Тестирование и оптимизация советников: основные правила, принципы и технологии
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 29

Тема: Тестирование и оптимизация советников: основные правила, принципы и технологии

  1. #1
    Теоретик Аватар для Onna
    Регистрация
    14.05.2013
    Сообщений
    266
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 669
    Отправлено: 712
    Тестирование и оптимизация советников: основные правила, принципы и технологии



    В данной теме будут освещены ключевые аспекты и, не менее важные мелочи и этапы, необходимые для правильной организации проведения тестирования советников и правильного проведения процедуры их оптимизации.


    Итак, эта тема будет вам необходима всего в пяти случаях. А именно, если:


    * вы не занимались тестированием вообще, но хотели бы этому научиться;


    * вы считаете, что умеете тестировать и оптимизировать советники, НО:

    • в результатах тестирования качество моделирования выходит меньше 90%, а то и вообще показывает загадочное "n\a";
    • иногда вдруг встречается советник, который просто "не хочет" оптимизироваться;
    • советник при тестировании ордера открывает, а в реале не открывает вообще, либо неожиданно перестает их открывать;
    • вчера прекрасно протестированный советник, и показавший, что он "грааль" еще позавчера и позапозавчера, сегодня вдруг слился... (Да, с чего бы это? )




    Но, обо всём по порядку.


    Просьба: Уважаемые форумчане, в случае, если в конце поста будет пометка
    "МЕСТО ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ПОСТА - ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО. КОММЕНТАРИИ - НЕ ПИСАТЬ", то пока посты и не писать.

    Это необходимо для обеспечения систематизации и последовательности в изложении материалов.

    Да, если по ходу будут важные замечания и вопросы, то тогда, милости прошу - через ЛС, либо уже дождаться окончания полного изложения материалов. А уж потом...

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Onna; 09.07.2013 в 23:27.

  2. #2
    Теоретик Аватар для Onna
    Регистрация
    14.05.2013
    Сообщений
    266
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 669
    Отправлено: 712
    Глава I. Нечего на советник пенять, коли испытательный полигон - «кривой»
    или
    КАК СДЕЛАТЬ ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ





    Общая часть.


    Итак, если вы собираетесь качественно провести оптимизацию советника, и уж тем более, если планируете заняться регулярным тестированием советников вообще, то в первую очередь озаботьтесь подготовкой полноценного терминала для тестирования!

    Что такое "полноценный терминал для тестирования" спросите вы?

    Отвечаю. Это обыкновенный терминал МТ4. НО:
    • на нем не торгуют;
    • он не подключен (и не подключается случайно!) к серверу;
    • он не перегружен ненужной информацией, логами, а также неиспользуемыми индикаторами, скриптами, советниками, котировками и прочим.
    • в нем периодически проводится генеральная уборка и специальная актуализация необходимых котировок.





    Достижение и поддержание этого состояния "готовности" терминала обеспечивается последовательным выполнением трех этапов:

    1) установка отдельного терминала и его общая «уборка» перед подготовкой к комплектации для тестирования;

    2) определение «специализации», основных параметров тестирования будущего «полигона», а также базой с историей котировок по интересующему инструменту;

    3) импортирование истории котировок и перекрытие терминала от влияния «из вне».



    Да, кроме этих трех этапов существует также и четвертый этап, который становится впоследствии единственным и регулярным, так как связан с вопросами нечастого обслуживания и актуализации терминала для тестирования.



    Зачем это нужно? А затем! Смотрите ниже.

    Вот, наглядный пример (с которым столкнулась при консультациях буквально позавчера) как может "менять показания" советник, имея одни и те же настройки, на одной и той же паре, на одном и том же таймфрейме:


    А. Прогонка советника на рабочем терминале, при некачественной базе котировок.




    Б. Прогонка советника на терминале для тестирования.




    Чуете разницу? А вот то-то же..



    ***
    РЕЗЮМЕ

    Автономный терминал для тестирования необходим для того, чтобы не допустить смешивания котировок разного качества, с разных типов счетов, с разных временных периодов, с разных таймфреймов и с разных источников.

    Если не соблюдать эти условия, мы вводим в заблуждение терминал, советника, и, самое печальное, себя лично. Со всеми отсюда вытекающими печальными последствиями.

    Сделав один раз терминал для тестирования, и изредка поддерживая его в функциональном состоянии, вы при последующем тестировании любых советников не только сэкономите свои силы, не только выиграете время, но и, самое главное, - вы сам процесс тестирования и оптимизации превратите из "мартышкиного труда" в занимательное, результативное исследование, позволяющее провести достаточно достоверную оценку потенциала и способностей эксперта.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Onna; 05.07.2013 в 02:35.

  3. #3
    Теоретик Аватар для Onna
    Регистрация
    14.05.2013
    Сообщений
    266
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 669
    Отправлено: 712
    §1. Первый этап: устанавливаем отдельный терминал и делаем его общую «уборку».


    Я вот что решила... Дабы всё было по честному и не упущена ни одна важная деталька, - создам ка я, прямо вместе с вами, себе еще один терминал для тестирования.
    Правда, у меня их уже есть шесть штук...
    Зачем так много? Да все просто. В основном, у меня каждый терминал для тестирования подготовлен под конкретную пару (максимум – две пары), с которой я чаще всего и работаю. Но об этом чуть позднее.

    Итак. Начинаем!



    Где нам взять терминал для будущего полигона? Способа только два.

    Первый способ – устанавливаем терминал просто при помощи установочного файла roboforex4setup. Все как обычно. Думаю ликбез на эту тему проводить не стоит, коль скоро вы уже заинтересовались советниками.

    Единственно, момент на который я хотела бы обратить внимание, так это то, что корневую папку терминала не следует размещать в системной папке (типа «Program Files (x86)», «Program Files»), которая предлагается всегда по умолчанию при установке.

    Впрочем, это касается не только терминалов для тестирования, но и терминалов для торговли.



    Второй способ (и его я использую обычно) – это простое копирование корневой папки любого рабочего терминала.

    У меня все терминалы, как для работы, так и для тестирования размещаются в отдельной папке (не являющейся системной!).

    Таким образом, вице-терминал для тестирования я приготовила таким образом:





    Ну все, площадка для работы определена, и даже названа (корневая папка названа "ТЕСТЕР ЕВРОДОЛЛАР")*. А посему приступаем к ее уборке!


    1) Сначала нам потребуется дополнительная помощь в виде командного файла «clear» (скачать Вложение 18120), который просто вставляем в корневой папке нашего будущего терминала для тестирования.
    Дважды щелкаем по нему и на несколько секунд появляется черное окошко. После того как оно исчезнет в терминале полностью очистятся папки «history», «logs», «mailbox» и др., файлы из которых нам не нужны, а только утяжеляют терминал.

    В общем, делаем так:



    Первый шаг уборки закончен. Да, использование файла «clear» для терминала – тестера носит разовый характер! А посему, после того как он отработал – удалите его.



    2) А теперь уборку продолжаем вручную.

    Итак, в корневой папке терминала заходим в папку «experts» - очищаем ее от всех файлов советников, а после делаем полную зачистку в ряде папок, вложенных в папку «experts». В общем, делаем вот так (нужные папки изображены на скриншоте):



    Далее. Возвращаемся в корневую папку и с нее заходим в папку «Languages» и удаляем с нее все файлы, за исключением 4 файлов:
    "metaeditor", "MetaEditor_Russian", "metaeditor_russian", "terminal_Russian"



    Ах, да. Чуть не забыла... из корневой папки удаляем файлы справки МТ4. Вот всех этих товарищей, выделенных синим:



    Вот и все. Общая уборка закончилась. Описывать получилось гораздо дольше, чем делать))).

    Итак, первый этап подготовки испытательного полигона завершен. Расслабляемся. Делаем глубокий вздох – и выдох...


    * - Поясняю на всякий случай в отношении "необычного" вида папок терминала изображенных на скриншотах. Это чисто декоративное оформление внешнего вида папки, задаваемое через "свойства". А, вообще, это обычные типовые желтые папки. Мне так веселее, когда папка с "бантиками"))) Шучу, делаю это для удобства визуально восприятия разных терминалов, так как их много.






    ***
    РЕЗЮМЕ

    Не сочтите за зануду! Но дело в том, что общая уборка готовящегося терминала для тестирования решает две основных задачи:
    • Убрать любые котировки, которые в нем находились. Дабы они не путались под ногами и не путали в будущем качество новых котировок, которые будут загружены.
    • Максимально очистить терминал «от балласта», который за счет своего веса будет косвенно влиять на скорость тестирования советников. Чем тяжелее терминал – тем он медленнее тестирует.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Onna; 12.07.2013 в 14:10.

  4. #4
    Теоретик Аватар для Onna
    Регистрация
    14.05.2013
    Сообщений
    266
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 669
    Отправлено: 712
    §2. Второй этап: определяемся со «специализацией», основными параметрами терминала-тестера, а также с базой истории котировок.



    Часть 1."Специализация" и с чем ее едят. И, главное, зачем)))



    И снова здравствуйте! Ну вот, наш терминал-полуфабрикат чистенький и умытый. А мы присядем и крепко подумаем и порассуждаем. Это тоже иногда полезно.


    Давайте начнем с дум о будущей «специализации» и основных параметрах терминала для тестирования. Звучит сурьезно... Но, знаете, на самом деле, - это очень важный момент при подготовке терминала. В данном случае речь ведется о том:

    • Какой торговый инструмент будет тестироваться на этом терминале и сколько видов.
    • Какое плечо будет учитываться при тестировании.
    • Какая минимальная лотность может быть использована.
    • Какие другие условия торговли (спред, своп и т.д.) будут приниматься в расчет при тестировании.



    Итак, какой торговый инструмент будет тестироваться на этом терминале? C одной стороны, вроде бы все просто и понятно: у вас есть набор любимых пар, металлов, индексов. Но с другой стороны, вы на этой стадии,"еще на берегу", должны для себя определиться (с учетом неопределенной перспективы какие советники вы будете тестировать в будущем) – какому именно из инструментов вы отдадите предпочтение с точки зрения тестирования. А выбирать придется, так как желательно выбрать только один торговый инструмент и придерживаться принципа "один терминал - один инструмент в условиях того, что история его котировок 10 и более лет".

    К чему такие ограничения? В принципе, это не ограничение, а настойчивая рекомендация.. Да, вы, конечно, можете в тестер-терминал загрузить десятки всевозможных инструментов. Сама когда то это делала. НО в результате этого, терминал для тестирования становился очень неудобным: гибрид черепахи и тугодума. Причем в крайне запущенной стадии! Проще говоря, мои универсальные тестеры-терминалы крайне долго тестировали даже самые короткие периоды, даже самых простых советников, да еще и грешили тем, что частенько и отвратительно зависали. В общем, ни к чему это. Непродуктивно. Легче новый терминал с нужной парой создать. Как говорится, дешево, но несердито)))


    Ну так вот. А теперь от общетеоретических рассуждений, возвращаемся к нашим ба.. Ба! К нашей паре, которую я для примера выбрала пару - eurusd Выбор был основан на моем субъективном предположении, что для многих это самая актуальная пара. Едем дальше. Так, с парой то определились.


    А вот теперь давайте подумаем о типе счета, на базе которого будет формироваться терминал для тестирования, а также о закладываемом в нем плече. От выбранного типа счета и его плеча у нас формируются несколько важнейших неизменяемых в последующем торговых условий, в которых будет тестироваться и оптимизироваться эксперт! Речь ведется о минимальном размере лота, свопе или комиссии (или их отсутствии), фиксированном или плавающем спреде, ну и , собственно, о плече.


    Думаете, ерунда? А вот ничего подобного. Позвольте, сделаю некоторое лирическо-прозаичное отступление и воспроизведу в собственном изложении вам кое-что из классики жанра форумного народного творчества в стиле "трейдеры и роботы: сермяжная правда жизни. Неопубликованные дневники". Итак, классика жанра!


    • "Ставлю я как-то тестировать одного прорекламированного советника. А он молчит. Крутой советник, все говорят. Вот только еще говорят, "чтоб не слиться надо использовать лот 0,01"... А у меня лот 0,01 ну никак не открывается, только 0,1. Пробую 0,1, естественно, сливает при тестах.

      Ну так понятно. Предупреждали же грамотные товарищи, что надо 0,01. Все честно. Куплю я этот советник и поставлю сразу на реал, там можно 0,01. Уж при таком-то лоте - не сольет, не зря же хвалят. Просто, скорее всего, это такой советник, который нельзя проверить на тестере. Про такие тоже слышал
      ".

      Ну да, ну да... Купил. Поставил. Слиться, конечно, не слился, но депозит теперь изрядно потрепан. Так потрепан, что без слез на него теперь смотреть невозможно. Сам виноват. Тестировать надо было. И оптимизировать. Как положено, естественно.

      И вообще, никого в подобных ситуациях слушать не надо. Наверняка, 80% отзывающихся про этот чудо-грааль - это "зазывалы" от продавцов (или продавец в одном лице под разными никами), 15% - те, кто просто любит значимо вписаться в любую тему со своими "пятью копейками", и, максимум, 5% - это те, кто с советником разобрался, досконально протестировав его с наиболее подходящими торговыми условиями, о которых вы ни слуху, ни духу.

      Ну так вот, а в чем была проблема-то изначально? Всего лишь в том, что тип счета у того горе-трейдера, на котором он пытался провести тестирование, не позволял открывать лот меньше 0,1. И в данной ситуации, всего-то нужно было - это сделать терминал для тестирования на базе типа счета, условия которого позволяют открывать минимальные лоты 0,01.



    • "Сов-краткосрочник при тестировании показывал чудненький результат - по немногу, но стремительно, ловя каждое сильное движение цены. Граалище в действии! В голове крутятся и просто не умещаются постоянно прибывающие на банковскую карточку всевозможные пиастры.... Скорее ставим на реалку (до Нового года успеть бы купить ламборджини8)), а тут ... лось за лосем и убиты наши кровные. Лохотрон!"

      Не-а. Сами мы и присели на этот "трон": тестировали советник на демке с фиксированным спредом, а реалку сделали с плавающим (так же выгоднее), и при стремительном движении цены плавающий спред каждый раз, гад, начинает расширяться в десятки раз, кидая минус за минусом в наш депозит.

      Вот и все. Все просто, как просто Мария.


    • "Сов-красавчег бодро, красиво и легко через через локи (или же через усреднение) и мартин, правда иногда через 22 и более колена , при тестировании обещает вам в течение ближайшего года со 100 баксов забацать так миллионов 6. Условных единиц. Ну это так, для начала... Потираем ручки: "Ну для начала сойдет!" и скорее его кидаем на реальный счет. И надо же, за первый день депозит уже увеличен в два раза. Красотища, ждем-с, скоро уже и мульоны пойдут".

      Пойдут. Но мимо нас. А к нам, в ближайшее время, скорее всего, придет "дядя Коля" (именуемый в народе как "Маржин кол"). И как говорится, фенит а-ля комедия. Что же случилось??? А ничего особенного. Обыкновенный результат алгоритма высокоагрессивной торговли.

      Ну и это еще не все. Тестировали на демке с плечом 1:500, а вот когда открывали реальный счет, решили таки децел пособлюдать ММ и плечо сделали чуть культурнее, 1 к 100 , а тут советник неожиданно и предательски просто не стал открывать очередное колено. Плечо не позволило. А цена и ушла туда, где мы с советником ее не ждали ... Да и к тому, же на нашем тестере уровень стоп-аута был всего 10%, а на реале оказался 20%. Вот тебе и 22 колена под за..занавес.



    Такую "классику жанра" можно приводить и приводить. Но остановимся на этих трех примерах. Думаю достаточно. Мораль сей басни такова: гладко было на бумаге, но забыли про овраги, где запнулись о коряги.

    Мда. В следующей части этого параграфа мы вплотную подойдем к "святая святых" - котировкам. Это целая поэма... потому что, даже несмотря на важность всех других вышеозвученных условий, качество котировок, которые вы используете при тестировании, играет ключевую роль и является основой всего. Но об этом в следующий раз.

    А теперь по быстрому вернемся к нашему терминалу для тестирования (формируемого в рамках этой темы). Я определилась. Буду его формировать на базе счета типа "Fix-Standard" (его открыла только что). Итак, в дальнейшем любые советники на этом моем тестере-терминале будут тестироваться и оптимизироваться исключительно на таких условиях (!):
    • торговый инструмент: eurusd
    • минимальный лот: 0,01
    • максимальный совокупный объем лотов: 100
    • своп: -0.09 (продажа) и 0.04 (покупка) пунктов
    • спред: фиксированный, 2 пункта
    • принудительное закрытие сделок: при достижении уровня 20%
    • плечо: 1 к 500.


    То же имейте в виду у себя при формировании своего тестера - какой счет у вас открыт на этом терминале, такой у вас терминал для тестирования и получится. Однако, есть одна маленькая деталь, этот счет должен .быть зафиксирован в оффлайн состоянии (об этом - далее).




    ***
    РЕЗЮМЕ

    Формируя терминал для тестирования, не пытайтесь объять необъятное: делайте упор только на один торговый инструмент - в последующем сам процесс тестирования вам будет даваться много легче и качественнее. Да, качественнее, так как тяжело оптимизируемый советник, как правило, гораздо меньше поддается более глубокому изучению со стороны тестирующего. Это факт. Хотите работать по разным парам, металлам и др., не ленитесь, заведите несколько терминалов. Оно того стоит.

    Обращайте внимание при формировании терминала на торговые условия счета, на базе которого будет работать тестер стратегии. Также не забывайте о размере плеча на этом счете. Любое отклонение в условиях тестирования от условий реальной торговли рано или поздно приводит в никуда. И ни с чем. Помните об этом. И если в будущем вы решите протестировать советник, успешные условия для торговли которого отличаются от условий вашего терминала для тестирования, - не поленитесь, сделайте подходящий терминал. Так будет со всех сторон правильнее и полезнее.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Onna; 15.07.2013 в 15:51.

  5. #5
    Теоретик Аватар для Onna
    Регистрация
    14.05.2013
    Сообщений
    266
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 669
    Отправлено: 712
    Часть 2. Качественная история котировок - качественная работа тестера


    От всей души приветствую всех гостей этой темы!

    А теперь, как я обещала выше, поэма))) То есть, мы рассмотрим вопрос котировок для тестирования, степень качества которых играет ключевую роль и является базовой основой всего процесса тестирования и оптимизации.

    Даже боюсь представить, насколько я вас уже в этом параграфе наверняка достала со своими теоретическими рассуждениями))). Самой уже дурно. Но что делать?! Без акцентирования и объяснения некоторых, вроде и незначительных, на первый взгляд, элементарных вещей, процесс тестирования может уйти совсем "не в ту степь".

    Да что говорить... До сих пор нахожусь в "шоке и трепете" от недавнего просмотра видеоролика одного уважаемого трейдера, где он учит как пользоваться тестером стратегии и проводить полную оптимизацию. Причем, известно, что он не просто трейдер-"ручник", а также занимается реализацией советников, позиционирующихся в рекламе как мегадоходные штуки. То есть, по идее, человеку не чужда тема тестирования.

    Честно, я до сих пор в полном непонимании... Что это БЫЛО? Банальное невладение вопросом или умышленное введение в заблуждение потенциальных потребителей? Вот правда, не знаю. Но три грубейших, принципиальных ошибки - это слишком много для несколькоминутного ролика )). И, вообще, на мой взгляд, такого рода "обучение" сопоставимо с тем, как вместо срочной службы в армии, юноше показать короткий обучающий ролик о том, что такое граната "лимонка", при этом опустив подробности про чеку, рычаг, ее вес, 3-4 секунды, радиус разлета осколков и т.д. Простите за гротеск. Но аналогия очевидна, просто сферы и масштаб разные, а так, по сути,... разницы нет.

    Так вот, одна из этих явных ошибок того ролика как раз и касается вопроса качества истории котировок.



    Визуальный пример влияния качества котировок мною приведен в посте №2, там, на скриншотах очень показательно видно, как котировки низкого качества могут диаметрально противоположно исказить результаты тестирования.

    А поэтому, при тестировании вопрос формирования (нахождения) качественного архива котировок выступает в качестве задачи номер один. Иначе вообще не стоит тестировать. Ну разве что поиграться. Вот только зачем? Лучше тогда уж пасьянс "Косынку" забацать - повеселее будет и безопаснее с точки зрения влияния на психику и депозит.



    Под качественной историей я понимаю такое состояние котировок, которое максимально приближенно к реальности, и которое в результате этого позволит с высокой долей достоверности произвести моделирование поведения советника в различных условиях рынка. Она обладает следующими характеристиками и признаками:

    • формируется из баров таймфрейма м1(!). Все что выше, то все дальше отодвигает нас от точности воспроизведения поведения советника. Лучше, вообще, не употреблять другие таймфреймы при формировании истории котировок;
    • не имеет существенных провалов, то есть так называемых "дыр". Это зависит от поставщика котировок;
    • не имеет пропусков единичных или нескольких баров. И никаких 96-99% качества состава котировок (не путать с качеством моделирования при тестировании!). Только 100%-е качество графика, вплоть до каждой минутки.


    100% - я полнота истории минутных котировок, на мой взгляд, необходима потому, что из минутки формируются последующие таймфреймы и отсутствие некоторых минутных баров, в конечном итоге порождает "кривые" бары более высоких таймфреймов. Думаю, имеет смысл подтвердить заявленные выше утвеждения конкретными примерами.

    Попробую. Вот, пример на вскидку. Один и тот же бар - пятнадцатиминутка. На первой картинке по истории "святых котировок" от Дукаскопи с качеством графика 99,86% (!) по м1, а на второй те же котировки от Дукаскопи, но уже доработанные до качества графика - 100%. Как вы считаете, одинаково ли бы в этой ситуации сторговал робот? Однозначно, нет.



    Да, еще хочу сказать, что существует метод, когда истории котировок формируется при помощи использования тиков, однако в рамках данной темы мы рассмотрим возможности использования исключительно минутных котировок, которые будем приводить в состояние 100% полноты без использования тиковой истории (да, еще раз, на всякий случай, уточнюсь, речь ведется о % полноты базы котировок, а не о % качества моделирования при тестировании).И это возможно, конечно, только в том случае, если базовый архив котировок сам по себе характеризуется минимальным присутствием дыр и пропусков.




    А теперь, коль скоро я уже упомянула про Дукаскопи (швейцарский банк - известный поставщик котировок), не могу обойти вниманием вопрос, где и у кого можно брать историю котировок вообще.

    Сразу хочу обратить внимание, что в практически в любом ДЦ собственной длительной истории котировок в открытом доступе как таковой нет, особенно это касается котировок маленьких таймфреймов.

    Например, максимум, что можно отжать с терминала по котировкам ДЦ по м1 - это месяца два. И то, если повезет)). И то, надо знать одну хитрость: открыв график м1, нажимаем и держим столько сколько двигается график кнопку на клавиатуре "home". Иногда нужно таким образом сделать несколько подходов. Вот так мы можем получить "родные" котировки ДЦ. Но в любом случае - это очень мало для комплексной системы и оценки работоспособности советника. А поэтому нам нужна длительная историческая база по м1.

    В принципе, существует значительное количество методов и некоторое количество источников. Но каждый метод и источник - это разный уровень качества.

    Первое, что вам предлагается по умолчанию в рамках самого терминала мт4 - это историческая база котировок от Метаквотса...
    В общем, на нее выйти очень легко. Не выходя из терминала МТ4. Вот так.



    Увидели кнопочку "Загрузить"? Отлично. Запомните ее хорошенько. И никогда, слышите, никогда на нее не нажимайте)) Ну, по крайней мере в настоящее время и в ближайшем обозримом и необозримом будущем... Пока база практически непригодная для тестирования.

    Дабы не быть голословной, а подтвердить свои слова фактическими данными, я, таки, на ту кнопочку нажала. И загрузила котировки. После взяла период с 1 января 2004 года по сейчас. И проверила их на качество. Ожидания не подвели. Вот что мне показал анализатор качества котировок:


    Дырок больше 20%. Помните вышеидущий пример с пятнадцатиминутной свечкой? Так это при "дырявости" графика 0,14%, а представьте, что вам "наработает" эксперт при дырявости в более, чем 140 раз бОльшей).

    В общем, вспомнился сразу Василий Алибабаевич: "Эй, гражданина! Ты туда не ходи. Снег в башка попадет" (с)"Джентльмены удачи"


    Второй источник, это собственная история котировок одного из ДЦ - "А" (как говорила выше, другие ДЦ обычно это не практикуют). Так вот, в интернет пространстве часто встречается мнение, что котировки от "А" - это вполне подходящий вариант.

    Мое мнение: вариант не самый удачный. История тоже очень даже дырявая однако. И ее до полной работоспособности довести крайне сложно, а точнее практически невозможно. Почему? А, собственно, по той же причине, много отсутствующей информации. Да-да, вот и результаты анализа:


    В качестве третьего, признанного большим количеством трейдеров, источника выступает тот самый Дукаскопи. И, знаете, как показывает личная практика и анализ полноты его котировок - это действительно так:


    А поэтому, я при формировании истории котировок в основном обращаюсь к именно к этому источнику. Надо заметить, что это достаточно время- и энергозатратный, кропотливый и многоэтапный процесс. Но качество того стоит, поверьте.

    Да, кроме того, считаю нужным просто информативно сообщить, что также имеются и другие способы и источники для формирования архива котировок, в частности конвертированные данные из терминала МТ5, а также конвертированные данные от Метастока. Однако, как показывает практика, наиболее предпочтение отдается базе котировок, поставляемых Дукаскопи, в силу их достаточной полноты и качества.


    ***

    В заключении хочу обратить внимание, что задача данного параграфа заключается в раскрытии важности вопроса использования качественной истории котировок, обоснования выбора существующих источников и ни в коей мере не является рекламой любого из них, и, в частности банка Дукаскопи. Приведение этих и других подробностей, является неотъемлемой частью, необходимой для более полного раскрытия вопроса, связанного не просто с изучением технологии тестирования, но всех и важных элементов и этапов, которые ему предшествуют.

    В этой связи, содержание следующего поста по сути составит пошаговые подробные рекомендации каким способом и при помощи каких ресурсов (котировки Дукаскопи) можно сформировать качественный исторический архив котировок. Данный вопрос согласован с администрацией форума.

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Теоретик Аватар для Onna
    Регистрация
    14.05.2013
    Сообщений
    266
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 669
    Отправлено: 712

    §3. Третий (заключительный) этап: подготовка архива истории котировок, его конвертация и импорт в терминал для тестирования. Перекрытие испытательного полигона от влияния «из вне».


    Часть 1. Получаем доступ к базе Дукаскопи



    Добрый день, веселая минутка!


    С удовольствием сообщаю вам, что основной объем лирики про то, как подготовить терминал для тестирования наконец-то закончился. И теперь займемся чисто пошаговой практикой по укомплектации терминала качественной историей котировок.


    Итак, получаем доступ к базе котировок Дукаскопи. Это сделать очень просто.

    • Пишем в поисковике словосочетание "сайт Дукаскопи" и буквально в первый строчках обнаруживаем ссылку на вход их официального сайта ( русифицированная версия, которая выглядит как "Главная страница :: Dukascopy Bank SA | Swiss Forex Bank | ECN ...").

    • Заходим на сайт и регистрируемся на подключение к 14-ти дневному демосчету.


    Примечание: указывайте точный адрес электронной почты, так как с ним связано получение логина и пароля.


    • Скачиваем платформу и запускаем ее.


    Примечание: Платформа очень легкая, всего 3 kb. Не требует дополнительной установки.
    Единственно, у вас на компьютере должно быть установлено java-приложение,
    но это как правило не проблема и обычно имеется у всех по умолчанию.
    Я после скачки из папки загрузки для удобства размещаю ее "рабочий стол".
    После двойного щелчка по файлу платформы, она запускается.



    • Вводим логин и пароль и оказываемся там, куда мы все это время шли.

    Примечание: При входе в платформу, в качестве языка терминала оставьте английский язык.
    Сама не проверяла, но знающие люди утверждают, что это необходимо,
    чтобы не каверкались данные при скачке котировок.

    Каждый последующий вход в платформу осуществляется по этому же алгоритму.

    После истечения 14-и дневного срока, данный демо-счет прекратит свое существование,
    однако на те же регистрационные данные можно будет открыть новый демосчет.





    ***
    Итак, теперь вы являетесь полноправным владельцем аккаунта демосчета швейцарского банка Дукаскопи. Отсюда будем качать нужную историю котировок. Не спешите этим заняться сразу сейчас, так как, просто скачать их без знания некоторых нюансов не получится. Вернее получится, но их нельзя будет загрузить в терминал МТ4.

    О том, что, как, каким образом и в каком формате мы будем их скачивать - в следующем посте

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Теоретик Аватар для Onna
    Регистрация
    14.05.2013
    Сообщений
    266
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 669
    Отправлено: 712
    Часть 2. Качаем котировки, приводим в соответствие их формат и делаем первичную загрузку в терминал


    Всем привет! Итак, начинаем качаться... Я про котировки)))



    1. Заходим в платформу Дукаскопи (см. предыдущий пост) и:




    2. Начинаем и завершаем скачку котировок:




    3. А теперь полученный файл приводим в стиль, читаемый терминалом МТ4. Для этого файл, полученный в формате .csv, выделяем, делаем один щелчек правой мышкой, появится панелька с командами, среди которых выбираем "Открыть с помощью". И, далее, в этой задаче выбираем "Блокнот". Ждем открытие файла в виде "Блокнот". Далее двигаемся в соответствии с картинками:




    Примечание: Несмотря на то, что файл корректировался
    при помощи текстового режима "Блокнот"
    после сохранения он имеет прежний вид
    - экселевский значек и расширение .csv



    4. Включаем наш подготовленный терминал для тестирования, вводим логин и пароль счета, на базе которого будет создаваться тестер

    Цитата Сообщение от Onna Посмотреть сообщение
    Буду его формировать на базе счета типа "Fix-Standard" (его открыла только что). Итак, в дальнейшем любые советники на этом моем тестере-терминале будут тестироваться и оптимизироваться исключительно на таких условиях (!):

    торговый инструмент: eurusd
    минимальный лот: 0,01
    максимальный совокупный объем лотов: 100
    своп: -0.09 (продажа) и 0.04 (покупка) пунктов
    спред: фиксированный, 2 пункта
    принудительное закрытие сделок: при достижении уровня 20%
    плечо: 1 к 500.
    Примечание: Это условия, которые для примера задаю я. Вами же при формировании своего терминала для тестирования
    может выбран любой тип счета, на котором вы в дальнейшем планируете устанавливать советник.



    5. Включаем график евродоллар, устанавливаем таймфрейм м1, движемся "Сервис - Настройки - Графики", там "Макс. баров в истории" пишем столько "9" сколько влезет, "99999999999999999", так же и в "Макс. количества баров в окне" - "99999999999999" и приступает к деактивации счета. Важный момент: открытый график м1 - не закрываем (!) и после деактивации терминал к сети больше не подключается НИКОГДА (в том плане, что никогда с него не открывайте ни открывайте новые счета, не нажимайте "логин" при его включении. Как видите планку авторизации сразу - "Отменить"). Затем заходим в "Архив котировок" (F2). Подробности этого пункта на скриншоте:



    6. Закрываем терминал. При этом, открытый ранее график м1 оставляем - его убирать нельзя.




    ***

    Итак, котировки в терминал загружены, но он еще не готов, так как в следующем посте мы проведем восполнение пропусков, которые, возможно, имеются в истории Дукаскопи. Таким образом, следующий пост будет посвящен заключительному этапу укомплектации терминала котировками и подготовкой его "под ключ".

    А теперь, анонс))): В следующем посте будет размещен обработанный файл минутных котировок eurusd за 10 лет в состоянии 100% целостности и полной готовности для употребления в терминале МТ4 для тестирования (на интересующем типе счета), а также в качестве подарка будет размещен, собственно, сам терминал для тестирования, который делался мною в рамках этой темы (его останется только скачать и тестируйте в свое удовольствие).

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Onna; 18.07.2013 в 01:04. Причина: Скорректировала подход на более точный: вместо удаления счета - его деактивация.

  8. #8
    Теоретик Аватар для Onna
    Регистрация
    14.05.2013
    Сообщений
    266
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 669
    Отправлено: 712
    Часть третья. Анализ истории котировок, устранение ее недостатков, доведение полноты до 100%, импорт и ..., короче, терминал для тестирования готов!


    День добрый!) Ну что, еще немного и у нас будет готов терминал для тестирования. Продолжаем.

    Первым делом нам нужно будет привлечь помощников - вспомогательные скрипты. Все эти четыре скрипта размещены в одном архиве ЗДЕСЬ
    Группа этих товарищей состоит из:
    • скрипта, анализирующего график на наличие дыр и разрывов, именуемого history_data_analysis
    • скрипта, восполняющего в режиме автономного графика пропуски (по уровню предыдущего бара, отображая O=H=L=C), именуемого AllMinutes_Step1
    • скрипта, конвертирующего файл .hst в файл .csv, именуемого hst2csv
    • скрипта, генерирующего таймфреймы более высокого уровня по данным представленным в истории котировок, именуемого period_converter_ALL.


    Итак, а теперь пошаговая инструкция, но, увы, с существенным объемом пояснений. Без этого, считаю, - никак, так как про такие вещи нужно знать:

    1. Разархивировав комплект этих скриптов, и скопировав их, идем в нужную папку нашего терминала для тестирования (путь: корневая папка терминала(ТЕСТЕР ЕВРОДОЛЛАР)\experts\scripts), куда их и вставляем.


    2. Включаем терминал.


    3. Из навигатора цепляем первый скрипт history_data_analysis и кидаем его уже на открытый изначально график eurusd м1.
    Ждем появления прямо на поле графика планки с сообщением о том, что скрипт завершил свою работу и отчет готов. После этого идем в папку "файлы" (путь: ТЕСТЕР ЕВРОДОЛЛАР\experts\files), чтобы увидеть файл отчета и понять ситуацию с пропусками на графике.
    Итак, смотрим... Безусловно, качество графика, можно сказать прекрасное, - 99,86%. Сильная цифра, согласитесь))) Но... знаете, за ней стоит отсутствие более 5 тысячи баров и гэпы (не связанные с выходными) до 80 пунктов.
    А поэтому, проблему эту надо устранять. Где техническими способами, где, увы, ручками.


    4. Начинаем, ручками.Чтобы реально оценить реальную ситуацию табличную часть отчета копируем. Создаем новый файл формата "Эксель" и вставляем в него эти данные (которые четко занимают положенные ячейки и становятся полноценной таблицей).
    Затем, используя функцию "сортировка" (сначала сортируем по убыванию столбец "Гэпы", затем сортируем по убываю столбец "Размер (баров)", затем столбец "Диапазон"), выявляем самые критичные места.
    Примечание: Не привожу все мельчайшие детали действий в "Экселе" в надежде на то, что сам этот формат, и особенности работы с ним, знаком практически всем. Если будет в том необходимость (и я это пойму из обращений) - распишу со всеми подробностями и скриншотами в отдельном факультативном посте.



    5. Анализируем! В частности, в результате сортировки таблицы мною обнаружено ... 86 реально проблемных участков в целом (критерий: единовременно пропущено более 5 баров, либо разрыв после пропуска составляет больше 10 пунктов). Подавляющее большинство этих проблемных участков пришлось на время новогодних праздников. И сказать точнее, именно на 25 декабря 2003 и 2012 годов и на 1 января 2004 и 2013 годов. Странное совпадение ( в том плане, что в других годах в эти дни котировки Дукаскопи таких дырок не имеют).
    Забегая вперед, сообщаю, что, в силу того, что состояние котировок в указанные дни реанимации практически не подлежит (уровень дырявости в совокупности около 80%, в альтернативных базах этих дней нет вообще либо состояние еще хуже), а также принимая во внимание, что в эти дни обыкновенные ДЦ не работали вообще (это можно понять глядя на альтернативные базы котировок), то эту проблему решаю по сицилийски))) Удаляю полностью эти четыре новогодних дня.
    Дабы не вводить в заблуждение советника. И, вообще, считаю, что эти четыре "рванных" дня для тестирования ему особо не нужны. Мое мнение - это только камикадзе будет работать с совами на "тонком" новогоднем рынке. Таким образом, образуем просто четыре дополнительных выходных, по сути, соответствующих фактической исторической ситуации.
    Остается решить другую часть проблем с котировками, которые не связаны с новогодними праздниками. Например, 5 сентября 2003 года в результате пропуска 33 (!) баров в котировках Дукаскопи образовался гэп, размером в 73 пункта. Такие вещи в истории котировок допускать, а уж тем более их использовать для тестирования, не стоит.


    6. Но, к счастью, таких существенных проблем в котировках Дукаскопи - единицы. А поэтому это проблема решается путем наложения "заплаток" из котировок альтернативных поставщиков, которые (базы котировок) специально приводятся в соответствие к терминальному времени, используемому в терминале МТ4 от Робофорекса. Это осуществляется путем их загрузки в любой другой терминал Робофорекса (при нужном сдвиге по времени). Затем они экспортируются обратно в виде файла формата .csv. и уже после такой обработки полностью "готовы к употреблению" (со сдвигом "0") в качестве запасников для заплаток.
    Примечание: Я - дэвишька богатая на информацию, и в запасном арсенале располагаю на всякий случай базами котировок м1 по основным торговым инструментам от других поставщиков (Метаквост, Метасток, А, Форексайт). Однако запасники для евродоллара здесь выкладывать смысла не вижу по одной причине - так как будет выложен уже обработанный файл Дукаскопи.


    7. Итак, смотрим интересующие дни и конкретно периоды от других поставщиков котировок, так как часто случается так, что фрагмент, которого не оказывается в супер-пупере Дукаскопи как раз находится в "дырявой" запасной альтернативной базе. Что, собственно, и было мной произведено при этой заплатке котировок Дукаскопи.
    В результате такого "латания" были без проблем были устранены все критические участки.


    8. А теперь немного о технической стороне сия процесса. Итак, по каждому проблемному участку готовится отдельный файлик-"заплатка".
    Для этого, все альтернативные базы поочередно открываются в виде "Блокнота".
    Затем ищем данные по первому проблемному участку, которые при помощи функции "поиск" быстро отыскиваются (по дате и времени) нехватающие участки котировок (или становится понятно, что их нет).
    В случае обнаружения данные копируются в отдельный файл, формат txt, и сохраняются.
    После того, как соберется сформированное таким образом необходимое число файлов (по количеству проблемных участков) они, каждый по отдельности доимпортируются к общей истории Дукаскопи, причем каждый из них автоматически попадет туда, где необходимо заполнить пропуск.
    Примечание: Важный момент! В силу того, что альтернативные базы уже были приведены к единому терминальному времени при импорте заплаток "сдвиг" указывать 0!


    9. После завершения импорта "заплаток". Терминал закрываем и..Снова включаем.


    10. А теперь приходит очередь второго скрипта AllMinutes_Step1. Что он делает? Он осуществляет техническое наполнение пропущенных баров-пропусков для обеспечения в последующем правильной генерации свечей более высоких таймфреймов.
    Итак, бросаем его на график и включаем вкладку "Эксперты". Это вкладка нам нужна, чтобы увидеть сообщение о завершении работы этого скрипта и его краткий отчет.


    11. Как только появилось обозначенное на скриншоте сообщение о завершении работы скрипта нужно:

    а) открыть этот автономный график (Файл - Открыть автономно - ALLEURUSD1). Бросаем на него первый скрипт history_data_analysis/ . Получаем отчет. (К нему вернемся несколько позднее.) Автономный график - закрыть.

    б) в работу запускать третий скрипт - hst2csv.
    Примечание: Дело в том, что предыдущий товарищ в процессе своей работы не просто на графике в автономном режиме заполнил все пропущенные бары, но и еще сформировал такую же полную базу котировок в формате .hst. (родной формат для терминала МТ4). Файл образовался в папке "хистори" и имеет название "ALLEURUSD1" Кажется, все очень просто: нужно либо просто заменить этим файлом, переименовав, действующий EURUSD1, либо просто эту базу взять "как есть" и загрузить вместо предыдущей. Однако это только так кажется. К сожалению, замена в папке "хистори" - дает эффект пустого графика, загрузка же через "импорт" получается легко, но совершенно неправильно, так как в этом файле по умолчанию заложен сдвиг в 3 часа от нашего терминального времени. И ничего с этим не сделаешь (по крайней мере, у меня не получилось). А поэтому нам придется этот файл ALLEURUSD1.hst переформатировать в управляемый (с точки зрения сдвигов времени) формат .csv, что собственно и будет делать третий скрипт.
    Итак, особенности применения hst2csv.



    12. А теперь вернемся к отчету, сделанному по результатам анализа автономного графика. Это необходимо, для того, чтобы отследить те минимальные пробелы, которые могут быть не замечены скриптом. Такое случается не всегда, но иногда бывает. Смотрим отчет. Действительно. Скрипт "увидел" и заполнил тысячи одиноких барчиков, но, увы пропустил 22. А поэтому этот недочет придется устранять в ручную. В принципе, это несложно. В отчете в таблице, указаны конкретные координаты этих пропусков.
    в общем, заходим в папку "Файлы". Открываем "ALLEURUSD1" при помощи "Блокнот". Используя функцию "поиск", оказываемся в нужной дате. Принцип корректировки изображен на скриншоте.


    И так повторяем операцию по каждому из 22 ( в данном случае) пропущенных баров. Затем сохраняем и закрываем файл.
    Затем, заходим в папку "Хистори" и удаляем в ней файл "ALLEURUSD.hst".

    13. Открываем в терминале архив котировок (F2) удаляем всю хранящуюся в нем историю (упрощенную технологию как это сделать описывала в предыдущем посте), после чего загружаем этот новый сконвертированный файл, находящийся в папке "файлы".


    14. Закрыли терминал снова. И снова включили. И... чуть-чуть терпения, друзья мои, мы уже вышли на финишную прямую. Дело осталось за малым - за четвертым скриптом period_converter_ALL.
    С ним вообще все просто. Просто бросаем на график. И смотрим в верхний левый угол графика - пока там бегут цифры, скрипт еще работает. Как только движение в том углу прекратится, значит все - работа прекращена. И последние мазки кистью... последовательно переключаем все тайфреймы, чтобы они подгрузились. И все. ВСЕ!

    15. Закрываем терминал.



    ***

    И теперь уже до следующего включения, но уже со вложенным советником, который будем тестировать энд оптимизировать. Но это уже другая история))) А точнее, другая глава. В общем, ждите, скоро на экранах...

    А пока...

    ВОТ ТУТ файл с котировками без "дыр", EURUSD, М1

    Примечание: Загружайте для Робофорекс уже без сдвигов по времени ("0").


    ЗДЕСЬ - терминал для тестирования, билд 500 с Металангом от 482 билда (евродоллар, тип счета "Фикс-стандарт", период 01.09.2003 - 12.07.2013).

    ЗДЕСЬ - терминал для тестирования, билд 509 (евродоллар, тип счета "Фикс-стандарт", период 01.09.2003 - 12.07.2013)*.
    [/B]
    Примечание: Просто распаковывайте архив и можно использовать. Не забывайте про UAC!!![/B] Он (контроль учетных записей в вашем компьютере) должен быть включен, иначе глазом моргнуть не успеете, как ворвется какой нибудь молодой, да горячий мачо по прозвищу "Новый Билд" как "обновит" - мало не покажется))) В общем, не разрешайте делать никаких изменений в терминал, когда UAC начнет спрашивать. Да, когда будете открывать терминал, и каждый раз разово будете видеть предложение подтвердить логин и пароль, просто отмените. Подключение приведет к потере функциональных свойств терминала, имейте ввиду. А счет, по очевидным причинам, все равно сделан исключительно для тестера, а поэтому нулевой.

    * - Когда этот пост был уже окончательно завершен я, совершенно случайно столкнулась с интересной ситуацией))) Советник, который я решила протестировать при каждом подключении терминала просто ИСЧЕЗАЛ. В буквальном смысле. Стали разбираться с автором и пришли к выводу, что этот советник был скомпелирован на последнем билде, а билд на терминале для тестирования уже "старенький". И, действительно, это оказалось именно так.
    А поэтому во избежание таких недоразумений, то есть исключительно для советников новой формации, скомпилированных на билдах свыше 500, публикую для скачки еще один терминал для тестирования

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось rish; 07.08.2013 в 21:30. Причина: замена ссылок

  9. #9
    Теоретик Аватар для Onna
    Регистрация
    14.05.2013
    Сообщений
    266
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 669
    Отправлено: 712
    §4. Четвертый этап: текущее содержание и обслуживание терминала для тестирования


    И снова всем привет!

    Этот параграф, к счастью будет почти коротким, ибо обслуживать и поддерживать терминал для тестирования достаточно просто и вся эта процедура подразумевает только два момента:
    • уборка
    • актуализация


    Уборка. Как правило, в процессе тестирования и оптимизации сильно засоряется папка "tester"... чем? Различными продуктами жизнедеятельности советника А поэтому, чтобы сие не запускать, желательно после каждой процедуры тестирования и оптимизации запускать вот этот командный файл, именуемый как "clear без удаления истории" (скачать Вложение 18758).

    Его установка и подключение совершенно аналогично установке и подключению командного файла "clear" (см. пост#3), а поэтому повторяться не имеет смысла. Их принципиальная разница заключается в том, что "clear" вместе со всем непринципиальным остальным зачищает и историю котировок (что в нашем случае недопустимо), а название "clear без удаления истории" говорит само за себя.

    Да, а еще, потестив советник и убедившись, что это"то" или совсем "не то", и понимая, что в вопросах тестирования с ним уже все понятно, - удаляйте его (и сопутствующий ему индикатор если таковой имеется) из терминала для тестирования. Накапливать смысла нет.


    Актуализация. Чтобы терминал для тестирования был в актуальном состоянии, его следует периодически дополнять новой историей котировок (при этом терминал так и остается оффлайн, т.е. к серверу не подключаем ни на каком этапе). С какой периодичностью, это уже решать, конечно, вам. А сам алгоритм действий таков:
    1) Идем в Дукаскопи. Выбираем и скачиваем отсутствующий участок (особенности скачивания см. пост#7 (пп.1-3))
    2) Терминал включаем. На графике смотрим, чтобы был включен таймфрейм м1. Затем заходим в папку терминала "хистори"/"тип счета" и оттуда удаляем все файлы формата .hst, относящиеся ко все таймфреймах, которые больше м1. Файл по м1 не трогать!
    3) В терминале включаем архив котировок и импортируем дополнительную часть (особенность см. пост #7 п.4 Делаем все также, кроме операции по деактивации счета (т.к. он уже деактивирован) и удаления имевшихся ранее загрузок (нельзя категорически - это наш архив)
    4) Закрываем и снова включаем терминал и запускаем скрипт history_data_analysis (см. пост #8, п.3. В качестве контроля Во избежание подгрузки новых "дыр"), а затем period_converter_ALL (см. пост #8 п.14)
    Вот, собственно, и все - терминал снова актуален.


    ***

    Вот, собственно, и все - бесконечная Глава I завершена

    Итак, смотрите скоро на экранах... монитора Главу вторую "Нечего на советник пенять, коли сами... с усами", которая будет посвящена вопросам алгоритма работы с тестером стратегий.

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Теоретик Аватар для Onna
    Регистрация
    14.05.2013
    Сообщений
    266
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 669
    Отправлено: 712
    Глава II. Нечего на советник пенять, коли сами ...с усами
    или
    КАК РАБОТАТЬ С ТЕСТЕРОМ СТРАТЕГИЙ




    Общая часть.


    Итак, рассмотрев и получив терминал для тестирования теперь переходим к его важнейшей составляющей - ТЕСТЕРУ СТРАТЕГИЙ.

    Полагаю, что большинству гостей этой ветки известно сие уникальное встроенное достижение терминала МТ4 (и это действительно так), но тем не менее, коль скоро задачей этой темы ставится охватить "ключевые аспекты и, не менее важные мелочи и этапы, необходимые для правильной организации проведения тестирования советников и правильного проведения процедуры их оптимизации", то рассмотрение начнется с, собственно, самого устройства для тестирования.

    Более того, как показывает практика, несмотря на кажущуюся простоту применения тестера стратегий, у новичков при начале его использования возникает немало проблем и вопросов, которые вполне обоснованы, так как простота эта, действительно, только кажущаяся.

    А еще практика показывает, что большинство претензий и жалоб на тестер стратегий, являются следствием собственных неправильных действий.

    Кроме того, в рамках этой главы, рассмотрим вопросы, связанные с использованием тестера стратегий для оптимизации автоматической торговой стратегии, ее тестирования и визуализации, а также тестирования и визуализации стратегии "ручной" торговли.



    ***

    Естественно, тестер стратегий не идеален. Например, меня в свое время сильно расстраивало, что при его помощи нельзя протестировать мультивалютную стратегию. Что слишком долго им тестируются отдельные советники. Но это все такие незначительные недостатки по сравнению с теми возможностями, которые он предоставляет.

    Действительно, это приспособление для тестирования, если им правильно пользоваться в совокупности с качественной историей котировок, является надежным помощником трейдера, так как позволяет не только оценить потенциал советника и выбрать наиболее оптимальные параметры для автоматической торговли (либо же отказаться от него), но и, в принципе, оценить потенциал большинства индикаторов, а также моновалютных систем, в том числе используемых и в ручной торговле
    .

    Вы не можете благодарить!

Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •