Как выиграть в конкурсе "CopyFX: Трейдеры" и задержаться упром далее
Страница 1 из 8 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 78

Тема: Как выиграть в конкурсе "CopyFX: Трейдеры" и задержаться упром далее

  1. #1
    Теоретик Аватар для finik
    Регистрация
    07.04.2014
    Сообщений
    1,342
    Promo (¢)
    740
    Благодарности
    Получено: 926
    Отправлено: 1,103

    Как выиграть в конкурсе "CopyFX: Трейдеры" и задержаться упром далее

    Здравствуйте,уважаемые коллеги. На форуме проводится конкурс "CopyFX: Трейдеры". Первые проекты данного конкурса по архивам начались с 17.11.2012, сегодня у нас 13 июня 2014 года,т.е. конкурс уже длиться более полтора года,а в разделе "реальные управляющие" людей все равно меньше десятка,при этом в архиве проектов более 900шт!

    В чем вопрос невозможности задержаться надолго управляющем?

    Столько интересных и прибыльных торговых систем описанно,столько закаленных стажем трейдеров принимали участие,а результат один: дисквал,отзыв средств из управления.Из комментария участников слышна жалоба на ограничение потерь в неделю 500$,при том,что нужно сделать 15% прибыли за 12 недель...

    Ограничение потерь очень разумное условие,так как представьте,что мы сами инвестора и нам прежде всего хотелось бы услышать о гарантиях и рисках своего вложения.Поэтому риск не более 500$ в неделю-очень разумное условие отбора из трейдеров возможных в будущем реальных управляющих.
    Ограничение прибыли в 15% за 12 недель-не актуально,так как неделя неделе рознь и может быть,что хороший трейдер несколько недель подряд выжидает свой серьезный сигнал,в течение этого ожидания он идет по 0,5% прибыли в неделю,и как только данный сигнал появился,он еще отрабатывается на протяжение нескольких недель-в итоге закрывается профит более 30% от стартового депозита.Таких примеров в архиве стратегий достаточно,но их исключили из-за несоблюдения жестких 15% именно на диапазоне длительности конкурса.
    С данным пунктом тоже станет более менее ясно,так как организаторы конкурса пообещали его пересмотреть.

    Есть еще один интересный пункт в правилах конкурса:3. Количество прибыльных дней в месяц (4 торговые недели) больше 50% или средняя прибыльная сделка за месяц больше, чем средняя убыточная.

    Этот пункт считаю самым интересным для самого трейдера,без разницы-учавствует он в конкурсе или нет. Стало очень интересно: а сколько действительно по статистике приходится убыточных сделок на количество положительных? И при каком количестве пунктов отработки стоп-лосса уже нереально выбраться и попасть под "дисквал"?

    Может именно в этом пункте таиться подводный камень,о который разбиваются все наши мечты на форексе? В дискуссии с коллегой avtomat-том я попробывала провести приблизительный расчет торговой системы,которая сможет соревноваться в стабильности аккумулирования депозита с известным Ларри Вильямсом (он увеличил свой стартовый депозит в 116раз за 1 год):
    1.ТС,у которой никогда не срабатывают стопы;
    2.ТС,у которой через каждые три положительных ТП, по +30п,срабатывает стоп в -40 пунктов;
    3.ТС,у которой через каждые три положительных ТП по +30 п,срабатывает стоп=40п,и через каждые 20 положительных ТП=30п срабатывает стоп в -90п.
    Эффективность ТС.PNG
    По приведенным на рисунке диаграммам ясно,что ТС с таким уровнем потерь и с такой частотой срабатывания стопов-будут находиться все равно в плавно растущем аккумулировании депозита,а значит являются успешными ТС.

    Как же дело обстоит на практике? Пролистав страницы конкурсных ТС,можно посмотреть статистику вероятности количества положительных на количество отрицательных сделок. Но лучше нам самим для себя собрать подобную статистику для каждой из своих ТС. Пока разрабатываю форму таблички для сбора данной статистики,потом выложу ее сюда.

    =============
    Дорогие конкурсанты,что Вы думаете на эту тему:как нам возможно выиграть конкурс "CopyFX: Трейдеры" и задержаться в нем реальными управляющими на несколько лет? В чем именно кроются подводные камни? Как лучше нам их обойти?

    Вы не можете благодарить!
    В мире спекуляций правила инвестиционной прибыли перевернуты вверх тормашками. Ларри Вильямс
    Клуб "Мир без денег" ну абсолютно бесплатно!!!

  2. #2
    Banned
    Регистрация
    02.01.2012
    Адрес
    Шервудский лес
    Сообщений
    10,667
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 3,266
    Отправлено: 1,441
    Цитата Сообщение от finik Посмотреть сообщение
    Этот пункт считаю самым интересным для самого трейдера,без разницы-учавствует он в конкурсе или нет. Стало очень интересно: а сколько действительно по статистике приходится убыточных сделок на количество положительных?
    Не количество сделок, а количество дней. Разница существенная - можно 10 положительных сделок закрыть в 3-4 дня, а 5 отрицательных - по одной в день, и убыточных дней будет больше. Это уже не поддается статистике и прогнозированию. Можно, как один конкурсант, считать
    поэтому сейчас основная задача – создание прибыльного торгового дня
    и закрывать прибыль по несколько центов в день, но это уже торговлей не назовешь.
    Единственное, что могу предложить, переносить сделки в безубыток минус 1 пункт. (А не как принято +1). Потеря несущественная, но статистику средних убыточных\прибыльных улучшит.
    Так что это:
    Цитата Сообщение от finik Посмотреть сообщение
    Как же дело обстоит на практике? Пролистав страницы конкурсных ТС,можно посмотреть статистику вероятности количества положительных на количество отрицательных сделок. Но лучше нам самим для себя собрать подобную статистику для каждой из своих ТС. Пока разрабатываю форму таблички для сбора данной статистики,потом выложу ее сюда.
    считаю пустой затеей и потерей времени. С таким же успехом можно собрать статистику зависимости срабатывания стопов от времени суток или дня недели, в том смысле, что никакой реальной ценности она не представляет.

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Теоретик Аватар для finik
    Регистрация
    07.04.2014
    Сообщений
    1,342
    Promo (¢)
    740
    Благодарности
    Получено: 926
    Отправлено: 1,103
    Вера,в правилах пункт:"Количество прибыльных дней в месяц (4 торговые недели) больше 50% или средняя прибыльная сделка за месяц больше, чем средняя убыточная",что нас все равно приводит к вычислению нашей,трейдерской, вероятности успеха словить лося)) Про дни написали для средне и долгосрочников,про средние сделки для пипсарей,но смысл в любом случае остается одним и тем же: через сколько профитных сделок ловим стоп.

    Кстати,именно твой коммент заставил задуматься об оптимальном рабочем таймфрейме на конкурсе:
    Цитата Сообщение от Vera Посмотреть сообщение
    Старая редакция правил конкурса резала без ножа скальперов (требованием описывать сделку практически сразу) и долгосрочников (с помощью лимита потерь).
    Выходит,что только интрадейщики и могут по крайней мере победить в конкурсе,и архива реальщиков-это подтверждает.
    А раз так,то допустим,что трейдер ставит 1 сделку в день,закрывая ее к вечеру. Конечно,у всех свой размер в пунктах стоп и тейк,но вероятность срабатывания либо тейка либо стопа будет почти у всех приблизительно одинаковой (у победителей-так точно)! Вот эту вероятность и стоит подсчитать.

    Цитата Сообщение от Vera Посмотреть сообщение
    считаю пустой затеей и потерей времени.
    Если долго мучиться,что-нибудь получиться))

    Вы не можете благодарить!
    В мире спекуляций правила инвестиционной прибыли перевернуты вверх тормашками. Ларри Вильямс
    Клуб "Мир без денег" ну абсолютно бесплатно!!!

  4. #4
    Banned
    Регистрация
    02.01.2012
    Адрес
    Шервудский лес
    Сообщений
    10,667
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 3,266
    Отправлено: 1,441
    Цитата Сообщение от finik Посмотреть сообщение
    Если долго мучиться,что-нибудь получиться))
    Удачи!
    Тем более, как показывает любимая вами статистика, зарабатывают здесь не столько торгующие трейдеры, сколько всевозможные "околофорексники", глядишь, со своими исследованиями найдете свободную нишу

    Цитата Сообщение от finik Посмотреть сообщение
    средняя прибыльная сделка за месяц больше, чем средняя убыточная",что нас все равно приводит к вычислению нашей,трейдерской, вероятности успеха словить лося))
    Опять же, могу возразить: у кого-то стоп равен профиту, а у кого-то профит превысит пяток лосей...
    Как это привязать к количеству прибыльных\убыточных сделок?
    Точнее, к среднему их значению...заболталась
    или количество - к среднему значению

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Vera; 14.06.2014 в 00:45.

  5. #5
    Теоретик Аватар для Beletski
    Регистрация
    28.07.2013
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,036
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 167
    Отправлено: 154
    Цитата Сообщение от finik Посмотреть сообщение
    Выходит,что только интрадейщики и могут по крайней мере победить в конкурсе
    Вот тут непонятно, почему только интрадейщики? Честно говоря, далёк я от конкурсов, вот сейчас правила впервые читаю. Но я так понимаю что вы уже участвовали в данном конкурсе, тогда какой из пунктов правил вас больше всего смущает? Так же интересен самый первый пункт :
    Торговая неделя засчитывается при условии, что в работе находится (находилось) не менее одного ордера.
    А если сделок за неделю не совершалось - то неделя просто пропускается, без дисквалификации, а значит и ограничений по срокам торговли?

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Теоретик Аватар для finik
    Регистрация
    07.04.2014
    Сообщений
    1,342
    Promo (¢)
    740
    Благодарности
    Получено: 926
    Отправлено: 1,103
    Спасибо,Вер!

    Цитата Сообщение от Vera Посмотреть сообщение
    Опять же, могу возразить: у кого-то стоп равен профиту, а у кого-то профит превысит пяток лосей...
    Как это привязать к количеству прибыльных\убыточных сделок?
    И даже у такого профитного трейдера на его профит в "пяток лосей" найдется-таки стоп...А вот сколько этот удачливый трейдер успеет по количеству закрыть свои профитные сделки,пока не найдет своего лося?
    Пример:сегодня у меня были две сделки по серебру и три по чифу,всего 5 сделок. Серебро сразу закрылось небольшим тейком,чиф пока минусит...если сейчас закрою по ниму минус,то все равно останусь в дневном профите,но начало статистики:из 5 сделок 3 убыточных! Это никак не тянет на рассчетный пример из моих теоритических диаграмм (см.первый пост),где был учет- на три профитных сделки один лось! Значит пока моя стратегия в долгосроке будет убыточной...не смотря на итоговый сегодняшний плюс.

    Вы не можете благодарить!
    В мире спекуляций правила инвестиционной прибыли перевернуты вверх тормашками. Ларри Вильямс
    Клуб "Мир без денег" ну абсолютно бесплатно!!!

  7. #7
    Banned
    Регистрация
    02.01.2012
    Адрес
    Шервудский лес
    Сообщений
    10,667
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 3,266
    Отправлено: 1,441
    Цитата Сообщение от Beletski Посмотреть сообщение
    Вот тут непонятно, почему только интрадейщики?
    Не расстраивайтесь, скальперам теперь тоже зеленый свет

    Цитата Сообщение от Beletski Посмотреть сообщение
    А если сделок за неделю не совершалось - то неделя просто пропускается, без дисквалификации, а значит и ограничений по срокам торговли?
    По новой редакции - да, пропускается, соответственно срок пребывания в конкурсе удлиняется.

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Теоретик Аватар для Beletski
    Регистрация
    28.07.2013
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,036
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 167
    Отправлено: 154
    Цитата Сообщение от Vera Посмотреть сообщение
    Не расстраивайтесь, скальперам теперь тоже зеленый свет
    Да я как раз таки за средне-срок переживаю

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Banned
    Регистрация
    02.01.2012
    Адрес
    Шервудский лес
    Сообщений
    10,667
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 3,266
    Отправлено: 1,441
    Цитата Сообщение от finik Посмотреть сообщение
    если сейчас закрою по ниму минус,то все равно останусь в дневном профите,но начало статистики:из 5 сделок 3 убыточных! Это никак не тянет на рассчетный пример из моих теоритических диаграмм (см.первый пост),где был учет- на три профитных сделки один лось!
    Торговать с оглядкой на диаграммы и переживая, как закрытие сделки отразится на статистике торговли
    Да это в кошмарном сне не приснится!
    Ну если есть желание - копайтесь, авось чего выкопаете

    ---------- Сообщение добавлено в 03:55 ----------

    Цитата Сообщение от Beletski Посмотреть сообщение
    Да я как раз таки за средне-срок переживаю
    А вот среднесрок никак в формат конкурса не могу втиснуть. Стопы большие, сделки переходящие...
    Начинаю новую неделю - а у меня половина лимита связана открытыми сделками

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Теоретик Аватар для finik
    Регистрация
    07.04.2014
    Сообщений
    1,342
    Promo (¢)
    740
    Благодарности
    Получено: 926
    Отправлено: 1,103
    Цитата Сообщение от Beletski Посмотреть сообщение
    А если сделок за неделю не совершалось - то неделя просто пропускается, без дисквалификации, а значит и ограничений по срокам торговли?
    если с прошлой недели перешел открытый ордер,то все равно:будете Вы на этой неделе открывать новые сделки или нет-неделя считается торговой и часики оттикают ее от 12-ти недель. Если вообще все было закрыто перед началом новой недели и Вы не открыли ни одной сделки-просто данная неделя не считается Вам к торговым 12-ти неделям. Но сколько недель подряд можно "пропускать" я не знаю.

    Цитата Сообщение от Beletski Посмотреть сообщение
    Вот тут непонятно, почему только интрадейщики?
    какой из пунктов правил вас больше всего смущает?
    Интрадейщики-это пока мысль,но задуматься стоит.
    Вот этот пункт:"Количество прибыльных дней в месяц (4 торговые недели) больше 50% или средняя прибыльная сделка за месяц больше, чем средняя убыточная"...Дело в том,что победители конкурса так же работают на реал счетах по этим же условиям.А любая торговая система не в состоянии в долгосроке,например, год-десять лет каждый месяц давать профит-бывает по разному! Архив реальщиков этому доказательство. Но все-таки что-то есть в этом конкурсе притягательное,поэтому хочется разобраться,перед тем как вновь бросаться на очередной круг конкурса.

    Вы не можете благодарить!
    В мире спекуляций правила инвестиционной прибыли перевернуты вверх тормашками. Ларри Вильямс
    Клуб "Мир без денег" ну абсолютно бесплатно!!!

Страница 1 из 8 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •