Управление рисками и согласованность торговли
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Управление рисками и согласованность торговли

  1. #1
    Теоретик
    Регистрация
    22.12.2013
    Адрес
    сеть
    Сообщений
    681
    Promo (¢)
    525
    Благодарности
    Получено: 146
    Отправлено: 115

    Управление рисками и согласованность торговли

    Обычно в названии, создатели продукта отражают его суть, чтобы те кто видят его в первый раз, понимали с чем будут иметь дело. В названии RAMM, самая первая буква в абревиатуре — это RISK (риск). Поэтому понятно, что работа с платформой Risk Allocation Management Model будет основана на управлении рисками, и исходя из этого предполагается получить прибыль.

    Добро пожаловать в RAMM!

    Что же мы видим на самой первой странице RAMM — системы? Не просто предложение вложить и получить, а взаимосвязь между тем, что человек хочет получить и риском, на который он согласен пойти. Хочет получить надежность — риск один, хочет получить максимальную доходность — риск другой.


    Точно так же и при создании стратегии обращается внимание не на доходность, а именно на риск, который или трейдер или инвестор согласен допустить.


    Интересным в этой системе является то, что сама система подсказывает, как регулировать свой риск. Хорошо, если торговля велась хорошо и трейдер, а значит и инвестор получили прибыль. А если торговля велась неуспешно? Тогда сама система подскажет, что для этой стратегии нужно уменьшить, подсветив опцию «риск» красным цветом и указав оптимальный уровень. И тогда на выходных, потому что в рабочие дни риск поменять не получится, во вкладке настройки можно будет изменить уровень риска.


    Ну и самым привычным управлением уровня риска, который тоже нельзя обойти, является и стоп лосс, уровень которого можно выставить даже меньше чем предлагает система, таким образом уменьшив возможный убыток. Но отодвинуть стоп дальше, предложеного уровня убытка, умная система не позволит.


    В чем же заключается СОГЛАСОВАННОСТЬ ТОРГОВЛИ?

    Если бы риск трейдера и риск инвестора расчитывался бы каждый сам по себе, то что бы получилось?

    Ладно, если бы по уровню они были где-то рядом, а если бы уровень риска инвестора оказался ниже, чем уровень трейдера? Тогда, пока на счету трейдера просадка в допустимых пределах, на счету инвестора она уже достигла бы уровня стоп аута и закрылась, после чего цена, возможно вернулась бы в свое русло и все кроме этого инвестора получили бы свой профит. Однако понятие «согласованность» включает в себя то, что в каждой сделке уровень средств изменяется пропорционально. Другими словами, максимальный уровень риска инвестора будет именно на том уровне, на котором выставлен уровень стоп аута по стратегии трейдера. Но изменяться убыток будет пропорционально.

    Как это может выглядеть?

    Допустим трейдер установил ордер на покупку в какой-то точке, и после этого цена пошла против позиции. Уровень убытка на счету трейдера может расти до тех пор, пока не достигнет установленного уровня стопа. Но это не значит, что если у инвестора установлен уровень 10%, то его позиция закроется тогда, когда убыток трейдера достигнет 10% или где-то ещё до установленного для этой стратегии. И если позиция трейдера «будет жить», то и инвестор будет в профите.


    Вот такая интересная система получения прибыли при помощи управления рисками.
    Изображения Изображения

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Shnjuk; 19.05.2016 в 13:09.

  2. #2
    Уважаемый Аватар для Robin Bobin
    Регистрация
    28.04.2016
    Адрес
    Барнаул, Алтайский край
    Сообщений
    224
    Promo (¢)
    13,680
    Благодарности
    Получено: 336
    Отправлено: 228
    На самом деле торговая платформа RАММ имеет два механизма управления рисками - один - тот что описан выше и он находится в руках инвестора. Второй механизм - управление рисками со стороны трейдера, когда он во время торговли выбирает долю сделки от недельного лимита, а также величину стоп-лосса, который также влияет на объем позиции. При коротком стопе объем позиции больше и риск сделки соответственно выше, чем при длинном стопе (при равных долях от недельного лимита). Рискованность самой стратегии зависит именно от второго компонента, а первый позволяет управлять риском только непосредственно своей инвестиции, ограничив возможные потери, но и возможную прибыль.

    Однако второй механизм управления рисками присутствует во всех торговых платформах, когда трейдер выбирает величину лота и стоп-лосса, просто в RAMM он выполнен иначе, чем в других платформах.

    И ещё не следует путать риск, выбираемый трейдером для
    инвестиции в свою стратегию с риском самой стратегии. Трейдер просто выступает одновременно в двух ролях и риск его инвестиции в собственную стратегию никак не влияет на рискованность самой торговой стратегии.

    Вы не можете благодарить!
    От погони за бешеной прибылью пока никто не ушел... с деньгами)))
    (Михаил Мамчич)

  3. #3
    Теоретик
    Регистрация
    16.01.2015
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    979
    Promo (¢)
    590
    Благодарности
    Получено: 167
    Отправлено: 512
    Я все присматриваюсь к этой системе, и все не как не могу решить открыть на ней счет, меня интересует как можно управлять капиталом и рисками со стороны трейдера, как это все работает и как этим пользоваться, если можно опишите кратких вводный курс, потому как я не уверен что сам смогу быстро разобраться. Я вообще агрессивный трейдер, что посоветуете чтобы не счет не блокировался при большой просадке до следующего торгового периода, потому как на Копифорекс таких ограничений нет?

    Вы не можете благодарить!
    Я открыл свою тему в которой даю сигналы и аналитику, по опционному анализу и моей ТС. Приглашаю всех к обсуждению.

  4. #4
    Moderator Аватар для Igonter
    Регистрация
    20.04.2016
    Сообщений
    221
    Promo (¢)
    1,500
    Благодарности
    Получено: 118
    Отправлено: 1
    Цитата Сообщение от Serge1996 Посмотреть сообщение
    Я все присматриваюсь к этой системе, и все не как не могу решить открыть на ней счет, меня интересует как можно управлять капиталом и рисками со стороны трейдера, как это все работает и как этим пользоваться, если можно опишите кратких вводный курс, потому как я не уверен что сам смогу быстро разобраться. Я вообще агрессивный трейдер, что посоветуете чтобы не счет не блокировался при большой просадке до следующего торгового периода, потому как на Копифорекс таких ограничений нет?
    Наиболее существенные отличия RAMM от других сервисов с точки зрения трейдера:
    1) Торговля построена на недельных интервалах, то есть вечером в пятницу все открытые позиции закрываются автоматически
    2) Есть система недельных лимитов риска. Размер недельного лимита устанавливает трейдер в % от всей инвестиции, по достижении лимита срабатывает стопаут и торговля блокируется до конца недели.
    Эти два пункта влияют на торговлю наиболее существенно, к остальным отличиям адаптироваться гораздо проще.
    Полное описание есть здесь:
    https://ramm.roboforex.com/ru/help
    Чтобы "счет не блокировался", выставляйте размер недельного лимита по максимуму, то есть 50%. Этого должно хватить даже самым агрессивным трейдерам.

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Уважаемый Аватар для Robin Bobin
    Регистрация
    28.04.2016
    Адрес
    Барнаул, Алтайский край
    Сообщений
    224
    Promo (¢)
    13,680
    Благодарности
    Получено: 336
    Отправлено: 228
    Цитата Сообщение от Igonter Посмотреть сообщение
    Чтобы "счет не блокировался", выставляйте размер недельного лимита по максимуму, то есть 50%. Этого должно хватить даже самым агрессивным трейдерам.
    Я пожалуй, не соглашусь с Вашим утверждением. Размер недельного лимита никак не влияет на вероятность блокировки счета. Это зависит только от агрессивности стратегии, т.е. долей от недельного лимита, выбранных трейдером для открываемых им сделок и величины стопов. При любом недельном лимите таких долей равное количество - 100.
    Выбор недельного лимита влияет лишь на то, какую долю от величины своей собственной инвестиции (депозита) готов потерять трейдер в течение 1 недели. Причем этот выбор также не влияет на график доходности стратегии.

    Вы не можете благодарить!
    От погони за бешеной прибылью пока никто не ушел... с деньгами)))
    (Михаил Мамчич)

  6. #6
    Moderator Аватар для Igonter
    Регистрация
    20.04.2016
    Сообщений
    221
    Promo (¢)
    1,500
    Благодарности
    Получено: 118
    Отправлено: 1
    Цитата Сообщение от Robin Bobin Посмотреть сообщение
    Размер недельного лимита никак не влияет на вероятность блокировки счета. Это зависит только от агрессивности стратегии, т.е. долей от недельного лимита, выбранных трейдером для открываемых им сделок и величины стопов.
    "Точно определяйте значения слов, и вы избавите мир от половины недоразумений". (с)
    В стандартном понимании, "агрессивный трейдер" - это тот, кто рискует большой долей общего капитала и допускает большие просадки от него же.
    С точки зрения инвесторов - разницы, действительно, никакой, т.к. каждый из них выставляет свой лимит. Но для торговли на собственные средства разница очень даже большая.
    Торговать с лимитом в 5% - это уж точно не назовешь агрессивной торговлей )
    О чем, собственно, и речь.

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Уважаемый Аватар для Robin Bobin
    Регистрация
    28.04.2016
    Адрес
    Барнаул, Алтайский край
    Сообщений
    224
    Promo (¢)
    13,680
    Благодарности
    Получено: 336
    Отправлено: 228
    Цитата Сообщение от Igonter Посмотреть сообщение
    "Точно определяйте значения слов, и вы избавите мир от половины недоразумений". (с)
    В стандартном понимании, "агрессивный трейдер" - это тот, кто рискует большой долей общего капитала и допускает большие просадки от него же.
    С точки зрения инвесторов - разницы, действительно, никакой, т.к. каждый из них выставляет свой лимит. Но для торговли на собственные средства разница очень даже большая.
    Торговать с лимитом в 5% - это уж точно не назовешь агрессивной торговлей )
    О чем, собственно, и речь.
    В платформе RAMM, как впрочем и на других площадках, трейдер выступает одновременно в двух ролях - как трейдер и как инвестор. Во всех известных мне сервисах, кроме RAMM, агрессивность трейдера в этих двух ролях будет одинаковой, а вот в RAMM, она может быть различной.
    Например, трейдер установил лимит потерь в размере 5% - "это уже точно не назовешь агрессивной торговлей)". Однако, открывая сделку он рискует на все 100% недельного лимита с коротким стопом. Как назвать такую торговлю, если не агрессивной? И инвестор, выбравший такую стратегию для инвестирования, рискует быстро потерять весь недельный лимит, а это возможно, не 5%, как у трейдера, а 25% или 50%, в зависимости от его выбора.

    Вы не можете благодарить!
    От погони за бешеной прибылью пока никто не ушел... с деньгами)))
    (Михаил Мамчич)

  8. #8
    Moderator Аватар для Igonter
    Регистрация
    20.04.2016
    Сообщений
    221
    Promo (¢)
    1,500
    Благодарности
    Получено: 118
    Отправлено: 1
    Цитата Сообщение от Robin Bobin Посмотреть сообщение
    Как назвать такую торговлю, если не агрессивной?
    Как я и написал, вопрос определений.
    Думаю, спорить смысла нет, т.к. мы говорим об одном и том же разными словами.

    Вы не можете благодарить!

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •