Анализ DELTA - Объемы DELTA, кластеры DELTA
Страница 1 из 99 1 2 3 4 5 11 51 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 989

Тема: Анализ DELTA - Объемы DELTA, кластеры DELTA

  1. #1
    Теоретик Аватар для to_ha
    Регистрация
    05.03.2014
    Сообщений
    2,621
    Promo (¢)
    365
    Благодарности
    Получено: 2,290
    Отправлено: 3,526

    Анализ DELTA - Объемы DELTA, кластеры DELTA

    Вертикальные, горизонтальные, накопительные объемы дельты.

    Всем Привет !
    В данном посте хочу вести анализ некоторых валютных пар с помощью индикаторов DELTA и кластеров. Я уверен, что все трейдеры, пришедшие на рынок, сталкиваются с Торговой Стратегией, ее выбора, изучения, и в дальнейшем “ОТТАЧИВАЯ” ее под себя. Я сейчас решил практически полностью изменить свою ТС, что - бы не гадать, где какая волна, а видеть настроение рынка изнутри. ТС – сырая, индикаторы для меня новые, принцип простой, тест-драйв на демо-счете.

    Итак, индикаторы DELTA :
    Индикатор объема
    Индикатор дельты
    Индикатор накопительной дельты
    Индикатор профиля объема

    Коротко о понятии DELTA и ее индикаторах:
    Начну с ОБЪЕМА. Объем это сумма всех количественных данных по каждой цене за определенное время. Объем за период - это сумма объемов прошедших по цене ask и по цене bid за этот же период.

    Объем = АСК + БИД

    Данная формула абстрактна от временного периода, по этому, чтобы говорить на одном языке, когда мы будет использовать эти термины надо подразумевать, что речь идет о сумме определенного типа сделок за определенный временной период.

    Дельта это разнице между двумя значениями. То есть биржевая дельта это разница объема АСК и объема БИД.

    Дельта = АСК - БИД

    Есть некоторые интерпретации дельты, одна из которых, например основывается на расположении тиков, и по сути уже является математически расчетной величиной, по этому вариант расчета Дельта = Аск - бид, считается на наш взгляд наиболее приемлемым, так как данный подход больше всего приближен к первичной биржевой информации.
    Индикаторы для анализа объема и дельты в МТ4 живут своей жизнью и никак не связаны с графиком и ценой получаемой от ДЦ. Информация поступает с другого портала.

    ClusterDelta_Volume

    Индикатор объема служит для отображения суммарного объема каждой свечи на выбранном таймфрейме. Все объемы сделок (независимо от цены исполнения) суммируются в течении временного периода (интервал ТФ) и выводятся в виде гистограммы в отдельном окне индикатора.

    ClusterDelta_Delta

    Индикатор дельты служит для отображения разницы объема, который прошел в ленте по цене Ask и выше (рыночные покупки) и объема, который прошел по цене Bid и ниже (рыночные продажи). Данный индикатор показывает дельту каждой свечи на выбранном Вами таймфрейме. Не забывайте, что на каждый рыночный ордер существует обратный лимитный ордер. Данные выводятся в виде гистограммы в отдельном окне индикатора.

    ClusterDelta_CumDelta

    Индикатор накопительной дельты в накопительной форме отображает разницу объема , который прошел в ленте по цене Ask и выше (рыночные покупки) и объема, который прошел по цене Bid и ниже (рыночные продажи). Данный индикатор показывает сумму дельт от начала выбранного периода до текущего момента в накопительном состоянии...
    Данные выводятся в виде кривой в отдельном окне индикатора. Замечено, что на высоколиквидных рынках накопительная дельта практически повторяет график цены, но иногда могут происходить дивергенции, которые являются признаком изменения ценовой тенденции (в частности разворота)

    ClusterDelta_VolumeProfile

    Индикатор профиля объемов, - это сравнительная гистограмма, основой построения которой является сумма объемов по каждой цене за выбранный период. Максимальные значения профиля объемов, как правило, могут служить уровнями сопротивления или поддержки в будущем.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Lady; 08.12.2014 в 16:22. Причина: Цитата

  2. #2
    Теоретик Аватар для to_ha
    Регистрация
    05.03.2014
    Сообщений
    2,621
    Promo (¢)
    365
    Благодарности
    Получено: 2,290
    Отправлено: 3,526
    DELTA_EURUSD.mDaily.jpg

    На Дневке по EUR/USD будет выглядеть примерно так
    Здесь обратил внимание на поведение рынка при пересечении Нулевой оси накопительной дельты (желтые кружки и квадраты). Кстати сейчас она тоже подошла к оси.
    Значимый положительный объем дельты с дивергенцией накопительной дельты при падающей цене привело к развороту тренда (белые кружки и квадратики).
    Связи с ограниченными историческими данными значимые уровни накопления только такие (красные горизонтали, чем толще, тем мощнее).

    DELTA_EURUSD.mH1.jpg

    Разъяснение по скрину EUR/USD Н1.

    Чуть раньше были созданы три мощных уровня накопления: 1,2665, 1,2580, 1,2540. Уровень 1,2665 условно оттестился, крупный игрок вернулся за добавкой к уровню 1,2580, отбившись от 1,2390 11 ноября. Протестил уровень 17 числа, исполнил хорошую дивергенцию цены 18 числа (восходящая цена на отрицательном, неплохом, объеме дельты с сильной куриляцией накопительной дельты. Замануха на покупки.). Потом пошел кушать в диапазоне 1,2580 – 1,2540. Сбил стопики у толпы 19 числа (Я успел наростить продажи), и 21-го ОНО исполнило! Большую часть закрыл по рынку, кроху пока удерживаю в безубытке. 24 – го игрок опять толкнул цену вверх с дивергенцией к уровню 1,2464, а толпа уже сама дотянула до 1,2500. Потом всем стало скучно – особых новостей нет, американцы пьют виски в День благодарения, толпа решила сама хоть что-то сделать. Отбившись от 1,2540, без всяких объемов два раза спустились к 1,2427(всего скорее сливая позиции). Отсюда Я предполагаю возврат в диапазон 1,2500 – 1,2540 с проколом на каком-то этапе, и после бросок в низ. Пока вижу такой вариант, но смущает то, что накопительная дельта на грани пересечения нулевой оси, цена трется возле края канала, и падают объемы на продажу (это видно на кластерах, Я постараюсь выложить).

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось to_ha; 01.12.2014 в 23:48.

  3. #3
    Теоретик Аватар для to_ha
    Регистрация
    05.03.2014
    Сообщений
    2,621
    Promo (¢)
    365
    Благодарности
    Получено: 2,290
    Отправлено: 3,526
    кластер1.jpg

    Вот та ситуация по Евро 19-21 ноября в кластерах.
    Тест уровня, збитие стопов броском в верх,накопление ордеров, отработка БОльшим объемом в sell. Вариантов много, но Я думаю что крупный игрок начал сбрасывать позиции перед разворотом, либо добор на продление по тренду. При начале накоплении у дна, буду пробовать покупки по малой.

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Теоретик Аватар для to_ha
    Регистрация
    05.03.2014
    Сообщений
    2,621
    Promo (¢)
    365
    Благодарности
    Получено: 2,290
    Отправлено: 3,526
    Валютная пара GBP/USD

    На Дневном графике нисходящая цена фунта практически уперлась носом в кончик накопительной дельты. Вот это дивергенция настроения рынка! Откат цены неминуем. Только в каком виде, либо смена тренда, либо коррекция. Сброс крупных позиций уже есть, объемы покупателей на дельте растет. Возможно, будут мощные броски цены, на обновления минимума, но небольшим лотом в покупки от дна уже вошел, с небольшим стопам.

    Также на графике обратил внимание, что сила пересечения дельтой нулевую ось – резко цена меняет направление (смена настроения рынка).

    DELTA_GBPUSD.mDaily.jpg

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Теоретик Аватар для to_ha
    Регистрация
    05.03.2014
    Сообщений
    2,621
    Promo (¢)
    365
    Благодарности
    Получено: 2,290
    Отправлено: 3,526
    DELTA_GBPUSD.mH1.jpg

    По Фунту на часовом ТФ можно сказать, что странно он себя ведет уже две недели. Просто на нейтральных новостях он решил устаканиться. Два раза обновив дно 14 и 19 ноября, он отправился к уровням накоплениям 1,5900, 1,5820, 1,5738. По пути уверенно набирая покупателей, отбился от 1,5645 и 1,5673 добрался до 1,5820. Можно, конечно, подумывать о покупках, если бы не одно “НО”, как цена добралась к 1,5820. 26 числа восходящее движение цены с отрицательной дельтой, корреляцией накопительной дельты и средним объемом привело к дивергенции. О резком снижении Я знал заранее, и 27 утром дождался стопозбивальщика, и взял продажи. Но цена пошла ни стой силой как ожидал. Еле-еле, без объема, цена дотянула до 1,5673, там Я и закрылся. Пробой сразу двух уровней 1,563 и 1,5645 не сильно удачный, хоть и с объемом, дельты были восходящие и положительные (кто-то много слил позиций).
    Пока предполагаю возврат к 1,5738, а дальше посмотрим, либо как на скрине, либо увидим тесты 1,5820 и даже 1,5900.

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Теоретик Аватар для to_ha
    Регистрация
    05.03.2014
    Сообщений
    2,621
    Promo (¢)
    365
    Благодарности
    Получено: 2,290
    Отправлено: 3,526
    кластер2.jpg

    По кластерному анализу фунта также все красиво видно. Падающая цена с большим, но положительным объемом. В профиле накопления также большие объемы в пользу покупателей, даже к концу сессии удалось вывести общий дневной объем в плюсовую зону. Все это можно было бы считать дивергенцией, но я думаю, что это корреляция, слив нужного и ненужного большой толпы. Я практически полностью уверен, что откат цены мы увидим.

    P.S. В окне скрина свечи с кластерами сжаты, чтобы все влезло, данные по объемам сохранены.

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Теоретик Аватар для to_ha
    Регистрация
    05.03.2014
    Сообщений
    2,621
    Promo (¢)
    365
    Благодарности
    Получено: 2,290
    Отправлено: 3,526
    EURUSD.mH1.jpg кластерEURUSD.mH1.jpg

    Всем привет!
    Сегодня EUR/USD на значимом отрицательном объеме с падающей накопительной дельтой откатился вверх на 100пп. Такая дивергенция не останется без внимания. По кластерам полный взрыв, на восходящей цене сплошные продавцы. Свеча 10-11 часов набрала больше 10% от дневного объема. Пока вижу болтанку 1,2464-1,2500 либо 1,2580-1,2500.

    - - - Добавлено - - -

    GBPUSD.mH1.jpg кластерGBPUSD.mH1.PNG

    Фунт сегодня еще круче – 160пп. Свеча 15% от дневного объема, а отрицательная дельта больше 25% за день. Ситуация похожа с Евро. Набор позиций 1,5673-1,5738, возможно тест уровня 1,5820.

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Теоретик Аватар для to_ha
    Регистрация
    05.03.2014
    Сообщений
    2,621
    Promo (¢)
    365
    Благодарности
    Получено: 2,290
    Отправлено: 3,526
    EURUSDH1.jpg кластерEURUSD.PNG


    Всем привет!
    Сегодня Евро-медведи дали нам понять, что топтаться на месте не хочет, бодро, без особых задержек пустился в низ. Отбившись от 1,2500, с легкостью прошел 1,2438 и проколол нижний уровень накопления 1,2388. Возможен тест с низу 1,2438, после чего медведи побегут. По кластерам так выглядят последние дни. Есть еще один момент – накопительная дельта пересекла нулевую ось, цена практически у дна, какой будет результат – посмотрим.

    - - - Добавлено - - -

    GBPUSDH1.jpg кластерGBPUSDH1.jpg

    GBP/USD вероятно всего решил расширить диапазон накопления. На кластерах видна борьба продавцов и покупателей.

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Теоретик Аватар для to_ha
    Регистрация
    05.03.2014
    Сообщений
    2,621
    Promo (¢)
    365
    Благодарности
    Получено: 2,290
    Отправлено: 3,526
    КЛАСТЕР-EURUSD.mH1.jpg EURUSD.mH1.jpg

    Всем привет!
    Продолжаю свой анализ по объемам двух валютных пар EUR/USD и GBP/USD по системе DELTA. Начну с лирики, вчера Я расстроился, что дно пробилось без меня (сначала ждал отката, поставил лимиты, потом занят был основной работой), сегодня Я поддался эмоциям и два ордера на продажу слились в -80$. В основном по остальному Я пока доволен, по евро сработали четыре лимитных ордера на последних уровнях накопления: 1,2336, 1,2385, 1,2407, 1,2434, до пятого лимитного не дотянул несколько пунктов, уровень 1,2465. Уровень 1,2500 считаю УСЛОВНО отработанным. Все стопы выставил на уровень безубытка с учетом просадки за неделю, далее – посмотрим.
    А теперь по сути, то, что Я вижу, и как Я могу проанализировать. На уровне 1,2316 скопилось огромное количество медвежьих ордеров(7915 единиц),диапазон 1,2311-1,2319 красное как раскаленное железо (суммарно около 40 000 с большим перевесом медведей). Видать крупному инвестору это не понравилось (или понравилось),крупный инвестор НИКОГДА НЕ ВОЙДЕТ/ НЕ ВЫЙДЕТ ПО ХУДШЕЙ ЦЕНЕ. И он сделал ход «конем», собрал селл-стопы, закрыл стоп-лосами, взял бай-стопы и селл- лимиты потом перевернулся и поскидывал лишних. С помощью толпы дотянул до верха и на уровне 1,2445 возобновились первые крупные ордера на продажу. Хочу отметить, что взлет цены был полностью на отрицательной дельте, но с весомым объемом (около 30% от дневного объема на М15), дивергенция 100%, это может быть и скид позиций крупного игрока, что может привести к развороту. В любом случае рассматриваю пока только продажи. Медвежье настроение показывают все мои индикаторы дельты, кроме уровня 1,2316.

    - - - Добавлено - - -

    кластерGBPUSD.mH1.jpg GBPUSD.mH1.jpg

    Фунт пока остается в диапазоне накопления , на мощном уровне 1,5673 и правильно оценить ход пока не могу. Но бычье настроение все же переломило медведей(в отличие от евро). Цена жмется к краю канала и Я думаю взрыв не за горами. Накопительная дельта пока нисходящая, но нос уверенно подняла. Хочу отметить, что с 14,11,2014 на уровне 1,5670 накопилось 74 832 ед. контрактов(это не мало).


    P.S. Хочу просить оставлять комментарии, обсудим, поделимся опытом и мнениями. А если есть те кто торгует с помощью объемов – прошу высказываться т.к. для меня это новое.

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Теоретик Аватар для to_ha
    Регистрация
    05.03.2014
    Сообщений
    2,621
    Promo (¢)
    365
    Благодарности
    Получено: 2,290
    Отправлено: 3,526
    гистограмма.jpg

    Кстати, обратил внимание что вчерашний объем и объем за 16 октября одинаков. Свечи бычьи, разница в настроении рынка там больше покупателей а вчера продавцов. Служит ли это предвестником разворота - посмотрим. При хороших сигналах буду пробовать покупки с коротким стопом.
    P.S. На гистограмме дата смещена на один день, т.к. данные поступают с задержкой.

    Вы не можете благодарить!

Страница 1 из 99 1 2 3 4 5 11 51 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •