Статические закономерности на рынке.
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Статические закономерности на рынке.

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    05.02.2012
    Сообщений
    8
    Promo (¢)
    270
    Благодарности
    Получено: 0
    Отправлено: 0
    Здр.! Всем. Пара доллар/южноафриканский ранд (USD/ZAR). В классической программе Bull's-Eye Broker рядом картинка тоже в Excel
    | [URL=http://piccy.info/view3/2743866/b3963e9846a3fc50d1699fc7ca9328d6/][IMG]http://i.piccy.info/i7/987c6d0723215f6ec1edf2154c30c986/1-5-5661/29086633/USDZAR60_240.jpg[/IMG][/URL] | [URL=http://piccy.info/view3/2743871/7e94ad45a888bd5303616c94ca6e7bcf/][IMG]http://i.piccy.info/i7/e718d46b5e34a178fb752dc28525d4c6/1-5-5661/31280518/USDZAR60-2_240.jpg[/IMG][/URL] | [URL=http://piccy.info/view3/2743877/acf42c7e6e2fe5c8ad865502aec25808/][IMG]http://i.piccy.info/i7/6950b6854533d462f5c64af95d1b9221/1-5-5661/33573400/02_240.jpg[/IMG][/URL]

    Файлы непосредственно Excel можно найти здесь переходя по ссылкам.
    [CODE]https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AhxKzvQ2GlM8dDBqYWl6XzlEbFZDWFVob0FMbG9nbGc&output=html[/CODE]

    "Экзотики" много по той причине, что легче отрабатывать методику , нет зависимости от чьего-то мнения. Конечно кто-то торгует ранд, но это явно не массовое явление.

    "Бычеглазик" (Bull's-Eye Broker) можно подключить realtime, но почему-то хорошо он у меня работал только с платными котировками, сейчас нет у меня на них подписки, не нужны... Как сделать сопряжение с какими-то бесплатными не думал. И пара экзотическая и программа наверное уже тоже ;)

    Вообще эта программа работать должна с дневными котировками но можно при некоторых ухищрениях "скормить" любые. В данном случае за оснрову взят часовой график.

    Настройки в программе , мягко говоря, не очень дружественные :mad:, но для того периода когда эта программа писалась, это считалось нормальным.

    Кому нужно я ещё раз дам ссылку на скачивание программы и всего к ней. ( Выше там есть но срок истёк, я специально так делаю, чтобы не превращать форум в download page)

    Вообще хотелось бы услышать мнения о том кто считает правильным или просто как кто привык выбирать размер клетки.

    Пока мне известны такие варианты.

    1) Просто "приглянувшаяся" круглая цифра. 10,20,30....50,70).
    2) Одна клетка размер стока или весть сток это (Размер клетки)Х(реверс), тогда клетка соответственно стоп делённое на реверс, или другие варианты от размера стопа.
    3) Вычисленное по каким-то алгоритмам значение. В частности размер клетки зависимый от какой-то средней величины дневного, суточного или любого другого движения цены.

    Я например случайно обнаружил такой факт, что средняя величина 1000 дневных записей котировок H/L как правило почти ровно в два раза выше средней величины той же 1000 записей О/С . Можете проверить, почему не знаю. Я в основном эти величины и пытаюсь использжовать.

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 875
    Отправлено: 808
    MDunleavy, но лучше всего тиковые данные. Правда их очень трудно достать, но я думаю что, оно того стоит. Я лично потому забросил торговлю по этому графику, потому что, тиков у меня нет.

    А размерность H/L и О/С, на прямую зависит от волатильности. Чем больше волатильность рынка, тем больше размах свеч. В Вашем случае, если будете юзать тиковые данные, то на размерность свеч можно не обращать внимания, изменения волатильности можно вычесть из тиков. Если строит график переделывая японские свечи на ХО, то я не знаю, что из этого получится.

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    05.02.2012
    Сообщений
    8
    Promo (¢)
    270
    Благодарности
    Получено: 0
    Отправлено: 0
    [QUOTE=qwezz;11627][b]MDunleavy[/b], ~~~но лучше всего тиковые данные. Правда их очень трудно достать, но я думаю что, оно того стоит~~~ [/QUOTE]
    Да вот наш бесплатный загрузчик тиков и минуток (прямая ссылка после обхода всей рекламы).
    [CODE]http://fxtester.com/download/HistoryInstall.exe[/CODE]
    [URL=http://piccy.info/view3/2747889/f32669228ccd00b7b90e54b8b0a6f1b5/][IMG]http://i.piccy.info/i7/0027d4c71f003df9b2f33692c7e33a67/1-5-5691/47103199/02_240.jpg[/IMG][/URL]

    За год можно получить... При желании можно найти что с ними делать... Он у нас там "приманкой" работает :)

    Но я в принципе не об этом, тем более иногда тики можно заменить минутками.

    Я имел в виду другое, есть ли объяснение вот этой странной закономерности, берём фунт 1000 дневных записей, средняя HI минус LO будет ~180 пунктов , средняя Open минус Close будет 90. Для Евро вообще 164 и 82 соответственно при этом ровно. Ена 100 и 50 приблизительно. Тоже будет с нефтью и индексами и с золотом приблизительно так.

    Я к тому, что раз еть эта закономерность, есть и другие.... Часто возникает вообще вопрос случайно ли это ;)

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 875
    Отправлено: 808
    Спасибо, данные той компании и даром не нужны. Название можно разглядеть на скрине.

    Само происхождение такой закономерности объяснить не могу. Так как не совсем понимаю суть происхождения данного феномена. Но думается, мне что это всего лишь совпадение. Я на выходных проверю на своих данных и посмотрю, что и к чему. Возможно тогда появятся мысли. А пока ничего сказать не могу.

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    05.02.2012
    Сообщений
    8
    Promo (¢)
    270
    Благодарности
    Получено: 0
    Отправлено: 0
    [QUOTE=qwezz;11670]
    ~~Само происхождение такой закономерности объяснить не могу. Так как не совсем понимаю суть происхождения данного феномена. Но думается, мне что это всего лишь совпадение. ~~[/QUOTE]

    Мне это совпадением не кажется, но объяснить тоже не могу. Как-то просил пояснить одного знакомого математика, но после того как он начал высказывать свою гипотезу, я его об этом не прошу, потому как он начал изъясняться на совсем иностранном языке ;) ["математическом"]для понимания которого мне ещё долго нужно учиться при этом положительный результат этой учёбы не гарантирован...

    Вот например [B][URL="https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aqgx7OjLzHRldExESFdxdXNqWkdDbGJsXy1sMVlkS0E#gid=0"][COLOR="#0000FF"]новозеландский доллар[/COLOR],[/URL][/B] просто по случаю... Excel файл котировок

    Неплохо бы из этой закономерности как-то извлечь банальную выгоду:) , однако возможно вот как раз для этого данная закономерность не предназначена...

    Я же просто пока использую как точку отсчёта среднее дневное движение NZD/USD около 120 пунктов, три клетки 120 пунктов или в половину меньше три клетки 60 пунктов...Соответственно одна 40 или 20. Одним словом 3х40 или 3х20.

    Наступает самоуспокоение от того, что якобы "научно" вычислил размер клетки :)

    [URL=http://piccy.info/view3/2771007/7435dd42aeaad0ec5739171926dcaa18/][IMG]http://i.piccy.info/i7/fde06ece1e587010850d543c45e8909d/1-5-5866/24848087/02_240.jpg[/IMG][/URL]

    Из файла понятно откуда что там взялось. Тенденция видна даже без среднего за 1000 записей. 100 записей достаточно ( смотрите формулы, всё как в обычном Excel кто не пользовался этим сервисом GOOGLE)

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 875
    Отправлено: 808


    Вот что получилось по EURUSD с интервалом 1час.

    Тоже самое и на других парах, только цифры меняются. А вот пояснения этому феномену нет, потому и извлечь выгоду нельзя из этого феномена. Если бы знали происхождение, то знали бы как заработать.

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    06.06.2012
    Сообщений
    21
    Promo (¢)
    630
    Благодарности
    Получено: 1
    Отправлено: 0
    Цитата Сообщение от qwezz Посмотреть сообщение
    MDunleavy, но лучше всего тиковые данные. ...
    Минутки могут удовлетворить потребности в тестировании очень неплохо. Я делаю в своей проге. Извлекаю по массивам H, L, O, C и вперёд к анализу. Если сигнал зависит от Бид или аск, то к H, L добавляется/вычитается значение спреда.

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 875
    Отправлено: 808
    Цитата Сообщение от Herdaer Посмотреть сообщение
    Минутки могут удовлетворить потребности в тестировании очень неплохо. Я делаю в своей проге. Извлекаю по массивам H, L, O, C и вперёд к анализу. Если сигнал зависит от Бид или аск, то к H, L добавляется/вычитается значение спреда.
    Минутки могут удовлетворить, при условии соответствующего качества. Аск можно высчитать добавив спред к бидам, но если стратегия на мелких таймфреймах, это будет влиять на качество тестов.

    Вы не можете благодарить!

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •