Торговля на пробой и отбой от уровней, приёмы и методы
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Торговля на пробой и отбой от уровней, приёмы и методы

  1. #1
    Теоретик Аватар для rish
    Регистрация
    15.08.2012
    Адрес
    рядом с тобой
    Сообщений
    1,979
    Promo (¢)
    390
    Благодарности
    Получено: 1,534
    Отправлено: 1,931

    Торговля на пробой и отбой от уровней, приёмы и методы

    В процессе анализа графика цены той или иной валютной пары мы видим, что цена формирует уровни (линии) поддержки и сопротивления и какое-то время движется в пределах этих границ, в определённый момент преодолевая их и продолжая движение в этом направлении.

    Учитывая такое поведение цены, построены торговые системы, ориентированные на использование пробоя уровней или отбоя от сформированных уровней, а также комбинация двух техник для построения торговли как в диапазоне, так и на прорыв.

    Рассмотрим в этой теме варианты и возможности использования торговли на пробой и отбой, условия входа в рынок, постановку стоп-лосса и тейк-профита.

    Тему построим по такому плану:

    1. Варианты входа в сделку при торговле на пробой уровней.
    2. Варианты входа в сделку при торговле на отбой от уровней.
    3. Установка стоп-лосса.
    4. Расчёт уровней тейк-профит.

    Если вы уже изучали эту тему или активно работаете по таким торговым стратегиям, а также в данный момент интересуетесь таким методом торговли и активно его изучаете, и вам есть что добавить и показать, то присоединяйтесь к рассмотрению предложенных вопросов. Будем докапываться до истины вместе.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось rish; 23.08.2013 в 13:39.

  2. #2
    Теоретик Аватар для rish
    Регистрация
    15.08.2012
    Адрес
    рядом с тобой
    Сообщений
    1,979
    Promo (¢)
    390
    Благодарности
    Получено: 1,534
    Отправлено: 1,931

    Варианты входа в сделку при торговле на пробой уровней

    Прежде всего, рассмотрим такие уровни и особенности поведения цены. По графику EUR/USD после резкого движения цены сформировался период консолидации в узком диапазоне, очертим его границы:



    Как видно из скрина особенностью движения цены было сужение диапазона, по сути, на графике мы видим очерченный треугольник.

    Торговля на пробой в данном случае предусматривает несколько вариантов входа в сделку:

    Вариант 1. Расставить отложенные ордера на продажу под линией поддержки и на покупку над линией сопротивления заранее. В данном случае целесообразно использовать ценовой фильтр, чтобы обезопасить себя от ложных пробоев. При срабатывании одного из ордеров второй удаляется.



    Достаточно агрессивный вариант, чреват тем, что возможны частые ложные входы.

    Следующие два варианта более консервативны и значительно уменьшают количество ложных входов.

    Вариант 2. Дождаться пробоя одной из границ и только после этого входить в рынок в соответствующую сторону. Пробоем считается закрытие свечи за границей линии поддержки или сопротивления на вашем рабочем тайм-фрейме. То есть, если вы работаете на часовых графиках, то вы ожидаете закрытия часовой свечи.



    Вариант 3. После пробоя одной из границ дождаться отката и входить в рынок после тестирования пробитого уровня. Тестирование уровня – это возврат цены к ранее пробитому уровню, но цена не преодолевает его снова, а как бы «щупает». Вот как это выглядит на скрине:



    В таком случае есть два способа входа:

    - Консервативный вход: после формирования теста на пробой ближайшего экстремума



    - Агрессивный вход: на возврат цены к пробитому уровню



    Такие же рекомендации и варианты входа относятся и к периодам движения цены в канале, как горизонтальном, так и наклонном, а так же в случаях пробоя уровня поддержки или сопротивления без видимой графической фигуры.

    Следует подчеркнуть, что цена не всегда возвращается после пробоя уровня к его тестированию. Поэтому вам следует скрупулёзно рассмотреть все варианты входа в сделку, взвесить частоту появления ложных пробоев и выбрать оптимально подходящий вам способ.



    Дело в том, что вскакивать в уже начавшееся движение нет смысла, поэтому если уж вы упустили эту сделку, то не старайтесь войти где-нибудь, этим вы значительно завысите ваши риски.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось rish; 12.01.2014 в 21:43.

  3. #3
    Теоретик Аватар для rish
    Регистрация
    15.08.2012
    Адрес
    рядом с тобой
    Сообщений
    1,979
    Promo (¢)
    390
    Благодарности
    Получено: 1,534
    Отправлено: 1,931

    Варианты входа в сделку при торговле на отбой от уровней

    Чаще всего такая торговля используется при формировании ценой бокового движения, то есть при движении в достаточно узком диапазоне от линии поддержки до линии сопротивления. Думаю, что не раз вы сталкивались с фразой, что в тренде рынок движется только 30% всего времени, всё остальное время он находится в коррекции.

    Так вот, когда коррекция приобретает достаточно очерченную форму канала или прямоугольника, можно поработать внутри этого ценового паттерна.

    Посмотрим на скрине его построение.



    Пример выбран с использованием краткосрочной торговли, поэтому для поиска возможного диапазона выбран часовой график. Что мы делаем изначально, так это ищем четыре точки для построения диапазона, то есть уровней поддержки и сопротивления. После чего при подходе цены к одному из таких уровней начинаем искать входы от границ диапазона.

    Если диапазон определён на часовом графике, то входы мы будем искать на более мелких тайм-фреймах, таких как М15 и М5.



    После формирования четвёртой точки нашего диапазона нам необходимо дождаться цену у противоположной границы и уже в том районе искать точки входа. На скрине эти зоны выделены сиреневым цветом.

    Прежде, чем мы продолжим, определимся с понятием «отбой». Так вот, отбой происходит, когда цена подходит к уровням поддержки или сопротивления, касаясь или кратковременно пересекая, но свеча на анализируемом периоде закрывается выше поддержки или ниже сопротивления.

    Рассмотрим варианты входа в позицию при использовании такого вида торговли.
    Вариант 1. Самый простой способ, не требующий чрезмерных усилий и длительных размышлений – это выставить отложенные ордера на покупку у границы поддержки и на продажу у границы сопротивления.



    Он может быть оправдан в случаях, когда цена делает достаточно большую шпильку, как в первой зоне покупок и другим способом поймать её там достаточно сложно, да и вход после закрытия этой свечи будет уже не актуальным, поскольку её закрытие приходится практически на середину диапазона.



    Всегда, используя такой вариант, необходимо помнить о том, что в любой момент граница диапазона может быть пробита и цена пойдёт далеко за его пределы, поэтому о необходимости выставления стоп-лосса даже говорить не буду.

    Вариант 2. Задействуем один из осцилляторов и такое их применение, как отрисовка дивергенций. Будем использовать вкупе с подходом цены к границе диапазона. Далеко ходить не будем, возьмём обычный MACD, но так же можно использовать любой вам подходящий.



    Итак, что мы видим: при подходе цены к уровню сопротивления осциллятор показал дивергенцию, а это значит, что мы имеем два сигнала на вход в рынок. Первый – подход цены к сопротивлению и второй – дивергенция, то есть подтверждение того, что цена стремится к развороту.
    Для входа в позицию используем вход на пробой первого экстремума. В нашем примере ждём первой впадины и под её нижней точкой размещаем ордер на продажу.



    Рассмотрим и намеченную третью зону покупок. В данном случае одно из условий входа в сделку не выполнено – дивергенции нет. Соответственно, в сделку мы не войдём. И, кстати, можно на всякий случай готовиться смотреть сигналы на пробой, если цена закрепится под сопротивлением.


    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось rish; 12.01.2014 в 21:47.

  4. #4
    Теоретик Аватар для rish
    Регистрация
    15.08.2012
    Адрес
    рядом с тобой
    Сообщений
    1,979
    Promo (¢)
    390
    Благодарности
    Получено: 1,534
    Отправлено: 1,931
    Думаю, если вы желаете и готовы продолжить конструктивный диалог, в рамках этой темы можно вполне развить вопрос рассмотрения именно построения уровней и линий поддержки/сопротивления. Но по сути вопросы графического построения линий и уровней поддержки/сопротивления, ценовых фигур уже освещены на форуме, например, вот в таких темах:
    Уровни Поддержки и Сопротивления
    Методы определения тренда. (Определения, примеры, вопросы, ну и, естественно, ответы)
    Как стать трейдером за 21 день
    Здесь же преследуется цель отобразить именно прикладное использование таких инструментов, поскольку чаще всего возникает вопрос не как расчертить, а что с этим потом делать.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось rish; 25.07.2013 в 15:42.

  5. #5
    Теоретик Аватар для rish
    Регистрация
    15.08.2012
    Адрес
    рядом с тобой
    Сообщений
    1,979
    Promo (¢)
    390
    Благодарности
    Получено: 1,534
    Отправлено: 1,931

    Варианты входа в сделку при торговле на отбой от уровней. Продолжение

    Кроме различных каналов и диапазонов консолидации цены, возможно также работать по значимым уровням поддержки и сопротивления, которые за последний период учитывались ценой. То есть, находим на графике те участки, которая цена или не могла сходу преодолеть, какое-то время «топталась» на границе, или от которых не один раз отбивалась.

    Для примера я расчертила дневной график EUR/USD по основным достаточно значимым уровням, исходя из предыдущего поведения цены. Зелёными прямоугольниками отмечены зоны, по которым проводились уровни.



    Кстати, такими же уровнями могут послужить и круглые числа, например, 1,3300, 1,3400 и т.д. Зачастую это психологический уровень, на котором большинство фиксирует прибыль, поэтому если даже разворота на таком уровне не происходит, то отскок бывает достаточно часто.

    Также следует учитывать и тот факт, что чем старше тайм-фрейм, на котором определён уровень, тем более сильным или значимым будет сам уровень.

    Теперь спустимся на более мелкий тайм-фрем и посмотрим движение цены в формате Н1. Как видно на скрине, цена отскочила от верхнего уровня, определив его как сопротивление, далее, отбившись от предыдущего уровня, показала и поддержку (отбой 1).



    В дальнейшем для входа в рынок можно пойти двумя путями:

    Вариант 1. Выставить отложенный ордер на повторный подход цены к поддержке. Естественно, мы не знаем, сходит туда цена ещё раз или нет в ближайшее время, но на всякий случай хорошего захода лишать себя не будем, поэтому немногим выше уровня поддержки, у меня это обычно не более 10-ти пунктов (ценовой фильтр) выставляем ордер. Как видно из скрина, ордер был бы открыт.



    Вариант 2. После отбоя выставляем отложенный ордер над локальным экстремумом. Как бы там ни было, а информации о том, будет ли уровень пробит или цена снова от него отобьётся, мы не имеем, поэтому, чтобы уменьшить вероятность ложных заходов, используем этот способ. Стоп в таком случае будет дальше, но надёжность выше. Заходим или отложенным ордером, или с рынка, если мы в данный момент у терминала и, кроме как следить за ценой, делать нам, собственно, больше нечего.


    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось rish; 12.01.2014 в 21:49.

  6. #6
    Теоретик Аватар для rish
    Регистрация
    15.08.2012
    Адрес
    рядом с тобой
    Сообщений
    1,979
    Promo (¢)
    390
    Благодарности
    Получено: 1,534
    Отправлено: 1,931

    Установка стоп-лосса. Торговля на пробой

    Говорить о важности и нужности установки стоп-лосса уже в который раз я сейчас не буду. Примем это как данность и неизбежную необходимость.

    Но, выставить стоп-лосс только для того, чтобы он был – это тоже не вариант и не выход из ситуации.
    Стоп-лоссэто то место, где ломается ваш предыдущий сценарий, именно тут вы понимаете, что допустили ошибку в анализе или же вход оказался неверным в связи с объективным движением цены, не суть важно, но больше терять деньги в убыточной позиции вы не намерены. Вот теперь, исходя из этого, и рассмотрим вопрос выставления стопов.

    Для начала скажу, что чем выше тайм-фрейм вашего рабочего графика, тем большие стопы придётся выставлять. Но в то же время они также компенсируются расчётными целями и выставляемыми тейками.

    Рассмотрим на примерах где можно выставить стоп-лосс при торговле на пробой.

    Во втором сообщении темы мы рассматривали варианты входа в сделку при торговле на пробой. На этих же скринах рассмотрим и выставление стопов.


    В первом варианте мы выставляли отложенные ордера на пробой одной из границ диапазона, в нашем конкретном случае это был треугольник.
    Так вот, самым безопасным является выставление стопа за противоположной границей фигуры с учётом ценового фильтра. Обычно я использую до 5-ти пунктов по основным валютным парам (он ещё зависит от спреда).



    Впоследствии, после открытия одного из ордеров, второй удаляется, ну а сделку можно сопровождать в процессе движения цены, подтягивая стоп-лосс под каждый следующий локальный минимум.

    Это будет выглядеть так:



    При варианте входа над пробойной свечой, то есть, когда мы видим, что поддержка или сопротивление пробито и свеча закрылась уже под поддержкой или над сопротивлением, то в таком случае стоп-лосс выставляем внутри диапазона под локальным экстремумом с фильтром в 5 пунктов.



    Вообще, желательно, конечно, чтобы стоп стоял немногим ниже или в районе середины такого диапазона. Если вдруг цена сходит не чисто, то есть ещё раз войдёт при тесте внутрь диапазона, то вы подстрахуетесь, не вылетев раньше времени. Ну а если же таким заходом цена пройдёт более половины диапазона, то скорее пробой был ложный и ваш вход оказался ошибочным. В этом случае лучше оказаться вне рынка, чем собирать дальше убытки.

    Используя третий вариант входа на пробой уровня при консервативном входе в рынок, то есть при входе над пробойной свечой, стоп-лосс выставляется уже под тестовой свечой с фильтром в 10-15 пунктов от локального экстремума.



    Ну а, используя агрессивный вход, то есть в ожидании теста пробитого уровня поддержки/сопротивления, стоп-лосс выставляется так же, как и в предыдущем втором варианте, то есть внутри диапазона под локальным экстремумом с фильтром в 5 пунктов, поскольку мы наверняка не знаем, где именно окажется хвост тестовой свечи. Или же теста не произойдёт вообще, и цена сломает наш предварительный сценарий.


    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось rish; 12.01.2014 в 21:52.

  7. #7
    Теоретик Аватар для rish
    Регистрация
    15.08.2012
    Адрес
    рядом с тобой
    Сообщений
    1,979
    Promo (¢)
    390
    Благодарности
    Получено: 1,534
    Отправлено: 1,931

    Установка стоп-лосса. Торговля на отбой

    Продолжим разговор о выставлении стоп-лоссов и рассмотрим примеры, где лучше всего выставлять стоп, торгуя на отбой от уровней.

    Рассматривать примеры мы будем на уже описанных входах на отбой от уровней.


    При входе отложенными отложенными ордерами стоп-лосс выставляется за границей очерченного уровня, НО с учётом волатильности валютной пары и размера предыдущих проколов.

    В нашем примере получается, что прокол (в точке 3) составил 7 пунктов. Накинем на него ещё 3 пункта спреда и 5 пунктов ценового фильтра. Итого выходит, что стоп мы будем выставлять на расстоянии 15 пунктов от границы диапазона, как для покупок, так и для продаж.



    Используя второй вариант входа на отбой от уровней, мы уже конкретно видим, где должен быть выставлен стоп-лосс. Его место над локальным экстремумом, если мы продаём, или под ним, если покупаем.

    В нашем примере выставляем стоп над текущим экстремумом плюс 3 пункта спреда и 5 пунктов ценового фильтра, итого на 8 пунктов выше максимальной цены.



    Ну и, конечно же, после открытия позиции и ухода цены в вашу сторону решите вопрос, будете ли вы переводить позицию в безубыток, будете ли выставлять автоматический трейлинг-стоп или вручную двигать стоп по мере продвижения цены.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось rish; 12.01.2014 в 21:54.

  8. #8
    Теоретик Аватар для rish
    Регистрация
    15.08.2012
    Адрес
    рядом с тобой
    Сообщений
    1,979
    Promo (¢)
    390
    Благодарности
    Получено: 1,534
    Отправлено: 1,931
    Плюсы тут и искать не нужно, это ваша страховка в случае, если цена не отработает полностью расчётную цель.

    При торговле на пробой возьму, к примеру треугольник ПВ. Его я описывала тут. С виду - симпатичный треугольник, пробой - вход, всё красиво, но в итоге цена до цели не добегает, часто где-то на середине пути разворачивается и возвращается в фигуру, дальше уже смотрим на разворот. В таком случае вы себя защищаете от ситуации, когда изначально неплохая набежавшая прибыль превращается в убыток.

    Лично я к безубытку отношусь очень щепетильно, и слишком быстро ставить его не спешу, дожидаюсь отката после пробоя и смотрю где и как он закончился. И поскольку торговля ведётся среднесрочная, то в безубыток позицию переношу, например по евро, если после моего входа цена проходит не менее 50-80-ти пунктов в нужном направлении.

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Теоретик Аватар для ilezar
    Регистрация
    04.12.2012
    Адрес
    Кривой Рог
    Сообщений
    1,684
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 474
    Отправлено: 355
    Бегло прочитал посты автора. В принципе добавить не чего. Кстати с радостью обнаружил единомышленника и было приятно видеть свои мысли высказанные другим человеком.
    Чуть ниже я кратко опишу и покажу примеры своих взглядов на эту тему. А в первую очередь хочу вынести предложение:
    На мой взгляд обсуждать особо нечего (я имею ввиду гонять теорию туда-сюда). Было бы здорово обсуждать текущую ситуацию на рынке исключительно используя технику уровней.
    ----------------------

    И так, начну с подразделения уровней поддержки\сопротивления (как их подразделяю я):
    1. Исторические уровни. (это те уровни, которые уже не раз работали. Как уже упоминала rish - цена определенное время топталась у них или неоднократно отскакивала от них)
    2. Образовавшиеся уровни. (На графике их видно так - цена бьется и отскакивает, но не уходит в противоположную сторону, оставляет тени на свечах и так ряд свечей. Я обращаю внимание не ниже Н1 тайма и что бы было не менее 8-ми свечей).
    3. Трендовые уровни. (Тут я думаю все понятно. Идет тренд и у него есть верхняя и нижняя граница)
    4. Ну и каналы, флет и т.д. Не важно как назвать, сути это не изменит.
    ---------------------------

    Применение всего этого.
    Сразу оговорюсь, что я не любитель работать на пробой. Я работаю только отскоки от уровней.

    Исторические уровни:


    Как видно на нижней линии (уровень сопротивления) я его ставлю на среднюю точку. То есть, было три точки отскока. 1-я ниже всех, вторая выше всех и третья чуть-чуть выше первой. Исходя из трех минимумов я беру среднее значение и там помечаю уровень. Почему так? Это более эффективная точка установки отложенного ордера. И тем самым я сам себе напоминаю, что быть такого не может, что уровень поддержки находиться к примеру на 3124. Ну как это? Если цена достигнет 3120, то уже не сможет отскочить от уровня поддержки и уровень можно считать пробитым? На мой взгляд это чушь.
    На старших таймах допустимый пробой может достигать 150 пип (я такое встречал).
    Стоп я ставлю за уровень учитывая не среднюю точку, а максимальную. То есть максимальный хай\лоу.
    По целям. Тейки я не пользую, я пользую б\у. Тейк может быть лишь в том случаи, если на пути есть противоположный уровень. Тогда текущая сделка закроется и откроется противоположная.
    ---------------

    Все не распишу за один пост, так как у меня собака просится гулять и я пошел)) Позже или завтра допишу примеры выше перечисленных разновидностей уровней.

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Теоретик Аватар для ilezar
    Регистрация
    04.12.2012
    Адрес
    Кривой Рог
    Сообщений
    1,684
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 474
    Отправлено: 355
    И так, я продолжу свой предыдущий пост и покажу оставшиеся примеры уровней как их определяю я.
    Образовавшиеся уровни
    Вот пример образованного уровня сопротивления. На первом рисунке я показал только уровень:


    А тут я расписал как его работать (кстати мне не пришлось долго искать пример на графике так как я помню этот уровень, только вот я его прозевал и заметил когда цена уже ушла от него):


    Еще несколько слов. В чем прелесть работы на отскок от таких уровней... Стоп относительно короткий по сравнению с потенциальной прибылью. Разумеется всегда не будет так как в выше приведенном примере. Но довольно часто получается выполнить главную цель на рынке, а именно продать вершину или купить дно.
    Опять же, сложно дать четкое руководство по работе, так как нужно понимать эту тему, понимать график, поведение той или иной пары. Не всегда следует отлавливать отложенными ордерами, иногда нужно заходить с рынка (собственно почему я и предложил в первом своем посте обсуждать текущие ситуации).

    Трендовые уровни.
    Рисунок ниже. Я специально не выбирал идеальный вариант, а взял сложный пример и попытаюсь описать как его работать (с моей точки зрения):


    Как видно, цена отскакивала от уровня поддержки только в первой половине движения. Мои действия:
    После второго отскока уже вырисовывается уровень и можно ставить отложку на третий отскок после начало цикла в противоположную сторону основного движения:


    Почему после третьего ордера больше сделки не открывались? После этого:


    Уже сложно четко входить, но пока цена обновляет верха - вполне целесообразно удерживать свои позиции и после каждого перехая переводить общий стоп за последний минимум.

    Каналы.
    Каналы бывает прямые и с уклоном. Я долго не лазил по терминалу и взял первый попавшийся (с уклоном вниз):


    Комментарии думаю не нужны, на рисунке все ясно.

    Вы не можете благодарить!

Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •