Фильтры торговых стратегий
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Фильтры торговых стратегий

  1. #1
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 871
    Отправлено: 808

    Фильтры торговых стратегий

    Всем известно, что рынок постоянно изменяется.
    Это приводит к тому, что большинство старых стратегий в наше время перестают работать, верней, перестают приносить прибыль.
    Стратегии работают и генерируют сигналы, по которым можно торговать. Но не факт, что торговля будет прибыльной. Даже если трейдер будет придерживаться неукоснительно правил конкретной стратегии, и не будет поддаваться психологическому давлению, то все равно будет слив.

    Добавление к существующей стратегии осмысленного фильтра поможет уменьшить соотношение количества убыточных и прибыльных сигналов.

    Ниже мы будем рассматривать фильтры разных типов.

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 871
    Отправлено: 808

    Индикаторные фильтры.

    Индикаторные фильтры - в этом случае сигналы фильтруются с помощью индикатора.
    Подбор и выбор индикатора в каждом случае происходит индивидуально.

    Больше информации можно найти по ссылкам.
    1.Тема о создании торговых систем
    2.Трендовые индикаторы
    3.Осцилляторы
    4.Индикаторы объемов
    5.Индикаторы волатильности
    6.Детальный разбор стохастика

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 871
    Отправлено: 808

    Пример индикаторного фильтра

    В качестве примера рассмотрим простейший вариант. Берем МА с простейшим расчетом по формуле Simle с параметром 5 по закрытию. В данном случае, у нас будет фильтр который будет сглаживать цену и рассчитывать ее по закрытию. Обратите внимание на скриншот.



    Как только количество белых свечек стало доминировать над черными, то индикатор следом изменил направление, показывая преимущество быков на графике. Как только это стало очевидно, но рынок еще не разогнался как следует, выставлен бай лимит ордер. Видно, как он сработал.

    Как я уже раньше писал, когда объяснял суть индикаторов, Мoving Average - трендовый индикатор, он плохо работает на флетах. Обратите внимание на пятницу на скрине, перед гэпом, видно что черные и белые свечи часто перемешивались, в итоге делаем вывод, что рынок был во флете. Что и отображал индикатор.

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 871
    Отправлено: 808
    Пока в теме тишина и никто не задает вопросов. Кину еще пару примеров:



    Стохастик с параметрами 8,1,1, график EUR/USD 1H.
    Мы знаем, что в сутках 24 часа и у нас 3 сильные сессии, европейская, американская и азиатская. Более того, есть моменты когда на рынке пересекаются две сессии одновременно. Вот по времени, мы знаем что сейчас заканчивается европейская и будет только американская сессия. Европейцы кроют свои спекулятивные позиции внутри дня. Видно, что блохастик уже возле паритета. То есть сейчас момент, когда быки ослабели, из-за ухода европейцев, но они не сдаются.

    Любителям скальпинга на небольших интервалах, индикатор волатильности АТР



    Падение волатильности, но рынок движется. Момент, раздолье для скальпера.

    Вот вам примеры с использованием двух и одного фильтра.

    P.S. Данные примеры не являются готовыми торговыми системами, это лишь наброски, которые нужно проверять и тестировать.

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 871
    Отправлено: 808

    Временные фильтры.

    Все знают, что рынок себя ведет в разную пору года/месяца/суток по-разному. Так же есть фишка. Некоторые торговые системы, могут в определенные дни/часы, или сессии. Давать более качественные сигналы, чем в другое время. В итоге трейдер получает меньшее срабатывание стоп лоссов и меньше ложных сигналов, результат которых в итоге 50/50.
    Более подробная информация о времени есть.

    1.Время и все что с ним связано.
    2.Торговля по отдельным дням.
    3.Время работы торговых сессий?

    Там же по ссылкам, есть много реальных примеров.

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 871
    Отправлено: 808

    Фундаментальные фильтры.

    Здесь разъясню повариантно.
    1. Мы не торгуем по новостям, а значить игнорируем сигналы на вход, если в данный момент идет публикация статистики, или пресс-конференция гос. чиновника чье слово имеет большое влияние на рынки.
    2. Исходя из статистики, мы знаем что положение экономики улучшается, увеличивается интерес инвесторов к стране. А значить валюта будет расти. Значить, мы отсеиваем сигналы на продажу этой валюты, а используем только на покупку (ну и фиксация позы само собой). То есть, входим только в лонг, или в шорт, пока ситуация не изменится.
    3.Макроэкономические индикаторы

    Например, мы имеем трендовую систему по EURUSD, которая работает одинаково в обе стороны. Но учитывая фундаментальный фон и поток новостей, которые не сулят ничего хорошего для Европы. Мы входим, только по сигналам на продажу. Фон выровняется, мы опять входим в обе стороны, итак пока ситуация не выровняется.
    Вариантов может быть масса, насколько хватит фантазии у трейдера.

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 871
    Отправлено: 808

    Технические фильтры.

    Большинство трейдеров использует их, вряд ли я смогу чем-то удивить вас.
    1.Линии поддержки-сопротивления
    2.Выбор графика для технического анализа
    3.Использование корреляции с индексами, или фьючерсами на валюты

    Например:

    1.jpg

    График EURCHF, дневной интервал. Мы видим классический треугольник, внутри которого находится цена. Обычно эта фигура обозначает затухание рыночной активности, выход из нее в любую сторону, расценивается как появление нового тренда.

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 871
    Отправлено: 808

    Рекомендации

    Рекомендую использовать один-два фильтра. Очень важно, подумать над фильтрами, чтоб их использование имело смысл. Необдуманное использование, не поможет увеличить прибыльность ТС. Они как будут сливными, такими и останутся. Так же не стоит их слишком часто менять, за исключением когда ситуация на рынке реально изменилась. В разных стратегиях, фильтры по разному увеличат прибыльность. В некоторых значительно, в некоторых нет. Грааля, конечно не создать таким образом. Но можно увеличить свои шансы на профит, прилично.
    Профитов всем.

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 871
    Отправлено: 808
    Цитата Сообщение от Pontius Посмотреть сообщение
    Хотелось бы обсудить про "устарелость" стратегии, когда она становится сливной. Если стратегия трендовая и контр-трендовая приносит прибыль не первый год - как она может устареть, ведь очень большое время во флете цена находиться не может , правильно? Да и тренды на рынке как были так и будут, конечно не так как несколько лет назад цены "летали", но всё же он есть, следовательно она устареть не может
    Предлагаю Вам взглянуть на график 2003года.


    EUR/USD июнь 2003года, интервал 60минут.

    Обратите внимание не на сам тренд, а на свечки и тени, а так же на чередование свечек и частоту и длину теней. А затем сравните с сегодняшним графиком EUR/USD 60минут, как видите все сильно изменилось. Эти процессы связаны с изменением состава участников рынка. Это все в конечном итоге влияеет на профитность торговых систем.
    Старые системы не перестают работать, просто они перестают приносит профит, или становятся убыточными. Особенно это заметно, если протестировать сигналы на графиках 2000-2005 года и заодно сравнить с сигналами сегодня. Качество сигналов изменилось, что в конечном итоге повлияло на прибыльность стратегий.

    P.S. Но все же давайте вернемся к фильтрам. Все таки тема посвящена фильтрам.

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 871
    Отправлено: 808
    Цитата Сообщение от FX-Steps Посмотреть сообщение
    qwezz, как вы думаете, можно ли действительно оживить те стратегии, которые перестали приносить прибыль, благодаря фильтрации современными средствами?
    Да можно. Но они со временем так же умрут, или придется подбирать фильтры по новой. В итоге тоже умрут. Но это не значить, что не нужно пробовать. Ведь в попытках и пробах рождается нечто свое, которое может быть более качественное и более живущее. Что сможет долго приносить прибыль. Так что стоит пробовать и пытаться.

    Вы не можете благодарить!

Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •