Наилучшие периоды для оптимизации советников
Страница 1 из 35 1 2 3 4 5 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 345

Тема: Наилучшие периоды для оптимизации советников

  1. #1
    Теоретик Аватар для PAZITIV
    Регистрация
    20.12.2011
    Адрес
    47°57′16.04″ с. ш. 33°25′22.28″ в. д
    Сообщений
    1,472
    Promo (¢)
    -10
    Благодарности
    Получено: 52
    Отправлено: 77

    Question Наилучшие периоды для оптимизации советников

    Вот сейчас играюсь с оптимизацией Илана и сам собой возник вопрос. В какие периоды оптимизация достигает наилучших показателей. Я имею ввиду рыночные периоды, временные (день/ночь) и тп. Вопрос прежде всего касается людей, которые осмысленно занимаются оптимизацией или просто хорошо владеют данным вопросом.

    Видео по оптимизации советников

    Спасибо пользователю ViRaI

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Marmelika; 09.01.2012 в 08:01. Причина: просьба топикстартера

  2. #2
    Новичок
    Регистрация
    22.12.2011
    Сообщений
    28
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 0
    Отправлено: 0
    Тестирую некоторых советников на 20$ ничего не происхоит а на 1000$ Вроде как и работает Поможет ли тут оптимизация или куда в настройки лезть ??? Я новичок так что сильно умными словами просьба не кидаться !

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Banned
    Регистрация
    19.12.2011
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    654
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 49
    Отправлено: 17
    При тестировании, нажав галочку оптимизация, тестер начинает прогонять все возможные варианты результатов за промежуток времени который задаётся и за таймфрейм который задаётся, то есть подставляет значения риска, профита, стоп-лосса, время открытия, закрытия...
    Потом выбираем в результатах наиболее понравившейся результат и сохраняем файлом в тестере ... Советую выбирать результаты не по прибыли а по просадке-чем меньше просадка тем лучше для депозита

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Теоретик Аватар для PAZITIV
    Регистрация
    20.12.2011
    Адрес
    47°57′16.04″ с. ш. 33°25′22.28″ в. д
    Сообщений
    1,472
    Promo (¢)
    -10
    Благодарности
    Получено: 52
    Отправлено: 77
    а ещё вот такой вопрос: если я оптимизирую советник в терминале одного дилингового центра, а потом закину этот советник в терминал от другого ДЦ , то насколько будет качественна оптимизация во втором ДЦ ?

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Banned
    Регистрация
    19.12.2011
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    654
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 49
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от PAZITIV Посмотреть сообщение
    а ещё вот такой вопрос: если я оптимизирую советник в терминале одного дилингового центра, а потом закину этот советник в терминал от другого ДЦ , то насколько будет качественна оптимизация во втором ДЦ ?
    Этот вопрос стоит внимания! У меня бывает такое: у одного ДЦ результаты ошеламляющие , у другого ДЦ всё наоборот с одним и тем же советником и настройками! Вроде бы и квоты одинаковые и котировки , а вот ведёт себя по разному!
    Тут , я , считаю нужно на демке в обоих ДЦ тестировать и в течение какого-то времени выбирать наилучший результат!

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Теоретик Аватар для PAZITIV
    Регистрация
    20.12.2011
    Адрес
    47°57′16.04″ с. ш. 33°25′22.28″ в. д
    Сообщений
    1,472
    Promo (¢)
    -10
    Благодарности
    Получено: 52
    Отправлено: 77
    viruschel, а ещё. если я хочу сделать можелирование в 99% и качаю историю тиков через прогу dukascopier, то за какой период мне хватит истории? для вашего скальпера какой период нужно выкачать? пол года, год ?

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Новичок Аватар для Ether
    Регистрация
    20.12.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    36
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 0
    Отправлено: 0
    Оптимизация = подгонка параметров с целью получения максимальных показателей прибыльности. Недаром так много советников, которые показывают потрясающую доходность на исторических данных, сливают почти мгновенно в реале.
    Однако протестировать ТС на исторических данных на том же таймфрейме, на котором собираешься ее использовать - вполне разумно.

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Теоретик Аватар для PAZITIV
    Регистрация
    20.12.2011
    Адрес
    47°57′16.04″ с. ш. 33°25′22.28″ в. д
    Сообщений
    1,472
    Promo (¢)
    -10
    Благодарности
    Получено: 52
    Отправлено: 77
    Цитата Сообщение от Ether Посмотреть сообщение
    Оптимизация = подгонка параметров с целью получения максимальных показателей прибыльности. Недаром так много советников, которые показывают потрясающую доходность на исторических данных, сливают почти мгновенно в реале.
    Однако протестировать ТС на исторических данных на том же таймфрейме, на котором собираешься ее использовать - вполне разумно.
    они могут сливать , потому что тренд слишком быстро меняется или выставлены неверные параметры самого советника)

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Новичок Аватар для Ether
    Регистрация
    20.12.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    36
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 0
    Отправлено: 0
    PAZITIV Чаще всего выясняется, что базовая простая мысль (входить на пересечении MA, на максимальных или минимальных уровнях RSI, на пробитии уровней болинджера, около уровней фибоначчи и т.д.) при тестировании не дает 100% успех, после чего начинают вводить какие-то дополнительные условия, обусловленные движением валютной пары в конкретные краткосрочные периоды. Т.е. происходит подгонка, о которой и писал. Вероятность того, что дополнительные условия сколько-нибудь просуществуют в ближайшем будущем намного ниже, чем вероятность прибыльности базовой идеи.

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Теоретик Аватар для PAZITIV
    Регистрация
    20.12.2011
    Адрес
    47°57′16.04″ с. ш. 33°25′22.28″ в. д
    Сообщений
    1,472
    Promo (¢)
    -10
    Благодарности
    Получено: 52
    Отправлено: 77
    Цитата Сообщение от Ether Посмотреть сообщение
    PAZITIV Чаще всего выясняется, что базовая простая мысль (входить на пересечении MA, на максимальных или минимальных уровнях RSI, на пробитии уровней болинджера, около уровней фибоначчи и т.д.) при тестировании не дает 100% успех, после чего начинают вводить какие-то дополнительные условия, обусловленные движением валютной пары в конкретные краткосрочные периоды. Т.е. происходит подгонка, о которой и писал. Вероятность того, что дополнительные условия сколько-нибудь просуществуют в ближайшем будущем намного ниже, чем вероятность прибыльности базовой идеи.
    я имел ввиду в общем я считаю так : тест+ тест на демо > торговля на мин лотах на реале с таймфреймом M15-M30 (H1-H4) ну и далее увеличение лотов, уменьшение тайм-фреймов если просадка в норме

    Вы не можете благодарить!

Страница 1 из 35 1 2 3 4 5 11 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •