JPMorgan Chase терял до $200 млн в день
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 24

Тема: JPMorgan Chase терял до $200 млн в день

  1. #1
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 870
    Отправлено: 808

    JPMorgan Chase терял до $200 млн в день

    Руководители JPMorgan Chase несколько месяцев назад дали трейдерам задание защитить банк от негативных рыночных последствий европейского кризиса. Но сложные сделки с деривативами, вместо того чтобы снизить риски, привели к обратным результатам: в конце апреля и начале мая банк терял до $200 млн в день.

    The Wall Street Journal опросила людей, знакомых с ситуацией в банке, и участников рынка, чтобы выяснить, что произошло. По их словам, хотя внимание сейчас приковано в основном к огромным позициям, открытым трейдером JPMorgan Chase, которого на рынке прозвали «лондонским китом», он и другие трейдеры банка выполняли инструкции руководства. Инструкции эти заключались в том, чтобы сократить риски банка по слишком большим позициям на кредитных рынках. Однако некоторые из проведенных ими сделок не сработали. В итоге в четверг вечером гендиректор и председатель совета директоров банка Джейми Даймон объявил, что тот понес убыток в $2 млрд и что в текущем или следующем квартале он может возрасти еще на $1 млрд.

    По словам человека, близкого к JPMorgan, убыток составил $2,3 млрд; потери были понесены за 15 дней в конце апреля — начале мая (в среднем $153 млн в день).

    Из-за объявления Даймона акции банка в пятницу рухнули на 9,3%, его рыночная капитализация сократилась на $14,4 млрд. После закрытия торгов агентство Fitch Ratings снизило его рейтинг с АА- до А+, сославшись на «риски для репутации и корпоративного управления». Standard & Poor’s сегодня заявило о снижении прогноза рейтинга А со «стабильного» на «негативный».

    Разбор ситуации должен включать наказание конкретных сотрудников, говорили в пятницу в частных беседах некоторые менеджеры JPMorgan. По словам людей, знакомых с ситуацией, основное внимание сейчас приковано к директору по инвестициям Айне Дрю. Она возглавляет инвестиционное подразделение (Chief Investment Office — CIO), под управлением которого — портфель ценных бумаг на $374 млрд (с 2006 г. его размер вырос на 333%, см. график внизу). Именно Дрю, которая в прошлом году получила $15,5 млн в виде вознаграждения, дала трейдерам указание сократить риски банка.

    Проверяется также деятельность «лондонского кита» Бруно Мишеля Иксила, который возглавляет отдел торговли кредитными инструментами в лондонском подразделении CIO и который открыл огромные позиции, в частности, на индекс, в который входят кредитные дефолтные свопы 125 крупных компаний, а также его руководителя и подчиненного Айны Дрю, Ахилеса Мэкриса, возглавляющего европейские операции CIO.

    Причина убытков JPMorgan — в необычных изменениях в корреляции различных производных индексов, основанных на корпоративных долгах с инвестиционным и спекулятивным рейтингом, как в США, так и в Европе. Эти изменения могут частично объясняться тем, что хедж-фонды стали занимать позиции, противоположные позициям JPMorgan.

    Уже в I квартале банк понес убытки, которые обеспокоили некоторых его руководителей; но затем, когда показатели риска снизились, они успокоились. Впоследствии выяснилось, что эти показатели были ошибочными.

    После того как 5 мая WSJ сообщила о позициях Иксила, Даймон и другие топ-менеджеры JPMorgan стали их анализировать. Они понимали, что они могут принести некоторые убытки, но в целом сочли стратегию удовлетворительной, говорят люди, знакомые с ситуацией в банке.

    Однако уже через неделю после 13 апреля, когда банк провел телеконференцию с аналитиками по результатам I квартала, убытки стали катастрофически расти, достигая $200 млн в день. На анализ позиций отрядили несколько групп, которые и обнаружили в торговых стратегиях ошибки — от того, как банк хеджировал уже имевшиеся хеджи, до того, как он зачитывал размер открытых позиций, которые должны были его защитить.

    В начале мая в Лондон, где JPMorgan занимает три здания, прилетели из США топ-менеджеры во главе с директором по рискам Джоном Хоганом, которые дважды в день стали проводить совещания, анализируя сложившуюся ситуацию. В Нью-Йорке совет директоров собирался несколько раз, чтобы разобраться в этой путанице. Вопрос об отставке Даймона с поста гендиректора не ставился, однако обсуждалось, почему системы контроля оказались столь неэффективными, говорит человек, знакомый с ходом дискуссий.

    По оценкам участников рынка, хедж-фонды BlueMountain Capital Management и BlueCrest Capital Management заработали по $30 млн, играя против JPMorgan; в целом на таких операциях получили прибыль примерно полтора десятка хедж-фондов и банков.

    Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и британское Управление финансовых услуг проводят неофициальное расследование. SEC, в частности, выясняет, достаточно ли быстро банк раскрыл перед инвесторами информацию об убытках. Впрочем, в регулирующих нормах нет четких указаний на то, когда реальный и прогнозируемый убыток становится достаточно значимым, чтобы о нем объявлять.

    Потери JPMorgan свидетельствуют о необходимости ужесточения финансового регулирования, считают некоторые законодатели. Даймон между тем был одним из самых активных его противников. «JPMorgan Chase абсолютно без какой-либо помощи со стороны правительства потерял в одной-единственной группе сделок больше, чем, по его утверждению, он потерял бы из-за ужесточения финансового регулирования», — сказал член палаты представителей и бывший председатель ее комитета по финансовым услугам Барни Фрэнк, один из авторов принятого в 2010 г. закона Додда — Фрэнка о реформе финансового сектора регулирования.

    Перевод Михаила Оверченко

    Рис 1. Размер портфеля ценных бумаг инвестиционного подразделения и казначейства JPMorgan Chase, $ млрд

    Рис 2. Прибыли и убытки инвестиционного подразделения JPMorgan Chase, $ млрд



    Источник

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 870
    Отправлено: 808
    Мое мнение, что другие участники рынка, узнали какая стратегия у JPMorgan Chase и решили выступить против него, в результате их прибыль вылилась в крупнейшие убытки для JPMorgan Chase. Что закономерно, когда на финансовых рынках нет притока свежей крови (денег), а деньги гоняют практически одни и те же участники. Вот они начинают как пауки в банке, завалили самого слабого в данный момент и поедают его. Слабым оказался JPMorgan...

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Новичок Аватар для Fire
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    91
    Promo (¢)
    255
    Благодарности
    Получено: 1
    Отправлено: 13
    Дык, там свежие новости есть...
    Суммарный убыток более 2 ярдов зелени))
    Но это мелочь, самое смешное, что один из фондов, принадлежащих тому же JPMorgan, против них самих и заработал около 300 мио зелени... Смешно...
    А еще банк решил зашортить свои акции...

    Да уж, двойственные понятия об инсайде у СЕК...

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Новичок Аватар для TIMURKO
    Регистрация
    04.01.2012
    Адрес
    Планета Земля :D
    Сообщений
    233
    Promo (¢)
    120
    Благодарности
    Получено: 11
    Отправлено: 1
    ну кто то же должен проигрывать согласитесь? не только же нам сливать .... там такие же люди работают такие же как мы =)) перенервничали и попали .

    Марк Цукерберг потерял два миллиарда долларов за 48 часов
    http://techno.bigmir.net/technology/...v-za-48-chasov


    вот еще не много конечно уже устаревшего :

    Один биржевой день облегчил кошельки 20 богатейших людей мира на $11,3 млрд. Финансовые последствия обвала котировок на биржах 6 марта просчитал Bloomberg. Агентство ежедневно отслеживает состояние 27-ми богатейших людей планеты.

    Возглавил список "пострадавших" руководитель крупнейшего в мире сталелитейного гиганта ArcelorMittal Лакшми Миттал с потерями в $918 млн.

    Основатель Microsoft Билл Гейтс лишился $805,4 млн. С учетом поправок неудачного биржевого дня его состояние составляет $61,3 млрд.

    Чутье подвело даже инвестиционного везунчика - Уоррена Баффета. Глава инвестфонда Berkshire Hathaway не досчитался $407,3 млн. И это совсем не капля в море даже при состоянии почти в $44 млрд.

    $1,2 млрд - общий ущерб собственника компании по продаже продукции класса "люкс" Moet Hennessy Louis Vuitton Бернара Арно и владельца контрольного пакета европейского ритейлера Inditex Амансио Ортега.

    "Проигрался на бирже" и глава оператора казино Las Vegas Sands Шелдон Аделсон. Его неудачная ставка - минус $765,5 млн.

    Причиной миллиардных потерь стали не столь значительные цифры. На торгах 6 марта индекс Standard & Poor’s 500 потерял 1,5%. На биржах Европы снижение достигало 3,6%. Причин такого обвала несколько. От плохой статистики по еврозоне - ВВП валютного альянса в IV квартале снизился на 0,3% - до падения цен на нефть и уже привычных опасений относительно судьбы Греции.

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 870
    Отправлено: 808
    А так всегда было, индексы падают, миллиардеры "худеют" в финансовом плане. В 2008году, многие при первой волне кризиса, очень сильно похудели.

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Инсайдер Аватар для Names
    Регистрация
    13.09.2012
    Сообщений
    8,647
    Promo (¢)
    290
    Благодарности
    Получено: 376
    Отправлено: 202
    Радует что теряют не только простые смертыне даже толстосумы ошибаются,) но думаю у таких крупных игроков все равно лосей меньше чем у нас.Ведь там у них над этим делом команды лучших специалистов в своей области работают.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Names; 20.09.2012 в 16:51.

  7. #7
    Теоретик Аватар для Дана Витальевна
    Регистрация
    26.08.2012
    Адрес
    Тихорецк
    Сообщений
    359
    Promo (¢)
    22
    Благодарности
    Получено: 121
    Отправлено: 160
    КАК, ну как это возможно , у меня в голове не укладывается чтобы целое подразделение банка открыло убыточные сделки и сидело несколько месяцев смотрело как капает убыток , там же люди работают со специальным образованием, многолетним опытом, мое мнение не все так , как они говорят . Пишут что ФБР занялось расследованием этой ситуации .

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Инсайдер Аватар для Names
    Регистрация
    13.09.2012
    Сообщений
    8,647
    Promo (¢)
    290
    Благодарности
    Получено: 376
    Отправлено: 202
    Цитата Сообщение от Дана Витальевна Посмотреть сообщение
    КАК, ну как это возможно , у меня в голове не укладывается чтобы целое подразделение банка открыло убыточные сделки и сидело несколько месяцев смотрело как капает убыток , там же люди работают со специальным образованием, многолетним опытом, мое мнение не все так , как они говорят . Пишут что ФБР занялось расследованием этой ситуации .
    Ошибаются многие по крупному,) но что они несколько месяцев на убытки смотрели-это и правду удивляетЧто-то слишком медленно они реагировали.Это в день терять по 200лям.-может это для них просто не такие больште деньги.) если так долго реагировали.

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Теоретик Аватар для FX-Steps
    Регистрация
    15.09.2012
    Сообщений
    2,327
    Promo (¢)
    210
    Благодарности
    Получено: 343
    Отправлено: 567
    Для JP Morgan это не огромные потери, хотя сумма, мягко говоря, впечатляющая для простых смертных

    Цитата Сообщение от Names Посмотреть сообщение
    Радует что теряют не только простые смертыне даже толстосумы ошибаются,)
    Не могу не согласиться Прямо таки душу греет

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Теоретик Аватар для Дана Витальевна
    Регистрация
    26.08.2012
    Адрес
    Тихорецк
    Сообщений
    359
    Promo (¢)
    22
    Благодарности
    Получено: 121
    Отправлено: 160
    Цитата Сообщение от FX-Steps Посмотреть сообщение
    Для JP Morgan это не огромные потери, хотя сумма, мягко говоря, впечатляющая для простых смертных


    Не могу не согласиться Прямо таки душу греет
    В активах jpmorgan 2 трлн долларов ,но даже там понимают , что 2 миллиарда это большие деньги ,и когда генеральны директор банка Джейми Даймон которого называют представителем огневой и интеллектуальной мощи банковской системы америке и самым опасным банкиром последних 30 лет, в своем выступлении использует слова " неловко , ошибки и плохие оценки", мне это говорит о том , что ситуация очень странная , и истинные мотивы от всех скрыты.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Дана Витальевна; 21.09.2012 в 12:07.

Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •