Идеи и обмен опытом
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Идеи и обмен опытом

  1. #1
    Banned
    Регистрация
    22.10.2012
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    603
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 246
    Отправлено: 48

    Идеи и обмен опытом

    Цитата Сообщение от Names Посмотреть сообщение
    Я не сказал, что надо прогонять на всем промежутке, если ТС или алгоритм на самом деле живучий, то думаю он обе промежутки должен пройти.Я не имею ввиду тупую подгонку под историю,если вы имеете ввиду нейросети под искусственным интеллектом, то считаю -это просто трата времени.
    Я уточню. Как вы знаете, иногда выскакивают минутные бары величиной больше 20-25 пп. И я хочу научиться их отрабатывать. Я выбрал для себя несколько таких характерных баров и сейчас пробую разные варианты на матлабе для определения оптимального алгоритма. Естественно, на тиковой историии, так как со всякими мувингами и прочим стандартным набором индюков там делать нечего, слишком все скоротечно. А насчет нейросетей согласен - по крайней мере с нашими вычислительными ресурсами и знаниями там ловить нечего.
    Для примера привожу участок, с которым сейчас работаю, там минутная свеча на 45 пп
    eurusdm1.png
    А теперь смотрим, как это выглядит в тиках на матлабе. Тиковую историю я пишу сам с Робофорекса, счет ECN. Внизу по оси Х время в единицах по 0,5 сек, по оси Y цена.
    1.jpg
    Рассмотрим участок поближе
    2.jpg
    И самое интересное, как ведет себя алгоритм именно в момент этого резкого скачка цены вверх
    3.jpg
    Я не претендую на истинность моего подхода, просто хотел показать один из своих методов работы, может кому-то будет полезно. Могу поделиться тиковой историей от Робофорекса и готовыми mat-файлами для матлаба. И еще - на графиках не индюки, просто я вывел на график результаты расчета своих алгоритмов. На всякий случай - это не фильтры, как видите, запаздывания почти нет, а фильтры всегда безнадежно отстают.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (46.5 Кб, Просмотров: 11)

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Алексей Волчанский; 07.04.2013 в 14:59.

  2. #2
    EQU
    Guest
    Цитата Сообщение от Алексей Волчанский Посмотреть сообщение
    Я не претендую на истинность моего подхода, просто хотел показать один из своих методов работы, может кому-то будет полезно. Могу поделиться тиковой историей от Робофорекса и готовыми mat-файлами для матлаба. И еще - на графиках не индюки, просто я вывел на график результаты расчета своих алгоритмов. На всякий случай - это не фильтры, как видите, запаздывания почти нет, а фильтры всегда безнадежно отстают.
    Наплюньте.. никто.. в сей момент.. не даст вам открыться по видимой цене..
    Откуда мысль? опыт = сын ошыбок трудных(с)

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Banned
    Регистрация
    22.10.2012
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    603
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 246
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от EQU Посмотреть сообщение
    Наплюньте.. никто.. в сей момент.. не даст вам открыться по видимой цене..
    Откуда мысль? опыт = сын ошыбок трудных(с)
    Спасибо, кеп)) Я торгую на ECN Робофорексе, там ДЦ смысла нет что-то мне запрещать, приказы тормозить и т.д., они просто транзитный пункт. Однако проскальзывание в 2-5 пункта на таких скачках я закладываю в стратегию, так как время исполнения приказа на РФ 800-1000 мс и за это время цена изменится. Ну и вдобавок, на рынке может просто не быть заявки именно по моей цене, и продадут по ближайшей. Это я тоже говорю на основании своего опыта, у меня робот ведет журнал и там все пишется: время открытия ордера, заявленная цена, реальная цена открытия и т.д.

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 870
    Отправлено: 808
    Цитата Сообщение от Алексей Волчанский Посмотреть сообщение
    Я уточню. Как вы знаете, иногда выскакивают минутные бары величиной больше 20-25 пп. И я хочу научиться их отрабатывать. Я выбрал для себя несколько таких характерных баров и сейчас пробую разные варианты на матлабе для определения оптимального алгоритма. Естественно, на тиковой историии, так как со всякими мувингами и прочим стандартным набором индюков там делать нечего, слишком все скоротечно. А насчет нейросетей согласен - по крайней мере с нашими вычислительными ресурсами и знаниями там ловить нечего.
    Для примера привожу участок, с которым сейчас работаю, там минутная свеча на 45 пп
    Подход к снаряду хороший. Зачет. Вот только есть несколько моментов.
    На минутках такое торговать сложно, тут дело в том что, платформа МТ4 сама тормознутая. Если в Вашем случае она успевает за алгоритмом, буду удивлен если честно.
    Ни для кого не секрет, что счет ECN RoboForex получает котировки из площадки Currenex. Учитывая что сигнал идет из площадки, через промежуточный сервер RoboForex, а потом в клиентский терминал. Обратно таким же путем идет заявка на площадку, увеличивает длительность исполнения заявки. В Вашем случае это можно реализовать, используя поставщика котировок и получая данные на прямую, используя сервер RoboForex для отправки приказов. С одной стороны, это будет казаться арбитражем котировок. Но Вы же не шпильки на тиковом графике ловите, так что проблем не будет. С другой стороны у Вас будет выигрыш во времени, что позволит Вам уменьшит проскальзывание и улучшит показатели торговли. На столь мелком интервале речь идет не паре процентов.
    Еще как вариант посмотреть на cTrader, тем боле что у RoboForex сейчас акция . У этого терминала есть функция сAlgo, через нее можно к API интерфейсу подключится напрямую. Тем более что у Матлаба есть возможность подключения к API. Там используется Modern C, Вам программисту со стажем пишущем на Си, это не будет проблемой. И будет дешевле и проще. Хотя Вам решать в конечном итоге.

    Касательно идеи, использую не что подобное. Но на больших интервалах, от 30минут и более. Отлавливая такие полные свечи, на интрадей графиках. Такие полные свечи характеризуют желание участников рынка двигаться дальше в том же направлении. Если ровнять минутный и 30минутный интервал, то на втором больше классов участников рынка. Проще говоря торговля сантиментом.

    P.S. Чтоб не флудит, наша беседа никаким боком не относится к тестеру. Если есть желание продолжить обсуждения, то предлагаю отделить сообщения и создать новую, там и продолжим. Если Вы не против.

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Banned
    Регистрация
    22.10.2012
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    603
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 246
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от qwezz Посмотреть сообщение
    Подход к снаряду хороший. Зачет. Вот только есть несколько моментов.
    На минутках такое торговать сложно, тут дело в том что, платформа МТ4 сама тормознутая. Если в Вашем случае она успевает за алгоритмом, буду удивлен если честно.
    Ни для кого не секрет, что счет ECN RoboForex получает котировки из площадки Currenex. Учитывая что сигнал идет из площадки, через промежуточный сервер RoboForex, а потом в клиентский терминал. Обратно таким же путем идет заявка на площадку, увеличивает длительность исполнения заявки. В Вашем случае это можно реализовать, используя поставщика котировок и получая данные на прямую, используя сервер RoboForex для отправки приказов. С одной стороны, это будет казаться арбитражем котировок. Но Вы же не шпильки на тиковом графике ловите, так что проблем не будет. С другой стороны у Вас будет выигрыш во времени, что позволит Вам уменьшит проскальзывание и улучшит показатели торговли. На столь мелком интервале речь идет не паре процентов.
    Еще как вариант посмотреть на cTrader, тем боле что у RoboForex сейчас акция . У этого терминала есть функция сAlgo, через нее можно к API интерфейсу подключится напрямую. Тем более что у Матлаба есть возможность подключения к API. Там используется Modern C, Вам программисту со стажем пишущем на Си, это не будет проблемой. И будет дешевле и проще. Хотя Вам решать в конечном итоге.

    Касательно идеи, использую не что подобное. Но на больших интервалах, от 30минут и более. Отлавливая такие полные свечи, на интрадей графиках. Такие полные свечи характеризуют желание участников рынка двигаться дальше в том же направлении. Если ровнять минутный и 30минутный интервал, то на втором больше классов участников рынка. Проще говоря торговля сантиментом.

    P.S. Чтоб не флудит, наша беседа никаким боком не относится к тестеру. Если есть желание продолжить обсуждения, то предлагаю отделить сообщения и создать новую, там и продолжим. Если Вы не против.
    Очень интересная и новая для меня информация, с радостью пообщаюсь и обменяюсь опытом. Но у меня нет прав для переноса сообщений в новую ветку. Если у Вас такие есть, не могли бы Вы ее создать и перенести сообщения по этой теме туда? С названием как-то затрудняюсь, может "Работа на тиковых данных" или придумайте что-то более удачное. Если получиться, напишите в личку плз.
    Кстати, скачал сTrader, посмотрел cAlgo. Круто, похоже, там язык C#! Хорошо бы как-то включить cAlgo в название новой ветки, я с удовольствием поизучаю его и буду писать на эту тему, мне интересно )

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Алексей Волчанский; 09.04.2013 в 22:39.

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •