, объединённых идеей - это примеры систем различного уровня сложности. А вся Вселенная в целом может быть рассматриваема, как единая всеобъемлющая система - надсистема высшего уровня иерархии, включающая в себя все остальные системы в качестве своих компонентов.
    ---------------

    Из всего этого разнообразия существующих систем нас здесь (тобишь на нашем трейдерском поле) интересует довольно ограниченное множество систем - торговые системы (ТС). Любая такая система может быть охарактеризована целью её создания, эффективностью её функционирования, её устойчивостью к внешним воздействиям, её сложностью, и целым рядом других технических показателей.
    Все такие показатели взаимосвязаны между собой, и в свою очередь, образуют систему (объект-цель-эффективность-устойчивость-сложность-...), где объектом является ТС.
    ---------------

    Рассмотрением и осмыслением этих непростых связей, и скрывающихся за ними сущностей, и будет занята, по моей задумке, эта ветка.

    Проверка соответствия рассуждений действительности будет производиться на счёте 749233.

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 870
    Отправлено: 808
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Из всего этого разнообразия существующих систем нас здесь (тобишь на нашем трейдерском поле) интересует довольно ограниченное множество систем - торговые системы (ТС). Любая такая система может быть охарактеризована целью её создания, эффективностью её функционирования, её устойчивостью к внешним воздействиям, её сложностью, и целым рядом других технических показателей.
    Все такие показатели взаимосвязаны между собой, и в свою очередь, образуют систему (объект-цель-эффективность-устойчивость-сложность-...), где объектом является ТС.
    Это все хорошо, но хотелось бы услышать больше конкретики. Вы дали четкое определение:

    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Устойчивость — способность системы сохранять текущее состояние при наличии внешних воздействий.
    Но, не указали варианты воздействий.

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Теоретик Аватар для avtomat
    Регистрация
    28.03.2013
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    284
    Promo (¢)
    90
    Благодарности
    Получено: 65
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от qwezz Посмотреть сообщение
    Это все хорошо, но хотелось бы услышать больше конкретики. Вы дали четкое определение:



    Но, не указали варианты воздействий.
    На самом деле это очень общее определение, требующее конкретизации для различных условий применения. К числу таких условий могут быть отнесены, помимо прочего, и различные виды воздействий. Это я продемонстрирую на модельных примерах. Постепенно, не торопясь, картина проявится.

    Но сейчас, в связи с внедрением 3.02.2014 новой версии MQL4, я вынужден заняться перелицовкой большого числа своих программных наработок - индикаторов, экспертов, скриптов, функций и т.п. А это немалый кусок работы, требующий много времени для выполнения.

    Сегодня, 6.02.2014, если всё пойдёт по плану, будет пополнен форумными бонусами мой центовый счёт 749233, который будет использован в качестве экспериментального полигона для выявления различных закономерностей и проверки новых идей. Используя же этот фактический материал, можно будет конкретизировать цели и задачи, условия их достижения, и требования, предъявляемые к системе, для обеспечения её устойчивости.

    А ещё не помешало бы совместить это всё с начавшимся конкурсом «Торговые журналы» - сам период проведения конкурса задаёт временнЫе рамки, конкретизирует сроки - добавляет важное ограничение: срок достижения поставленной цели.

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Теоретик Аватар для avtomat
    Регистрация
    28.03.2013
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    284
    Promo (¢)
    90
    Благодарности
    Получено: 65
    Отправлено: 42
    Счёт 749233 активирован.
    Начальный депозит = 2610.00

    Определимся с целями, сроками, условиями, требованиями, задачами.
    Сегодня уже четверг закончился -- за выходные дни оформлю.

    Работаем

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Теоретик
    Регистрация
    17.08.2012
    Адрес
    ORSK
    Сообщений
    274
    Promo (¢)
    110
    Благодарности
    Получено: 17
    Отправлено: 3
    На мой взгляд эффективность торговой системы определяется сроком и посадкой, которую получается при торговле. Если просадка достигает более половины депо ,значит либо сам.к системе не подходишь ,либо система не подходит для собственного характера. А это только экспериментально, на реальном счёте можно проверить, больше никак.

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Теоретик Аватар для avtomat
    Регистрация
    28.03.2013
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    284
    Promo (¢)
    90
    Благодарности
    Получено: 65
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от sergo Посмотреть сообщение
    На мой взгляд эффективность торговой системы определяется сроком и посадкой, которую получается при торговле. Если просадка достигает более половины депо ,значит либо сам.к системе не подходишь ,либо система не подходит для собственного характера. А это только экспериментально, на реальном счёте можно проверить, больше никак.
    Эффективность торговой системы можно оценивать различными способами. При этом само понятие эффективности подразумевает наличие определённой цели, внешней по отношению к ТС. Например, если целью является минимизация просадок, то система с минимальными просадками будет считаться эффективной, но при этом другие показатели, характеризующие качество системы, остаются без должного внимания -- в этом случае, при сравнении разных систем, более эффективной может быть признана далеко не лучшая из них. Вот например:
    четыре системы с одинаковым начальным депозитом (пусть будет 1000 для ровного счёта) в конце расчётного периода имеют следующие показатели
    1) просадка=150 ; депозит=2000 ;
    2) просадка=120 ; депозит=1500 ;
    3) просадка=100 ; депозит=1100 ;
    4) просадка=80 ; депозит=950 ;
    Если эффективной считается система с минимальной просадкой, без учёта состояния её конечного депозита, то таковой будет признана система №4, хотя она и убыточна -- и с точки зрения трейдера является наихудшей из четырёх. А наилучшей может быть признана система №1, хотя она и имеет наибольшую просадку из всех четырёх.
    Так что, не всё так однозначно. Можно, конечно, при определении эффективности рассматривать совместно несколько показателей, задавая им различные весовые коэффициенты. Но и в этом случае присутствуют неопределённости. Это уже из области векторной оптимизации.

    С точки зрения трейдера эффективность торговой системы должна определяться способностью этой системы производить прибыль. Другие показатели должны быть рассматриваемы как ограничения, т.е. иметь хотя и важное, но всё же второстепенное значение.

    Более того, для реального счёта эффективность системы должна определяться не по балансу счёта, а по выведенному кэшу. Поясню:

    1) вложили 1000
    2) сначала увеличили до 2000
    3) затем потеряли до 1300
    4) вывели 200
    Эффективность в этом случае = 200/1000 = 0.2
    А то, что баланс за это время увеличивался вдвое, то это никак не наполняет карман. Если прибыль не выводить, то и в кармане её не окажется. Но ведь целью ТС является прибыль, - и не та, которая болтается на счёте в ДЦ, а та которая лежит в кармане. А отсюда и получаем определение эффективности ТС.

    ---------- Сообщение добавлено в 16:58 ----------

    А для того, чтобы более тонко учесть динамику баланса, в расчёте эффективности ТС нужно, помимо выведенного кэша, учесть изменение баланса на рассматриваемом периоде.
    Для предыдущего примера это будет выглядеть так:

    1) вложили 1000
    2) сначала увеличили до 2000
    3) затем потеряли до 1300
    4) вывели 200
    5) осталось 1100
    Эффективность = (deltaBalance+cash)/Balance
    deltaBalance = 1100 - 1000 = 100
    и
    Эффективность = (100+200)/1000 = 0.3

    Именно таким образом я рассчитываю эффективность своей ТС, которая обкатывается на полигоне в соседней ветке

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Теоретик Аватар для avtomat
    Регистрация
    28.03.2013
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    284
    Promo (¢)
    90
    Благодарности
    Получено: 65
    Отправлено: 42
    Теория Управления. Терминология. М: Наука. 1988.

    Эффективность – характеристика системы, определяемая соотношением полезности результатов применения системы по назначению с затратами и потерями, обусловленными разработкой, созданием и эксплуатацией этой системы.

    Экономическая эффективность – эффективность системы, выраженная в стоимостных единицах измерения.

    Техническая эффективность – эффективность системы, выраженная в натуральных единицах измерения.

    ==================================================
    ==================================================


    Мы называем целенаправленной систему, поведение которой преследует сформированную надсистемой цель: "достигнуть заданного уровня", "выжить", "победить" и т.д. Математически это выражается тем, что система из всех возможных принимает состояния, обеспечивающие увеличение (сохранение) некоторого функционала состояния. Этот функционал есть мера целенаправленности и носит наименование эффективности. Мы пользуемся "определением через абстракцию" (классическим примером может служить следующее определение: "Мощность множества есть то, с помощью чего множества сравниваются между собой").

    Из этого определения вытекают следующие:
    - понятие эффективности является внешним по отношению к системе, т.е. никакое описание системы не может быть достаточным для введения эффективностной меры;
    - оценка эффективности требует учёта свойств надсистемы и в этом смысле охватывает как систему, так и надсистему;
    - нецеленаправленные (не имеющие цели) системы эффективностью не характеризуются.

    Противоречивые свойства понятия эффективности создают определённые трудности в его понимании, интерпретации и применении. Противоречие состоит в том, что, с одной стороны, эффективность это атрибут системы, с другой стороны, оценка эффективности опирается на свойства надсистемы.

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Теоретик Аватар для avtomat
    Регистрация
    28.03.2013
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    284
    Promo (¢)
    90
    Благодарности
    Получено: 65
    Отправлено: 42
    Вот уже и май наступил.
    К сожалению, нынешняя напряжённая ситуация не способствует ни строительству, ни процессам изобретательства и рационализаторства, ни инженерным изысканиям. Но всё же мысль продолжает работать и в таких неблагоприятных условиях.
    И я уверен, что жизнь скоро войдёт в нормальное русло.

    В ближайшее время я здесь на нескольких примерах из области техники, экономики, экологии продемонстрирую суть понятия устойчивости, а также влияние различных факторов на устойчивость системы. Определим области устойчивости, границы устойчивости, условия устойчивости и некоторые другие не менее важные понятия. Всё это позволит плавно перенести это понятие устойчивости на наше поле деятельности, имеющее свои особенности.

    Работаем.

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Теоретик
    Регистрация
    17.08.2012
    Сообщений
    882
    Promo (¢)
    870
    Благодарности
    Получено: 30
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Эффективность торговой системы можно оценивать различными способами. При этом само понятие эффективности подразумевает наличие определённой цели, внешней по отношению к ТС. Например, если целью является минимизация просадок, то система с минимальными просадками будет считаться эффективной, но при этом другие показатели, характеризующие качество системы, остаются без должного внимания -- в этом случае, при сравнении разных систем, более эффективной может быть признана далеко не лучшая из них.
    Эффективность и устойчивость торговой системы, на мой взгляд, понятия несколько разные. Очень стабильная и устойчивая ТС может оказаться мало эффективной и просто-напросто никому не нужной, если её прибыльность приближена к банковскому проценту. Вместе с тем неустойчивая и сливная на более продолжительных периодах система может быть суперэффективной, если средства вовремя выводить.

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Теоретик Аватар для avtomat
    Регистрация
    28.03.2013
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    284
    Promo (¢)
    90
    Благодарности
    Получено: 65
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от MTT Посмотреть сообщение
    Эффективность и устойчивость торговой системы, на мой взгляд, понятия несколько разные. Очень стабильная и устойчивая ТС может оказаться мало эффективной и просто-напросто никому не нужной, если её прибыльность приближена к банковскому проценту. Вместе с тем неустойчивая и сливная на более продолжительных периодах система может быть суперэффективной, если средства вовремя выводить.
    Конечно, эффективность и устойчивость -- это разные понятия. И они с различных сторон характеризуют торговую систему. Низкая эффективность ТС при высокой её устойчивости, так же как и противоположное их соотношение, вряд ли является приемлемым. Поэтому, как правило, стремятся к некоторому компромиссу между эффективностью ТС и устойчивостью ТС. При этом требования к ТС могут быть очень разными, -- что для одного будет нормальным, для другого может оказаться неприемлемым.

    Вы не можете благодарить!

Страница 1 из 100 1 2 3 4 5 11 51 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •