Тестирование и оптимизация советника Experiment
Страница 1 из 4 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 39

Тема: Тестирование и оптимизация советника Experiment

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    27.07.2015
    Сообщений
    100
    Promo (¢)
    1,135
    Благодарности
    Получено: 30
    Отправлено: 4

    Тестирование и оптимизация советника Experiment

    Всем доброго дня.

    На бескрайних просторах интернета наткнулся на довольно простую стратегию.
    Стратегия основана на пробитии ценой определенных ценовых уровней. Не сетка, не мартингейл. Один сигнал на открытие сделки - один ордер, который закроется либо по ТП, либо по ТС, либо по СЛ.
    Она показалась мне достаточно легкой для того, чтобы написать по ней советник.
    Спустя некоторое время советник был написан, я назвал его Experiment.

    В данной теме я буду онлайн тестировать его в тестере стратегий и проводить оптимизацию. Все результаты буду выкладывать в этой ветке в виде скринов.

    Всем, кому будет интересно - присоединяйтесь к обсуждению.

    Здесь мониторинги реальных счетов:

    Скрытый текст

    _https://www.mql5.com/ru/signals/123933 - долларовый счет
    _https://www.mql5.com/ru/signals/122734 - центовый счет
    [свернуть]


    1. Валютная пара EURUSD

    Размер начального депозита $1500.
    Дата тестирования с 01 января 2015 по 27 июля 2015.

    Установил начальные параметры советника:
    h_1438080489_2392542_0096a46ad5.png
    В принципе, все параметры понятны, но для порядка дам их расшифровку:
    MaxRisk - максимальный риск на 1 сделку. В советнике реализована функция ММ. В зависимости от величины стоплосса и максимального риска на сделку автоматически рассчитывается объем ордера.
    Уровень тейкпрофита - это уровень тейкпрофита, даже добавить нечего.
    UseTrailingStop - В советнике реализовано два способа взятия прибыли: тейкпрофит и трейлингстоп. При значении true используется трейлингстоп.
    Уровень трейлингстопа - Расстояние в пунктах от текущей цены до стоплосса, который тралится трейлингстопом.
    Пункты указываем для четырехзнака. Если необходимо, то советник сам их переводит в пятизнак.

    Запускаю тестирование и вижу следующие результаты:
    h_1438081555_7302619_7a8f69c56d.gif
    Обратите внимание на зеленые столбики объема сделки. Так работает функция ММ. В зависимости от величины стоплосса (стоплосс в параметрах не задается, советник его сам выставляет по определенным уровням) и риска на 1 сделку рассчитывается объем сделки. При риске в 2 процента на сделку при срабатывании стоплосса потеряем не более 2-х процентов депозита.

    h_1438081852_2433965_cf1ee78a82.jpg
    Вот статистика из тестера. Сначала сам не поверил своим глазам: 97% прибыльных сделок.

    Теперь проведем оптимизацию советника для поиска наиболее подходящих параметров для данной пары.
    Период оптимизации тот же, что и при тестировании.
    Параметры оптимизации следующие:
    h_1438082225_3758786_1cce9bb910.png
    Пункты, которые подлежат оптимизации, отмечены галочками (но вы сами все знаете).
    В результате получаем график оптимизации
    h_1438082445_2242277_a0a7a94153.jpg
    Выбираем лучший вариант и с этими параметрами проводим окончательное тестирование.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Starker; 05.08.2015 в 17:54.

  2. #2
    Новичок
    Регистрация
    27.07.2015
    Сообщений
    100
    Promo (¢)
    1,135
    Благодарности
    Получено: 30
    Отправлено: 4
    h_1438082957_8890313_91f7eb90ea.jpg
    И статистика из тестера стратегий:
    h_1438083189_8136771_a7e89b07b0.jpg
    Кол-во прибыльных сделок только 92%, что тоже неплохо.

    Выводы.
    Таким образом, тестирование советника Experiment по валютной паре eurusd показало, что данный советник можно попробовать поставить на реальный счет (что я планирую сделать в самом ближайшем будущем).
    Пару eurusd занести в список рекомендуемых пар для данного советника.

    В следующий раз буду тестировать валютную пару gbpusd/

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    g1f3
    Guest
    Тестер стратегий - это уже пройденный вариант, вы давайте его на реал и в мониторинг, вот это дело, а граальные дела, ну кому они интересны?

    Тестирование за 7 месяцев, реальной картины не дает вообще, по этому поводу даже не сомневайтесь.

    На маркете таких созданий тысячи...

    Нет счета, давайте поможем, выкладывайте в теме сова, в тот же день будет на счете...и вам нет риска и нам всем наглядно будет...

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось g1f3; 28.07.2015 в 14:49.

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    27.07.2015
    Сообщений
    100
    Promo (¢)
    1,135
    Благодарности
    Получено: 30
    Отправлено: 4
    Я сам пишу советники, но если бы их всех ставил на реал без тестера, то давно бы разорился.
    Сов стоит на реале, но у другого брокера. Мониторинг выложу чуть позже.

    Я на Робо новичок. Поэтому если кто поделится кодом ВелкамБонуса, то я на этот бонус поставлю сова и будет мониторинг на Робо тоже.

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    g1f3
    Guest
    Цитата Сообщение от Starker Посмотреть сообщение
    Я сам пишу советники, но если бы их всех ставил на реал без тестера, то давно бы разорился.
    Сов стоит на реале, но у другого брокера. Мониторинг выложу чуть позже.

    Я на Робо новичок. Поэтому если кто поделится кодом ВелкамБонуса, то я на этот бонус поставлю сова и будет мониторинг на Робо тоже.
    Ну это в другой теме, а по ТС этой еще немного информации можно?

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    27.07.2015
    Сообщений
    100
    Promo (¢)
    1,135
    Благодарности
    Получено: 30
    Отправлено: 4
    Цитата Сообщение от g1f3 Посмотреть сообщение
    по ТС этой еще немного информации можно?
    Друг, это точно не в этой теме обсуждать, а в разделе обсуждения торговых стратегий.

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    27.07.2015
    Сообщений
    100
    Promo (¢)
    1,135
    Благодарности
    Получено: 30
    Отправлено: 4
    2. Валютная пара GBPUSD

    Все параметры тестирования те же, что и при тестировании пары eurusd. Поэтому одинаковые скрины выкладывать не буду.

    Результаты тестирования с дефолтными настройками советника.
    h_1438148407_6403421_438bedfe57.jpg
    Мягко говоря не впечатлили.
    h_1438149227_2467278_d32ca948f5.jpg
    Несмотря на большой процент прибыльных сделок средняя величина прибыльной сделки мала по сравнению со средней величиной убыточной сделки.
    Так же обратите внимание, что просадка почти 4% вместо заданных 2%. Это значит, что депозита в 1500$ НЕДОСТАТОЧНО для выбранного ММ на данной валютной паре.
    Попробуем пооптимизировать.
    h_1438152456_3400676_3bc5397736.jpg
    К сожалению, оптимизация не дала подходящего набора параметров, при которых советник показал бы существенную прибыль.
    Выбираем оптимальные параметры и запускаем тестирование.
    h_1438153192_1339001_d17ec77113.jpg
    h_1438153331_2996549_6c3a11830b.jpg

    Выводы. Валютную пару gbpusd лучше не использовать на данной стратегии на коротких промежутках времени, т.к. может быть либо топтание на месте, либо небольшой убыток. В долгосроке пара ведет себя лучше и показывает прибыль, но прибыль мала, поэтому считаю, что данную пару ставить на реал бессмысленно.

    - - - Добавлено - - -

    Еще хотел ответить на некоторые вопросы, которые могут возникать при прочтении темы.

    1. Это грааль?
    Нет, это не грааль. Граалей не существует.
    2. Почему я тестирую и оптимизирую только с начала 2015 года, а не ранее?
    Рынок постоянно меняется. И год назад он не такой, как сегодня. Нет смысла подгонять параметры под историю нескольких лет, если сегодня все по-другому. На промежутке в полгода эта разница нивелируется и результаты оптимизации более подходят под сегодняшние реалии.
    3. Всегда ли будет работать данная стратегия?
    Нет. Поменяется рынок и стратегия будет работать по-другому или не работать вовсе. Просто сейчас так сложилась конъюнктура на рынке, что по eurusd есть прибыль, а по gbpusd нет. Через некоторое время (месяц или полгода, или три года, или завтра - я не знаю) рынок изменится и нужно будет опять искать работающие пары и оптимизировать параметры.

    В следующий раз будем тестировать пару usdcad.

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Теоретик Аватар для denmill2011
    Регистрация
    30.05.2014
    Адрес
    ЛНР
    Сообщений
    829
    Promo (¢)
    490
    Благодарности
    Получено: 210
    Отправлено: 102
    По EUR/USD попробуйте прогнать с начала 2014 года, что увидеть как советник пройдет май месяц, когда произошла смена тренда.

    И такой вопрос почему на скринах нет качества тестирования. Может вы тестируете на некачественных котировках, а это в свою очередь может привести к обманчивым результатам.

    Прежде чем ставить на реал, поставьте на месяцок на демку, так на всяк случай.

    И если можно ссылку на ТС.

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    27.07.2015
    Сообщений
    100
    Promo (¢)
    1,135
    Благодарности
    Получено: 30
    Отправлено: 4
    Тестирую на котировках Альпари. В демо не вижу смысла. Уже стоит на реале.
    2014 протестирую. Но сов не трендовый. Ему это все равно.

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    27.07.2015
    Сообщений
    100
    Promo (¢)
    1,135
    Благодарности
    Получено: 30
    Отправлено: 4
    h_1438245847_6811743_4df31df0f9.jpg
    Вот 2014 год и половина 2015 года.

    График в очередной раз подтверждает мою теорию, что нет смысла тестировать на длинном периоде истории. Тогда был совсем другой рынок. Важно только то, что сейчас. В начале 2015 года что-то произошло и стратегия стала работать. до этого топталась на месте. Не исключаю, что есть периоды, где она вообще сливная. И наоборот, возможно, что были периоды, где стратегия приносила прибыль на каких-то других парах, а сейчас сливает. Но разве нам интересна прибыль в прошлом, если сейчас будет убыток?

    Вы не можете благодарить!

Страница 1 из 4 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •