Аналитика от Дениса Кириченко
Страница 1 из 22 1 2 3 4 5 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 219

Тема: Аналитика от Дениса Кириченко

  1. #1
    Денис Кириченко
    Guest

    Post Аналитика от Дениса Кириченко

    Я, Кириченко Денис, аналитик компании RoboForex.
    В настоящей ветке я буду регулярно публиковать свои аналитические материалы. На первых порах они будут носить общий характер. Предполагаю, что со временем появится некоторая специализация...

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Денис Кириченко
    Guest

    09.01.12

    Постепенно проходят праздничные настроения, и на рынок возвращается ликвидность. На предстоящей неделе в фокусе рынка будут конечно переговоры в Европе, решения по процентным ставкам ЕЦБ и Банка Англии, данные по розничным продажам и торговому балансу в США.

    Давление на евро не ослабевает на фоне предстоящей встречи европейских лидеров. Вероятнее всего на этой неделе рынок будет тестировать новые минимумы по европейской валюте, прежде чем будут приняты какие-то решения по плану спасения. Кроме того, привлекут внимание спекулянтов аукционы по продаже облигаций в Италии, Испании, Франции и Германии. Естественно, что если спрос инвесторов на госдолг не будет достаточным, то давление на евро только усилится.

    Очень важным событием станет пресс-конференция президента и вице-президента ЕЦБ в четверг. Аналитики предполагают, что ЕЦБ скорее всего будет агрессивнее скупать долги, что по сути превратится в количественное смягчение, которое ранее проводила ФРС США. В этом случае вероятнее всего, что евро тоже будет дешеветь.

    EURUSD.mWeekly.jpg

    Техническая картина также играет не на стороне евро. Если мы возьмём долгосрочный график евродоллара (недельный), то заметим, что за предыдущие 2 недели падение евро усилилось. Пара торгуется в долгосрочном коридоре, который на графике я отметил сиреневым цветом. Похоже, что пара стремится к линии поддержки коридора, уровни которой находятся примерно в районе $1,18. Кроме того, похоже, что пробита фигура технического анализа, напоминающая классическую разворотную модель «Голова и плечи». Вершина левого плеча находится на максимуме $1,42821 от 31.10.2010, а правого - на максимуме $1,42471 от 23.10.2011. Вершина головы находится на уровне $1,49390 от 01.05.2011. Формально, правое плечо на несколько пунктов ниже левого, что несколько снижает вероятность отработки фигуры. При восходящем тренде согласно классической теории технического анализа вершина правого плеча фигуры H&S должна быть выше вершины левого. Разница между вершиной головы и линией шеи составляет примерно 19,3 фигур (19300 пп). Поэтому долгосрочной целью в случае отработки разворотной модели может стать уровень, находящийся в области $1,12. Но пока что пара в моменте сильно перепродана. Поэтому вероятно, что после выхода ключевых новостей мы сможем наблюдать некоторый рост евродоллара. Возможен возврат цены к оранжевой медиане, откуда продажи усилятся. Т.е. в краткосрочной перспективе я прогнозирую некоторый рост пары.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Денис Кириченко; 09.01.2012 в 15:48.

  3. #3
    Денис Кириченко
    Guest

    16.01.12

    Четвёртая неделя года начинается с того, что в США трейдеры отдыхают – банки закрыты на День Мартина Лютера Кинга. Поэтому ликвидность, скорее всего, будет небольшой, особенно в течение американской сессии. Правда сегодня вечером, в понедельник, в Страсбурге перед Монетарным Комитетом европарламента выступает глава ЕЦБ Марио Драги. Это событие скрасит некоторую скуку на рынке из-за праздника в США. Послушаем, что он будет говорить. А пока намечается некоторое уменьшение корреляции цены евро с ценами на рисковые активы. Достаточно посмотреть на кросс euraud.

    EURAUD.mWeekly.jpg
    Рис.1 Кросс euraud, недельный тайм-фрейм

    Нужно сказать, что прошлая неделя была для евродоллара неблагоприятной. Мои ожидания, что пара вернётся к пробитой оранжевой медиане, не оправдались. Давление на евро было сильным, и пару распродавали от верхней границы нисходящего канала (четырёхчасовой тайм-фрейм).

    EURUSD.mH4.jpg
    Рис.2 Пара eurusd, четырёхчасовой тайм-фрейм

    Как обычно, есть несколько сценариев дальнейшего развития событий:
    1) из-за перепроданности и формирования разворотных фигур на более мелких тайм-фреймах пара может протестировать верхнюю границу канала. Пока никаких разворотных фигур я не вижу. Вижу только серийную дивергенцию на осцилляторах. Если будет протестирована верхняя граница нисходящего канала, то вероятность возврата к медиане повысится;
    2) пара может продолжать своё движение в канале. Тогда логично торговать от границ канала;
    3) пара может пробить канал вниз. В таком случае будут тестироваться ключевые уровни поддержки конца 2008 - начала 2009 гг. Примерно это район $1,2430-$1,2350.
    Вот 3 основных варианта возможного движения цены на евродолларе, на мой взгляд. В любом случае целесообразнее торговать по тренду, т.е. продавать от уровней сопротивления.
    Во вторник выйдут данные по ВВП в Китае. Прогнозируется рост на уровне 8,8%. Эта величина является наименьшим показателем за последние 10 кварталов. Предполагается, что рост будет и дальше замедляться на фоне падающего экспорта и борьбы властей с пузырями на рынке недвижимости. Инвесторы следят за этими данными, т.к. китайская экономика является второй в мире. И её состояние отражает положение дел в мировой экономике, особенно в реальном секторе.

    GDP_China.jpg
    Рис.3 ВВП Китая

    Также во вторник мы увидим данные по Индексу настроений в деловой среде от института ZEW. Если посмотрим на график и сравним динамику индекса за последние полгода с аналогичной в 2008 г., то можно сказать, что настроения характерны кризисному периоду. Эти данные могут стать ещё одним фактором, давящим на евро.

    ZEW.jpg
    Рис.4 Индекс настроений в деловой среде от института ZEW

    Вторник будет насыщенным днём. Ещё выйдут данные по ставкам в Канаде и ценам потребителей в Великобритании.
    В среду основными событиями станут данные по ценам производителей в США и по покупкам американских ценных бумаг иностранными инвесторами.
    В четверг, рано утром, выйдут данные по рынку труда в Австралии и ценам потребителей в Новой Зеландии. А вечером мы узнаем про аналогичные американские цены, а также про данные закладок новых домов и разрешений на строительство.
    Пятница принесёт нам информацию о британских розничных продажах, о ценах потребителей в Канаде и продажах жилья на вторичном рынке в США.

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Денис Кириченко
    Guest

    23.01.12

    Итак, что нам готовит пятая неделя года. Понедельник на новости не очень богат. Ночью уже вышли данные по производственным ценам в Австралии на уровне 0,3%. Они оказались ниже прогноза (0,4%). Австралиец отреагировал слабо.
    Больше всего в понедельник нас будет волновать встреча финансовых министров стран Еврозоны, в ходе которой обсудят условия реструктуризации греческого долга. Таким образом, сегодня евро может быть продемонстрировать высокую волатильность. Также на встрече министров должен быть утверждён новый Европейский Стабилизационный Механизм. Всё это, очень вероятно, отразится на курсе евродоллара.

    EURUSD.mH4_23_01.jpg

    Что касается технической картины по eurusd. На прошлой неделе пара протестировала нижнюю границу канала, о которой писал в предыдущем обзоре. Сработал первый сценарий – курс пошёл в атаку на верхнюю границу канала. Правда, особых разворотных фигур не наблюдалось – разве что серийная дивергенция на четырёх часах.
    Теперь можно ожидать, что пара будет приближаться к оранжевой медиане, от которой могут начаться распродажи. На этой неделе она проходит в районе $1,3150. Тут ещё нужно добавить, что в районе $1,3240 находится пробитая линия шеи фигуры H&S, о которой писал ещё 2 недели назад. В идеале пара должна достать до неё, тогда продажа курса будет технически абсолютно оправдана.
    Во вторник инвесторы будут изучать японские монетарные данные. В Европе выйдут индексы PMI.
    Среда будет на новости богата. Ночью появятся ценовые данные (CPI) в Австралии (0,2% прогноз).
    В Германии выйдет Индекс делового климата IFO (107,7).
    В Великобритании выйдут данные по ВВП (-0,1%) и Минутки Банка Англии (0-0-9).
    Будет выступать глава ЕЦБ, М. Драги.
    Начинается в Давосе Мировой экономический форум.
    Вечером в США получим информацию о количестве незавершённых сделок по продаже жилья (-0,3%). А ближе к полуночи узнаем о Решение по учётной ставке ФРС (0,25%), а в полночь – Решение ЦБ Нов.Зеландии по процентным ставкам (2,50%).
    В четверг выйдет Индекс уверенности потребителей от GfK (5,6).
    В США оценят Первичные обращения за пособием по безработице (371K), Заказы на товары длительного пользования (2,1%), продажи новостроек (322K).
    В пятницу отдельного внимания заслужат данные по швейцарскому Индексу ведущих экономических индикаторов от KOF (-0,06), американскому ВВП (3,1%) и его ценовым индексам.

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Денис Кириченко
    Guest

    30.01.12

    Шестая неделя года будет богатой на события. Нужно сказать ещё, что посреди недели заканчивается первый месяц года. Это скорее важно для тех, кто больше внимания уделяет техническому анализу.

    Но сначала о фундаментальных данных. Самыми важными на этой неделе станут данные по рынку труда в странах Королевства Содружества, в частности в США. Если соблюдать хронологию, то в понедельник в Брюсселе состоится уже традиционный слёт европейских лидеров: будут завершать подписание договора по управлению дефицитами и одобрят, вероятно, создание Фонда спасения ценой в €500 млрд. в этом году. Неделю евро начал небольшим снижением. Но краткосрочно, на малых тайм-фреймах, есть устойчивый восходящий тренд. Посмотрим, оправдаются ли ожидания инвесторов, связанные в том числе и с решением греческого вопроса.
    Кроме того, в понедельник выйдут данные по немецким потребительским ценам (-0,4% м/м) и американским (0,1% м/м). В США также опубликуют данные по личным расходам (0,2% м/м) и доходам (0,4% м/м).

    Во вторник ночью выйдут важные данные по разрешениям на строительство (8,0% м/м). Ожидается существенный рост. Может быть поэтому кросс audnzd начал неделю с заметного падения. Затем скажет своё слово Япония: уровень безработицы (4,5% м/м), расходы домохозяйств (-0,1% г/г), промышленное производство (2,6% м/м и -5,0% г/г) и пр. Также, я бы выделил данные по британскому Индексу потребительского доверия от Gfk (-31 м/м ), немецкие розничные продажи (0,9% м/м) и изменение количества безработных (-8К м/м), уровень безработицы по Еврозоне (10,4% м/м), данные по канадскому ВВП (0,2% м/м) и американскому Индикатору уверенности потребителей (68,4 м/м).

    Среда будет первым днём нового месяца. И принесёт известия об индексе производственной активности PMI в Китае (49,8). Посмотрим, как растёт активность на мировой фабрике. Но судя по графику, растёт она пока что ни шатко ни валко. Ближе к концу 2011 – началу 2012 гг. рост производства в Китае находится около нулевой отметки.

    PMI_China.png

    Рис.1 Индекс производственной активности PMI в Китае

    Важными данными среды будут также: розничные продажи в Швейцарии (1,6% г/г), индекс производственной активности PMI в Великобритании (50,2), индекс потребительских цен в Еврозоне (2,7% г/г), производственный индекс Института Управления Поставками в США (54,6).

    Среди данных четверга я бы отметил следующие: уровень безработицы в Нов. Зеландии (6,6% прошлый), австралийские разрешения на строительство ( 2,3% м/м) и сальдо торгового баланса (1,23 млрд. м/м), американские первичные обращения за пособием по безработице (371К) и выступление председателя ФРС Бернанке.

    Конец недели венчают важные данные по рынкам труда в Сев. Америке: американские нон-фармы (156К м/м) и изменение числа занятых в Канаде (23,5К м/м). Данные выходят неплохими, как предполагается. Весь вопрос в том, продолжится ли рост занятых в ближайшие квартал-два. Скорее всего пятница будет самым волатильным днём на валютном рынке, особенно по доллару США.

    nfp_USA.png

    Рис.2 Занятость в несельскохозяйственных отраслях США

    Теперь о технике по евродоллару. На недельном тайм-фрейме, как предполагал ранее, пара вернулась к пробитой линии шеи фигуры H&S (район $1.3230-1.3250). Лично я рад этому событию – рынок повёл себя так, как написано в учебниках по классическому анализу. Думаю, что ещё раз пара может протестировать указанные уровни. Продавать пару стоит тогда, когда на мелких тайм-фреймах возникнут разворотные фигуры. Судя по недельному графику вероятность того, что пара пойдёт к нижней, а не к верхней границе канала (сиреневый) гораздо выше. Картину может поломать какое-нибудь резкое улучшение долговой проблемы в Еврозоне. Я такого, в кратко- и среднесрочной перспективе, не ожидаю.

    EURUSD1.mWeekly.jpg

    Рис.3 Пара eurusd, недельный тайм-фрейм

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Денис Кириченко
    Guest

    Комментарий по eurusd, 02.02.12

    Итак, наступает конец шестой недели года. Завтра выйдут одни из самых важных фундаментальных новостей месяца - данные по американскому рынку труда (нон-фармы). Повторюсь, что ожидается неплохая цифра (156К м/м). С нетерпением будем ждать данных.

    Бундесканцлерин Ангела Меркель сейчас находится в Китае. Пытается там заручится поддержкой страны, обладающей самыми большими валютными резервами, для решения европейских долговых проблем. У Китая есть более $3 трлн. в резервах.
    Премьер-министр Китая Вэнь Цзябао заявил, что «изучает возможности оказания дальнейшей помощи странам ЕС». В общем, китайцы действуют традиционно как восточные люди – себе на уме.

    Ж.-К. Юнкер, премьер-министр Люксембурга, возглавляющий группу европейских министров финансов, заявил, что меры, предпринятые для разрешения долговых проблем в Греции, являются абсолютно недостаточными. Переговоры в рамках программы PSI (Участие частного сектора) проходят очень тяжело. Неизвестно, удастся ли в ближайшие дни договориться переговорщикам – держателям греческих облигаций и правительству Греции. Дело в том, что заключению договорённости препятствуют разногласия между МВФ и Германией, как сообщил Wall Street Journal. Фонд предполагает, что в разрешении долгового кризиса должны поучаствовать власти стран Еврозоны, а самое главное – ЕЦБ. Понятное дело, что немцам становится уже нехорошо от мысли о дополнительных расходах по спасению Греции. Немцы требуют финансового контроля и сокращения греческих бюджетных расходов.

    А пока курс евродоллар дёргается из-за разнонаправленных новостных сообщений. Техническую картинку приводить не буду – ничего нет нового на недельном графике, кроме того что, пара обновила недельный минимум. Цена отскочила от пробитой линии фигуры H&S. Но ценой закрытия ещё висит на медиане. Очень интересно, где закроется неделя?

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Денис Кириченко
    Guest

    Комментарий по usdcad и NFP, 03.02.12

    Несколько минут назад вышли данные по изменению числа занятых в Канаде (прогноз 23,5К м/м). Оказались провальными - 2,3К м/м. Пара usdcad резко дёрнулась. Думаю, что резкому росту препятствует скорый релиз аналогичных американских данных.
    Такое смелое предположение по американским данным: скорее всего пересмотрят прошлое значение вниз, а настоящее выйдет хуже прогноза. Вопрос в том, как отреагирует рынок. Есть 2 варианта:
    1) Фондовый рынок будет падать, вслед за ним и валютные пары (доллар расти);
    2) Доллар будет падать.
    Предпочтение отдаю первому варианту. Оцениваю вероятность на уровне 60-70%.
    Времени осталось час с минутами.

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Денис Кириченко
    Guest
    Цитата Сообщение от Денис Кириченко Посмотреть сообщение
    ...смелое предположение по американским данным: скорее всего пересмотрят прошлое значение вниз, а настоящее выйдет хуже прогноза. Вопрос в том, как отреагирует рынок. Есть 2 варианта:
    1) Фондовый рынок будет падать, вслед за ним и валютные пары (доллар расти);
    2) Доллар будет падать.
    Предпочтение отдаю первому варианту. Оцениваю вероятность на уровне 60-70%.
    Времени осталось час с минутами.
    М-да, предположение с первым вариантом не сыграло, провалилось.
    Пируют пока Фондовый и товарные валюты. Фондовый рынок очень позитивно отреагировал на рост американской занятости - 243К.

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Денис Кириченко
    Guest
    Цитата Сообщение от Денис Кириченко Посмотреть сообщение
    М-да, предположение с первым вариантом не сыграло, провалилось...
    Кажется, что поторопился с выводом. Желательно, чтобы неделя закрылась ниже медианы. Настораживает пока то, что доллар растёт вместе с Фондовым...

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Новичок Аватар для TIMURKO
    Регистрация
    04.01.2012
    Адрес
    Планета Земля :D
    Сообщений
    233
    Promo (¢)
    120
    Благодарности
    Получено: 11
    Отправлено: 1
    Не плохая волна была на паре евробакс прокатился понравилось =)) цель сегодняшнего дня какая?
    скоро выйдет Индекс деловой активности в сфере услуг (ISM) какие предположения ?

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось TIMURKO; 03.02.2012 в 19:01. Причина: вышли данные + sell
    Лучше быть практиком 8), чем теоретиком !

Страница 1 из 22 1 2 3 4 5 11 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •