Графические методы торговли
Страница 1 из 37 1 2 3 4 5 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 366

Тема: Графические методы торговли

  1. #1
    VIP Аватар для Яго
    Регистрация
    22.12.2011
    Сообщений
    603
    Promo (¢)
    19,968
    Благодарности
    Получено: 685
    Отправлено: 33

    Графические методы торговли

    В данной веточке попробуем разобрать графические методы торговли, т.е. торговлю на основе нанесенной на график разметки - трендовые линии и каналы, различные фигуры разворота и продолжения тенденции. Весь материал сразу выложить невозможно, поэтому как обычно все будет подаваться по мере сил и возможностей.
    Канал – графическая фигура , состоящая из двух параллельных
    линий , построенная по нескольким точкам (минимум по 3-м).

    Каналы получаются в результате проведения линий, параллельных силовым уровням. Линии проводят таким образом, что бы подавляющая часть времени цена находилась в отчерченном диапазоне.
    Угол наклона канала и определяет текущую ситуацию сложившуюся на рынке. Принято разделять такие ситуации на три вида:

    Up-trend – восходящий тренд. Локальные ценовые минимумы располагаются один выше другого. Построение восходящего тренда следует начинать с линии поддержки (support).
    Down-trend – нисходящий тренд. Локальные максимумы находятся один ниже другого. Построение начинается с определения линии сопротивления (resistance).
    Flat-trend – боковой тренд. Цена движется в диапазоне между двумя горизонтальными линиями.
    Обращаю внимание что восходящий канал начинается с проведения линии поддержки, нисходящий с линии сопротивления. Флетовый канал можно начинать строить и с той и другой линии.




    ---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 13:46 ----------

    Временной период или используемые таймфремы для анализа рыночной ситуации.

    Т.к. торговля на рынке это не основной вид рабочей деятельности и для отсекания мелкого рыночного шума, присущего малым фреймам, наиболее удобным для себя считаю торговлю на дневных периодах и н4.
    Но сразу хочу оговориться, что некоторые высоковолантильные интрументы легче отслеживать на периоде н1 и более точные входы и выходы разумнее осуществлять на этом, меньшем, периоде.

    Помимо трендовых линий и каналов необходимо отслеживать появление на графиках различных технических формаций. Наиболее популярные и часто встречаемые из них:

    1. Разворотная фигура 1-2-3
    2. Голова и Плечи – ГиП
    3. Двойное или Тройное Дно или Вершина
    4. Различные треугольники


    Попробуем рассмотреть каждую из этих фигур по отдельности.

    ---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 13:47 ----------

    Разворотная фигура 1-2-3

    На мой взгляд её можно интерпретировать как главную развортную фигуру на рынке. Вспоминаем, что любое направленное движение на графике состоит из возрастающих или убывающих уровняз поддержки и сопротивления. А вормация 1-2-3 как раз первая показывает слом такой тенденции, когда наконец то пробивается какой то из уровней поддержки или сопротивления.



    Синие линии – уровни поддержки, красные – уровни сопротивления. Когда новый уровень сопротивления нисходящего тренда становится выше предыдущего уровня, то можно предположить, что началось построение фигуры 1-2-3.
    На этом новом уровне ставим точку 2, на самом низком уровне поддержки точку 1. А точка три образуется на откате и она должна быть не выше 50-процентного уровня от точки 1 до точки 2.
    Как работать по этой фигуре поговорим позже, но забегая вперед можно сказать, что самый лучший способ – это установка отложенного ордера на 2 точке на пробой после формирования 3 точки. Стоп соответственно ставится ниже 1 точки.

    ---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 13:49 ----------

    Голова и плечи – ГиП

    Самая известная фигура технического анализа – состоит из трех вершин: средняя возвышается над боковыми. Самая высокая вершина - это голова фигуры, с обеих сторон от нее - плечи. Через впадины проводится линия поддержки - линия шеи (neckline).


    При формировании этой фигуры обычно ждут пробоя линии шеи, а дальше отработки цели движения цены. Целью обычно служит расстояние от головы фигуры до линии шеи отложенное от точки пробоя . На данном примере эта цель отработана даже с запасом.

    ---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 13:52 ----------

    Двойное или тройное дно или вершина.

    Модель состоит из двух последовательных вершин и напоминает букву M.
    На растущем тренде цена устанавливает новый максимум, а на следующем росте после коррекции не может превысить предыдущую вершину и падает, возможно, с ускорением и гэпами.
    Через вершины проводится горизонтальная линия сопротивления, через промежуточную впадину - параллельная ей линия поддержки.
    Цели движения модели - расстояние от линии сопротивления до уровня впадины, отложенное вниз от места прорыва уровня впадины.



    ---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 13:53 ----------

    Треугольники

    Модели треугольники могут быть как фигурой продолжения тенденции, так и разворотными. Я предпочитаю не гадать, а ждать какую из сторон пробьет цена в образовавшейся формации.
    Минимальным требованием для каждого треугольника является наличие четырех опорных точек. Для проведения линии тренда, как мы помним, всегда необходимо две точки. Таким образом, чтобы начертить две сходящиеся линии, каждая из них должна пройти, по крайней мере, через две точки.
    На рисунке проведены две линии тренда по точкам 1-2-3-4. А на точке 5 произошел прорыв этой модели.
    Главная цель при прорыве данной фигуры – это расстояние самой широкой части треугольника (от 1 до 2 точки), отложенное от точки пробоя.


    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Hamster; 06.11.2012 в 11:59.

  2. #2
    VIP Аватар для Яго
    Регистрация
    22.12.2011
    Сообщений
    603
    Promo (¢)
    19,968
    Благодарности
    Получено: 685
    Отправлено: 33
    Анализ текущей ситуации

    Анализ рыночной ситуации идет по классическому методу - с большего периода на меньший. Т.е. сначало расматривается дневной фрейм, затем н4. И только в отдельных затруднительных ситуация переходим на н1.

    Пример используемого метода



    На дневном графике после восходящего движения цена консолидируется в треугольнике. Сейчас она как раз подходит к возможной точке 5. Пробой какой-либо из сторон треугольника послужит импульсом для движения цены в сторону пробоя и нарисует цели для этого движения. Методы определения пробоя и целей попробуем сформулировать немного позже. А сейчас, пока цена гуляет внутри этого диапазона, рассмотрим варианты для торговли на меньшем периоде.

    Переходим на Н4. Определяем каналы движения цены. Примеры каналов на картинке.



    Вот эти каналы и будут являться основными объектами для торговли.

    ---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 14:16 ----------

    Существует два способа торговли в них. Это торговля внутри канала, от одной границы к другой и торговля на пробой канала.
    В первом случае самым разумным будет следовать мудрым словам – Тренд ваш друг, а трендовая линия – ваша подруга. Это значит, что открываемся вверх, когда цена подходит к нижней границе восходящего канала и соответственно вниз при приближении к верхней границе нисходящего канала.
    Во втором случае открываемся в сторону прорыва и переломе основной тенденции.. Т.е. при прорыве нижней границы восходящего канала продаем, при пробое верхней границы нисходящего канала покупаем.

    Но вернемся к текущей ситуации на графиках:

    Видим, что цена на идет в середине канала на Н4. Впереди верхняя граница , которая расположена за границей треугольника на днях. Если цена дойдет до верхней границы, то это будет пробой треугольника. Следовательно, после этого можно будет при возврате к линии треугла войти в рынок (можно и отложенным лимитным ордером) и поставить себе цели на дневном графике по ширине нашего треугольника.

    ---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 14:18 ----------

    Работа внутри канала

    Работа внутри канала не очень трудна и хороша при торговле по тренду или при отсутствии выхода важных новостей, способных поломать всплесками всю выстроенную модель. Пример в рынок указан стрелочками.



    При приближении цены к границе входим в рынок. Стопы обычно размещаем за предыдущим ЛЭ, целями становятся противоположная граница (если канал неширокий) или середина нарисованного канала. Середина канала достигается намного чаще, чем его противоположная граница. Лучшим вариантом, как мне кажется будет частичная фиксация прибыли на этом рубеже и последующее подтягивание стопа вслед за ценой оставшейся части.
    Вход в рынок можно осуществлять посредством отложенных ордеров выставляя их на границе канала.

    ---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 14:20 ----------

    Работа при пробое канала

    При пробое границ каналов и смене тренде действуем по упрощенным правилам, а именно:
    1. После пробоя канала цена по инерции проходит расстояние примерно равное от точки пробоя до предыдущего ЛЭ умноженное на 2.
    2. После этого цена обычно откатывает к точке пробоя для набора сил.

    Для нас привлекательным становится как раз этот откат цены для входа в рынок. Здесь так же можно воспользоваться отложенным ордером со стопом вынесенным за недавний максимум или минимум старого канала.



    В принципе основной костяк ТС уже описан. Есть действия для торговли внутри канала, есть действия при пробое. Действия при пробое кстати вполне применимы при отработке основных графических фигур, когда те будут встречаться при дальнейшей работе.

    ---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 14:22 ----------

    Пока на этом все. Начинаем разбор текущих ситуаций и планирования своих действий, что и как нужно будет делать при последующем движении цены.
    Выше я привел анализ текущего положения на графике евродоллара.
    Ждем подобных примеров от всех желающих.
    Убедительная просьба обосновывать свои слова примерами на графиках.

    Ну и постараюсь ответить на вопросы, если кому то что-либо непонятно.

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    VIP Аватар для Яго
    Регистрация
    22.12.2011
    Сообщений
    603
    Promo (¢)
    19,968
    Благодарности
    Получено: 685
    Отправлено: 33
    Текущая ситуация по евро:
    На дневном графике треугольник, на данный момент граница пробивается в точке 5.

    На Н4 видим что цена достигла верхней границы канала. Верхняя граница треугла пробита, ставим на уровень пробоя лимитный ордер из расчета, что цена оттолкнувшись от границы канала вернется к уровню пробоя.

    buy limit 1.3022 sl 1.2886 tp 1.3390
    Стоп за локальный экстремум на Н4, тейк равен максимальной ширине канала отложенного уровня пробоя.
    Стоп 136пкт, тейк 368. Почти уложились в соотношение 1 к 3.

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Теоретик Аватар для Fleksa
    Регистрация
    26.01.2012
    Адрес
    Roboforum
    Сообщений
    965
    Promo (¢)
    375
    Благодарности
    Получено: 82
    Отправлено: 58
    Уважаемый Яго ! А вам не кажется, что по данной паре формируется модель двойная вершина на дневке и вскорем нас ждёт падение как минимум к 1.26 ?
    Может стоит переждать и поставить при прояснении картины для подтверждения селлстоп ордер?
    еее.jpg

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Теоретик Аватар для Квинто
    Регистрация
    02.03.2012
    Адрес
    Украина, Черновцы
    Сообщений
    375
    Promo (¢)
    60
    Благодарности
    Получено: 35
    Отправлено: 18
    По EurUsd на Д1 вижу образование обратной головы с плечами с ЛЭ в районе 1.2042. На данный момент наблюдаю образование перевернутой двойной вершины с впадиной в районе 1.3071 и шириной от ЛЭ 268п. Соответственно вижу возможным выставлять отложку бай стоп по цене 1.3071+2 спред = 1.3073, тейк 1.3071+268+2 = 1.3341. (Чет цифры какие-то нереальные выходят, или непривычно еще).
    Изображения Изображения
    • Тип файла: gif 1.gif (19.6 Кб, Просмотров: 60)

    Вы не можете благодарить!
    Лосей бояться - на рынок не ходить...

  6. #6
    VIP Аватар для Яго
    Регистрация
    22.12.2011
    Сообщений
    603
    Promo (¢)
    19,968
    Благодарности
    Получено: 685
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от Fleksa Посмотреть сообщение
    Уважаемый Яго ! А вам не кажется, что по данной паре формируется модель двойная вершина на дневке и вскорем нас ждёт падение как минимум к 1.26 ?
    Может стоит переждать и поставить при прояснении картины для подтверждения селлстоп ордер?
    На две вершины не похоже, потому что вершины должны находиться на одном уровне. Я вижу пока только треугол:


    ---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 16:26 ----------

    Цитата Сообщение от Квинто Посмотреть сообщение
    По EurUsd на Д1 вижу образование обратной головы с плечами
    Насчет головы правильно замечено, но на мой взгляд она уже отработана. Стрелкой нарисовал её цели.

    А двойное дно нужно все таки искать в конце движения вниз, а не в самом её начале. Так что наверное все таки треугол.

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Теоретик Аватар для Квинто
    Регистрация
    02.03.2012
    Адрес
    Украина, Черновцы
    Сообщений
    375
    Promo (¢)
    60
    Благодарности
    Получено: 35
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от Яго Посмотреть сообщение
    А двойное дно нужно все таки искать в конце движения вниз, а не в самом её начале. Так что наверное все таки треугол.
    Недопонял. У нас есть две свечи показывающие двойное дно (обведено элипсом), свеча-впадина между ними, и закрывшаяся (предпоследняя) свеча со шпилькой, показывающая конец движения вниз. Где моя ошибка?

    Вы не можете благодарить!
    Лосей бояться - на рынок не ходить...

  8. #8
    VIP Аватар для Яго
    Регистрация
    22.12.2011
    Сообщений
    603
    Promo (¢)
    19,968
    Благодарности
    Получено: 685
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от Квинто Посмотреть сообщение
    Недопонял. У нас есть две свечи показывающие двойное дно (обведено элипсом), свеча-впадина между ними, и закрывшаяся (предпоследняя) свеча со шпилькой, показывающая конец движения вниз. Где моя ошибка?
    Двойное дно образуется на окончании движения (тренда) вниз. А его как такового еще не было. На основании дневного графика видно, что была коррекция текущего тренда вверх.

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Новичок Аватар для kumushka
    Регистрация
    01.03.2012
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    61
    Promo (¢)
    740
    Благодарности
    Получено: 5
    Отправлено: 23
    Что такое ЛЭ?

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Новичок Аватар для DobrijZmej
    Регистрация
    07.09.2012
    Сообщений
    191
    Promo (¢)
    245
    Благодарности
    Получено: 61
    Отправлено: 105
    Цитата Сообщение от kumushka Посмотреть сообщение
    Что такое ЛЭ?
    Если не ошибаюсь - Локальный Экстремум
    Т.е. ближайшая вершина/дно.

    Вы не можете благодарить!

Страница 1 из 37 1 2 3 4 5 11 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •