Временной Арбитраж (EA_XO_202_com)
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Временной Арбитраж (EA_XO_202_com)

  1. #1
    Новичок Аватар для Dmitriy_Kononov
    Регистрация
    03.07.2013
    Адрес
    Украина, Киев
    Сообщений
    111
    Promo (¢)
    1,035
    Благодарности
    Получено: 114
    Отправлено: 44

    Временной Арбитраж (EA_XO_202_com)

    Предлагаю всем желающим протестировать индивидуально разработанный советник в основе которого лежит Временной Арбитраж.
    Советник вместе с описание и индикатором находится в "Файловом Архиве" (EA_XO_202_com).

    Это первая публичная презентация советника EA_XO_202_com на просторах интернета!
    И по этому хочется представить данную версию именно на ресурсе Брокера чьё название говорит само за себя Robo Forex!


    В основе торговой стратегии советника лежит принцип: "Против рынка". Советник определяет места, когда та или иная валюта недооценена или переоценена и открывает позицию в противоположном направлении от рыночного движения. Таким образом, в советнике заложена стратегия Временного Арбитража, которая должна выравнять перекосы в оценке стоимости одной валюты относительно другой валюты участниками рынка.

    Рекомендуется тестировать советник на 30 основных валютных парах и не тестировать советник на экзотических валютах, металлах и сырье.

    Жду Ваши комментарии. Готов обсудить модернизацию и доработку советника с целью увеличения торговых показателей и возможного совместного использования.

    Вы не можете благодарить!
    MQL5 (моя торговля): _https://login.mql5.com/ru/users/dmitriy_kononov/seller

  2. #2
    Новичок Аватар для Dmitriy_Kononov
    Регистрация
    03.07.2013
    Адрес
    Украина, Киев
    Сообщений
    111
    Promo (¢)
    1,035
    Благодарности
    Получено: 114
    Отправлено: 44
    За последние сутки с 11.07.2013 по 12.07.2013 советник EA_XO_202_com показал следующие результаты:

    1) Оферта № 1 прирост составил: - 15.74$.
    2) Оферта № 2 прирост составил: + 91.17$.

    Вы не можете благодарить!
    MQL5 (моя торговля): _https://login.mql5.com/ru/users/dmitriy_kononov/seller

  3. #3
    Новичок Аватар для Dmitriy_Kononov
    Регистрация
    03.07.2013
    Адрес
    Украина, Киев
    Сообщений
    111
    Promo (¢)
    1,035
    Благодарности
    Получено: 114
    Отправлено: 44
    За последнюю неделю с 08.07.2013 по 12.07.2013,
    советник EA_XO_202_com показал следующие результаты:

    1) Оферта № 1
    прирост: + 178.84$.
    количество сделок: 19.
    2) Оферта № 2
    прирост: + 164.11$.
    количество сделок: 39.

    Общий период тестирования три недели.

    Вы не можете благодарить!
    MQL5 (моя торговля): _https://login.mql5.com/ru/users/dmitriy_kononov/seller

  4. #4
    Теоретик Аватар для Onna
    Регистрация
    14.05.2013
    Сообщений
    266
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 669
    Отправлено: 712
    Дмитрий, здравствуйте!

    Хочу сообщить о некоторых предварительных результатах по оптимизации Вашего советника, которые мною получены на текущий момент времени. Предварительные потому, что еще пока нахожусь в процессе анализа и оценки еще более эффективных параметров, а поэтому не успела до конца оценить все его возможности.

    Ну так вот. На мой взгляд, этот советник имеет очень хороший потенциал не только на М1, но и на H4 (с учетом D1). Более того, именно на H4 при тестировании он показывает завидную способность при одних и тех же настройках держать тенденцию устойчивого роста в средне- долгосрочном периоде, вне зависимости от серьезных событий и изменения характера рынка в течении 10 лет.

    Итак, результаты прогона советника после оптимизации его настроек (предварительный вариант). Протестирован на паре евродоллар, в условиях плеча 1 к 500 и торгового счета типа "Фикс стандарт" (то есть с учетом текущего спреда, свопа, уровня стоп аута и проч. на этом типе счета):



    ПС. Кстати, если бы была возможность включения функции прогрессирующего лота, то, думаю, было бы еще интереснее.

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Новичок Аватар для Dmitriy_Kononov
    Регистрация
    03.07.2013
    Адрес
    Украина, Киев
    Сообщений
    111
    Promo (¢)
    1,035
    Благодарности
    Получено: 114
    Отправлено: 44
    Цитата Сообщение от Onna Посмотреть сообщение
    Дмитрий, здравствуйте!

    ПС. Кстати, если бы была возможность включения функции прогрессирующего лота, то, думаю, было бы еще интереснее.

    В советник добавлена функция прогрессирующего лота. Изменённую версию можно скачать в Файловом архиве: EA_XO_203_com.
    Добавлен параметр LotPersDepo, который устанавливает лот, рассчитанный, как процент от депозита. При этом параметр Lot должен быть равен 0. Таким образом можно устанавливать статический лот или динамический, как процент от депозита.

    Вы не можете благодарить!
    MQL5 (моя торговля): _https://login.mql5.com/ru/users/dmitriy_kononov/seller

  6. #6
    Теоретик Аватар для Onna
    Регистрация
    14.05.2013
    Сообщений
    266
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 669
    Отправлено: 712
    Дмитрий, добрый день!

    Вот на евродолларе посмотрела в разных вариациях возможности использования динамического лота.

    1. С установкой базового лота по умолчанию (0,1). Фактор восстановления 6,9. Среднегодовой прирост к первоначальному размеру депозита (6,7%). Крайне низкорисковый вариант, но и, соответственно, невысокодоходный.


    Ниже приведены варианты по увеличению размера прогрессивного лота. Очевидно, что с его увеличением размер чистой прибыли резко вырастает, однако снижается показатель фактора восстановления. Да, варианты приведены с учетом не превышения максимальной просадки более чем на 30%.

    2. С установкой динамического лота, размером 0,7%. Фактор восстановления 4,8. Среднегодовой прирост к первоначальному размеру депозита (40,7%).


    3. С установкой динамического лота, размером 1%. Фактор восстановления 4,2. Среднегодовой прирост к первоначальному размеру депозита (79,4%).


    4. С установкой динамического лота, размером 1,2%. Фактор восстановления 3,6. Среднегодовой прирост к первоначальному размеру депозита (114,8%).


    5. С установкой динамического лота, размером 1,5%. Фактор восстановления 3,3. Среднегодовой прирост к первоначальному размеру депозита (183,6%).


    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Новичок Аватар для Dmitriy_Kononov
    Регистрация
    03.07.2013
    Адрес
    Украина, Киев
    Сообщений
    111
    Promo (¢)
    1,035
    Благодарности
    Получено: 114
    Отправлено: 44
    Здравствуйте, Нина!

    Огромное Вам спасибо за представленные результаты обработанной оптимизации и тестирования советника!
    Всё очень интересно и заманчиво!

    Если Вы располагаете хотя бы не большим количеством времени, то хочу задать Вам не сколько уточняющих вопросов.

    1] Если я правильно понял, то советник оптимизировался, как Вы и писали ранее с учётом торгового счета типа "Фикс стандарт" (то есть с учетом текущего спреда, свопа, уровня стоп аута и проч. на этом типе счета). Правильно?

    2] Котировки имеют четыре знака после точки. Правильно?

    3] Опираясь на Ваш огромный опыт и знания, как Вы думаете, какая была бы степень погрешности, если предположим мы бы вернулись на 10 лет назад и запустили бы советник на реальном счёте?

    4] Соответствует ли параметр "качество моделирования" заявленным 90%? Предположим, если запустить советник на демо счёте и дождаться первых 10 закрытых ордеров и после этого прогнать советник в тестере, то результаты будут совпадать на 90%?

    5] Учитывая, что Вы являетесь сторонником "полной выжимки", есть ли смысл провести оптимизацию советника в стратегии "постоянной оптимизации"? То есть. Каждую неделю проводим оптимизацию последней недели и с учётом новых данных проводим оптимизацию следующего недельного этапа. Таким образом мы будем постоянно моделировать ситуацию еженедельной до оптимизации. Как бы представим, что это было в реальном времени. Улучшит ли такой подход полученные Вами данные на Н4? Хочется обсудить вопрос внесения в советник модуля автоматической оптимизации за заданный период.

    6] На графике Баланса мы видим места просадок. Существует ли подход в оптимизации, когда мы подбираем другую валютную пару, которая бы могла, предположим давать меньшую доходность, но в местах просадки на базовой валютной паре (сейчас это EURUSD) выравнивать ситуации?

    7] Как Вы думаете, возможно ли используя несколько валют сокращать общую просадку? Предположим. На одной валютной паре просадка 30% при интересующей нас доходности. Если просуммировать три валютные пары (с учётом того, как это было во времени), то просадка может опуститься до 25%. Или возможен вариант, когда надо подбирать валютные пары, которые сокращают просадку без потери доходности?

    8] Возможен ли вариант, когда при суммировании нескольких валютных пар, общая просадка остаётся не изменой, но растёт общая доходность? То есть применить обратную ситуацию от предыдущего вопроса. Идти не от просадки, а от доходности.

    Вы не можете благодарить!
    MQL5 (моя торговля): _https://login.mql5.com/ru/users/dmitriy_kononov/seller

  8. #8
    Теоретик Аватар для Onna
    Регистрация
    14.05.2013
    Сообщений
    266
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 669
    Отправлено: 712
    Цитата Сообщение от Dmitriy_Kononov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Нина!

    Огромное Вам спасибо за представленные результаты обработанной оптимизации и тестирования советника!
    Всё очень интересно и заманчиво!

    Если Вы располагаете хотя бы не большим количеством времени, то хочу задать Вам не сколько уточняющих вопросов.
    Спасибо! С удовольствием. Попробую ответить настолько, насколько смогу ответить на текущий момент времени.

    Цитата Сообщение от Dmitriy_Kononov Посмотреть сообщение
    1] Если я правильно понял, то советник оптимизировался, как Вы и писали ранее с учётом торгового счета типа "Фикс стандарт" (то есть с учетом текущего спреда, свопа, уровня стоп аута и проч. на этом типе счета). Правильно?
    Правильно.


    Цитата Сообщение от Dmitriy_Kononov Посмотреть сообщение
    2] Котировки имеют четыре знака после точки. Правильно?
    Правильно.


    Цитата Сообщение от Dmitriy_Kononov Посмотреть сообщение
    3] Опираясь на Ваш огромный опыт и знания, как Вы думаете, какая была бы степень погрешности, если предположим мы бы вернулись на 10 лет назад и запустили бы советник на реальном счёте?
    Сложно сказать за такой большой период, так как пока не располагаю достоверной эмпирической базой. Вообще, если допустить, что советник бы все это время работал на ВПС, то отклонение бы было незначительным совсем (в основной только из-за реквот). Так как по сути тестер просто воспроизводит историю, которые ему дают котировки и двигается по сигналам.

    Другой вопрос, как я заметила в своей практике иногда один и тот же индикатор с одними же и теми настройками на разных ДЦ в определенные моменты начинает показывать разные сигналы. Это говорит о чем? О том, что в разных ДЦ имеет место своя политика текущих котировок. И вот тут, скажем так, размер погрешности уже будет определяться как раз особенностью этой политики. Именно поэтому обязательно необходим режим последующей проверки работы советника (после бэктестов) некоторое время в условиях реальной торговли, так как иногда результаты могут отличаться на +- 15-20%.

    Цитата Сообщение от Dmitriy_Kononov Посмотреть сообщение
    4] Соответствует ли параметр "качество моделирования" заявленным 90%? Предположим, если запустить советник на демо счёте и дождаться первых 10 закрытых ордеров и после этого прогнать советник в тестере, то результаты будут совпадать на 90%?
    Примерно так. Вот, набросала. Все сделки сходятся минута в минуту. Есть расхождения по уровню цен во время входа (реквоты), тоже самое с модернизацией ордеров (задержка).



    ПС. Желтой строчкой выделила (это у меня на демо-торговле, "задвоились" ордера, так как дважды умудрилась подключить терминал и началось дублирование ордеров).

    Цитата Сообщение от Dmitriy_Kononov Посмотреть сообщение
    5] Учитывая, что Вы являетесь сторонником "полной выжимки", есть ли смысл провести оптимизацию советника в стратегии "постоянной оптимизации"? То есть. Каждую неделю проводим оптимизацию последней недели и с учётом новых данных проводим оптимизацию следующего недельного этапа. Таким образом мы будем постоянно моделировать ситуацию еженедельной до оптимизации. Как бы представим, что это было в реальном времени. Улучшит ли такой подход полученные Вами данные на Н4? Хочется обсудить вопрос внесения в советник модуля автоматической оптимизации за заданный период.
    Если смотреть на этот вопрос с позиции регулярной автооптимизации, то, думаю, самая высокая эффективность тут могла быть достигнута за счет постоянной оптимизации более короткого периода самооптимизации (сутки, половина суток). Но, это естественно, только мои ожидания.


    Цитата Сообщение от Dmitriy_Kononov Посмотреть сообщение
    6] На графике Баланса мы видим места просадок. Существует ли подход в оптимизации, когда мы подбираем другую валютную пару, которая бы могла, предположим давать меньшую доходность, но в местах просадки на базовой валютной паре (сейчас это EURUSD) выравнивать ситуации?
    К сожалению тестер стратегий мт4 не располагает возможностями тестирования мультивалютной стратегии (это его слабость). Однако решение такой задачи, я считаю есть. Знаю есть программка, позволяющая накладывать несколько готовых бэктестов друг на друга и позволяющая увидеть совокупный результат. Но я лично с ней не работала. Но такая есть точно.

    Цитата Сообщение от Dmitriy_Kononov Посмотреть сообщение
    7] Как Вы думаете, возможно ли используя несколько валют сокращать общую просадку? Предположим. На одной валютной паре просадка 30% при интересующей нас доходности. Если просуммировать три валютные пары (с учётом того, как это было во времени), то просадка может опуститься до 25%. Или возможен вариант, когда надо подбирать валютные пары, которые сокращают просадку без потери доходности?
    Цитата Сообщение от Dmitriy_Kononov Посмотреть сообщение
    8] Возможен ли вариант, когда при суммировании нескольких валютных пар, общая просадка остаётся не изменой, но растёт общая доходность? То есть применить обратную ситуацию от предыдущего вопроса. Идти не от просадки, а от доходности.
    В принципе, мультивалютными стратегиями глубоко не занималась и не занималась совсем с точки зрения автоматизированной торговли. А поэтому я сходу ответить не готова - надо исследовать и смотреть. В том числе с помощью калькулятора корреляции валют и той программки. А пока... теоретически возможен и первый вариант, и второй. Но это не более, чем предположение.

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Инсайдер Аватар для Volozavr
    Регистрация
    14.08.2012
    Сообщений
    6,274
    Promo (¢)
    170
    Благодарности
    Получено: 294
    Отправлено: 7
    [b]Dmitriy_Kononov[/b]
    Возможно, я ошибаюсь, так как не был никогда арбитражником, но временно арбитраж это вроде бы торговля на разницы во времени разных серверов. Подобный зазор 4-6 лет назад примерно был в альпари.
    И еще, а каким же образом вы определяете перекупленность и перепроданность? МТ4 - индюки?

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Новичок Аватар для Dmitriy_Kononov
    Регистрация
    03.07.2013
    Адрес
    Украина, Киев
    Сообщений
    111
    Promo (¢)
    1,035
    Благодарности
    Получено: 114
    Отправлено: 44

    Анализатор оптимизированных результатов

    Цитата Сообщение от Onna Посмотреть сообщение

    Примерно так. Вот, набросала. Все сделки сходятся минута в минуту. Есть расхождения по уровню цен во время входа (реквоты), тоже самое с модернизацией ордеров (задержка).


    Цитата Сообщение от Dmitriy_Kononov Посмотреть сообщение
    Нина, спасибо большое за ответы и потрясающую сравнительную таблицу!!! Но есть вопрос к одной паре ордеров.
    Самая левая колонка.
    1) Номер ордера 24.
    2) Дата/время 2013.06.12 13:49.
    3) Прибыль: - 135.27$

    Средняя колонка (торговля на демо)
    1) Номер ордера 027 (последние три цифры от большого номера).
    2) Дата/время (открытие ордера) 2013.06.11 16:47.
    3) Прибыль: + 1598.00$

    Если я правильно понял, то как ордера с тестера и с демо соотносятся друг к другу - получается разница значительная. Очень значительная! Возможно я не очень точно/правильно понял. Нина, поправьте меня пожалуйста.

    Возникает ещё несколько вопросов. Нина, как говорит Ваш опыт:
    1] если ли зависимость в корреляции погрешности вызванной реквотами или расхождения уровня цен? Например, на достаточно длительном периоде (до года) - погрешность всегда в сторону прибыли на демо счёте. Или наоборот, погрешность в сторону убытка на демо счёте?
    2] Может ли погрешность зависеть от каких-то факторов? Как вариант, можно предположить, что в Азиатскую сессию - погрешность больше в демо, а в Американскую - погрешность больше в убыток на демо. Или например, если количество тиков большое, то есть большие объёмы, то погрешность больше в плюс не демо. (Это может быть связано с возросшей ликвидностью, чего не видно в тестере и не оценено правильно, так как в тестере мы имеем только минуты, а чтобы было внутри минуты - это не более чем математическое предположение, если так можно сказать простыми словами).


    Если смотреть на этот вопрос с позиции регулярной автооптимизации, то, думаю, самая высокая эффективность тут могла быть достигнута за счет постоянной оптимизации более короткого периода самооптимизации (сутки, половина суток). Но, это естественно, только мои ожидания.

    Цитата Сообщение от Dmitriy_Kononov Посмотреть сообщение
    Нина, если я правильно понимаю, то мы предполагаем, что количество сделок в самом оптимальном варианте, используя данный советник может составить 3-7 в неделю. Примерны/ориентировочные цифры. Сутки - согласен, можно предположить, как вариант. А пол суток?! Скажем, что имеем три сессии. Азия, Европа, Америка. Нина, как Вы думаете:
    1] Возможно правильно оптимизировать советник по окончанию каждой сессии?
    2] Или как вариант, после окончания Азиатской сессии оптимизируем советник и делаем данные для Азиатской сессии завтрашнего дня? Что Вы скажите на такой вариант? Но тут есть сложность. Фактически, если делать оптимизацию для следующей сессии, то в тот момент, когда начнёт следующая сессия, уже будут данные за последние сессию Европа, Америка, которые участвовать в процессе оптимизации не будут.
    3] Нина, как Вы думаете, возможно есть смысл разделить процесс оптимизации по сессия в целом. Оптимизируем 10 лет, только Азиатскую сессию, отдельно только Европейскую и т.д. Как Вы думаете будет в этом смысл. Судя по тому, как ходит рынок, думаю любой, кто видел рынок ночью, днём и вечером скажет, что в каждый их этих периодов - это разные рынки. При этом для Американской сессии можно выделить два, а то и три внутренних периода. Это время открытия. Первые два - три часа Американской сессии - это особое время. Закрытие Американской сессии, зачастую, это тоже очень не обычное время. И сама собой остаётся середина рабочего дня.
    4] В контексте первых трёх вопросов, хочется задать ещё один и очень интересный. Нина, как Вы думаете, возможны ли периоды, которые могут быть более "просадочными". То есть, можно ли постараться про ранжировать полученные данные за 10 лет с целью выделения периодов, которые больше подвержены просадкам. И как вариант - в эти период изменять настройки советника на менее рискованные. Таким образом, советник будет иметь несколько вариантов настроек для различных периодов. При этом периоды можно поделить не просто по времени, а как вариант по "новостному фону". Публикация всех новостей понятна. Она стабильна годами, а то и десятками лет. И это может быть основанием для месячного ранжирования. Предположим, что есть 12 месяцев. В течении 10 лет - десять лет по двенадцать. Таким образом, проводить оптимизацию января к январю следующего года. Или учитывать в больше степени. Дальше разделить месяц на четыре недели. В начале месяца преобладает одна статистика в конце месяца - другая. Как правило данные по количеству новых рабочих мест - это окончание месяца. И плюс какое-то количество заседаний ФРС. В общем, Нина, Ваше мнение, как специалиста может ли подобный подход к процессу оптимизации принести интересные результаты? Благодаря Вам уже имеем очень не плохие показатели, после Вашей оптимизации. Сможет ли подобный подход, который описан в данном пункте улучшить доходность и сократить просадку? Не учтено ли это уже в Ваших данных. То есть, мы можем просто этого не видеть, но Ваша оптимизация, уже учла и новости и сезонность и т.д. Как Вы думаете?

    К сожалению тестер стратегий мт4 не располагает возможностями тестирования мультивалютной стратегии (это его слабость). Однако решение такой задачи, я считаю есть. Знаю есть программка, позволяющая накладывать несколько готовых бэктестов друг на друга и позволяющая увидеть совокупный результат. Но я лично с ней не работала. Но такая есть точно.

    Цитата Сообщение от Dmitriy_Kononov Посмотреть сообщение
    Нина, если Вы точно понимаете, как должна работать программа. Не вопрос. Давайте я постараюсь достаточно быстро написать требуемую программу. Мы имеем несколько файлов с данными бэктестов. Один файл - результаты данных по одной валюте. Правильно? После это, Вы запускаете программу написанную, предположим на VB NET. Или можем сделать в виде скрипта для МТ4. Вы запускаете скрипт. Открывается окно с настройками. Нина, если Вы не против, предлагаю в личных сообщениях обсудить, что должно быть в данном окне. Какие настраиваемые параметры и как они должна работать. 2-3 дня и всё сделаем. Тем более, если у Вас уже есть "та" программа, то на её основании можем написать, то что надо Вам сейчас. При этом можем её сделать унифицированной под глубокий сравнительный анализ используя визуализацию (графики, линии и т.д.) которая есть в МТ4. Через офлайновые графики можем создавать и рисовать всё что нам надо.

    Вы не можете благодарить!
    MQL5 (моя торговля): _https://login.mql5.com/ru/users/dmitriy_kononov/seller

Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •