Тики и все что с ними связано.
Страница 1 из 5 1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 42

Тема: Тики и все что с ними связано.

  1. #1
    Уже не гость
    Регистрация
    05.02.2012
    Сообщений
    4
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 0
    Отправлено: 0

    Тики и все что с ними связано.

    Vera!

    Я уже писал, что зависит от диллинга.
    Зависит от подачи в тот же тестор котировок.
    Хотел показать реально, какая зависимость.
    Предложил методики («чужие»).
    Да не понимаю я данного диллинга (все удалили без коментариев, на других диллингах пишут в личку что, за что и почему и кто – просто хамы).

    Кроме этого если ты не понимаешь физику советника – не связывайся.
    Если хочешь сама сделаешь советник – помогу и я не программист (сейчас это и не требуется) и тестер будет соответсвовать реале, когда перестанешь думать о вчера с точки зрения физики

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 875
    Отправлено: 808
    Цитата Сообщение от Balbesik Посмотреть сообщение
    Vera!

    Я уже писал, что зависит от диллинга.
    Зависит от подачи в тот же тестор котировок.
    Хотел показать реально, какая зависимость.
    Предложил методики («чужие»).
    Здесь зависит не от диллинга, а от того насколько совпадает история с реальными котировками. Большинство компаний использует историю, та что идет по умолчанию от метаквотс.
    Ответ саппорта http://forum.roboforex.ru/showthread.php?t=109&page=3
    По поводу котировок.

    Потому естественно, результаты реальной торговли и тесты по истории метаквотс, будут кардинально различаться. Потому вряд ли есть толк в оптимизации советника в разных ДЦ.

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Banned
    Регистрация
    19.12.2011
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    654
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 49
    Отправлено: 17
    Я этот вопрос поднимал в какой-то ветки, У меня 3 терминала разных брокеров и котиры одинаковые хоть по истории хоть онлайн -Проверил! Всё идёт с MetaQuotes ! А в тестах идёт различие из-за файла индикатора, каждый заточен под свой терминал... Заменяя целиком папку, где содержится нужный файл из одного брокера в другой- можно добиться нужных результатов!

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 875
    Отправлено: 808
    FestiVaL история у всех разная. Если компания давно на рынке, она возможно, собрала базу и может ее предлагать для тестирования. А если компания молодая, потому, естественно, своей истории нету.

    Ну а котировки у всех разные, они не совпадают. Здесь нужно обращать внимание на тики (к сожалению, МТ4 не поддерживает тиковую историю), пинг к серверу компании. Различия есть на несколько пунктов, это заметно на тиковом уровне, а так не заметно. Плюс спред, у всех может быть разный. Более того, мы не можем знать, какой в истории был в определенное событие спред (если у компании фиксированный спред, его можно посчитать, а если плавающий, то без асков не обойтись). Эти все детали влияют на качество тестов в истории, особенно на мелких интервалах.

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Banned
    Регистрация
    19.12.2011
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    654
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 49
    Отправлено: 17
    Странно... Я, загружая историю в любом из своих приорететных терминалов по любой из предоставленных валютных пар, сталкевался единожды в разнице ТИКОВ, не придав тогда тому особого значения... Спасибо Qwezz что просвятили...

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 875
    Отправлено: 808
    Так и есть разнице на уровне тиков. А графики в МТ4 строятся от минуток и выше. Вот как раз, на тиковом уровне все заметно. А для того чтобы иметь тиковую историю, ее нужно собирать как то. А как через МТ4 это реализовать, я честно не знаю. Даже в МТ5 нет тиковой истории, минутки и все. Правда в отличие, от МТ4 не просто OHLCV в минутном формате. А минутки с наполнением, с тиками внутри. Это если верить представителю Метаквотс. Но что за "компот" в середине, не понятно.

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Новичок Аватар для tol64
    Регистрация
    13.07.2012
    Сообщений
    20
    Promo (¢)
    35
    Благодарности
    Получено: 2
    Отправлено: 0
    Цитата Сообщение от qwezz Посмотреть сообщение
    Так и есть разнице на уровне тиков. А графики в МТ4 строятся от минуток и выше. Вот как раз, на тиковом уровне все заметно. А для того чтобы иметь тиковую историю, ее нужно собирать как то. А как через МТ4 это реализовать, я честно не знаю. Даже в МТ5 нет тиковой истории, минутки и все. Правда в отличие, от МТ4 не просто OHLCV в минутном формате. А минутки с наполнением, с тиками внутри. Это если верить представителю Метаквотс. Но что за "компот" в середине, не понятно.
    А где Вы прочитали о том, что в минутках MT5 есть "тики внутри"?

    В тестере тики генерируются и этот алгоритм генерации подробно описан в справке терминала MT5. В каждом минутном баре содержится также спред для большей точности. И можно ещё и даже нужно при тестировании стратегий использовать режим Произвольная задержка. Условия довольно хорошо (для тестера) приближены к реалу. Разработчики на этом не останавливаются. Тестер ещё существенно будет усовершенствоваться. Это радует. ))

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 875
    Отправлено: 808
    Цитата Сообщение от tol64 Посмотреть сообщение
    А где Вы прочитали о том, что в минутках MT5 есть "тики внутри"?
    Представитель Метаквотс писал, на форуме паука.

    Тут нужно помнить, важно не как наполнили свечки, а важно как оно в реальности было. Против самого тестера МТ5 ничего против не имею, более важно качество данных, иначе это бессмыслица.

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Новичок Аватар для tol64
    Регистрация
    13.07.2012
    Сообщений
    20
    Promo (¢)
    35
    Благодарности
    Получено: 2
    Отправлено: 0
    Цитата Сообщение от qwezz Посмотреть сообщение
    Представитель Метаквотс писал, на форуме паука.

    Тут нужно помнить, важно не как наполнили свечки, а важно как оно в реальности было. Против самого тестера МТ5 ничего против не имею, более важно качество данных, иначе это бессмыслица.
    Чтобы быть уверенным, что Вам ответил действительно представитель MQ, технические вопросы касающиеся торговой платформы лучше задавать у них на форуме. Я думаю у них не так много времени, чтобы ещё по другим форумам вопросы пользователей отслеживать.

    Вот статья, в которой всё подробно описано: Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5 (_http://mql5.com/7yj ). Идёт сравнение реальных тиков и тех, которые генерируются при тестировании. Вполне адекватное тестирование.

    Очень много запросов от пользователей по поводу загрузки своих данных для использования в тестере, но разработчики пока не поддаются. Хотя, возможно позже пойдут на компромисс (такое уже неоднократно было), если запросов будет очень много. ))

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось tol64; 16.07.2012 в 05:40. Причина: п 4.14.

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    09.08.2012
    Сообщений
    33
    Promo (¢)
    455
    Благодарности
    Получено: 0
    Отправлено: 0

    Тики и все что с ними связано.

    Добрый день, проблема в следующем - решил я поупражняться с индюками по тиковым объёмам, нарыл в инете несколько и стал смотреть, что они показывают. Увиденное стало вызывать у меня подозрение, что они показывают не то, что должны. Решил я проверить подачу терминалом тиков, для этого я сляпал счётчик тиков по барам и установил его на сутки. На следующий день я посмотрел на результат. Увиденное меня удивило - регулярно попадались бары, в которых число тиков, посчитанное моим счётчиком не совпадает с тиковым объёмом терминала на 5 - 10 - 20 и более тиков и ладно бы, если бы мой счётчик выдавал бы только меньшие цифры, тогда бы можно было бы грешить на проблемы со связью, так он выдавал и большие значения тиков, чем тиковый объём брокера и расхождения бывали очень большие, в 2-3 раза. А вот это на проблемы со связью не спишешь. Как понять сей феномен? Может кто разъяснит?

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось qwezz; 14.12.2012 в 19:04.

Страница 1 из 5 1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •