Контроль Риска ( Risk control ) 13.07.13
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 27

Тема: Контроль Риска ( Risk control ) 13.07.13

  1. #1
    Теоретик
    Регистрация
    14.08.2012
    Сообщений
    286
    Promo (¢)
    315
    Благодарности
    Получено: 145
    Отправлено: 9

    Контроль Риска ( Risk control ) 13.07.13

    1. Стратегия Контроль риска ( Risk control )

    Номер счета: 2153802

    Пароль инвестора : pjkjnjq

    Ссылка на рейтинг: http://www.copyfx.ru/ratings/rating-all/show/2782/

    2. Параметры стратегии:
    Система: скальпинг + внутридневная работа
    Сложность: сложная
    Таймфрейм (ТФ): М1 - M5 | M15 | M30 | H1
    Торговые пары: EUR/USD

    3. Описание стратегии.
    3.1 Основной принцип ТС.

    В основе торговой системы лежит принцип контроля риска. А это значит, что в первую очередь мы смотрим на то, чтобы не выйти за обозначенный диапазон потерь, а уж второе место занимает максимизация прибыли. Все входы по ТС рассчитаны на это.

    3.2 Основные индикаторы используемые в ТС.
    В ТС используются индикаторы:
    - Adaptive Renko http://forum.roboforex.ru/showthread.php?t=4504
    - VCS http://forum.roboforex.ru/showthread.php?t=4485
    - 200 CC ( 200-периодная скользящая средняя)
    - Индикатор 2СС ( 2 скользящих средних в одном индикаторе, закрашенные для удобства визуального восприятия ) Периоды 25 и 50
    - Грааль RSI – обычный индикатор RSI в котором подкрашиваются уровни перекупленности \ перепроданности
    - Parabolic SAR

    3.3. Вспомогательные программы, используемые в ТС.
    Cluster Delta

    3.4. Вход в сделку.
    Вариантов входа в сделку очень много, и каждый из них может определяться различными факторами – в этом и заключается сложность стратегии, именно в возможности выбора. Единственно, мы ищем возможность входа с низким риском и возможностью установки короткого стопа, технически обоснованного. Но здесь мы приведем основные варианты входа:
    - Вход на основании показаний дельты.
    - Вход по индикаторам
    - Вход по японским свечам
    - Вход от уровней
    Все входы не являются чистыми, т.е. вход по дельте дополняется показаниями индикаторов, японскими свечами и уровнями и наоборот. Это будет видно из примеров работы по стратегии, указанных ниже.

    3.5. Выход из сделки.
    По показаниям индикаторов, дельты, достижения стопа или профита.

    3.6. Примеры работы по стратегии.
    - Вход по дельте.
    5 июня 2013 года.

    Здесь для упрощения принимаем, что все рыночные продажи были выкуплены лимитником на этом уровне, о чем говорит большая отрицательная дельта равная всему объему. Но для входа есть еще несколько определяющих моментов.
    h_1371116672_2557773_c2ac43c024.jpg

    На М15 мы видим два молота, которые являются бычьим сигналом. Все остальные индикаторы говорят о продаже, но в данном конкретном случае Дельта + RSI + японские свечи позволяют нам предположить, что будут производиться покупки в данном конкретном периоде времени и что самое главное, здесь мы можем войти в сделку с МИНИМАЛЬНЫМ РИСКОМ, что и требуется в нашей ТС.
    h_1371116974_8079659_32d87f2675.jpg
    На М5 можем кроме того отметить трендовую по индикатору RSI, направленную вверх. Выход из сделки возможен по Стопу, в том числе и по трейлинг-стопу подтягиваемому по индикаторам или свечам, профиту – который устанавливается исходя из соотношения Стоп\Профит 2 и более, на основании показаний дельты

    h_1371116852_6838898_3133e88517.jpg
    Это лишь один пример описания сделки и проведения анализа. Вариантов может быть очень много, но основа - это контролируемый риск.

    3.7 Порядок оповещения о сделке.
    Так как стратегия скальперская и зачастую используется вход по рынку на предварительное описание времени не хватит, потому что на такое описание тратится слишком много этого самого времени и соответственно внимания за рыночной ситуацией. Поэтому оповещение о сделке будет постфактум либо очень кратким, например вот так
    #47958329 sell 0.20 EURUSD по 1.3349
    sl: 1.3359 tp: 0.0000
    Дельта+VCS.
    Риск приблизительно 40 долларов.

    Более подробное описание будет в наиболее интересных моментах, которые определяет автор в конце дня, при проведении анализа, а также по запросу любого желающего , кому будет интересен тот или иной вход в рынок, но опять таки – при появлении свободного времени. Поскольку стратегия требует постоянного мониторинга рыночной ситуации – в этом тоже ее недостаток.

    3.8 Порядок работы по стратегии.
    Стратегия носит внутри дневной характер. Кроме того, она в основном построена именно на совокупном анализе дельты + индикаторов и требует постоянного мониторинга за рынком. Поэтому если нет возможности работать в определенный день по каким либо причинам – мы не работаем в нем, либо работаем в определенные сессии. Это тоже очень важно при трейдинге, в котором присутствует субъективная составляющая . Кроме того – при достижении планки профита за месяц в 10 процентов мы можем брать отдых до конца месяца, при условии что этот профит получен при полном контроле риска, т.е. вариант захода 1 лотом на депозите в 10 000, взятии 100 пунктов прибыли и отдыха на месяц исключен, поскольку нарушает правила ММ.

    3.9 Правила ММ
    На 10 000 долларов основными рабочими лотами на сделку будут 0.1 – 0.2 при первых сделках. Последующие дополнения к позиции возможны на такие же лоты, при условии контроля риска. При увеличении счета на 5 процентов возможно увеличение рабочего лота опять таки на 0.1 – 0.2 лота. Кроме того, увеличении возможно и при создании так называемой подушки безопасности. Это значит что имея на начало недели депозит в 10 000 долларов, и через два дня увеличив его к примеру до 10 200 долларов, мы можем увеличить лот до 0.3 -0.4 при условии, что это увеличение будет затрагивать лишь подушку безопасности, т.е. 200 долларов.

    П.С. Все вышесказанное про увеличение лота будет возможно лишь со снятием ограничения в 500 долларов по сумме убытков за неделю , которое ИМХО в отрыве от прибыльных сделок не имеет смысла.

    3.10 Порядок проведения анализ
    Краткое обоснование сделки может происходить сразу после осуществления сделки ( см. пример выше ). Более подробное описание – в конце дня или при невозможности на следующий день. Еще более подробное описание и разбор сделок – в конце рабочей недели.

    Комментарий модератора

    1. Timur
    2. Счёт принят для участия в конкурсе 17.06.13

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Timur; 17.06.2013 в 11:46.

  2. #2
    Теоретик
    Регистрация
    14.08.2012
    Сообщений
    286
    Promo (¢)
    315
    Благодарности
    Получено: 145
    Отправлено: 9
    Здесь будет просто статистика)

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось ElRu; 17.06.2013 в 02:54.

  3. #3
    Теоретик
    Регистрация
    14.08.2012
    Сообщений
    286
    Promo (¢)
    315
    Благодарности
    Получено: 145
    Отправлено: 9
    #48320487 sell limit 0.10 EURUSD.m по 1.33630
    sl: 1.33740 tp: 0.00000

    Основание - большая отрицательная дельта на уровне на М1, время дельты 15-40\41 , + большинство индикаторов на М5 говорит о продаже. Риск в сделке где то 11 долларов. Профит не ставим.
    h_1371560285_3838118_bfcbfddf9b.jpeg

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Теоретик
    Регистрация
    14.08.2012
    Сообщений
    286
    Promo (¢)
    315
    Благодарности
    Получено: 145
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от ElRu Посмотреть сообщение
    #48320487 sell limit 0.10 EURUSD.m по 1.33630
    sl: 1.33740 tp: 0.00000

    Основание - большая отрицательная дельта на уровне на М1, время дельты 15-40\41 , + большинство индикаторов на М5 говорит о продаже. Риск в сделке где то 11 долларов. Профит не ставим.
    h_1371560285_3838118_bfcbfddf9b.jpeg
    Сработал стоп ордер. Баланс 9989.10

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Теоретик
    Регистрация
    14.08.2012
    Сообщений
    286
    Promo (¢)
    315
    Благодарности
    Получено: 145
    Отправлено: 9
    На дневном графике видно, что предыдущий день сформировался большой черной свечой. Если бы открытие свечи было бы чуть выше - была бы идеальная модель медвежье поглощение. Но и сама по себе свеча - признак силы медведей. Зачастую после таких свечей рынок сразу идет вниз или откатывает немного наверх и затем снова вниз. На данный момент в покупки мы не становимся, поскольку цели для покупок - это середина черной свечи - они малы. Поставим стоповый ордер на продажу под минимумом, поскольку и сегодня отслеживать ситуацию не получится постоянно. Единственный момент сократим минимальный рабочий лот до 0.05 но увеличим стоп до 25 пунктов, чтобы технически обосновать его положение - над максимумом свечи на М15. Пока писал - обновили минимум, поэтому открываемся с рынка.

    Номер ордера - 48496788, цена открытия - 1.32435, объем - 0.05, стоп - 1.32667, риск на сделку примерно 12.5 долларов. Тейк профит не ставим - наблюдаем за закрытием дня.



    h_1371710281_2031780_c1fcfa19a9.png

    h_1371711164_1787013_4c43221251.png

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Теоретик
    Регистрация
    14.08.2012
    Сообщений
    286
    Promo (¢)
    315
    Благодарности
    Получено: 145
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от ElRu Посмотреть сообщение

    Номер ордера - 48496788, цена открытия - 1.32435, объем - 0.05, стоп - 1.32667, риск на сделку примерно 12.5 долларов. Тейк профит не ставим - наблюдаем за закрытием дня.

    Несмотря на очень точное прогнозирование ситуации получен стоп, но стоп довольно интересный. Разбор этой сделки чуть позже. Убыток - 11.60 . Разбор сделки здесь - http://forum.roboforex.ru/showthread...l=1#post205057

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось ElRu; 21.06.2013 в 13:37.

  7. #7
    Теоретик
    Регистрация
    14.08.2012
    Сообщений
    286
    Promo (¢)
    315
    Благодарности
    Получено: 145
    Отправлено: 9
    Краткий анализ рабочей недели:
    Состояние счета: 9977.50
    Прибыль: - 22.50


    В целом неделя прошла неплохо. Скальпинга как такового не было, в связи с постоянным отвлечением от рынка. Плюс привыкали к новому формату работы и смотрели как лучше все организовать. Было пару попыток поймать среднесрочные движения, но неудачные. Критических ошибок в работе нет. Благодаря малым стопам убыток за неделю получился небольшой - 0.22 %

    Также нужно сделать домашнее задание, а именно: разобрать неделю по дням с точки зрения возможных входов . Разбор будет здесь, раз уж эта тема посвящена работе по стратегии и представляет собой некое подобие дневника.

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Теоретик
    Регистрация
    14.08.2012
    Сообщений
    286
    Promo (¢)
    315
    Благодарности
    Получено: 145
    Отправлено: 9
    На данный момент евро-доллар вышел из диапазона. Если закрытие часа будет меньше 1.3090 то поставим ордер на продажу от этого уровня, т.к. индикаторы на М15 говорят в большинстве на продажу + на этом уровне прошла большая отрицательная дельта. Стоп за VCS на 1.3110. Объем - 0.05. Риск на сделку будет примерно 10 долларов. Мы пока работаем такими небольшими объемами, поскольку на данный момент не можем постоянно находится на рынке - это главное, плюс в данной конкретной сделке прошел большой объем внизу кластера на минимуме, который сделала пара. А это может быть сигналом к развороту. Плюс - у нас еще не сделано домашнее задание. Но стоп небольшой и даже в случае срабатывания ничего страшного не произойдет. eurusd1.png

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Теоретик
    Регистрация
    14.08.2012
    Сообщений
    286
    Promo (¢)
    315
    Благодарности
    Получено: 145
    Отправлено: 9
    Рынок закрылся выше уровня, поэтому ордер на продажу не выставляем.

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Теоретик
    Регистрация
    14.08.2012
    Сообщений
    286
    Promo (¢)
    315
    Благодарности
    Получено: 145
    Отправлено: 9
    Домашнее задание понедельник 17 июня.

    На М15 индикаторы VCS и AR находятся в покупке, на М5 - видно, что свечи образуют уровень. Затем происходит ложный пробой уровня и образуется не идеальный молот. На рисунке все указано.
    eurusd- 17 июня 1.png

    По дельте...
    Видно что на кончике кластера образуется уровень, который образует большая отрицательная дельта в - 305 контрактов, затем этот уровень прошивается и тут же цена уходит обратно за уровень, что подтверждает покупку.

    Евро 17 июня дельта.JPG
    Стоп за дельтой, т.е. за уровнем. Профит тралим по свечам + дельте на М1.

    Вы не можете благодарить!

Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •