Индикаторы волатильности
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Индикаторы волатильности

  1. #1
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 870
    Отправлено: 808

    Индикаторы волатильности

    Еще одним видом индикаторов является индикатор волатильности (изменчивости) рынка. Этот вид индикаторов рассчитывает изменчивость рынка.

    Для примера рассмотрим индикатор Average True Range ( кратко ATR).


    Рис.1.

    На рис.1. график EURUSD интервал daily с индикатором (ATR) с параметром 5.

    Индикатор растет когда растет волатильность на рынке и падает, когда волатильность падает, причем независимо от того какой тренд на рынке, бычий, или медвежий. Его применяют для определения состояния рынка. Обратите внимание, на состояние цены на графике и состояние индикатора. Как только падает размер свечек, падает и значение индикатора. Чем больше волатильность, тем больше размерность свеч, а значить больше значение индикатора, соответственно и наоборот.

    Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:

    • разность между текущим максимумом и минимумом;
    • разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
    • разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.



    Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range, ATR) представляет собой скользящее среднее значений истинного диапазона.
    То есть индикатор, на рис.1 берет текущие значения и отсчитывает от значений, что были 5дней назад и получаем показания индикатора, то есть последние 5 дней.

    Если линия индикатора находится внизу, это значить, что волатильность минимальна, а если вверху, максимальна. Обратите внимание, он не указывает направление, как некоторые осцилляторы.

    ATR индикатор волатильности, хорош для определения состояния волатильности.
    Индикаторов волатильности много, каждый считает по своему, имеет свои минусы и плюсы.

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Теоретик Аватар для Дана Витальевна
    Регистрация
    26.08.2012
    Адрес
    Тихорецк
    Сообщений
    359
    Promo (¢)
    22
    Благодарности
    Получено: 121
    Отправлено: 160
    CCI- Commodity Channel Index, что в переводе означает индекс товарного канала.
    h_1347020649_3213738_bc232ee7e7.jpg
    Измеряет отклонение от среднестатистического параметра цены, индикатор базируется на предположении , что все активы движутся под воздействием определенных циклов, а максимумы и минимумы появляются с определенным интервалом.
    CCI относится к осцилляторам, измеряющим скорость движения цены.
    Индикатор колеблица около нулевой отметки, зоны +100 и-100области перекупленности и перепроданности , нахождение цены в области выше +100 говорит о растужем тренде , нахождение ниже - 100 о нисходящем , выход из областей перекупленности, перепроданности -завершение тренда .
    CCI показывает дивергенцию цены.
    Варианты использования в торговле :
    Открытие позиции бай- пересечение снизу вверх отметки -100, позиция селл - пересичение сверху вниз +100.
    Часто открытием позиции служит пересичение нулевой черты.
    Настройка индикатора полный временной цикл рынка ( то есть от мин до следующего минимума , или от максимума до следующего максимума ), делиться на з , к примеру если цикл занял зо дней настройка индикатора 10.
    TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
    Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен.

    Расчет:
    SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N
    Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.
    D = TP - SMA (TP, N)
    Вычислить n-периодноепростое скользящее среднее абсолютных значений D
    SMA (D, N) = SUM (D, N) / N
    Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015
    M = SMA (D, N) * 0,015
    Разделить M на D
    CCI = M / D
    Где:
    HIGH — максимальная цена бара;
    LOW — минимальная цена бара;
    CLOSE — цена закрытия;
    SMA — простое скользящее среднее;
    SUM — сумма;
    N — количество периодов, используемых для расчета

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Дана Витальевна; 10.09.2012 в 11:47.

  3. #3
    Теоретик Аватар для writer
    Регистрация
    03.11.2014
    Адрес
    ДНР
    Сообщений
    2,921
    Promo (¢)
    3,720
    Благодарности
    Получено: 1,397
    Отправлено: 839
    Еще один очень хороший индикатор для волатильности рынка - это полосы Боллинжера. По строению они напоминают конверты, только в отличие от процента ширины конверта используют 2 стандартных отклонения

    Полосы Боллинджера постоянно сужаются или расширяются в зависимости от волатильности рынка. Волатильность отражает степень подвижности цен. Полосы сужаются в периоды низкой волатильности и расширяются в периоды высокой. Таким образом, наблюдая за шириной полосы, можно оценить волатильность рынка. Необычно узкие полосы (отражающие низкую волатильность и спокойный рынок), как правило, предваряют период высокой волатильности (быстрых и значительных движений цены). Необычно широкие полосы (отражающие высокую волатильность и сильный тренд), как правило, предупреждают о возможном замедлении существующего тренда (или о возврате к движению в торговом диапазоне)

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    28.08.2012
    Сообщений
    47
    Promo (¢)
    545
    Благодарности
    Получено: 0
    Отправлено: 0
    На мой взгляд одним из лучших индикатором волатильности является NRTR и ценовой канал Доунчана. Активно применяю их в своей торговли, особенно при откатах коррекциях,когда тестируется граница волатильности. Параметры каждый подберете по себя (Ну если конечно вам это интересно).Что хотелось еще сказать очень часто границы совпадают с ключевыми уровнями .селл бай зонами.Так как преимущественно торгую на пробой они мне служат хорошим фильтром. Выкладываю azzx_donchian_1_0.ex4
    NRTR_ATR_STOP.ex4

    Вы не можете благодарить!

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •