ETF - что это за "зверь"?
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: ETF - что это за "зверь"?

  1. #1
    RoboForex Support Аватар для RoboForex Stocks Team
    Регистрация
    07.09.2016
    Сообщений
    338
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 220
    Отправлено: 6

    ETF - что это за "зверь"?

    ETF представляет собой портфель акций или активов (товаров, сырья, облигаций, процентных ставок, валюты), чаще всего повторяющий какой-либо биржевой индекс, например, S&P 500. Соответственно, покупая или продавая ETF, вы на самом деле торгуете корзиной некоторых активов.

    Зачем они нужны?
    Очень сложно самостоятельно инвестировать в индекс или составлять по настоящему эффективные и диверсифицированные портфели, которые необходимо будет постоянно отслеживать, и, время от времени, проводить ребалансировку по весам для каждой отдельной акции, входящей в индекс.
    Зачем частному инвестору проводить дорогостоящие трудоемкие исследования рынков, если существуют простые готовые инструменты, «заточенные» практически под любую инвестиционную идею?

    Как это работает?
    1. Есть управляющая компания "АБВ", которая торгует фьючерсами на CME на золото (например).

    2. "АБВ" выпускает акции "АБВ Золото ETF" - 1/100 биржевого контракта. На 100 своих акций - "АБВ" покупает 1 контракт фьючерсов на золото на СМЕ.

    3. "АБВ" выпускает ETF акции не просто так, а в момент покупки клиентами:
    - приходит клиент 1 и покупает 20 акций "АБВ Золото ETF" у "АБВ",
    - приходит клиент 2 и покупает 40 акций "АБВ Золото ETF" у "АБВ",
    - приходит клиент 3 и покупает 39 акций "АБВ Золото ETF" у "АБВ",
    - приходит клиент 4 и покупает 1 акцию "АБВ Золото ETF" у "АБВ". "АБВ" выходит на биржу и покупает 1 контракт фьючерсов на золото на CME.
    - приходит клиента 5 и продает 100 акций "АБВ Золото ETF". "АБВ" выходит на биржу и продает 1 контракт в фьючерсов на золото на CME.

    4. "АБВ" не может выпускать сколько хочет акций "АБВ Золото ETF", а только на ту сумму, что пришла от клиентов + они должны моментально хеджироваться в базовом активе. В данном примере - фьючерсными контрактами на золото на CME.

    Таким образом, в большинстве случаев ETF повторяет изменение цены базового актива (активов). Торгуя ETF на SPY - "вы фактически торгуете акциями, которые входят в индекс S&P 500".

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось RoboForex Stocks Team; 04.10.2016 в 13:22.

  2. #2
    RoboForex Support Аватар для RoboForex Stocks Team
    Регистрация
    07.09.2016
    Сообщений
    338
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 220
    Отправлено: 6
    Полезные ETF по отраслям

    SPY - SPDR S&P 500 ETF- данный ETF практически 100% S&P 500 и по нему удобно наблюдать за рынком в целом.
    XLF - Financial Select Sector SPDR - ETF отражает портфель, собранный из акций компаний финансового сектора.
    XLU - UtilitiesSelect Sector SPDR - ETF, собранный из акций сектора утилиты
    XLV -Healthcare Select Sector SPDR - ETF по сектору здравоохранение
    XLK - Technology Select Sector SPDR - ETF по акциям технологических компаний
    XHB -SPDR S&P Homebuilders - ETF, собранный из акций строительных компаний
    XLI - Industrial Select Sector SPDR - ETF, отображает портфель собранный из компаний индустриального сектора
    XLP - Customer Staples Select Sector SPDR- ETF, отражает портфель, собранный из лидеров компаний производителей товаров первой необходимости
    XRT - SPDR S&P Retail- ETF, собранный из акций торговых сетей.
    IBB - Nasdaq Biotechnology IShares - ETF отображает индустрию биотехнологического сектора
    XOP - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Prod - ETF на нефтегазовые добывающие и перерабатывающие компании.

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    RoboForex Support Аватар для RoboForex Stocks Team
    Регистрация
    07.09.2016
    Сообщений
    338
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 220
    Отправлено: 6
    ETF на сырье

    NUGT, DGZ, GLD - SPDR family, один из крупнейших ETF на золото.
    JO, CAFE - ETF на кофе.
    WEAT - ETF на пшеницу.
    SGG, CANE, SGAR - ETF на сахар.
    SLV - iShares Silver Trust ETF, один из основных “серебряных” ETF на американском рынке, практически точно повторяет движение спот-серебра и фьючерсов на серебро.
    UGAZ, DGAZ - газ.
    USO - нефть.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось RoboForex Stocks Team; 28.02.2017 в 14:22.

  4. #4
    RoboForex Support Аватар для RoboForex Stocks Team
    Регистрация
    07.09.2016
    Сообщений
    338
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 220
    Отправлено: 6
    ETF на страны, развивающиеся рынки, индексы и облигации (ликвидные)


    UUP - PowerShares DB US Dollar Index Bullish ETF
    ETF на индекс USD, , отслеживающий курс американского доллара против корзины основных валют.

    UVXY, SVXY, VXX - ETF на VIX.
    ETF, отображающих индекс волатильности Чикагской биржи опционов CBOE Volatility Index, или VIX (индекс "страха").
    VIX является широко распространенным индикатором настроений инвесторов на фондовом рынке и измеряет ожидаемую или подразумеваемую волатильность опционов на компании большой капитализации, входящие в S&P 500. ETF, которые отслеживают фьючерсы на VIX, позволяют инвесторам зарабатывать на росте волатильности, либо временно хеджировать длинные позиции в акциях или фондах.

    EEM - iShares MSCI Emerging Markets Index Fund
    EEM, самый популярный ETF развивающихся рынков, собрал в портфеле более 600 акций компаний из 24 стран. Один из самый ликвидных американских ETF.

    BIK - SPDR S&P BRIC 40
    BIK отображает S&P BRIC 40 Index, который составлен из акций компаний стран BRIC, являющихся самыми большими развивающимися рынками: Бразилии, России, Индии и Китая. В отличие от ETF развивающихся рынков и стран BRIC, российские компании в портфеле этого фонда имеют значительное представительство (22%).

    EWJ - Japan Index MSCI ETF
    Открыт аж в 1996 году и представляет инвесторам доступ к большому срезу фондового рынка Японии, включая в себя 316 крупнейших компаний островного государства. “Емкость” фонда - почти 15 миллиардов долларов, среднедневной объем - 9 миллионов акций.

    ACWI - MSCI All Country World Index Fund
    Наверное, один из самых “глобальных” фондов - состоит из 1278 акций крупнейших компаний мира из всех стран. Название так и расшифровывается - All Countries World Index - мировой индекс всех стран.

    IVW - iShares S&P 500 Growth ETF
    Этот фонд можно назвать хорошим выбором для вэлью-инвесторов, которые ищут недооцененные бумаги для покупки. Он состоит из 325 американских компаний, прибыль которых должна расти быстрее среднего по рынку, грубо говоря - уже крупных, но все еще перспективных компаний! Фонд основан примерно 15 лет назад - в 2000 году.

    AGG - Core Total U.S. Bond Market ETF.
    ETF на гос и корпоративные US облигации. Покупая (или продавая) данный инструмент, Вы, по сути, торгуете ВСЕМ рынком облигаций, нот Федрезерва и бондов США - ведь AGG включает в себя облигации разных сроков, залоговые облигации (Mortgage-backed securities) и многое другое - в сумме свыше трех тысяч наименований ценных бумаг в одной.

    IBB - Nasdaq Biotechnology ETF
    23 миллиона акций чистых биотехнологий и фармацевтических разработок - вот что собой представляет биржевой фонд с тикером IBB. Как видно, инструмент достаточно волатильный, как и сами “биотехи”.

    IYR - iShares U.S. Real Estate ETF
    Фонд IYR позволит Вам инвестировать в сотню крупнейших компаний, занимающихся недвижимостью.

    EFA - iShares Core MSCI EAFE ETF
    EAFE - аббревиатура, обозначающая страны “кроме Америки”, то есть Europe, Australia, Asia, Far East - Европа, Австралия, Азия и Дальний восток. Состоит из 940 ценных бумаг, включая мировых гигантов вроде Nestle, HSBC, Siemens, TOTAL и многих других. Это один из самых крупных ETF-фондов.

    LQD - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
    Очень интересный фонд, предоставляющий инвесторам доступ к корпоративным облигациям (не путать с федеральными облигациями, корпоративные облигации, это, по сути, дополнительные “деньги в кредит” для крупных компаний - и выдаем их мы с вами!) таких грандов, как Verizon, Goldman Sachs, Apple и многих других - всего 940 наименований. Фонд основан в 2002 году и даже имеет рейтинг агентства S&P - BBB+ (выше большинства стран!).

    ERUS - iShares MSCI Russia Capped ETF
    Фонд, дающий возможность инвесторам со всего мира инвестировать в экономику России. ERUS “отслеживает” индекс MSCI Russia 25/50 и включает в себя крупнейшие компании России. “Емкость” невелика - всего 220млн долларов, как и средний объем торгов - около 500 тысяч акций.

    ILF - iiShares Latin America 40 ETF
    ETF на страны Латинской Америки

    IWM - iShares Russell 2000 ETF
    Russell 2000 является схожим с индексом S&P 500. Разница в количеству бумаг и капитализаций компаний.
    Russell 2000 имеет большее количество бумаг с меньшей капитализацией.

    TLT - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
    ETF на сверхдолгосрочные государственные облигации США.

    HDV - iShares High Dividend ETF
    Данный биржевой фонд состоит из 75 самых крупных, самых надежных в плане выплаты дивидендов компаний, список которых постоянно пересматривается и оптимизируется.

    RSX - VanEck Vectors Russia ETF
    И конечно, еще один "наш" отечественный ETF, который является индексом РФ компаний, таких как Газпром (8% от индекса), Сбербанк (7%), Лукойл (7%), Магнит, Норильский Никель, Новатэк, ВТБ и тд. (http://www.etf.com/RSX)

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось RoboForex Stocks Team; 12.12.2016 в 23:49.

  5. #5
    RoboForex Support Аватар для RoboForex Stocks Team
    Регистрация
    07.09.2016
    Сообщений
    338
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 220
    Отправлено: 6
    iShares MSCI (Modern Index Strategy Indexes) - ETF на страны

    EWC - iShares MSCI - Канада
    EWO - iShares MSCI - Австрия
    EWA - iShares MSCI - Австралия
    EWL - iShares MSCI - Швейцария
    EWN - iShares MSCI - Нидерланды
    EWQ - iShares MSCI - Франция
    EWD - iShares MSCI - Швеция
    EWG - iShares MSCI - Германия
    EWK - iShares MSCI - Бельгия
    EWU - iShares MSCI - Великобритания
    EWP - iShares MSCI - Испания
    EWI - iShares MSCI - Италия

    MCHI - iShares MSCI - Китай

    --
    EWZ - iShares MSCI - Бразилия
    EWY - iShares MSCI - Южная Корея
    EWW - iShares MSCI - Мексика
    EZA - iShares MSCI - ЮАР
    EWS - iShares MSCI - Сингапур
    EWM - iShares MSCI - Малайзия
    EWT - iShares MSCI - Тайвань

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    12.05.2013
    Сообщений
    7
    Promo (¢)
    30
    Благодарности
    Получено: 1
    Отправлено: 5
    Хорошие эти все штуки... только где ими торговать то можно?
    У Roboforex есть такая возможность?

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    RoboForex Support Аватар для RoboForex Stocks Team
    Регистрация
    07.09.2016
    Сообщений
    338
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 220
    Отправлено: 6
    Цитата Сообщение от Fanmeld Посмотреть сообщение
    Хорошие эти все штуки... только где ими торговать то можно?
    У Roboforex есть такая возможность?
    Добрый день,
    конечно у нас есть такая возможность. На нашем проекте https://stock.roboforex.com/ru/
    У нас более 1000 ETFs: https://stock.roboforex.com/ru/trading_conditions

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    12.05.2013
    Сообщений
    7
    Promo (¢)
    30
    Благодарности
    Получено: 1
    Отправлено: 5
    это хорошо.
    а есть возможность торговать в МТ4 или МТ5?
    там есть куча наработок своих, к которым привык.
    или хотя бы котировки можно скачать как-то для предварительного анализа в екселе?

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    RoboForex Support Аватар для RoboForex Stocks Team
    Регистрация
    07.09.2016
    Сообщений
    338
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 220
    Отправлено: 6
    Цитата Сообщение от Fanmeld Посмотреть сообщение
    это хорошо.
    а есть возможность торговать в МТ4 или МТ5?
    там есть куча наработок своих, к которым привык.
    или хотя бы котировки можно скачать как-то для предварительного анализа в екселе?
    Добрый день,
    MT4, MT5 не имеют данных инстурментов.
    Платформа на проекте RoboForex Stocks только в веб и на данный момент нет алготорговли. Поэтому и котировок нет. Но в следующем году планируем зарелизить алго.
    А какие котировки вам нужны? Можем на форум в данную ветку выложить файл с котировками с нашего сервера. Только "без фанатизма" )))
    Вы в экселе бэктестите или свой самописный тестер?

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    12.05.2013
    Сообщений
    7
    Promo (¢)
    30
    Благодарности
    Получено: 1
    Отправлено: 5
    У меня много всяких приспособлений и в мт4 и в мт5 и в екселе есть.
    Выложите хотя бы часовые котировки за полгода, для всех инструментов.

    Вы не можете благодарить!

Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •