Тестер стратегий в MetaTrader 4
Страница 1 из 35 1 2 3 4 5 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 349

Тема: Тестер стратегий в MetaTrader 4

  1. #1
    Инсайдер Аватар для allbox
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    7,796
    Promo (¢)
    1,370
    Благодарности
    Получено: 1,284
    Отправлено: 1,318

    Тестер стратегий в MetaTrader 4

    Я думаю, что каждый трейдер рано или поздно обращается в MetaTrader 4 к встроенному "Тестеру стратегий". И самая главная, а может и единственна, причина - это изучение торговых роботов (советников). И это правильно. Конечно "Тестер стратегий" не показывает 100% результат работы советников на реальных счетах форекса. Но зато дает понять трейдеру, на что он примерно может рассчитывать, используя данного советника с такими же вводными параметрами на реальном счете.

    Пользоваться "Тестером стратегий" в MetaTrader 4 довольно просто, так как настраивать в нем особо не чего. При условии, что используешь его без фанатизма.
    Я заострю внимание лишь на тех настройках, которые использую сам при работе с "Тестером стратегий" (в скобках я буду указывать те настройки, с которыми буду тестировать советника):

    a5e6a6054fb4.jpg

    - Советник: В этом поле выбираем тестируемый советник (Ilan 1.6Dynamic);
    - Символ: В этом поле выбираем торговый инструмент на котором будет тестироваться советник (GBPUSD);
    - Модель: В это поле выбираем способы моделирования ценовых баров (По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах, только для советников с явным контролем открытия баров)). Кстати, в этом поле можно тестировать советника и с настройкой "Все тики (наиболее точный метод на основе всех доступных меньших таймфреймов)" для более полной картины. И худший из двух вариантов надо рассматривать, как более правильный результат;
    - Использовать дату: В этом поле выбираем промежуток времени, на котором будет тестироваться советник (От: 2012.05.01 до: 2012.05.31). Здесь бы я посоветовал не выбирать интервал более одного месяца. Во первых, так лучше видна именно месячная прибыль. А во вторых, это правило застрахует депозит от слива. И если первое, надеюсь, понятно всем. То второе объясню подробней. Все дело в том, что если выбрать допустим интервал равный одному году. То с теми настройками, которые заданы советнику изначально, он будет торговать весь период, т.е. весь год. Так как нельзя вмешиваться в настройки советника во время теста. И может получится так, что первые два-три месяца советник нарастит депозит и вы бы в реальной ситуации увеличили объем лота советнику, что бы привело к сливу депозита. А в тесте у советника объем лота остался прежним и он пересидит просадку.
    - Визуализация: в этом поле можно выбрать дату, до которой, при нажатии кнопки "Пропустить до", произойдет мгновенное тестирование советника без визуального просмотра (2012.05.31);
    - Период: В этом поле выбираем период формирования баров, на котором будет тестироваться советник (М15);
    - Свойство эксперта: при нажатии на эту кнопку мы попадаем в святая святы тестируемого советника:

    a27b4e055ea4.png

    --- В меню "Тестирование" выбираем "Депозит" и его валюту, с которым будет работать советник (10000 USD). А в меню "Позиции" выбираем какие ордера будет открывать советник (Long & Short): "Long only" - только ордера buy, "Short only" - только ордера sell, "Long & Short" - ордера buy и sell;

    acac23a61683.png

    --- В меню "Входные параметры" настраиваем все настройки тестируемого советника: но лично я настраиваю советника заранее, а здесь пользуюсь кнопкой "Загрузить" и выбираю файл с настройками.
    - Старт: Как видим никаких сложностей в настройках нет, жмем кнопку "Старт" для запуска тестера стратегий с выбранными параметрами.

    После окончания теста надо ознакомиться с:

    dce4dfebd658.jpg

    - Результаты: В этом окне видны все действия советника - открытие и закрытие ордеров, установка и перенос тейкпрофита, стоплоса, трайлингстопа. а также текущая прибыль и баланс;
    - График: В этом окне можно увидеть наглядно соотношение депозита к свободным средствам и объем открытых ордеров в конкретный момент времени;
    - Отчет: В этом окне можно увидеть подробную статистику. Меня в ней интересует только одна строчка - "Чистая прибыль".
    - Журнал: тоже самое что и результаты, только без прибыли и баланса.

    Вот пожалуй и все! Спасибо за внимание!

    Будет интересно увидеть вопросы, мнения и результаты других участников форума об использовании Тестера стратегий в MetaTrader 4!

    Методика тестирования:


    Первое тестирование:
    Допустим ты в тестере задаешь депозит 10000 с интервалом тестирования 1.01.13 - 31.05.13. За этот период тестер показал максимальную просадку 5000 к примеру 23.03.13. Что надо сделать. Во первых посмотреть когда открылся ордер или первый ордер из серии, который вызвал данную просадку. Допустим это 03.03.13. Что надо сделать. Во первых задать депозит 5500, во вторых, изменить начальную дату тестирования на 02.03.13 и провести второе тестирование уже от этой даты.

    Второе тестирование, вариант А:
    Тестер опять показал просадку 5000, при условии, что ордера открывались точно так же, как и в первом тестировании, то все нормально. Теперь смотри чему равна эта максимальная просадка в процентах. Но смотри именно во втором тестировании. Если к примеру она равна 90%. То это значит, что с такими настройками минимальный депозит равен 5500, при условии, что стоп-аут на торговом счете равен 0%.

    Что бы узнать, какой депозит должен быть при стоп-ауте 10%, применяй формулу:
    Депозит = (размер максимальной просадки Х 100 / 80)
    Т.е. в нашем случае 5000 Х 100 / 80 = 6250
    Т.е. 6250 - это минимальный депозит с такими настройками для торгового счета со стоп-аутом 10%.

    Что бы узнать, какой депозит должен быть при стоп-ауте 20%, применяй формулу:
    Депозит = (размер максимальной просадки Х 100 / 70)
    Т.е. в нашем случае 5000 Х 100 / 70 = 7145
    Т.е. 7145 - это минимальный депозит с такими настройками для торгового счета со стоп-аутом 20%.
    И так далее.

    Второе тестирование, вариант Б:
    Тестер показал стоп-аут, при условии, что ордера открывались точно так же, как и в первом тестировании. А это говорит о том, что реальная просадка была больше 5000 и даже больше 5500. В таком случае проводи последующие тестирования и каждый раз увеличивай депозит на 100 (т.е. 5600, 5700, 5800 и так далее). И так до тех пор, пока тестер не покажет просадку равную 90%. Как только это произойдет, то это и будет тот минимальный депозит для текущих настроек и стоп-аутом равным 0%. Допустим этот депозит будет равен 6700.
    Что бы узнать, какой депозит должен быть при стоп-ауте 10%, 20%, 30% и так далее, применяй формулу написанную мной ранее.

    Второе тестирование, вариант В:
    Тестер показал просадку меньше 5000, при условии, что ордера открывались точно так же как и в первом тестировании. Такое может быть только при условии, что советник использует не фиксированный объем лота, а рассчитывает исходя из размера депозита по заданной ранее настройке. Если просадка была равна 2750, то это говорит о том, что настройки подобраны идеальные. Но для того что бы узнать минимальный депозит, надо продолжить тестирование советника, каждый последующий раз уменьшая депозит на 100. И как только просадка будет равна 90%, это и будет тот минимальный депозит для текущих настроек и стоп-аутом равным 0%. Допустим этот депозит будет равен 1500.
    Что бы узнать, какой депозит должен быть при стоп-ауте 10%, 20%, 30% и так далее применяем формулу написанную мной ранее.

    Второе тестирование, вариант Г:
    Тестер показал просадку 5000, меньше 5000 или депозит дошел до стоп-аута, но ордера открывались не так, как в первом варианте тестирования. Это самый худший сценарий, который говорит о нестабильности и рискованности советника. И в таком случае тестирование по выяснению минимального депозита займет очень долгое время, так как его придется тестировать, начиная точку отсчета каждый день за весь тестируемый период. Т.е. первый тест будет на интервале 01.01.13 - 31.05.13, второй 02.01.13 - 31.05.13, третий 03.01.13 - 31.05.13 и так далее вплоть до 30.05.13 - 31.05.13. Но и это еще не все. При этом еще придется менять размер депозита. Т.е. первое чего надо добиться, это увидеть максимальную просадку равную 90% на самом первом интервале 01.01.13 - 31.05.13. И в нашем случае надо отталкиваться от результатов полученных в первом тестировании, где просадка была 5000 от депозита равного 10000. В таком случае начинаем новый тест с депозитом 5500, увеливая депозит на 100 в каждом последующем тестировании, пока не увидим просадку равную 90%. Допустим депозит будет равен 7000. Теперь переходим к следующему отрезку тестирования 02.01.13 - 31.05.13, но депозит используем равный 7000. Если просадка вышла равной или менее 90%, то переходим к следующему отрезку 03.01.13 - 31.05.13, а если больше 90%, то опять начинаем увеличивать депозит на 100 на отрезке тестировани 02.01.13 - 31.05.13 до тех пор, пока не увидим просадку не более 90%. Допустим депозит будет равен 7200. Тогда с новым депозитом, а в нашем случае это 7200, переходим к следующему отрезку 03.01.13 - 31.05.13. И по такой схеме действуем до тех пор пока не дойдем до отрезка 30.05.13 - 31.05.13. но надо помнить следующее. Если при таком методе тестирования ты увидел, что просадка уже на протяжении нескольких временных отрезком не вырастает более 90% или наоборот пошла на уменьшение, это не говорит о том, что можно уменьшать депозит или прекратить на этом тестирование. Это делать нельзя ни в коем случае. А обязательно пройти все временный отрезки тестирования вплоть до 30.05.13 - 31.05.13. Как только ты сделаешь последнее тестирование, то размер депозита, который был использован в последнем тестировании и будет тот минимальный депозит для данных настроек и стоп-аутом 0%.
    Что бы узнать какой депозит должен быть при стоп-ауте 10%, 20%, 30% и так далее применяем формулу написанную мной ранее.

    Подведя итог, хотелось бы напомнить, что даже такое тестирование не дает гарантию 100%, что советник не сольет депозит. Но зато сэкономит тебе кучу времени, при этом сведет риски в меньшую сторону. Ни один демо счет, не покажет тебе такую глубину тестирования, как я предлагаю на тестере стратегий в МТ4.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось qwezz; 24.07.2013 в 15:01.

  2. #2
    Теоретик Аватар для Rubinovi4
    Регистрация
    16.09.2012
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    2,106
    Promo (¢)
    10,670
    Благодарности
    Получено: 354
    Отправлено: 91
    Бегло прочитал, но вот тут заострю внимание и уточню:

    Цитата Сообщение от allbox Посмотреть сообщение
    В меню "Тестирование" выбираем "Депозит" И его валюту, с которым будет работать советник (10000 USD)
    Конечно круто, ставишь миллион и погнал шинковать капусту, но, НО!!! Это ошибка! Тут необходимо ставить сумму, которая у Вас будет на торговом счете. 100 баксов, значит 100, ну и соответственно лот выбирайте исходя из Вашего капитала, а не из того что можно на фантазировать. Конечно это не относится к отладки и прогонки тс.
    Спасибо.

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Инсайдер Аватар для allbox
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    7,796
    Promo (¢)
    1,370
    Благодарности
    Получено: 1,284
    Отправлено: 1,318
    Цитата Сообщение от Rubinovi4 Посмотреть сообщение
    Бегло прочитал, но вот тут заострю внимание и уточню:



    Конечно круто, ставишь миллион и погнал шинковать капусту, но, НО!!! Это ошибка! Тут необходимо ставить сумму, которая у Вас будет на торговом счете. 100 баксов, значит 100, ну и соответственно лот выбирайте исходя из Вашего капитала, а не из того что можно на фантазировать. Конечно это не относится к отладки и прогонки тс.
    Спасибо.
    Я не зря выбрал именно "10000". Дело в том, что в тестере стратегий, как и на демо счете, нельзя выбрать центы. А 10000 центов - это как раз 100$. Вот и вся хитрость.

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Теоретик Аватар для Rubinovi4
    Регистрация
    16.09.2012
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    2,106
    Promo (¢)
    10,670
    Благодарности
    Получено: 354
    Отправлено: 91
    Цитата Сообщение от allbox Посмотреть сообщение
    Я не зря выбрал именно "10000". Дело в том, что в тестере стратегий, как и на демо счете, нельзя выбрать центы. А 10000 центов - это как раз 100$. Вот и вся хитрость.
    Ну ты же не уточнил, что там идет разговор о центовых счетах. Так что, хитрость не удалась))).

    ---------- Добавлено в 02:26 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 02:16 ----------

    Цитата Сообщение от allbox Посмотреть сообщение
    Модель: В это поле выбираем способы моделирования ценовых баров (По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах, только для советников с явным контролем открытия баров)). Кстати, в этом поле можно тестировать советника и с настройкой "Все тики (наиболее точный метод на основе всех доступных меньших таймфреймов)" для более полной картины;
    Позволю себе еще одно замечание и спать. И так, тестирование по барам, даже если в сове и прописан контроль, чреват кривым результатом. Основной нюанс, это тралы, stop_level, и прочее. Так вот, данный режим можно использовать только для проверки совы. На соответствие алгоритму. Тестировать необходимо по всем тикам, дабы хоть минимально получить картину приближенную к реальности.

    Всем спасибо. Я спать.

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Инсайдер Аватар для allbox
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    7,796
    Promo (¢)
    1,370
    Благодарности
    Получено: 1,284
    Отправлено: 1,318
    Цитата Сообщение от Rubinovi4 Посмотреть сообщение
    Ну ты же не уточнил, что там идет разговор о центовых счетах. Так что, хитрость не удалась))).
    Ну если ты найдешь в тестере стратегий графу, где можно выбрать центы, то действительно хитрость не удалась.

    ---------- Добавлено в 01:32 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 01:28 ----------

    Цитата Сообщение от Rubinovi4 Посмотреть сообщение
    Позволю себе еще одно замечание и спать. И так, тестирование по барам, даже если в сове и прописан контроль, чреват кривым результатом. Основной нюанс, это тралы, stop_level, и прочее. Так вот, данный режим можно использовать только для проверки совы. На соответствие алгоритму. Тестировать необходимо по всем тикам, дабы хоть минимально получить картину приближенную к реальности.
    Вот поэтому и советую тестировать в двух режимах. А худший надо принимать за более правильный. Так, на всякий случай.

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Теоретик Аватар для FX-Steps
    Регистрация
    15.09.2012
    Сообщений
    2,327
    Promo (¢)
    210
    Благодарности
    Получено: 346
    Отправлено: 567
    Бегло пробежался по тексту, не нашел ничего о котировках
    Когда я учился тестировать советников - большая проблема была в выборе качественных котировок, да и сам способ их подгрузки для всех таймфреймов

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Теоретик Аватар для Rubinovi4
    Регистрация
    16.09.2012
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    2,106
    Promo (¢)
    10,670
    Благодарности
    Получено: 354
    Отправлено: 91
    Цитата Сообщение от allbox Посмотреть сообщение
    А худший надо принимать за более правильный. Так, на всякий случай.
    Согласен.

    Цитата Сообщение от FX-Steps Посмотреть сообщение
    да и сам способ их подгрузки для всех таймфреймов
    Сейчас много скриптов для облегчения этой процедуры. Я пока не могу прикриплять файлы, но где-то у меня что-то подобное валялось. А так, многие конвертируют котировки от других дц, что в корне не верно. Да котировки без дыр, но это не те котировки.

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Теоретик Аватар для FX-Steps
    Регистрация
    15.09.2012
    Сообщений
    2,327
    Promo (¢)
    210
    Благодарности
    Получено: 346
    Отправлено: 567
    Rubinovi4,
    Кхмм, можно по-подробнее об этих скриптах?
    Как они работают? Скачивают котировки за заданный период времени определенного дц, под которого готовится советник? Без дыр?
    Уже хочу этот скрипт

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Теоретик Аватар для Rubinovi4
    Регистрация
    16.09.2012
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    2,106
    Promo (¢)
    10,670
    Благодарности
    Получено: 354
    Отправлено: 91
    Цитата Сообщение от FX-Steps Посмотреть сообщение
    Кхмм, можно по-подробнее об этих скриптах?
    Я новичок, по этому залить не могу. Поищи поиском. Найдешь много статей, почитаешь.

    Цитата Сообщение от FX-Steps Посмотреть сообщение
    Скачивают котировки за заданный период времени определенного дц, под которого готовится советник?
    Да. Запускаешь, он качает котиры, по всем символам из обзора рынка.

    Цитата Сообщение от FX-Steps Посмотреть сообщение
    Без дыр?
    Вот тут сложней. Но все лучше чем просто так.

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Инсайдер Аватар для allbox
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    7,796
    Promo (¢)
    1,370
    Благодарности
    Получено: 1,284
    Отправлено: 1,318
    Цитата Сообщение от FX-Steps Посмотреть сообщение
    Бегло пробежался по тексту, не нашел ничего о котировках
    Когда я учился тестировать советников - большая проблема была в выборе качественных котировок, да и сам способ их подгрузки для всех таймфреймов
    А разве MetaTrader 4 сам не подгружает котировки с сервера ДЦ? На сколько мне известно, то подгружает. Причем именно с сервера того ДЦ, у которого вы этот MetaTrader 4 скачали.

    Вы не можете благодарить!

Страница 1 из 35 1 2 3 4 5 11 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •