опционный диапазон
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: опционный диапазон

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    29.07.2013
    Сообщений
    10
    Promo (¢)
    205
    Благодарности
    Получено: 0
    Отправлено: 0

    опционный диапазон

    Номер счета: 2188932
    Пароль инвестора: bn4dlvm6ds
    Ссылка на счет:http://www.copyfx.ru/ratings/rating-all/show/6705/

    Параметры стратегии:

    Система: универсальная
    Сложность: лёгкая;
    Таймфрейм (ТФ): любой (т.е. его нет)
    Торговые пары: Мультивалютная

    Описание стратегии:
    На основании ДБ (Дейли бюллетени CME) делается расчёт диапазонов контрактов на период между экспирациями. Ежедневно редактируется с выходом новых ДБ. Условно диапазон делится на четыре части. Выставляются сетки в обе стороны. Шорт начинается от верхней границы и на три четверти диапазона. Лонг наоборот. От нижней и, также, на три четверти диапазона. Закрытие по тейку (50-70 пунктов)-стопу (300-400 пунктов) или вручную прибыльные ордера в конце дня. На место сработавших (закрытых) ордеров выставляются новые.

    1% от депо на сделку.
    Пример на майском контракте. Начальный диапазон 1.3998-1.3505. Делим на 4 части. Получаем три уровня 1.3875, 1.3628 и середину на 1.3751. Выставляю шорты от 1.3998 до 1.3628. Лонги от 1.3505 до 1.3875. Тейк 50 и стоп 300. Закрытие по тейку, стопу или прибыльные в конце дня. На их место ставятся новые. Шорты в верхней четверти диапазона (1.3998-1.3875) и лонги в нижней (1.3505-1.3628 ) держаться до экспирации. Закрытие в пятницу на экспирации или при достижении середины.

    Теоретически можно и при сильных движениях внутри дня закрывать одну сторону прибыльных ордеров, но пока не буду на этом счёте, чтобы не было лишней работы с описаниями. По мере появления новых ежедневных ДБ диапазон немного корректируется. Из-за небольшого сдвига можно делать один раз в 3-5 дней.

    Дополнительно в ручном режиме можно ставить отдельные ордера по уровням на коротком стопе (отскок-пробой с переворотом). Пока не знаю, какая здесь раздвижка спреда (посмотрю по ходу), а при обычных условиях стоп 5 пунктов (четырёхзнак)+спред.

    2.jpg

    Комментарий модератора

    1. Timur
    2. Счёт принят для участия в конкурсе 26.05.14

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Timur; 26.05.2014 в 18:02.

  2. #2
    Новичок
    Регистрация
    29.07.2013
    Сообщений
    10
    Promo (¢)
    205
    Благодарности
    Получено: 0
    Отправлено: 0
    Расчётный диапазон по EURUSD на июньском контракте 1.3310-1.3750
    Уровни четвертей на 1.3640 и 1.3420. Середина на 1.3530. Ширина диапазона 440 пунктов. Выставил шорт сетку от верха до середины и лонг от середины до 1.3640. Не стал пока ставить ниже середины, т.к. пока далековато и она не нужна. Чтобы не мешалась. Шорты 1.3750-1.3640 с тейком на середину диапазона. Остальные все тейк 50. Стоп у всех 300.
    Максимальная просадка выставлена 40% при риске на одну сделку 1%. При таком соотношении тейков, стопов и риска лотность посчиталась 0,03.
    Ну, и скрины с пояснениями.

    3.jpg 5.jpg 4.jpg

    Сегодня сделки закрывать не буду, т.к. выходные и волантильность низкая. Плюс поздно начал торговлю и из-за этого тоже смысла нет.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось shadow; 26.05.2014 в 20:11.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    29.07.2013
    Сообщений
    10
    Promo (¢)
    205
    Благодарности
    Получено: 0
    Отправлено: 0
    Закрыты два sell ордера 69115615 и 69115615 в прибыли. Первый скрин. На их место поставлены новые лимитники.
    В работе остались лонги 69115616, 69115617 с тейком 50 и стопом 300. Шорты 69115502, 69115697, 69115555 с целью на середину диапазона и стопом 300. Второй скрин.

    Основание для закрытия. Конец дня и пара прошла среднедневной спред.

    2.jpg 3.jpg

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось shadow; 27.05.2014 в 23:23.

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    29.07.2013
    Сообщений
    10
    Promo (¢)
    205
    Благодарности
    Получено: 0
    Отправлено: 0
    Закрыты четыре села. Вместо них выставлены новые на те же места. Первый скрин.
    Основание - достигли сильного уровня по опционам. Второй скрин.
    В работе остались семь ордеров. 4 бая и 3 села. Третий скрин.
    4.jpg 3.jpg 5.jpg

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    29.07.2013
    Сообщений
    10
    Promo (¢)
    205
    Благодарности
    Получено: 0
    Отправлено: 0
    Т.к. до экспирации июньских опционов осталось чуть больше недели (следующая пятница), а до экспирации фьючей две недели и до цели ещё прилично идти (ориентировочно 1.34), то выставил дополнительную шорт-сетку с шагом 10 пунктов, тейк и стоп по 300 пунктов. Пока от 1.37 до 1.35. Подойдём ближе к 1.35 - дополню. Закрытие этих ордеров произведу или на цели, или на экспирации. Магик им присвоил 22. На первом скрине обвёл. Сетка стоит в промежутке между первой с окончанием цен на 5. Чтобы не путались на графике. У первых сеток (бай-шорт) магик 11 и тейк 50 и стоп 300.

    Заодно, раз уж зашёл на счёт, закрыл прибыльные буи. Т.к. бай-сетка на июньском контракте противотрендовая. Т.е. довольствуемся малым по ней на среднедневном спреде) Было три штуки. На их место выставил новые. Второй скрин.
    На данный момент в работе 7 ордеров. Два бая и 5 шортов. Третий скрин.

    1.jpg 2.jpg 3.jpg

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось shadow; 29.05.2014 в 14:09.

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    29.07.2013
    Сообщений
    10
    Promo (¢)
    205
    Благодарности
    Получено: 0
    Отправлено: 0
    Закрыты 5 sell ордеров в прибыли по магику 11. Основание - почти конец дня. Вместо них выставлены новые. Первый скрин.
    В работе остались 10 ордеров. 4 бая и 2 села с магиком 11. И 4 села с магиком 22. Второй скрин

    1.jpg 2.jpg

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    29.07.2013
    Сообщений
    10
    Promo (¢)
    205
    Благодарности
    Получено: 0
    Отправлено: 0
    Закрыты 1 sell ордер и 4 buy в прибыли по магику 11. Основание - почти конец дня и недели. Вместо них ничего не ставил. Первый скрин.
    В работе остались 11 ордеров. Все селы. 5 с магиком 11. 6 с магиком 22. Второй скрин
    Удалены на уикенд все отложенные. У ордеров в работе удалены тейки и стопы. Будут выставлены обратно на открытии рынка.

    2.jpg 3.jpg

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    29.07.2013
    Сообщений
    10
    Promo (¢)
    205
    Благодарности
    Получено: 0
    Отправлено: 0
    Дальнейшее участие в конкурсе прекращено из-за уточнения деталей. Всем удачи

    Вы не можете благодарить!

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •