Расчет лота на форекс
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Расчет лота на форекс

  1. #1
    Инсайдер Аватар для zeher
    Регистрация
    14.08.2012
    Сообщений
    9,861
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 1,211
    Отправлено: 161

    Расчет лота на форекс

    Как рассчитать оптимальный лот для торговли?
    Интересный вопрос и кстати очень важный. Многие приходя на форекс гоняться сразу за чудесными индикаторами, за возможностью предсказать куда и как пойдет цена, читая разные мудреные теории, составляют немыслимые прогнозы чуть не до пункта, пытаясь просто нарисовать будущий график. А между прочим вопрос выбора правильного лота для торговли не менее важен, если даже не более.
    Просто подумайте, если у вас в жизни не получилось снискать лавры Нострадамуса и Ванги то почему они здесь проявятся? Предсказать поведение цены невозможно, можно лишь предполагать с долей вероятности, вот эта вероятность в сочетании с грамотным расчетом торгового лота и дает трейдеру прибыль.
    Итак основы, можно сказать самый простой метод предолженный Александром Элдером, простой и эффективный, мы его несколько усложним позже. Но как основа он нам необходим и с ним вполне уже можно работать.
    Это правило 2%, по нему мы не должны рисковать в одной сделке более 2% от депозита. Пример, допустим депозит у нас 1000 долларов, мы хотим купить евродоллар по цене 1,3000 и хотим поставить стоп лосс на уровне 1,2900, там мы ограничим убытки если цена пойдет не по сценарию.
    Следовательно стоп у нас 100 пунктов, по правилу мы не можем терять в одной сделке более 2%. Это значит что на наш стоп мы должны отвести 2% от депозита. Депозит у нас 1000 долларов, значит
    1000*2/100=20, 20 долларов только мы можем потерять на стопе.
    При одном стандартном лоте пункт на этой паре стоит 10 долларов. То есть 100 пунктов это 1000 долларов, но нам надо заложить 20 долларов.
    Делим 1000/20=50 Это значит что лот нам надо выбирать для торговли в 50 раз меньше стандартного.
    1/50=0,02, 0,02 стандартного лота, это и будет объем для открытия позиции по этому правилу, то есть он зависит от размера депозита и уровня стоп лосса.

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Инсайдер Аватар для zeher
    Регистрация
    14.08.2012
    Сообщений
    9,861
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 1,211
    Отправлено: 161
    Итак продолжим, часто читаю мнение что необязательно придерживаться правила 2%, что почему у всех риск должен быть одинаковым. Допустим он действительно может быть разный, ведь это зависит от многих вещей, таких как статистика вашей торговой системы, а именно соотношения прибыльных и убыточных сделок, а так же от эмоциональной устойчивости трейдера, торговый объем должен быть такой что бы вы чувствовали себя комфортно, а не дергались при каждом пункте против вас. Так же мы должны учитывать какой процент убыточных сделок может дать нам система при выборе риска на одну сделку, согласитесь глупо рисковать 10% от депозита если система по статистике может дать 5 стопов в ряд, мы получим очень серьезные потери если так произойдет и к прибыльным сделкам депозит может просто не дожить. Правило 2% подходит для всех, оно не особо сложно и с легкостью может применяться новичками, если при таком риске ваша система продолжает нести убыток значит дело в правилах открытия и закрытия позиции, стоит разбираться с ними.
    Менять правило 2% можно, есть трейдеры которые применяют 1% риска на сделку и даже 10%, но десять это уже очень агрессивная торговля и думаю на долгий стабильный результат она не рассчитана.
    Но я очень бы рекомендовал если вы хотите увеличить риск более чем 2% следует очень серьезно отнестись к этому, такие вещи могут делать только опытные трейдеры, которые в совершенстве знают свою систему и свою эмоциональность, прибыльно торгуют не менее года, новичкам я бы не рекомендовал увеличивать риск. Способы увеличения риска на сделку я предложу чуть позже.

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Инсайдер Аватар для zeher
    Регистрация
    14.08.2012
    Сообщений
    9,861
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 1,211
    Отправлено: 161
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Вы сейчас не о стратегии обмолвились...
    Не о чем я обмолвился? Я описывал понятие торговой системы, которая включает в себя все, правила входа в позицию и выхода из нее, а так же размер открываемого лота.

    ---------- Сообщение добавлено в 20:18 ----------

    Итак как мы можем менять правило двух процентов. Допустим мы чувствуем достаточный опыт, система дает нам стабильную прибыль в течении продолжительного времени, трейдер решает торговать более агрессивно, я думаю что делать этого не стоит, но всяко бывает, для начала стоит посмотреть на нашу максимальную просадку за период торговли по депозиту, если она превышает 20% то увеличивать риски нельзя однозначно, но если система радует точными входа и хорошим соотношением прибыльных и убыточных сделок то можно попробовать, но крайне аккуратно.
    Не забываем что увеличение рисков может повлиять не только на математические соотношения, но и на наш уровень комфорта в торговле, все это может вызвать негативные последствия. Итак мы решили попробовать довести риск на сделку до 5%, выше это уже слишком рискованно. Значит мы начинаем входить в сделку с риском не 2%, а 2,5%. Торгуем строго по правилам системы, но лот немного увеличиваем. Проведя как минимум 50-100 сделок смотрим на результаты, если наша прибыль в процентах от депозита увеличилась, значит система работает нормально и наше психологическое состояние тоже не мешает нам торговать, можно попробовать увеличить до 3% риск, таким образом постепенно доводя его до 5%, но если на каком либо этапе мы увидели что прибыль не увеличилась с повышением риска, а тем более упала, это звонок что этот риск уже не приемлем для нас и нашей системы, возвращаемся назад и больше не дергаем судьбу за усы. Так же с увеличением депозита и выборе более больших лотов наша прибыль может упасть, в связи с чувством дискомфорта, к деньгам стоит привыкать, значит можно уменьшать риск на те же 0,5% и смотреть как ведет себя система. Вот так, нежно, как сапер с миной мы должны обходится с торговым лотом.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось zeher; 04.07.2013 в 21:20.

  4. #4
    Теоретик Аватар для Нил
    Регистрация
    11.03.2013
    Сообщений
    753
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 644
    Отправлено: 332

    Расчет лота на форекс

    Итак, всем доброго времени суток!
    Расчет лота на форекс - это весьма ответственная задача, которая блюдет интересы наших кошельков, влияет на продолжительность нашего присутствия на рынке (а все мы помним, что самое важное для трейдера - это чтобы всегда было "завтра"), а так же оказывает самое непосредственное воздействие на эффективность нашей торговой системы.

    ---------- Сообщение добавлено в 15:29 ----------

    Лично меня всегда раздражает, когда я перехожу со страницы поисковика на какой-то сайт, а там на протяжении десятков тысяч символов идут пространственные рассуждения вокруг, да около, а ответ на сам вопрос теряется где-то в конце. Поэтому сразу расскажу, как сделать расчет лота для торговли на форекс, а уже потом рассмотрю все сопутствующие моменты, которых непосредственно и косвенно касается такая простая функция, как расчет лота.

    ---------- Сообщение добавлено в 15:39 ----------

    Итак, если Вам нужно рассчитать объем для позиции, в которой Вы хотите рисковать конкретным процентом от депозита, то необходимо знать всего три цифры:
    - размер Вашего депозита;
    - цену, по которой Вы хотите купить/продать;
    - цену, по которой Вы хотите выйти из позиции, если рынок пойдет против Вас, т.е. цену постановки стоп лосса.

    ---------- Сообщение добавлено в 15:45 ----------

    Разобьем задачу на несколько этапов: сначала определим сумму, которой Вы будете рисковать. Для этого нужно депозит разделить на 100 и умножить на количество процентов, которым Вы планируете рисковать в позиции:
    ( депозит (Д) / 100 ) * Х % = сумма риска ($)
    Рассмотрим на примере решения этой простой задачи, как это делается в школе, чтобы было понятно всем и каждому, даже школьнику:

    Условия:

    размер депозита, $ = 10 000
    процент риска в сделке, % = 1

    Решение:

    (10 000 / 100) * 1 = 100

    Ответ: сумма, которой предполагается рисковать в сделке при депозите $10 000 и 1% риска составляет $100.

    ---------- Сообщение добавлено в 15:50 ----------

    Попробуем рассчитать сумму для риска в сделке на примере более правдоподобного размера депозита. Допустим, у Вас есть 1347 долларов и Вы хотите рисковать 3% в одной сделке. Тогда рассчет будет выглядеть так:
    (1347 / 100) * 3 = $40,41.

    Итак, сумму риска на сделку при определенном проценте риска в одной позиции научились. Уже половина дела. Казалось бы, что задача смешная и до нелепости простая, но некоторые и в ее решении теряются.

    ---------- Сообщение добавлено в 16:04 ----------

    Теперь рассчитаем размер лота при условии, что торговля будет вестись на валютной паре, в которой первой стоит любая валюта, а вторым стоит доллар. Т.е. это пары, типа:
    EURUSD
    GBPUSD
    AUDUSD
    и т.д. - суть, я думаю, схватили. И для, уже ставших модными и вездесущими, пятизначных котировок. Пятизначная котировка - это когда после точки идет 5 знаков, например:
    1.33830
    1.53869
    0.92608
    и т.д.
    Сначала находим размер риска в тиках (пипсах). А затем делим сумму риска в долларах на размер риска в тиках. К примеру, мы хотим купить по 1.33830, а стоп лосс установить на 1.33730. А сумма риска у нас составляет $100. Тогда лот рассчитывается простым делением: $100 / (1.33830 - 1.33730) = $100 / 100 тиков = 1 лот. Все просто, не так ли?

    ---------- Сообщение добавлено в 16:15 ----------

    Теперь попробуем произвести расчет лота на форекс с теми же условиями, но не с такой красивой и складной суммой риска и размером риска в тиках. Предположим, наша сумма риска составляет уже рассчитанные нами $40,41, а уровни входа и выхода (причем, абсолютно безразлично, покупка это или продажа - главное знать верхнюю и нижнюю цену) это 0.87341 и 0.87256 (т.е. это может быть и покупка по 0.87341 со стоп лоссом по 0.87256, и продажа по 0.87256 со стоп лоссом по 0.87341). Тогда расчет лота на форекс будет выглядеть следующим нехитрым образом:

    $40,41 / (0.87341 - 0.87256) = $40,41 / 85 тиков = 0,4754 лота = 0,48 лота (округлили в большую сторону от размера третьего знака расчетного лота).

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Теоретик Аватар для Нил
    Регистрация
    11.03.2013
    Сообщений
    753
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 644
    Отправлено: 332
    Для тех, кто забыл или не знал, в какую сторону округляются цифры, напоминаю: если в рассчитанном Вами (или экселем, например) лоте третья цифра после запятой (или точки) имеет размер от 1 до 4, то округляем в меньшую сторону, а если от 5 до 9, то в большую сторону.
    Т.е. если при расчете лота на форекс мы получили цифру 0,1356, то какой будет окончательный лот? - Правильно, 0,14, т.к. третья цифра после запятой была больше четырех.
    А если лот получился 0,7941? - Значит окончательный лот будет 0,79, т.к. третья цифра после запятой меньше пяти.

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Теоретик Аватар для Нил
    Регистрация
    11.03.2013
    Сообщений
    753
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 644
    Отправлено: 332
    Что делать, если не доллар стоит второй валютой в паре? - Тогда нужно проделать еще два математических действия. Для начала нужно воспользоваться калькулятором трейдера по адресу:
    http://www.roboforex.ru/trade-condit...ex-calculator/
    Затем нужно выбрать нужную валютную пару. Предположим, AUDCAD, которая стоит самой первой, и нажать кнопку "рассчитать". Получим стоимость пункта. В данный момент стоимость пункта в по этой валютной паре составляет 0.97 USD. теперь делим 1 на полученную стоимость пункта (который я называю тиком или пипсом), т.е. на 0,97 - и получаем поправочный коэффициент, на который нужно умножить размер лота, полученный нами при вышеперечисленных расчетах. В нашем случае получается следующее:

    1 / 0,97 = 1,03 - это поправочный коэффициент. Предположим, что путем стандартных расчетов, которые приведены выше, мы получили размер лота = 0,48. Тогда просто умножаем 0,48 на 1,03 и получаем: 0,48 * 1,03 = 0,4944, который округляем до 0,49 по правилам округления.
    Кстати, когда Вы воспользуетесь калькулятором трейдера, то Вам выдаст два результата. Не теряйтесь - стоимость пункта будет одинаковой в обоих из них, как Вы уже и сами заметили

    ---------- Сообщение добавлено в 17:41 ----------

    Собственно, все, что касается того, как сделать расчет лота на форекс я рассказал.

    Давайте закрепим полученный материал решением пару задачек по расчету объема позиции, которым Вы хотите войти в рынок:

    Задача №1

    Валюта = CADJPY
    Размер депозита = 735,76 долларов
    Цена покупки = 96,829
    Цена стоп лосса = 96,745
    Процент риска = 3

    Рассчет будет выглядеть следующим образом:
    1. сумма риска = (735,76 / 100) * 3 = 22,07
    2. стандартный размер лота = 22,07 / (96,829 - 96,745) = 22,07 / 84 тика = 0,2627 = 0,26 лота
    3. поправочный коэффициент = 1 / 1 = 1
    4. нужный нам лот = 0,26 * 1 = 0,26

    Задача №2

    Валюта = EURCHF
    Размер депозита = 1790,58 долларов
    Цена продажи = 1,23718
    Цена стоп лосса = 1,23945
    Процент риска = 5

    Рассчет будет выглядеть следующим образом:
    1. сумма риска = (1790,58 / 100) * 5 = 8,979 = 89,529 = 89,53
    2. стандартный размер лота = 89,53 / (1,23945 - 1,23718) = 89,53 / 227 тиков = 0,3944 = 0,39 лота
    3. поправочный коэффициент = 1 / 1,07 (значение будет меняться) = 0,93945
    4. нужный нам лот = 0,39 * 0,93945 = 0,3663855 = 0,37.

    Как видите, все просто

    Продолжение следует! Так что, кому интересно, подписывайтесь на обновление темы. Когда напишу все, что только можно написать хоть сколько-нибудь полезного касательно этой темы, то оповещу о том, что можно отписываться от оповещений о новых сообщениях в этой ветке.

    И будьте так добры, нажмите "Благодарю!" справа снизу первого сообщения, темы, если Вам хоть что-то помогло или понравилось в моей теме. Спасибо большое Вам заранее!

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Нил; 24.07.2013 в 16:49.

  7. #7
    Теоретик Аватар для Нил
    Регистрация
    11.03.2013
    Сообщений
    753
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 644
    Отправлено: 332

    Почему лучше рисковать одинаковым процентом риска в каждой сделке?

    Каждая сделка – это вероятность. Вы никогда не знаете, какая из ваших позиций закроется в плюс, как в минус, а какая в ноль. Поэтому всегда есть смысл использовать один и тот же риск в каждой позиции, чтобы каждая сделка имела одинаковые шансы принести вам прибыль или покрыть убыток от прошлой. Сами посудите. Вот вы получили убыток в 100 долларов, а потом совершили классную сделку, в которой все шло так, как вам хотелось, торговалось легко и комфортно, но заработали вы лишь 50 долларов. При таком раскладе, если убыточных и прибыльных сделок будет равное количество, то вы будете в убытке. И даже если ваших прибыльных сделок будет чуть больше, вы все равно будете в убытке. А вот если вы будете рисковать в каждой сделке тем же одним процентом и при этом тейк профит вы будете брать в два раза больше, чем стоп лосс, то даже при том, что ваших убыточных сделок будет в два раза больше, чем прибыльных, вы останетесь при своих.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Нил; 24.07.2013 в 21:46.

  8. #8
    Теоретик Аватар для Нил
    Регистрация
    11.03.2013
    Сообщений
    753
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 644
    Отправлено: 332

    В каких случаях целесообразнее использовать одинаковый лот в каждой позиции, а не одинаковый процент

    Хороший вопрос. Есть такой вид торговых систем, где заходы бывают с очень маленьким пунктовым риском. А это чревато получением молниеносного убытка. Скрытую, но очень сильную опасности таких быстрых убытков я подробно описал здесь:
    здесь
    Поэтому в таких системах есть смысл использовать либо очень маленьких процент риска, получив который, вы не впадете в ступор. Либо вы должны определить для себя лот, которым будете заходить во все свои сделки на протяжении всего месяца, допустим. Кстати, это актуально и в том случае, если ваша торговая система требует молниеносного принятия решения, а экселя для быстрого расчета лота у вас обычно под рукой нет.
    Как же произвести расчет лота на форекс, если вы хотите использовать один объем позиции для всех свои сделок на протяжении определенного периода времени? Для этого у вас должна быть статистика ваших входов. Пусть эту статистику вы получили путем тестирования своей торговой системы на исторических данных. И вы должны выбрать самый большой, в пунктах, риск, который приходится брать на себя, осуществляя свою системную торговлю. Либо же вы можете взять какую-то среднюю величину пунктового риска, если она четко проглядывается. Затем вы должны для себя решить, какой процент от депозита этот риск (средний или максимальный в пунктах) должен составлять. И рассчитываете лотность этого риска, используя формулы из этой темы, приведенные в первых сообщениях. Все, у вас есть четкий размер лота, которым можете торговать, предположим, весь месяц.

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Теоретик Аватар для Нил
    Регистрация
    11.03.2013
    Сообщений
    753
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 644
    Отправлено: 332

    Динамика изменения размера депозита

    Если вы хотите зарабатывать еще больше, когда зарабатываете, или терять еще меньше, когда теряете, то я могу поделиться с вами своим личным способом того, как это делать.
    На самом деле, все очень просто. Помните, мы рассчитывали сумму для риска в сделке? Для этого нам нужен был размер депозита. Многие определяют сумму риска на сделку аж на целый месяц вперед. Я считаю это неэффективно - и, думаю, с этим согласятся многие трейдеры, т.к. именно многим трейдерам приходится постоянно терпеть неудачи. Это неприятно признавать, но это факт. Так вот, чтобы ваша лотность чутко реагировала на происходящее с вашей торговлей: серию неудач либо успехов - то нужно сумму риска определять не раз в месяц, а каждый раз - от текущего размера депозита. Таким образом, даже если Вы сливаете сделка за сделкой, то для того, чтобы слить половину депозита при риске 1% на сделку, то вам понадобится потерять не 50 раз, а 71 раз! Это на 42% больше шансов выжить и иметь "завтра", без которого у трейдера, как трейдера, нет будущего.
    А если вы успешный трейдер? Предположим, вы на столько успешен, что делаете по 60 сделок в месяц, каждая из которых приносит вам прибыль 3% от депозита. Если вы не меняете сумму риска, то ваша прибыль составит впечатляющие 180% от депозита. НО если вы будете рассчитывать сумму риска, которая, допустим, составляет 1% от депозита, рассчитывать от ТЕКУЩЕГО размера депозита, то ваша прибыль составит не 180%, а 489% прибыли! Это в 2,72 раза больше при той же успешности, но с более эффективным способом, которым вы будет делать расчет лота на форекс

    Продолжение следует! Так что, кому интересно, подписывайтесь на обновление темы.

    И будьте так добры, нажмите "Благодарю!" справа снизу первого сообщения темы, если Вам хоть что-то помогло или понравилось в моей теме. Спасибо большое Вам заранее!

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Теоретик Аватар для Нил
    Регистрация
    11.03.2013
    Сообщений
    753
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 644
    Отправлено: 332

    Автоматический расчет лота на форекс

    Понятное дело, что при наличии такой волшебной программы, как Microsoft Office Excel, было бы глупо использовать кучу формул для того, чтобы каждый раз вручную делать расчет лота на форекс. Поэтому я подготовил экселевский файлик, в который вам нужно вбить только размер депозита, верхнюю и нижнюю цену, а так же размер стоимости 1 тика лотом 0,1, который вы можете посмотреть в калькуляторе трейдера - и вы получите готовый размер лота:

    скачать файл расчета лота на форекс

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось rish; 17.09.2013 в 12:03.

Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •