Формирование рейтинга стратегий
Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Формирование рейтинга стратегий

  1. #1
    Уважаемый Аватар для Ispolin
    Регистрация
    13.03.2014
    Адрес
    49.589346, 34.551252
    Сообщений
    17,194
    Promo (¢)
    10,520
    Благодарности
    Получено: 5,514
    Отправлено: 5,532

    Формирование рейтинга стратегий

    Для удобства каждого инвестора компания Roboforex предоставляет [URL="https://ramm.roboforex.com/ru/rating"]рейтинг [/URL]всех имеющихся на текущий момент стратегий в системе RAMM. Стоит отметить, что на данном ресурсе присутствуют две вкладки: "Рейтиг" и "Все стратегии".

    [CENTER][URL=http://www.picshare.ru/view/7392918/][IMG]http://www.picshare.ru/uploads/160520/5P8nv1qQ85.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]

    Это сделано для того, что бы облегчить работу каждому инвестору в «отсечении не интересных вариантов». Итак, какая же между ними разница? В разделе «Все стртегии» находятся абсолютно все созданные стратегии, как не имеющие торгового оборота, так и с отрицательными результатами, а вот для попадания в сам рейтинг,каждому управляющему необходимо выполнить ряд условий.
    [HR][/HR]

    [B][CENTER][COLOR="#0000CD"][URL="https://ramm.roboforex.com/ru/spec"]Минимальные требования для публикации стратегии в рейтинге[/URL][/COLOR][/CENTER][/B]

    [LIST]
    [*] Минимальный срок жизни стратегии – 4 недели. Судить о какой то стратегии по одной сделке или по одному торговому дню – не разумно, так как, за такой небольшой промежуток времени, все полученные результаты могут быть случайными, а вот уже на протяжении месяц, шанс системности показателей возростает. Чем выше срок жизни стратегии – тем гарантирование каждый инвестор получит ожидаемые результаты;
    [*] Минимальное количество закрытых рыночных позиций – 10. Аналогично с предыдущим условием, с увеличением количества сделок, уверенность в надежности стратегии растет.
    [*] Время последней активности (открытие или закрытие рыночной позиции), не позднее – 14 дней. Данное условие введено не зря, так как все мы живые люди и у всех случаются непредвиденные обстоятельства, например управляющий банально заболел и на текущий момент у него нет доступа к торговому терминалу, соответственно проводить торговлю он не может, а в это время инвестор будет «недополучать» прибыль.
    [*] Минимальная доходность – положительная. Здесь без комментариев.
    [/LIST]
    [HR][/HR]

    Как же формируется рейтинг стратегий ? Это не просто список, в нем все стратегии автоматически размещаются по убыванию в зависимости от значения "Средненедельная доходность". Что же это такое и «с чем его едят» ? Немного математики! Средненедельная доходность – это корень общей доходности в степени соответствующей сроку жизни стратегии в неделях.

    [CENTER][URL=http://www.picshare.ru/view/7392831/][IMG]http://www.picshare.ru/uploads/160520/L5RXKLXDy8.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]

    Не убегайте!!! не все так сложно и считать никому ничего не нужно. Процесс подсчета происходит автоматически для каждого уровня риска, а если описать данный показатель простыми словами, то можно сказать, что «Средненедельная доходность» увеличивается с ростом общей прибыльности, но так же и учитывает фактор времени, соответственно происходит его снижение с каждым месяцем.

    [HR][/HR]

    [B][CENTER][COLOR="#0000CD"]Два простых примера[/COLOR][/CENTER][/B]
    1. Один из управляющих получил прирост за период 10 недель – 100%, второй достиг аналогичных результатов за 5 недель. Невооруженным глазом видно, что второй вариант более выгоден. В средненедельной доходности это будет выглядеть так:
    [CENTER]
    [URL=http://www.picshare.ru/view/7392866/][IMG]http://www.picshare.ru/uploads/160520/rIAAU72YO8.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]

    Что и подтверждает наши предыдущие домыслы.

    2. Управляющий за первые 4 недели сделал 300%, "Средненедельная доходность" - 4.16 а на протяжении следующих 4 – 0%, в итоге через 8 недель получим следующий результат - 2.04 !!! Потому следует понимать, что что единожды взлетев к небесам, надолго Вы там не задержитесь, так как с каждой неделей будет осуществляться пересчет доходности и соответственно будет проходить понижение в рейтинге.

    [HR][/HR]

    Как видим с предыдущих двух примеров, формирование рейтинга стратегий в системе RAMM не зря проходит по показателю Средненедельной доходности, потому как в нем уже заложено влияния срока жизни на ожидаемую доходность для инвестора. Так же хотелось бы пояснить почему именно недельная а не месячная. В связи с тем, что вся система RAMM, опирается на недельный риск, для простоты сравнения и ведения анализа и была выбрана именно недельная доходность.

    У многих, я думаю, возник вопрос: [B]«Зачем такие сложные подсчеты, можно же просто поделить общую прибыль на количество недель и получить среднее число?»[/B]. Не все так просто, предлагаю рассмотреть на практике почему.

    [HR][/HR]
    [B][CENTER][COLOR="#0000CD"]С чем связана такая "сложность" расчетов?[/COLOR][/CENTER][/B]

    Для простоты пояснений, возьмем идеальный вариант, когда трейдер еженедельно получает 2% и применяет стабильный манименеджмент. Начальный депозит – 100$. Итак, в первую неделю его прибыль составит:
    [CENTER][B]100 х 0,02 = 2$[/B][/CENTER]
    В вторую неделю он уже будет торговать на 102$, потому и 2% нужно уже считать на эту сумму:
    [CENTER][B]102 х 0,02 = 2,04$[/B][/CENTER]

    Естественно, получается больше, НО!!!, 2,04$ - это уже 2,04% от начальных 100$. Получается, зарабатывая те же 2% в общей статистике наша прибыльность будет выше, следовательно спустя, допустим, год, в общей статистике мы получим не 52 х 2% = 104%, а уже целых 180%. Потому для получения «реальной» средней недельной доходности и была применена данная формула, которая исключает «ошибочные» расчеты указанные выше.
    [HR][/HR]
    Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что чем выше показатель «Средненедельной доходности» - тем лучше стратегия, конечно же доходность – это не все при выборе стратегии, стоит так же учитывать и другие аспекты (но это уже совсем другая история), но все же ее можно отнести к самым важным факторам. Касательно такого формирования рейтинга стратегий в RAMM, хотелось бы сказать, что он имеет ряд преимуществ по сравнению с подобными системами, так как помимо фактора доходности и срока жизни, он так же, учитывает и риск. Это происходит за счет того, что для каждой стратегии автоматически рассчитывается доходность при выборе желаемого уровня риска.

    [CENTER][URL=http://www.picshare.ru/view/7401460/][IMG]http://www.picshare.ru/uploads/160523/1fWgpO76bx.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]

    Учитывая молодость системы RAMM, а так же автоматическое исключение «потенциально опасных» или не прибыльных стратегий, сам рейтинг не имеет большое количество предложения по инвестированию, но как мне кажется, это все временно, и в ближайшее время он начнет расти в геометрической прогрессии. А это может вызвать некоторые затруднения у консервативных инвесторов, которые будут искать себе стратегию не только «долговечную» но и такую, которая бы приносила максимальные доходы при минимальных рисках. Потому, как мне кажется, в будущем в сам рейтинг не мешало бы добавить фильтр по сроку жизни стратегий.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Ispolin; 23.05.2016 в 09:45.

  2. #2
    Новичок Аватар для Candyd
    Регистрация
    03.02.2016
    Сообщений
    179
    Promo (¢)
    1,960
    Благодарности
    Получено: 280
    Отправлено: 321
    Уточню: в формулах расчета маленькая ошибка. Корень нужно извлекать из Общей доходности +1.Для получения окончательного результата затем из полученного значения вычесть 1.
    т.е. если Общая доходность 50% за 10 недель, то нужно извлечь корень 10й степени из (1+0.5) = 1.041. Вычтем единицу, получим 0.041 или 4.1% средненедельную доходность.

    Вы не можете благодарить!
    Тренд с нами
    candyd.viktor@yandex.ru

  3. #3
    Уважаемый Аватар для Ispolin
    Регистрация
    13.03.2014
    Адрес
    49.589346, 34.551252
    Сообщений
    17,194
    Promo (¢)
    10,520
    Благодарности
    Получено: 5,514
    Отправлено: 5,532
    [b]Candyd[/b], Вы мне взорвали мозги :D формула была взята с FAQ по RAMM, и каюсь не пересчитывал :confused:, действительно, если взять

    [URL=http://www.picshare.ru/view/7421589/][IMG]http://www.picshare.ru/uploads/160529/N58DZ3b5Pt.jpg[/IMG][/URL]

    корень 8 степени с 27,2, получается 1,51 :eek:
    Но! Если произвести расчет по вашему примеру: корень 8 степени из (1+0,272) = 1.0305 - 1 ~ [B]3.05[/B] %
    Возникает вопрос, откуда взялась цифра в рейтинге [B]2,85[/B] ?

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Новичок Аватар для Candyd
    Регистрация
    03.02.2016
    Сообщений
    179
    Promo (¢)
    1,960
    Благодарности
    Получено: 280
    Отправлено: 321
    Цитата Сообщение от Ispolin Посмотреть сообщение
    Возникает вопрос, откуда взялась цифра в рейтинге 2,85 ?
    В рейтинге расчет ведется с учетом прошедшего времени неполной недели)
    Т.е. время жизни стратегии больше полных 8 недель - следовательно и корень берется не 8й степени, а чуть больше, в соответствии с прошедшими днями. Этот показатель пересчитывается не раз в неделю, а всякий раз при обновлении рейтинга.

    - - - Добавлено - - -

    Цитата Сообщение от Ispolin Посмотреть сообщение
    формула была взята с FAQ по RAMM, и каюсь не пересчитывал
    Спасибо, поправим.)

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Candyd; 31.05.2016 в 15:19.
    Тренд с нами
    candyd.viktor@yandex.ru

  5. #5
    Уважаемый Аватар для Robin Bobin
    Регистрация
    28.04.2016
    Адрес
    Барнаул, Алтайский край
    Сообщений
    224
    Promo (¢)
    13,680
    Благодарности
    Получено: 337
    Отправлено: 228
    Мне кажется не совсем правильным, что в рейтинге отображается "Доходность в месяц" при "Оптимальном недельном риске", а не при выбранном максимальном. По-моему, это может вводить инвесторов в заблуждение, т.к. показывает доходность стратегий в одном профиле и при разных уровнях риска. Более обоснованным мне представляется профиль риска выводить не в диапазоне, например 5-50%, а конкретно - 50%, 45% и т.д., а в качестве полезной информации колонка "Оптимальный недельный риск", конечно, должна присутствовать.

    Вы не можете благодарить!
    От погони за бешеной прибылью пока никто не ушел... с деньгами)))
    (Михаил Мамчич)

  6. #6
    RAMM guru Аватар для dao
    Регистрация
    10.09.2015
    Сообщений
    145
    Promo (¢)
    500
    Благодарности
    Получено: 177
    Отправлено: 140
    Цитата Сообщение от Robin Bobin Посмотреть сообщение
    Мне кажется не совсем правильным, что в рейтинге отображается "Доходность в месяц" при "Оптимальном недельном риске", а не при выбранном максимальном. По-моему, это может вводить инвесторов в заблуждение, т.к. показывает доходность стратегий в одном профиле и при разных уровнях риска. Более обоснованным мне представляется профиль риска выводить не в диапазоне, например 5-50%, а конкретно - 50%, 45% и т.д., а в качестве полезной информации колонка "Оптимальный недельный риск", конечно, должна присутствовать.
    Трудно сказать, как правильно сделать. Разным пользователям нужны разные инструменты.
    Выбирая максимальный риск 50%, инвестор планирует увидеть высокую доходность по стратегии. А при 50% она может быть и отрицательной, при том, что при риске 30% эта же стратегии показывает высокий доход. Потому решили, что правильнее считать оптимальный риск по стратегии, и далее выводить данные именно для этого значения.
    Можем сделать настройку в режиме Pro, при котором результаты по всем стратегия будут выводиться с одним и тем же риском.

    Вы не можете благодарить!
    С уважением, Дмитрий Орлов.
    Инвестиционная платформа RAMM
    Обсуждение платформы RAMM

  7. #7
    Уважаемый Аватар для Robin Bobin
    Регистрация
    28.04.2016
    Адрес
    Барнаул, Алтайский край
    Сообщений
    224
    Promo (¢)
    13,680
    Благодарности
    Получено: 337
    Отправлено: 228
    Цитата Сообщение от dao Посмотреть сообщение
    Трудно сказать, как правильно сделать. Разным пользователям нужны разные инструменты.
    Выбирая максимальный риск 50%, инвестор планирует увидеть высокую доходность по стратегии. А при 50% она может быть и отрицательной, при том, что при риске 30% эта же стратегии показывает высокий доход. Потому решили, что правильнее считать оптимальный риск по стратегии, и далее выводить данные именно для этого значения.
    Можем сделать настройку в режиме Pro, при котором результаты по всем стратегия будут выводиться с одним и тем же риском.
    Стратегии, показывающие положительную доходность даже при максимальном риске, являются более надежными для инвестирования. А для наглядности, по-моему, желательно показывать доходность стратегий с одинаковым риском, независимо от того, какой риск выберет инвестор, он сможет сравнить стратегии при одинаковых условиях.

    Вы не можете благодарить!
    От погони за бешеной прибылью пока никто не ушел... с деньгами)))
    (Михаил Мамчич)

  8. #8
    RAMM guru Аватар для dao
    Регистрация
    10.09.2015
    Сообщений
    145
    Promo (¢)
    500
    Благодарности
    Получено: 177
    Отправлено: 140
    Цитата Сообщение от Robin Bobin Посмотреть сообщение
    Стратегии, показывающие положительную доходность даже при максимальном риске, являются более надежными для инвестирования.
    Согласен.
    Цитата Сообщение от Robin Bobin Посмотреть сообщение
    А для наглядности, по-моему, желательно показывать доходность стратегий с одинаковым риском, независимо от того, какой риск выберет инвестор, он сможет сравнить стратегии при одинаковых условиях.
    Это тоже верно. Постараемся сделать такой режим.

    Вы не можете благодарить!
    С уважением, Дмитрий Орлов.
    Инвестиционная платформа RAMM
    Обсуждение платформы RAMM

  9. #9
    Уважаемый Аватар для Robin Bobin
    Регистрация
    28.04.2016
    Адрес
    Барнаул, Алтайский край
    Сообщений
    224
    Promo (¢)
    13,680
    Благодарности
    Получено: 337
    Отправлено: 228
    По-моему, в рейтинге ошибочно считаются результаты за последнюю неделю. Результаты во вкладке Доходность, как в плюс, так и в минус, завышены почти в два раза. (при уровне защиты 50%)

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Robin Bobin; 14.10.2017 в 15:41.
    От погони за бешеной прибылью пока никто не ушел... с деньгами)))
    (Михаил Мамчич)

  10. #10
    Moderator Аватар для Igonter
    Регистрация
    20.04.2016
    Сообщений
    221
    Promo (¢)
    1,500
    Благодарности
    Получено: 118
    Отправлено: 1
    Цитата Сообщение от Robin Bobin Посмотреть сообщение
    По-моему, в рейтинге ошибочно считаются результаты за последнюю неделю. Результаты во вкладке Доходность, как в плюс, так и в минус, завышены почти в два раза. (при уровне защиты 50%)
    Спасибо за информацию, мы в курсе уже, графики сейчас пересчитываются. Это достаточно длительный процесс, после выходных он должен быть завершен.

    Вы не можете благодарить!

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •