Профиль рынка
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Профиль рынка

  1. #1
    Banned
    Регистрация
    04.01.2013
    Адрес
    Cаратов
    Сообщений
    47
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 4
    Отправлено: 0

    Профиль рынка

    Объемный профиль не даёт сигналов на вход или выход, он даёт понимание рынка, и его можно легко интегрировать в уже имеющуюся торгвую систему. Он существует для того, чтобы помочь нам лучше понять процесс рыночного аукциона, посредством визуальной структуры. Также он даёт понимание того, ГДЕ возникают лучшие торговые возможности по отношению к зоне наторговки объёма.
    Объемный профиль создаёт ключевые уровни, такие как зоны накопления объёма, зоны почти без объёма, уровени максимального объема, верх/низ зоны накопления объёма.

    88348d1280602722-market-profile-just-another-indicator-mp-classic.jpg

    Эти ключевые уровни можно использовать, как сопротивления или поддержки, для входа и выхода из сделок, для расчёта риска к прибыли для каждой сделки.
    Если мы рассмотрим развитие рынка на графике, то с помощью Объёмного профиля можно понять, ГДЕ рынок способствует торговле. Если он способствует торговле в зоне наторговки объёма, которая представляет собой 70% от объема всех сделок между краткосрочными и долгосрочными трейдерами, то возникает, так называемое горизонтальное развитие Объёмного профиля, которое представляет собой форму колокола или, другими словами, баланс.

    Если же возникает вертикальное развитие Объёмного профиля – это даёт ясное понимание того, ГДЕ рынок не смог способствовать двухсторонней торговле из-за спешки долгосрочных участников, которые посчитали определенные цены не справедливыми и в спешном порядке создали тренд на рынке в поисках справедливой цены или баланса.
    В таких ситуациях создается вертикальное развитие, дисбаланс или тренд.

    Из всего сказанного выше, можно сделать вывод, что Объёмный профиль даёт ключ к разгадке того, КТО контролирует рынок в определённый момент времени. Контролируют ли рынок краткосрочные трейдеры или он контролируется долгосрочными трейдерами.

    На рынке присутствует неограниченное количество трейдеров самых разных таймфреймов, однако, они все имеют одну единственную цель — заработать прибыль. Единственная возможность заработать прибыль — это сначала купить дешевле, а потом продать дороже или продать дороже и купить дешевле. Однако, в зависимости от таймфрейма, в котором мы работаем, у нас существуют различные понятия дешевизны и дороговизны. Существуют различия между краткосрочными и долгосрочными трейдерами.

    Краткосрочные трейдеры (локалс, скальперы, дейтрейдеры) остаются в сделке от нескольких секунд до одного дня.

    Долгосрочные трейдеры (организации, банки, фонды) имеют отличное от краткосрочных трейдеров понятие справедливой цены и могут держать позицию несколько дней, недель, месяцев.

    С помощью Объёмного профиля можно разделить краткосрочную активность от долгосрочной. Долгосрочные трейдеры могут себе позволить купить дорого (или продать дёшево), с точки зрения краткосрочных трейдеров, и, тем не менее, заработать в долгосрочном плане. Мы можем увидет через призму Объёмного профиля действия краткосрочных и долгосрочных трейдеров. Понимание и наблюдение за действиями трейдеров этих двух групп, нам подсказывает, какое развитие может получить день, и вместе с этим, какие могут возникнуть торговые возможности.

    Когда происходит горизонтальное развитие профиля, то долгосрочные трейдеры могут действовать на экстремумах. Обычно эти действия проявляются через расширение начального диапазона и последующего отвержения цен выше или ниже наторговки объёма, то есть долгосрочные трейдеры реагируют на более высокие или низкие цены. Наверху графика будет находится зона, где долгосрочный продавец будет с удовольствием продавать, а внизу — долгосрочный покупатель — покупать, тем самым реагируя на более высокие цены в примере с продавцом или на более низкие цены, в примере с покупателем.

    С развитием вертикального профиля ясно, что долгосрочные трейдеры контролируют рынок, однако в этом случае будет наблюдаться инициирующая активность, а не реагирующая активность. В зависимости от развития Объёмного профиля выбирается и стратегия торговли на рынке. Она будет либо разворотной, в случае горизонтального развития, либо трендовой, в случае с вертикальным развитием Объёмного профиля.


    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Banned
    Регистрация
    04.01.2013
    Адрес
    Cаратов
    Сообщений
    47
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 4
    Отправлено: 0

    ВСТУПЛЕНИЕ

    Материал основан на семинаре программы, разработанной для членов Chicago Board of Trade (CBOT). Здесь делается акцент на понимании концепции Market profile - а не на торговой стратегии как таковой. Ибо практика показала, что CBOT-торговцы, придерживающиеся этой концепции, не испытывают затруднений с развитием стратегии в соответствии с их собственным стилем торговли.

    • В Части I рассматриваются способы чтения ежедневных графиков Market profile.
    • В Части II описывается, как долгосрочные тренды могут мониториться с
    помощью ежедневных данных.
    • В Части III обсуждается, почему именно понятие стоимости, как основы (фундамента),- является стержнем принятия каждого рыночного решения.
    • Часть IV показывает, как деятельность ежедневного и долгосрочного рынка
    распределяется во времени.
    • Часть V рассказывает о том, как совместить активность рынка и восприятие стоимости надлежащим образом, для анализа развивающейся торговой сессии.
    • Часть VI предлагает анализ Базы Данных Ликвидности объемов должным образом, для оценки силы или слабости рынка.

    Мы добавили глоссарий терминов Market profile и оригинальное изложение, для того чтобы сделать этот КУРС более полезным. В то же время, мы сохранили ранние научно-исследовательские материалы Питера Стейдлмайерса в Части I и II для того, что бы Вы могли увидеть логические связи в области развития анализа Market profile - от его начала в одиночной сессии до его использования на глобальных рынках.

    Несмотря на то, что термины "торговец дневного периода" и "торговец остального периода" могут быть устаревшими, то взаимодействие этих двух групп не являются таковыми. Торговцы и инвесторы по-прежнему в основном являются либо краткосрочными, либо долгосрочными участниками рынка. И их поведение по-прежнему определяется их видением стоимости. А стоимость всё так же остаётся стержнем рыночной активности. Поэтому, зная, как каждая группа распределяет активность на одиночной сессии, будет гораздо легче понять, каким образом эти группы будут действовать в долгосрочной перспективе.

    Почему? Потому что это- взаимодействие между краткосрочными и долгосрочными
    участниками рынка, которые распределяют объем торгов по колоколообразной
    кривой. Другими словами: «Вверх-вниз» движение отражает непрерывное "перетягивание каната" между "движущим рынок ценовым влиянием" долгосрочных торговцев и "сдерживающим ценовым влиянием" краткосрочных участников рынка.

    Здесь также содержатся оригинальные примеры, потому что вертикальная и
    горизонтальная организация Market profile столь же применима к современным тенденциям, как и к тенденциям прошлых периодов- даже при том, что глобальные рынки переросли одиночные сессии. Те же самые принципы организации, которые легли в основу профильных графиков, как графической реалистической модели рынка одиночной сессии в восьмидесятых годах,- обеспечили реалистическую модель теперь уже непрерывной, 24-часовой активности. С тех пор организация данных Market profile основана на естественной концепции; формат просто расширяется, чтобы охватить глобальную деятельность. Мы так же покажем Вам, как связать формат с процессом распределения на глобальных рынках в Частях IV, V, и VI.

    ---------- Сообщение добавлено в 15:41 ----------

    Распределение это "положение, ранжирование или частота возникновения отнесённое к площади или же к единице времени". Любой объем распределяется вокруг среднего значения времени. Почему же с объемом торговли должно быть по-другому?

    С самого начала Питер Стеидлмэйер распознал, что основная модель поведения рынка такова: точка продолжения - точка разворота. Или же: неустойчивость – равновесие – неустойчивость – равновесие и т.д. В своей последней работе, он как раз и находит связь между этими колебаниями и процессом распределения. Его исследования показывают, что окончательный общий знаменатель рынка – это уравновешенное распределение или, другими словами, колоколообразная кривая.

    Когда активность рынка формирует колоколообразный профиль, рассматриваемая часть рыночной активности будет закончена. Говоря другими словами, уравновешенное распределение – это та долгосрочная структура, к которой Вы привязываете краткосрочные шаги на индивидуальных сессиях.

    Постоянная фиксация данных с помощью Market Profile позволяет вносить своевременные коррективы в процесс работы.

    Вероятно самое важное изменение, начиная с начального внедрения концепции Market profile, является то, что день, как категорический сегмент рынка с определенным началом и концом, является устаревшим. На 24-часовых рынках, вы работаете в бесконечном промежутке времени. Это означает, что новое открытие сделки может произойти в любое время.

    Несмотря на это изменение, колебания (т.е. поведение) рынка - остаются теми же.

    Поэтому наше обсуждение Market profile начинается с развития на одиночной сессии и на простом тренде - так, чтобы Вы могли видеть, как образец развивается в относительно несложных ситуациях. Мы используем данные с 1986 в частях I и II потому что эти сессии особенно иллюстрируют поведение рыночных индикаторов.

    Мы полагаем что, как только Вы поймете, куда рынок «движется» в простых ситуациях, Вы будете в состоянии распознать изменения на более сложных глобальных рынках. Мы так же уверенны, что принятие рыночных решений будет легче, когда эти решения основательно подкреплены и обоснованы. Именно поэтому мы начинаем наш КУРС с изучения основных понятий.

    Изучая часть I и II, важно понимать, что вы экстраполируете (переносите) процессы, происходящие на одиночной сессии на 24-часовые рынки. Это означает, что такие понятия как, например, - начальный баланс и возможность времени/цены (ВВЦ) становятся менее важными. Эти понятия продолжают способствовать полному пониманию процессов, однако они отходят на второй план.

    Новое распределение связей, в работе Стейдлмайерса, касательно рыночной активности- не является отрицанием его предыдущего исследования. Это просто объяснение фундаментальных понятий в более полной форме. Его понимание распределения процессов объеденяет различные компоненты в единое целое.

    Вы не можете благодарить!

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •