Эллиот, Пректер, Нилли... Ключ к пониманию рынка
Страница 1 из 7 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 62

Тема: Эллиот, Пректер, Нилли... Ключ к пониманию рынка

  1. #1
    Уважаемый Аватар для Vasilich
    Регистрация
    16.08.2012
    Сообщений
    5,571
    Promo (¢)
    3,560
    Благодарности
    Получено: 1,932
    Отправлено: 1,378

    Эллиот, Пректер, Нилли... Ключ к пониманию рынка

    Буквально на днях прочел такое сообщение:
    Я прислушалась к мнению большинства и тоже начала свое обучение с волнового анализа рынка, так как то проще, особо не усугубляясь, а то можно полностью запутаться.
    На мой взгляд волновой анализ - не только один из лучших методов прогнозирования, дающий детальное описание поведения рынков, это один из самых сложных, если не самый сложный и всеобъемлющий метод анализа рынков из всех, когда-либо изобретенных. Достижение совершенства в этой области - процесс, требующий много времени и практики. Причем и времени, и практики значительно больше, чем многие из нас согласны уделить этому методу.
    Теории волн Эллиота при всех рыночных обстоятельствах требует использования почти бесконечного числа специфических критериев, соответствующих конкретным ситуациям. Соотношения длин волн, особенности развития каналов, значимость определенных точек разворота на фоне всей картины в целом, структура (импульс или коррекция) - все это необходимо учитывать при составлении разметки.
    Но все это лишь основа, которая дает возможность разрабатывать свои торговые стратегии.
    Поэтому предлагаю в этой ветке проследить путь от основ волнового анализа, к конкретной торговле.

    - - - Добавлено - - -

    Пожалуй, начинать стоит не так, как я в свое время. Т.е. ни как не с книги Г.Нилли Mastering Elliot Wawe. Это было с дуру. Надо от простого к сложному двигаться, а не в обратный зад.
    Для начала что-то вроде вступления.
    Девять из десяти трейдеров отказываются от применения Волнового Анализа, утверждая, что он никогда не срабатывает. И я был сторонником такого подхода! Собственно, к ВА я пришел изучая гармонические паттерны. В обоих случаях торговля строится на попытке войти в рынок на его развороте.
    Потом гармоники ушли, а ВА в настоящее время является единственным известным мне инструментом, который последовательно определяет силу движения и его длительность.
    Одна из главных причин, которую высказывают критики ВА, заключается в субъективности и запутанности данного метода. С этим трудно не согласиться. Считается, что около 65% ВА состоит из запутанных правил, которые могут быть поняты неоднозначно. 10 аналитиков легко могут дать десять разных ответов.
    Для начала предлагаю построить простую модель, используя однозначно понимаемые всеми 35% ВА.

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Уважаемый Аватар для Vasilich
    Регистрация
    16.08.2012
    Сообщений
    5,571
    Promo (¢)
    3,560
    Благодарности
    Получено: 1,932
    Отправлено: 1,378
    Начну, пожалуй, с импульса.
    Импульс всегда состоит из пяти волн.
    Примеры:




    Первая волна представляет, обычно (но совсем необязательно), слабый подъём на рынке , когда небольшой процент трейдеров принимает участие в торговле . Когда первая волна проходит, они продают по наиболее выгодной цене на второй волне. На самом деле активная распродажа на второй волне является большой ошибкой. В конце концов, вторая волна закончится, не установив новые минимальные цены, и рынок начнёт разворачиваться для другого подъёма.


    Подъём третьей волны начинается медленно, и достигает, в конце концов, верхушку предыдущего подъёма (верхушка первой волны). В это время, над верхушкой первой волны, было установлено много стоп-сигналов.
    Трейдеры не уверены в восходящем тренде и используют данный подъём, чтобы добавить короткие позиции. По их расчётам, рынок не должен достичь верхушки предыдущего подъёма. Поэтому, большое количество стоп-сигналов установлено над верхушкой первой волны.
    Подъём третьей волны достигает верхушки первой волны. Как только происходит превышение максимума первой волны, срабатывают стоп-сигналы. В зависимости от количества стоп-сигналов в графике цены могут появиться пробелы (гепы). Пробелы в графике цены являются хорошим свидетельством развития третьей волны.
    После срабатывания стоп-сигналов вниманием трейдеров овладевает подъём третьей Волны.
    Не смог сразу найти яркий пример, может быть так:

    Дальнейшее развитие событий происходит так: трейдерам, которые сразу открыли длинную позицию от минимума, в конце будет, чем поживиться. Они могут даже принять решение о добавлении позиций.
    Трейдеры, которые были вынуждены прекратить торговлю по стоп-сигналу, приходят к выводу, что тренд – восходящий, и принимают решение о покупке, что содействует подъёму третьей волны. Это тот момент, когда большинство трейдеров решает, что тренд – восходящий.
    В конце концов, покупки сходят на нет, прекращается и третья волна.
    Теперь начинается изъятие прибыли. Трейдеры, у которых с самого начала были открыты длинные позиции, решают снять прибыль. Другие начинают защищать прибыль. Это становится причиной отката цены назад - формирования четвертой волны. При этом если вторая волна была ошибочной распродажей, то четвертая волна - была правильным понижением в результате изъятия прибыли.
    Во время изъятия прибыли большинство трейдеров всё ещё уверено, что тренд восходящий. Они или опоздали открыть позиции при подъёме, или наблюдали за рынком со стороны. Они рассматривают понижение в результате изъятия прибыли как отличный момент для открытия позиций и достижения равновесия. В конце четвёртой волны происходит больше покупок, и цены опять начинают подниматься.
    В определенный момент интерес покупателей истекает, рынок достигает пика и начинает новую фазу противоположного движения. По истечении пяти волн, рынок меняет тренд.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Lady; 03.04.2015 в 19:10. Причина: Цитата

  3. #3
    Уважаемый Аватар для Vasilich
    Регистрация
    16.08.2012
    Сообщений
    5,571
    Promo (¢)
    3,560
    Благодарности
    Получено: 1,932
    Отправлено: 1,378
    Коррекция.
    Коррекции - это ценовая фигуры, возникающие между импульсами.
    На самом деле интерпретировать коррекционные фигуры значительно сложнее, чем импульс, поскольку возникает очень большое количество вариантов. Совершенно понятными коррекционные фигуры становятся, как правило, уже после завершения. До того - это возможности развития.
    Мне очень нравится общее правило определения коррекции:
    Если рыночная активность не удовлетворяет всем правилам импульса, то данная рыночная активность считается коррекцией
    Не смотря на множество фигур, коррекции на практике можно разделить на три категории:
    • плоские
    • зигзаги
    • треугольники


    Поскольку я на коррекциях практически не торгую, а целью ветки является построение простой и понятной торговой стратегии, я не буду останавливаться на них подробно.

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Теоретик Аватар для to_ha
    Регистрация
    05.03.2014
    Сообщений
    2,621
    Promo (¢)
    365
    Благодарности
    Получено: 2,289
    Отправлено: 3,526
    Когда Я Пытался быть волновиком, всегда была проблема построения W X Y. Загадка до сих пор.

    Сейчас Я разметки не делаю, но прошлый опыт условно - учитываю.

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Уважаемый Аватар для Vasilich
    Регистрация
    16.08.2012
    Сообщений
    5,571
    Promo (¢)
    3,560
    Благодарности
    Получено: 1,932
    Отправлено: 1,378
    Цитата Сообщение от to_ha Посмотреть сообщение
    Когда Я Пытался быть волновиком, всегда была проблема построения W X Y. Загадка до сих пор.

    Сейчас Я разметки не делаю, но прошлый опыт условно - учитываю.
    На самом деле фигура похожая на простой зигзаг. Разница в конструкции волн. Простой зигзаг А-В-С имеет структуру 5-3-5. Двойной зигзаг W-X-Y имеет структуру 3-3-3. Такую же структуру имеет и плоская коррекция W-X-Y (3-3-3), которую Возный называет двойной тройкой.

    Я, наверное, остановлюсь на этом подробнее. Завтра...

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Уважаемый Аватар для Vasilich
    Регистрация
    16.08.2012
    Сообщений
    5,571
    Promo (¢)
    3,560
    Благодарности
    Получено: 1,932
    Отправлено: 1,378
    По поводу конструкции W-X-Y.
    Сначала о том, как такую конструкцию понимает классический волновой анализ.
    В переводе Возного книги "Полный курс по Закону волн Эллиотта" (Comprehensive Course on the Wave Principle; A.J. Frost and Robert Prechter Jr.) такая конструкция предполагает, не буду останавливаться на деталях - сам предлагал все упростить, два типа фигур:
    • Двойной зигзаг
    • Двойная тройка

    Сейчас разберу это именно с точки зрения классики, потом попытаюсь сравнить с видением подобных фигур Г.Нилли.

    Двойная тройка
    В любом случае двойная тройка всегда состоит из трех основных волн, при этом каждая из волн сама по себе состоит из трех волн (волновая формула двойной тройки 3-3-3).
    Основные правила:
    • волна W может принять форму любой коррекционной модели, кроме протяженной горизонтальной коррекции;
    • волны X и Y двойной тройки могут принять форму любой коррекционной модели;
    • действующие волны стремятся между собой к равенству по длине и/или длительности, возможно, через коэффициент Фибо;
    • волна X стремится быть равной или больше волны W.

    При этом, в отличие от двойного зигзага, двойная тройка формируется практически горизонтально или с небольшим наклоном против или вдоль
    доминирующего тренда старшего ТФ. Т.е. является неглубокой коррекцией по отношению к предыдущему тренду.

    А вот на живых графиках у себя сейчас не нашел такую конструкцию...

    Двойной зигзаг
    Также, как и двойная тройка, двойной зигзаг всегда состоит из трех основных волн. При этом, как правило, волны W и Y являются одинарными зигзагами, а вот волна X может принять форму любой коррекционной модели.
    Основное отличие от двойной тройки в том, что длина волны X всегда меньше длины волны W и, как правило, двойной зигзаг является глубокой коррекцией по отношению к доминирующему тренду старшего ТФ.
    Основные правила:
    • как правило, волны W и Y являются одинарными зигзагами;
    • волна X может принять форму любой коррекционной модели;
    • длина волны X всегда меньше длины волны W;
    • длина волны Y, как правило, больше длины волны X;
    • волны W и Y являются действующими и указывают направление преобладающего тренда внутри двойного зигзага;
    • действующие волны стремятся между собой к равенству по длине и/или длительности, возможно, через коэффициент Фибо.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Lady; 03.04.2015 в 19:28. Причина: Цитата

  7. #7
    Уважаемый Аватар для Vasilich
    Регистрация
    16.08.2012
    Сообщений
    5,571
    Promo (¢)
    3,560
    Благодарности
    Получено: 1,932
    Отправлено: 1,378
    По поводу конструкции А-В-С

    Опять попытаюсь свести все к по-возможности простым понятиям и определениям.
    Два варианта:
    • зигзаг;
    • плоскость.


    Зигзаг

    Количество вариантов зигзагов на самом деле ограничено. Вообще, зигзаг, пожалуй, единственная из коррекционных фигур, которая может быть похожа на импульс.
    Вообще, у Возного аж 16 требований, которые обязательны для того, чтобы фигура оказалась зигзагом. Есть смысл остановиться на минимуме:
    1. Волна А не должна откатиться от волны более старшего порядка более, чем на 61,8%

    2. Волна В должна откатиться от волны А хотя бы на 1%

    3. Волна С должна двигаться, пусть и не намного, дальше волны А (а у вВозного это требование, почему-то не является обязательным!)


    Не... Минимумом не обойдусь...
    Надо бы о волне В поговорить, пописать... Хотя бы даже по той причине, что у Возного в требованиях, предъявляемым к волне В присутствуют некие странности и допущения, которых в классике нет.
    Считается, что длина волны В не должна превышать 61,8% длины волны А (кстати, Возный считает, что как правило, длина волны В зигзага меньше длины волны А, не обращаясь ни к каким количественным значениям). Если какая либо часть волны В-превышает величину, равную 61,8% длины волны А, эта часть не будет являться завершением волны А, а завершение волны В произойдет на уровне 61,8% или меньше.

    Ну, и недопустимый вариант, который, в принципе, может рассматриваться как плоскость:

    Заканчивать буду в следующем посте. Время...

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Новичок Аватар для luchano
    Регистрация
    01.04.2015
    Адрес
    San Francisco
    Сообщений
    19
    Promo (¢)
    565
    Благодарности
    Получено: 2
    Отправлено: 2
    Интересная тема! Сам в своё время пытался изучать Волновую теорию, но показалась слишком громоздкой. А полученного минимума знаний для анализа была недостаточно. Как считаете, насколько глубоко надо изучать эту теорию чтобы начать мало-мальски в прибыль торговать? Ведь рынок меняется, возможно какие то конфигурации волн уже устарели? Сам пытался читать Нили.

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Уважаемый Аватар для Vasilich
    Регистрация
    16.08.2012
    Сообщений
    5,571
    Promo (¢)
    3,560
    Благодарности
    Получено: 1,932
    Отправлено: 1,378
    Цитата Сообщение от luchano Посмотреть сообщение
    Интересная тема! Сам в своё время пытался изучать Волновую теорию, но показалась слишком громоздкой. А полученного минимума знаний для анализа была недостаточно. Как считаете, насколько глубоко надо изучать эту теорию чтобы начать мало-мальски в прибыль торговать? Ведь рынок меняется, возможно какие то конфигурации волн уже устарели? Сам пытался читать Нили.
    Нилли писал, что при правильном построении, существует всего один вариант сценария. Я людей, которые могли бы такое сотворить, не встречал. Вместе с тем, волновики, как правило, торгуют прибыльно.
    Структура волн... Сама ведь по себе волновая теория разрабатывалась не под финансовые рынки. Так что, на мой взгляд, здесь есть куда развиваться.

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Уважаемый Аватар для Vasilich
    Регистрация
    16.08.2012
    Сообщений
    5,571
    Promo (¢)
    3,560
    Благодарности
    Получено: 1,932
    Отправлено: 1,378
    Поскакали дальше.
    Длина волны С - решающий фактор, определяющий коррекцию, как зигзаг. Именно длина волны С говорит о текущей и будущей рыночной активности. В зависимости от соотношения длин волн А и С зигзаги можно разделить на три категории:
    • усеченный зигзаг;
    • нормальный зигзаг;
    • удлиненный зигзаг.


    Нормальный зигзаг
    В нормальном зигзаге длина волны С составляет от 61,8% до 161,8% длины волны А


    Усеченный зигзаг
    Самая редкая разновидность зигзага. Для ее идентификации необходимо соблюдение условия: волна С не может быть короче 38,2% длины волны А, но короче 61,8% длины волны А.
    После завершения усеченного зигзага рынок откатывается не менее чем на 78,6% длины зигзага. Еще предпочтительнее, если откат окажется не меньше, чем длина зигзага.
    Обычно такая разновидность зигзага наблюдается в треугольнике.

    Как ни странно, удалось найти на живом графике:


    Удлиненный зигзаг
    Удлиненный зигзаг характеризуется чрезмерной волной С и очень похож внешне на импульс. Это очень затрудняет его определение во время развития. Встречаются только на ранних стадиях сужающихся треугольников, либо на поздних стадиях расширяющихся треугольников.
    Всегда, когда длина волны С оказывается больше, чем 161,8% длины волны А, велика вероятность того, что имеем волны 1-2-3 импульса.
    После удлиненного зигзага рынок должен откатиться более чем на 61,8% длины волны С, иначе велика вероятность развития импульса.


    Вы не можете благодарить!

Страница 1 из 7 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •