Торговая система
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Торговая система

  1. #1
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 870
    Отправлено: 808

    Торговая система

    Что такое торговая система?

    Торговая система это набор правил, алгоритмов и стратегии, эксплуатация которых позволит достичь профита.Для сигналов может использоваться все что угодно, будь то плановые новости, или индикаторы, или комбинации японских свеч. Даже комбинации крестиков и ноликов. Ограничений нет, насколько хватить фантазии у трейдера. Главное требование, чтоб рабочая была и приносила профит. Торговая система должна быть формализуема, чтобы трейдер мог четко описать свои действия в каждой конкретной ситуации. А трейдер должен четко придерживаться установленных правил, чтоб не нарушить алгоритм действий, так как это может привести к нестабильной торговле.

    Торговые системы делятся на два типа на МТС и АТС.

    МТС- она же Механическая Торговая Система. То есть система, которая управляется трейдером в ручную. Большинство популярных МТС базируются на своде правил и индикаторах, или осцилляторах, есть даже на новостях.

    АТС-это Автоматическая Торговая Система, или робот в простонародье. Полностью запрограммированный цикл действий, где трейдер лишь только наблюдает и контролирует действия робота. Большинство АТС, эксплуатирует так же индикаторы и другие. Есть так же роботы эксплуатирующие Мартингейл и торговлю локов.

    Сама система состоит:

    1. стратегия (это самое важное).
    2. набор правил, для оптимизации входов и выходов.
    3. мани менеджмент оптимизирующий убытки и увеличивающий профит.


    Все вышеприведенные факторы используются в той же последовательности, как они пронумерованы. Чтобы исключить "переоптимизации" параметров, когда торговая система повторяет действия, по тем правилам и алгоритмам, которые в прошлом показывали высокую доходность. Так как это, не гарантирует такую же доходность в будущем.

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 870
    Отправлено: 808

    Торговая система

    Что такое торговая система и зачем она нужна?

    Торговая система (кратко ТС) - это набор правил, алгоритмов и стратегии, эксплуатация которых позволяет достичь прибыли на торговом счете. В качестве сигналов для торговой системы может использоваться что угодно, будь то плановые новости, или индикаторы, или комбинации японских свеч. Даже комбинации крестиков и ноликов. Ограничений нет, насколько хватит фантазии у трейдера. Главное требование, предъявляемое к торговой системе - чтоб она была рабочая и приносила профит.

    Торговая система должна быть формализуемая, то есть, трейдер мог четко описать свои действия в каждой конкретной ситуации. А так же, трейдер должен строго придерживаться установленных им правил, чтоб не нарушить алгоритм действий, так как это может привести к нестабильной торговле и затруднить оценку работоспособности торговой системы.

    Торговые системы делятся на два типа: МТС и АТС.

    МТС - она же Механическая Торговая Система. То есть, это система, которая управляется трейдером в ручную. Большинство популярных МТС имеют в своей основе свод правил и индикаторы (трендовые и осцилляторы), есть торговые системы, основывающиеся на новостях.

    АТС - это Автоматическая Торговая Система, или, в простонародье, робот. АТС - это полностью запрограммированный цикл действий, где трейдер лишь только наблюдает и контролирует действия робота. Большинство АТС, эксплуатирует так же индикаторы и другие параметры. Есть так же роботы, эксплуатирующие метод Мартингейла и торговлю с помощью локов (замков).

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 870
    Отправлено: 808
    Принципы построения систем.

    Для стабильной и успешной торговли трейдеру нужно научиться создавать прибыльные торговые системы. Систему можно создать самому, хотя для новичка это немного сложно. Наиболее простой метод состоит в том, чтобы брать книги, в которых есть описание систем. Можно взять эти торговые системы *и проверять их работоспособность на практике.

    Очень много систем опубликовано в интернете, есть даже готовые АТС, достаточно только их только запустить в терминале и торговать. Их можно так же использовать, но только на демосчете. Любую новую стратегию, которую вы нашли, проверяйте только на демо. Большинство систем, которые имеются в свободном доступе, являются нерабочими, хотя иногда они приносят прибыль, и об этом потом «счастливчики» начинают кричать на всех интернет ресурсах.

    Потому не доверяйте отзывам об АТС, доверия заслуживает лишь ваш собственный опыт.

    Есть такое понятие “Грааль” - это безубыточная торговая система, которая стабильно приносит прибыль.

    В интернете есть в продаже АТС, которые сулят миллионы прибылей. Новичку стоит остерегаться, этих продавцов Граалей. Достаточно лишь задать один вопрос: Если она такая прибыльная, то почему он ее продает? Не верьте, если вам будут показывать отчеты прибыльной торговли на истории.

    Настоящий продавец, не мошенник, должен не только полностью раскрыть код торговой системы, но и объяснить покупателю, принцип её работы, а так же рассказать про слабые и сильные места торговой системы при торговле.

    В основном, никто из продавцов роботами не хочет это делать. Потому, новичку стоит быть осторожным, ведь покупка АТС может принести гораздо большие убытки, несопоставимые с ценой робота.


    В начале построения торговой системы нужно определиться с таймфреймом, то есть выбрать интервал для торговли. Большинство начинающих трейдеров старается торговать на М1-М5. Они считают, что на мелких интервалах чаще бывают сигналы для входа в рынок, а значит, чаще есть возможность получить прибыль.

    Однако, торговля на маленьких интервалах подразумевает маленький размер убытков/прибылей. Стоит зазеваться, как цена ушла, а если еще и стоп не ставил, то можно получить такой большой убыток, из которого потом будет не так просто выбраться. Так же, торговля на малых таймфреймах подразумевает, что нужно постоянно сидеть у монитора, выжидая появления сигнала, а это не каждый может себе позволить.

    Потому для начала, рекомендуется начинать с интервала daily, а потом постепенно опускаться вниз, выбирая меньшие интервалы. Торгуя на daily, что нужно трейдеру это каждый день перед началом новой сессии провести анализ и выставить ордера, или изменить старые. На все это уходить максимум полчаса времени. Согласитесь, это лучше чем целыми днями просиживать перед компьютером не имея возможности отлучиться даже на минутку.

    Основой торговой системы может быть что угодно, набор индикаторов, линии сопротивления и поддержки, модели японских свеч. Что угодно, даже отличный фундамент, который может быть катализатором движения валютных пар. Нужно понимать, что рынок постоянно меняется, по этому, ни одна система не может постоянно приносить прибыль. Если кто то сливает, то кто то зарабатывает. На рынках работает принцип совмещающихся сосудов, как и в экономике.

    Трейдер, постоянно находится в поиске идей, которые могли бы ему в торговле извлечь прибыль.

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 870
    Отправлено: 808
    Для понимания приведу пример.

    Мы хотим создать систему, какую? Для начала давайте попробуем трендовую торговую систему. Смотрим график, оцениваем пару. Возьмем самую популярную пару EURUSD, интервал Daily.

    Берем для начала простейший индикатор МА (Moving Average), выбираем параметр любой, берем для начала параметр 15 по закрытию и наблюдаем на истории. Скроллим график назад и смотрим, как пара ведет себя за последний год. Наблюдаем, что у нас получается. Если Вы помните, то МА (с методом Simple) имеет простейшую формулу расчета. В данном случае индикатор будет показывать усредненное положение цены, последние 15 дней.


    Рис.1.

    На рисунке 1 видно, что пара хорошо идет в тренде, хотя и бывают ложные сигналы. Мы знаем, что минус трендовых индикаторов, они «лгут» при флетах в своих показаниях.

    Обратите внимание на рис.2


    Рис.2.

    Значить, нам нужно, то что, поможет фильтровать ложные сигналы. Как видно на графике, что движение есть, но слабое, в результате мы имеем флет.

    Значить нам, нужен индикатор, для фильтрации флета. Лучше всего, нам подойдет для этого, осциллятор силы тренда, либо осциллятор определяющий волатильность.

    Советую трейдеру, чтоб у него всегда и в любой системе был осциллятор волатильности, чтоб он мог определять, активность рынка. В качестве примера, представляю рисунок 3.


    Рис.3.

    Здесь индикатор волатильности ATR с параметрами 5 по закрытию. Итак, теперь у нас есть фильтр. Следующий этап, тестирование.

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 870
    Отправлено: 808
    Тестирование и проверка на истории.

    Используя торговую систему, трейдер должен знать, прибыльная она, или убыточная. Может ли он на ней заработать, или нет. Когда лучше входить в рынок, а когда выходить. Убытки, как долго будет идти полоса убытков. А как долго полоса прибыли. Чтобы найти ответы на эти животрепещущие вопросы, нужно проводить тесты на истории.

    Для проведения качественных тестов нужны качественные исторические данные. Чем меньше интервал, тем более важную роль будут играть качество данных, а так же их количество. А не просто закрытие дня, максимум, или минимум, или открытие.

    На маленьких интервалах, если расставлять тейк профит и стоп лосс ордера, не получится иметь большую прибыль. В данном случае системы прибыльны в сумме за счет большого количества сделок. Это не значит, что там не выгодно торговать, или невозможно. Я просто не рекомендую новичкам туда лезть, пока не наберутся достаточно опыта.

    В большинстве платформ исторические данные имеют чисто визуальную функцию. Они нужны для того, чтоб трейдер мог оценить, каков курс EURUSD был 5 ноября 2008 года, или 10 сентября 2011года. Для новичка это еще один аргумент о пользе работы со старшими интервалами.

    Поэтому, в примере тестирование идет на дневках, где качество котировок не так критично. Да и для начала, новичку будет проще разобраться.

    В терминале МТ4 история, хоть не качественная, но для торговли на дневках ее вполне хватит, так же и для визуального тестирования. Все что нужно трейдеру, это отмотать назад и начать тестирование, перематывая с помощью кнопки F12 в терминале. Она листает график на один бар вперед.

    Так как у нас трендовая стратегия, то трейдов будет мало. Лучше всего брать от 2007 года. Можно еще раньше. В любом случае, даже если у вас будет история в терминале, то раньше 2000 года смотреть её не стоит, так как это абсолютно разные рынки по типу. Вы можете это сами заметить, если сравните графики одного и того же инструмента и интервала в 2000 году, и к примеру в 2011.

    Эта разница в типах рынка будет играть большую роль в тестах, что отразится на самом качестве тестов.

    Листаете график, нажимая F12, обращаете на поведение системы в разных случаях жизни. Каждую сделку записываете и считаете, будь то плюс или минус, записываете все.


    Рис.4

    Обратите внимание на рис.4 и поведение осциллятора после окончания бычьего тренда. Резкий рост, затем падение осциллятора. Тренд закончился, но вниз рынок тоже не пошел, несмотря на резкий рост волатильности.

    Это значит, что произошла фиксация прибыли участниками бычьего рынка. Вот на такие моменты нужно чаще обращать внимание.

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 870
    Отправлено: 808
    Переоптимизация, или подгонка под историю.

    Переоптимизация - это когда в торговую систему добавляется очень много параметров. Например, захламление графика различными индикаторами и линиями. В этом случае трейдер уже не видит самого важного и очевидного - цены.

    Подгонка под историю, это когда система создается по той периодичности событий, что были в истории. Таким образом, исключается возможность получения убытков на истории.

    Больше всего, этим страдают «продавцы Граалей» (люди продающие «супер доходные советники»). Они создают советник, затем оптимизируют его под самые лучшие параметры, по которым он в истории показывает очень большую прибыль. Делается, это очень просто. Пишется код на языке MQL, в программе МТ4, затем прогоняется тестером, который подбирает лучшие параметры для советника. И вот готов, очередной «супер советник».

    В качестве доказательства продавцы Граалей демонстрируют результаты тестов, но как вы понимаете, это не говорит о будущей хорошей и профитной работе советника.

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 870
    Отправлено: 808
    Нахождение слабых мест.

    Тестирование на истории проводится для поиска слабых мест, а так же поведения системы на всех типах рынка. Чтобы понять, в какие моменты лучше переждать, когда заходить, когда выходить. Задача трейдера найти моменты, когда он будет иметь преимущество над другими участниками рынка. То есть, у системы должен быть смысл, а не просто перебор параметров в поисках самого прибыльного сочетания.

    Например, при создании трендовой системы, система определяет начало тренда, а значит можно входить. Но попадая во флет, мы будем терпеть убытки. А значит, нам нужно научиться определять, когда не нужно входить, чтобы уменьшить шанс получить убытки. Здесь хорошо использовать индикатор, определяющий силу тренда, он поможет избежать фальшивых сигналов.

    При создании системы, торгующей флеты, стоит обращать на волатильность. Резкое изменение волатильности, означает, что рынок изменился и, возможно, выбрал направление. Тогда трейдеру нужно крыть позиции, чтобы уменьшить убыток. Не стоит бояться убытков. Если вы честно тестировали систему, то вы знаете, насколько допустим убыток по ней. Это называется «планируемые убытки». Когда есть минус, но он не выходит за пределы допустимости.

    Планируемые убытки определяются с помощью тестов на истории, какова просадка, какова прибыльность (просадка, нахождение депозита в минусе). Доходность определяется с помощью профит фактора (PF кратко).
    Он рассчитывается по формуле: Суммарная прибыль делиться на суммарный убыток.
    Так же, я советую еще делить количество прибыльных сделок на количество убыточных, это поможет определить соотношение прибыльных к убыточным сделкам.

    В конкретном примере с торговой системой, которая состоит из индикатора МА и осциллятора ATR, тоже есть слабые места.
    В качестве примера обратите внимание на рисунок 5.
    Хорошо заметно, что волатильности нет, а тренд есть, хоть он слабый и с частыми коррекциями, но он есть. Это нормально, так как Ваша система не должна охватывать все типы рынков и работать во всех случаях. Вы должны найти сильные места и эксплуатировать их, чтоб они приносили прибыль.

    В том и суть системы, что она подсказывает, когда у Вас есть преимущество перед другими участниками рынка и вы можете вынести с рынка деньги. Потому вы переходите к написанию правил для этой системы.


    Рис.5

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 870
    Отправлено: 808
    Создание правил для работы ТС.

    При тестировании будут замечены различные моменты. Например, система сливает в 99% случаев из 100, в ту пятницу, когда публикуются показатели из серии NonFarmPayrolls.
    Значит, в систему нужно добавить правило, которое запрещает нам торговать по этой системе в первую пятницу каждого месяца.

    Или еще пример, обращать внимание на сигнал, в понедельник в первой половине дня. В первом случае, система получает стабильный убыток, так как она работает на основе ТА, а в тот день публикуют новости, которые играют на пользу, так и против системы. Во втором случае, геп через выходные, делают сигнал неверным.

    Таких нюансов много, нужно в каждом случае раздельно рассматривать статистику сделок на истории. Так же обращать внимание, когда и почему прибыль больше/меньше в определенные моменты. Но ни в коем случае, не выбирайте самые прибыльные моменты. Потому, что это уже будет переоптимизация параметров.

    Трейдеру нужно обращать на частоту сделок и периодичность, после которой ему нужно снимать ТС с торговли. Нужно будет разбираться, что изменилось и почему, как это может отобразиться на результатах торговли. А не ждать, пока система все сольет в 0.

    В нашем примере с торговой системой, мы устанавливаем в качестве правил ограничение, не входить в рынок, когда сигнал слабый. Так же ставим ограничение на вход после длительного тренда. Ваша задача по данной системе, ждать сильные сигналы и использовать их.

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 870
    Отправлено: 808
    Работа над ошибками и определение работоспособности ТС.

    Трейдерам рекомендуется периодически проводить работу над ошибками. В идеале, это должно происходить раз в неделю. Но если у Вас выходит на неделю одна-две сделки, то можно раз в месяц. Во время работы всегда подмечайте, как меняется рынок и насколько. Обязательно заведите себе дневник, где все записывайте. Необязательно, чтоб это был публичный лог. В идеале, это личный дневник, доступ к которому никто кроме Вас не имеет.

    Периодически, раз в полгода читайте его, как Вы торговали в прошлом и сравнивайте с настоящим.

    Всегда описывайте свои ошибки, а так же записывайте непонятные вещи, в будущем, с ростом знанием и увеличением опыта, у Вас будут ответы на этот вопрос. Так же, дневник поможет Вам оценить Ваш личный профессиональный рост трейдера.

    В случае с индикаторными системами, новички часто ориентируются на сигналы, не обращая внимания на цену. Это не правильно, нужно так же обращать и на цену. Тем более, если индикатор привязан к закрытию свечи. В таком случае, он будет «врать», потому не стоит обращать на конечные значения, пока не закроется свеча.

    Одна из проблем, это психология. Очень сильно влияет на новичков, потому что, они не привыкли терять деньги. А так же неуверенность, рабочая ли, у Вас торговая система. Для ответов на эти вопросы нужно проводить тесты.

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 870
    Отправлено: 808
    Краткое описание методов тестирования.

    Есть множество способов для тестирования. Так же, много программ для тестирования. В большинстве они платные. Но есть и бесплатные, это МТ4 и более новейшая разработка МТ5. Но для того, чтобы тестировать их, нужно знать программный язык и уметь написать код под программу. Платные программы, это Metastock, Amibroker, TradeStation.

    Есть индивидуумы, которые используют для тестов Matlab, Statistica, Excel. Даже в 1С проводят тесты. То есть каждый использует, то что ему больше всего нравится, и в чем он больше всего разбирается.

    Здесь нет идеальной программы, которая все сделает за трейдера и выдаст результат. Главное требование при тестировании, это котировки. Качественная история, четко описанная стратегия, залог качественных тестов. А значит, и залог успешной торговли.

    Самым популярным является тестер в платформе МТ4. Его преимущество в том, что он бесплатный. А так же, что по коду можно написать АТС, которая будет торговать вместо трейдера. Все что, от него требуется, это наблюдать за торговлей и как можно меньше вмешиваться в дела АТС.

    Вы не можете благодарить!

Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •