Соотношение стопа к тейк-профиту
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Соотношение стопа к тейк-профиту

  1. #1
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 870
    Отправлено: 808

    Соотношение стопа к тейк-профиту

    Большинство новичков задаются вопросом, какое соотношение стоп-лосса к тейк-профиту выбрать, чтоб каждый тейк-профит приносил прибыль больше, чем сработавший стоп-лосс. Многие трейдеры замечали, если поставить тейк-профит 70-100 пунктов. Очень часто бывает, что цена не доходила до тейка буквально несколько пунктов, а затем разворачивалась назад.

    В книжках нам советуют брать соотношение 1 к 3. То есть, если мы ставим ограничение убытков, на уровне 30 пунктов, то фиксацию прибыли нужно делать на уровне 90 пунктов. Таким образом, если мы словим стоп несколько раз, то мы все равно сможем отбить убыток, получив несколько срабатываний тейк-профитов, которые к тому же еще и существенно увеличат наш депозит.

    В реальности все намного сложней. Трейдеры, использующие советников, при тестировании на исторических данных замечали, что выбор соотношения сильно зависит от того, какой таймфрейм выбрать. Если для дневного графика, где ставят задачу поймать волну, чтоб прокатиться, имеет смысл брать соотношение 1 к 3, а то и более даже 1 к 5. Но большинству новичков и малоопытным трейдерам просто не хватает терпения сидеть и ждать, пока на дневках появится сигнал, а еще сложней ждать пока исполнится тейк. Особенно если вдруг цена не доходит каких-то 10-30 пунктов, или даже на полпути разворачивается и идет назад, неумолимо приближаясь к уровню безубыточности, а затем к стоп-лоссу.

    Если со стратегиями на дневном интервале, все более-менее понятно. А как быть со стратегиями на м1-м30 и Н1 и Н4? Вот здесь начинаются сюрпризы, о которых большинство новичков не догадывается. Основная проблема кроется в волатильности.

    Волатильность это изменчивость рынка за n-ый период времени. Методов для расчета волатильности существует масса. Самый простой способ расчета - берут разницу хай и отнимают лоу, и получают волатильность за конкретный период в пунктах. Например, разница между хай и лоу дневной свечи за вчерашние сутки составила 50 пунктов, значит дневная волатильность составляет 50 пунктов.

    Если средняя дневная волатильность по паре составляет 50 пунктов, а у вас стоит стоп 30 пунктов и тейк-профит на 100 пунктов. Здесь очевидно, что у стопа шансов на срабатывания больше, чем у тейка. Да и внутри дня цена может ходит туда-сюда в интервале 50 пунктов, несколько раз. Если цена не сбила стоп с первой попытки, она может сделать это со второй, или третьей попытки. А по свече мы видим, что хай/лоу 50 пунктов и все. А потом появляются рассказы, о то что, стопы ставить не нужно, мол за ними охотятся их сбивают, чтоб нанести убыток трейдеру. Стопы ставить нужно, только нужно ставить их правильно. Как это делается и какие бывают стопы, описано здесь
    Так же добавлю, такой же подход и к тейкам.

    Потому если трейдер торгует внутри дня, неважно стратегия, или система у него. Но стоп и тейк должен быть внутри дневной волатильности, чтоб они имели одинаковые шансы на срабатывание. За исключением, когда у него долгосрочные цели.

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 870
    Отправлено: 808

    Пример с картинкой

    Для наглядности приведу пример с картинкой. Валютная пара AUDUSD дневной интервал, в рамку взята дневная свеча от 17 июля 2013 года. Размер свечи от лоу до хая составляет 1010 пипсов ( пятизнак). Это значит что дневная волатильность составила за тот день 1010 пипсов.



    А теперь смотрите на тот же график, но уже часовой интервал той же даты 17 июля 2013 года.



    А теперь посмотрите на картинку с часовым интервалом. Как видите после нового хая, цена сходила вниз, чуть-чуть не смогла обновить лоу. То есть зависит от того где был вход/стоп/тейк, они могли по-разному сработать, естественно мало кому получится войти на самих низах/верхах графика. А потому шансов на срабатывания тейка, более 1010 пунктов (нужно так же учитывать спред, плюс то, что график рисуется по бидам), просто минимальны по сравнению со стопом.

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 870
    Отправлено: 808
    Цитата Сообщение от AndrewAlex Посмотреть сообщение
    В предыдущем посте я имел ввиду, что нельзя чтобы стоп лосс был больше чем тейк профит, иначе мат ожидание явно не в пользу трейдера.
    Мат. ожидание стратегий не зависит от соотношения стопа к тейку в пунктах. Оно зависит от соотношения прибыльных и убыточных сделок.
    Можно ставить соотношение 1 к 20 в пользу тейков, но в реальности мат. ожидание стратегии от этого не улучшится. Эта тема как раз для того и написана, чтоб объяснить, что не нужно ставить маленькие стопы и большие тейки. А нужно ставить реальные стопы и тейки, от которых будет толк.

    Цитата Сообщение от Volozavr Посмотреть сообщение
    У меня значения ТП и СЛ меняются от сделки к сделке (в пунктах), и это связано с тем. что я считаю необходимым расчет позиции ордера в каждой конкретной ситуации отдельно.
    И Volozavr, это прекрасно понимает и правильно делает.

    Цитата Сообщение от AndrewAlex Посмотреть сообщение
    Действительно, если ставить теже тп и сл по минимумам и максимумам предыдущим, то они всегда будут очень сильно разниться, главное чтобы тп всё таки был больше чем сл.
    Если бы Вы реально потестировали стратегии, Вы точно знали бы, что: Чем больше тейк, тем меньше шансов у него сработать. И это, может Вам подтвердить любой трейдер, который занимается советниками.

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Инсайдер Аватар для Volozavr
    Регистрация
    14.08.2012
    Сообщений
    6,274
    Promo (¢)
    170
    Благодарности
    Получено: 294
    Отправлено: 7
    Цитата Сообщение от AndrewAlex Посмотреть сообщение
    я просто высказываю своё субъективное мнение
    Да мнения это хорошо, но это звучит так же, как 2+2=5 и это мое мнение...
    Есть математика и вероятность. Если отбросить спред, сделать ТП=СЛ и открывать позиции случайным образом, то при большом количестве сделок, позволяющем говорить о статистике с невысокой погрешностью, будет примерно 50/50 убытков и прибылей. Если сделаете ТП=2СЛ, и повторите эксперимент, то будет примерно 33/67, но в пунктах будет опять 50/50, а почему? Потому что ТП=2СЛ.

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Теоретик
    Регистрация
    28.12.2012
    Сообщений
    1,713
    Promo (¢)
    985
    Благодарности
    Получено: 534
    Отправлено: 578
    qwezz, огромное спасибо за нужную тему, НО
    ИМХО в шапке нужно дать азы статистики и теории вероятности, иначе это будет вечный спор со стороны тех, кто под мат ожиданием подразумевает нечто собирательное, из жизненного опыта, там услышал, да не дослышал и т. д. Просто сам часто спорил и... "торговля не может быть прибыльной если стоп больше тейка" - это только начало...

    Так как тема мне интересна - то хотелось бы написать свои соображения, написанному не верить - я новичок , но поразмышлять думаю стоит, тезисно наверно, но как передать иначе - я просто не знаю...

    1 - ИМХО тему нельзя воспринимать как нечто отдельное, мол соотношение - это одно, а вот остальная торговля, ТС рассматривается отдельно. Иенно тут сосредоточено очень много, из это темы можно выйти как на психологию (так как вот этот "один пункт, которого не хватило, или наоборот хватило" - вполне вероятно что жадность подтолкнула) так и на оценку параметров ТС и ММ, и ведению дневника трейдера, обработку результатов. Тема КРАЙНЕ многогранна...

    2 - в литературе можно встретить множество примеров, как надо ставить эти стопы, тейки...
    Никогда не стоит забывать что бОльшая часть литературы - про фонды.
    Никогда не стоит забывать - что выставляя стопы по истории - мы это делаем только потому, что, собственно кроме истории у нас есть только анализ новостей, к которому, у большинства отношение поверхностное. Я тут не говорю, что анализ по истории плох - я говорю, что как и остальное - он не может быть достоверным на 100 процентов.
    Никогда не стоит забывать - что делая упор на каналы, значимые уровни, фибо и т. д. - фактически мы анализируем психологию отдельных личностей с крупным капиталом, потребности как промышленности так и различных финансовых институтов, и, отдельно - психологию всей толпы трейдеров и прочих - с относительно малым капиталом, но большим числом - они тоже оказывают влияние. И разделить всю эту кашу, распределив пропорционально вкладу... Ну крайне сложно. Всегда нюансы...

    3 - всегда надо ПОНИМАТЬ (в смысле - почему так???) что соотношение профит/стоп - неразрывно (но, крайне своеобразно и нелинейно) связано с вероятностью успешного исхода сделки. Другими словами - мат ожидание можно считать разное - можно находить в пунктах, можно находить мат ожидание успешных сделок, можно - мат ожидание от торговли на каждый вложенный доллар в торги - можно много чего - но понимать нужно смысл и значение найденной величины и влияние оной на остальные параметры торговли.

    в общем - всё сложнее чем кажется в P/S = X скрыто... годы и годы опыта, быть может

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 870
    Отправлено: 808
    Цитата Сообщение от ArtsiomL Посмотреть сообщение
    ИМХО в шапке нужно дать азы статистики и теории вероятности, иначе это будет вечный спор со стороны тех, кто под мат ожиданием подразумевает нечто собирательное, из жизненного опыта, там услышал, да не дослышал и т. д. Просто сам часто спорил и... "торговля не может быть прибыльной если стоп больше тейка" - это только начало...
    В рамках форума объяснить азы статистики и теорвера, просто нереально. Чтоб человек понимал о чем речь, нужно чтоб он сам взял книжку прочел ее и посидел над примерами. Тогда у него будет понимание предмета.

    Цитата Сообщение от ArtsiomL Посмотреть сообщение
    2 - в литературе можно встретить множество примеров, как надо ставить эти стопы, тейки...
    Никогда не стоит забывать что бОльшая часть литературы - про фонды.
    Никогда не стоит забывать - что выставляя стопы по истории - мы это делаем только потому, что, собственно кроме истории у нас есть только анализ новостей, к которому, у большинства отношение поверхностное. Я тут не говорю, что анализ по истории плох - я говорю, что как и остальное - он не может быть достоверным на 100 процентов.
    Никогда не стоит забывать - что делая упор на каналы, значимые уровни, фибо и т. д. - фактически мы анализируем психологию отдельных личностей с крупным капиталом, потребности как промышленности так и различных финансовых институтов, и, отдельно - психологию всей толпы трейдеров и прочих - с относительно малым капиталом, но большим числом - они тоже оказывают влияние. И разделить всю эту кашу, распределив пропорционально вкладу... Ну крайне сложно. Всегда нюансы...
    Полностью согласен.
    Эта статья писалась для новичков, которые не имеют никакого опыта, которые ставят стоп и тейк от фонаря". Чтоб они понимали, что далеко установленный тейк не гарантирует прибыльной торговли. Это была попытка на пальцах с картинками объяснить, что в частом срабатывании стопов никто кроме трейдеров не виноват. И нет никакой иронии, судьбы, брокера, дц и мм охотящихся за стопами.

    Цитата Сообщение от ArtsiomL Посмотреть сообщение
    3 - всегда надо ПОНИМАТЬ (в смысле - почему так???) что соотношение профит/стоп - неразрывно (но, крайне своеобразно и нелинейно) связано с вероятностью успешного исхода сделки. Другими словами - мат ожидание можно считать разное - можно находить в пунктах, можно находить мат ожидание успешных сделок, можно - мат ожидание от торговли на каждый вложенный доллар в торги - можно много чего - но понимать нужно смысл и значение найденной величины и влияние оной на остальные параметры торговли.
    Если у трейдера нет работоспособной ТС, то ему регулирование стоп/тейк не поможет. Это всего лишь отстрочка слива. Для начала у трейдера должна быть тс, имеющая перевес в количестве прибыльных сделок, над количеством убыточных. То есть положительный профит фактор, а затем уже можно заниматься определением оптимального соотношения стопов к тейкам.

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 870
    Отправлено: 808
    Цитата Сообщение от Adver117 Посмотреть сообщение
    Интересный подход, но опять мысль до конца не раскрыта.
    1) Если тэйка и стопа нет, тогда, как должны закрываться сделки?
    По обратному сигналу или по времени?
    Если по времени, то сколько нужно времени? И если прибывание сделки в рынке мы ограничим временем, то каким образом мы узнаем максимальный/средний/минимальный СЛ/ТП?
    Это один из вариантов прогона, не основной, а допольнительный. Систему нужно прогонять сразу по нескольким параметрам. Чтобы убедиться в выживаемости ТС, а так же в том, что сама ТС не является подгонкой под историю.
    Представьте что ТС, это автомобиль и Вы проводите краш-тесты. Понятно, что краш-тесты проводят на различные параметры, как на удар с разных сторон, так и на столкновение. Чтобы увеличить выживаемость пассажиров в автомобиле.

    Цитата Сообщение от Adver117 Посмотреть сообщение
    2) Например, прогнали мы ТС по истории. Закрытие по обратному сигналу. Узнали, что соотношение прибыльных/убыточных сделок=118/24.
    В результате прогона получили убыток в пунктах (5-ти знак) мин/ср./макс = 300/710/2200, прибыль мин/ср./макс = 85/260/1520, что дальше?
    Смотрим параллельно и на другие параметры, потом уже имея общую картину уже делаем выводы.

    Цитата Сообщение от Adver117 Посмотреть сообщение
    Хотелось бы услышать методику, потому, что не из праздного любопытства интересуюсь.
    Если честно, то четкой методики нет, как и универсальных параметров. Все зависит от того, что за идею мы используем в ТС. Понятно, что нет смысла тестировать живучесть автомобиля на выживание под водой. Потому что, автомобиль не предзначен на погружение под воду.
    Вот краткий набор характеристик.
    Если система трендовая, то тестируем ее на такие параметры:
    1. На переворот.
    2. На выживание во флете.
    3. Сравниваем какую часть тренда она захватывает в процентах (тренды хорошо видны на истории)
    4. На распознавание трендов.

    Если система контр трендовая, тогда тестируем на другие параметры.
    1.На время пребывания в рынке. Если торговля ведется на часовом интервале, а система пребывает в рынке день-два, это явное пересиживание неудачных входов, с целью выйти в профит.
    2. На распознавание и отработку откатов.
    3. Поведение на трендовом рынке.

    Итак далее, все параметры описать, не представляется возможным. Потому что, универсальных практически нет. Все зависит от задач. А цель этой темы была пояснить, что используя большое соотношение стоп/тейк, они не увеличивают выживаемость стратегии, а наоборот ухудшают ее.

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Теоретик Аватар для Adver117
    Регистрация
    13.02.2012
    Адрес
    Риддер, Казахстан
    Сообщений
    697
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 212
    Отправлено: 70
    Цитата Сообщение от qwezz Посмотреть сообщение
    Если честно, то четкой методики нет, как и универсальных параметров. Все зависит от того, что за идею мы используем в ТС.
    Само собой разумеется, но можно же какие-то общие правила разработать и уже придерживаться их. Можно даже на практике взять ТС и проработать ее.

    Только насколько это будет уместно развивать эту тему в данной ветке, может создать отдельную ветку типа комплексный подход к разработке и тестированию торговой системы??! Хотя опять-таки меня эта тема зацепила тем, что мне как раз и необходимо понять, как и куда выставлять ТП и СЛ. Я считаю, что установка не может быть привязана к каким-то определенным значениям, а должны устанавливаться динамически, исходя из обстановки.

    В то же время я сторонник АТС, потому что нет у меня возможности постоянно следить за рынком, и дело тут даже не в количестве времени в день, а именно в систематическом постоянстве.

    И вот в чем «засада», в советнике довольно таки трудно реализовать алгоритм динамической установки ТП и СЛ. Большинство систем предполагает, какое то, определенное количество в пунктах, которое в свою очередь подбирается оптимизацией этих параметров на истории. И тут уже трудно найти ту грань, когда эта оптимизация становится подгонкой под историю. С другой стороны все ТС строятся на истории и оптимизируются именно под историю, будущее ведь неизвестно.

    Цитата Сообщение от qwezz Посмотреть сообщение
    Это один из вариантов прогона, не основной, а допольнительный. Систему нужно прогонять сразу по нескольким параметрам.
    Какие есть еще варианты? И какой будет тогда основной прогон?

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 870
    Отправлено: 808
    Цитата Сообщение от Adver117 Посмотреть сообщение
    Само собой разумеется, но можно же какие-то общие правила разработать и уже придерживаться их. Можно даже на практике взять ТС и проработать ее.

    Только насколько это будет уместно развивать эту тему в данной ветке, может создать отдельную ветку типа комплексный подход к разработке и тестированию торговой системы??! Хотя опять-таки меня эта тема зацепила тем, что мне как раз и необходимо понять, как и куда выставлять ТП и СЛ. Я считаю, что установка не может быть привязана к каким-то определенным значениям, а должны устанавливаться динамически, исходя из обстановки.
    Общих правил нет, их не представляется возможным оформить. Кто-то использует системы на основе индикаторов, кто-то на основе свечных комбинаций, а кто-то на линиях поддержки/сопротивления (видел и такое), вариантов может быть масса. Для всего этого, невозможно сформировать единный свод правил, даже обобщенных.

    Цитата Сообщение от Adver117 Посмотреть сообщение
    И вот в чем «засада», в советнике довольно таки трудно реализовать алгоритм динамической установки ТП и СЛ. Большинство систем предполагает, какое то, определенное количество в пунктах, которое в свою очередь подбирается оптимизацией этих параметров на истории. И тут уже трудно найти ту грань, когда эта оптимизация становится подгонкой под историю. С другой стороны все ТС строятся на истории и оптимизируются именно под историю, будущее ведь неизвестно.
    Я никогда не использовал фиксированную постановку стоп/тейк, всегда использовал динамические параметры, все зависит от ситуации.
    Касательно MQL, никогда им не пользовался, терминалом МТ4 да.

    Цитата Сообщение от Adver117 Посмотреть сообщение
    Какие есть еще варианты? И какой будет тогда основной прогон?
    Я уже привел список обобщенных параметров в предыдущем посте. http://forum.roboforex.ru/showthread...l=1#post362615
    Остальные параметры можно добавлять на усмотрение, все зависить от системы.

    Вы не можете благодарить!

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •