Клуб любителей жаха
Страница 1 из 4 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 33

Тема: Клуб любителей жаха

  1. #1
    Теоретик Аватар для Окси
    Регистрация
    21.08.2012
    Сообщений
    557
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 69
    Отправлено: 24

    Клуб любителей жаха

    Приветствую ту энергичную и авантюрную часть трейдерского сообщества, которая живёт по принципу "ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО"!!!
    Тот интернациональный легион сорвиголов, чей зашкаливающий за все мыслимые промилле тестостерон не позволяет им месяцами ждать сладостный миг тэйк-профитищща!!!
    Ту разнокалиберную орду полутрейдеров-полупираний, которая вмиг бы раздербанила маркетмейкерские закрома, если б знала, как это делается...
    Я один из вас. Я тоже, как и вы, и как наш духовный лидер О. Бендер, хочу "много и сразу". Но так как из подобных хотелок состоит бескрайнее кладбище депозитов, не остаётся ничего другого, как постараться модифицировать сей тезис. "Много" превратить в "побольше", а "сразу" - в "по возможности поскорее".
    Постараюсь на страницах данного клуба донести до сведения уважаемой публики своё видение этого вопроса и приглашаю всех желающих участвовать в обсуждении. Вместе мы найдём Жах-Шень корень и приготовим подобающее зелье.

    ---------- Сообщение добавлено в 15:13 ----------

    В данном посте будет вестись мониторинг тестовых демо счетов.
    Пока завёл пять (депо 100 долларов, плечо 1:500).
    Ниже объясню принцип работы.


    1.Логин : 5479603

    Инвестор : srr8hps
    На данном счёте совершено две сделки (1-стандартная, профитная, 2 -ЖАХОВАЯ, маржинкольная.)
    На финише 31 доллар.


    2.Логин : 5479606

    Инвестор : syy7fxe
    На данном счёте совершено две сделки (1-стандартная, профитная, 2 -ЖАХОВАЯ, профитная.)
    На финише 538 долларов. Жах добавил 189 долларов.

    3.Логин : 5479607

    Инвестор : 5miktcj
    На данном счёте выполнено две сделки: первая стандартная профитная, вторая ЖАХОВАЯ маржинкольная.
    На финише 28 долларов.


    4.Логин : 5479609

    Инвестор : rn5zfog
    На данном счёте выполнено две сделки: первая стандартная профитная, вторая ЖАХОВАЯ маржинкольная.
    На финише 31 доллар.


    5.Логин : 5479612

    Инвестор : sdy8dqc
    На данном счёте совершено две сделки (1-стандартная, профитная, 2 -ЖАХОВАЯ, профитная.)
    На финише 361 долларов. Жах добавил 84 доллара.

    ---------- Сообщение добавлено в 15:31 ----------

    Правила клуба - оставляйте любые посты, лишь бы это не противоречило правилам форума.
    Пустопорожний флуд не приветствуется, старайтесь разбавлять его лечебной капелькой критического яда либо изюминкой конструктивизма. Для желающих проводить глубокое тестирование своих ЖАХ-стратегий с демонстрацией торговли подберём необходимый формат.

    ---------- Сообщение добавлено в 15:55 ----------

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Окси; 17.09.2013 в 16:39.

  2. #2
    Теоретик Аватар для Окси
    Регистрация
    21.08.2012
    Сообщений
    557
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 69
    Отправлено: 24
    Прекрасно понимая реакцию большинства здравомыслящих форумчан на заявленную тему (муть голубая, никогда жахи никого не приводили к успеху), хочу предложить им (ну и сторонникам, разумеется) следующую задачу.
    Предположим (чисто теоретически), что трейдер разработал такую ТС, в которой от расчётной точки входа до стопа и тейка одинаковое чистое расстояние в пунктах с учётом спреда (плюсуем его к профиту). То есть, если трейдер входит в рынок всегда определённой долей депозита, то он однозначно будет иметь либо Х% прибыли, либо Х% убытка. Сие всем понятно? Продолжаем.
    Теперь чисто теоретически представим, что его ТС ВСЕГДА даёт следующую статистику результатов сделок: сначала следуют подряд 3 убыточных сделки, затем подряд 2 профитные сделки. Затем циклы повторяются до бесконечности.
    Вопрос - что будет с депозитом, если трейдер каждый раз раз будет открываться с риском 5% от стартового значения (цифра произвольная, она может быть любой от 1 до 15%)?
    Похоже, динамика будет такой: -15% +10%.....-15%+10%.....-15%+10%... короче, пока депо не растает, как Снегурочка.
    Теперь внесём небольшое изменение: что будет с депозитом, если трейдер всегда будет открываться с риском 5%, а вот во второй профитной сделке будет заряжать 10%?
    Будет паритет: -15 +15.......
    Выходит, что ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЖАХ может принципиально менять результаты торговли, даже если исходная ТС является полнейшим отстоем. Естественно, при более симпатичных торговых системах трейдер при похожих ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ жахах обречён быть профитным.
    Так что лично я вижу дальнейшее развитие темы в том, чтобы находить НЕ ЧАСТЫЕ ситуации, в которых было бы уместно увеличивать тяжесть лота.
    А так, входить полным депозитом от балды или 3-4 раза подряд - бессмысленно, бесперспективно и беспонтово.

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Программист Аватар для Azizkin
    Регистрация
    05.02.2013
    Адрес
    Шервудский лес
    Сообщений
    2,075
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 2,104
    Отправлено: 3,676
    Цитата Сообщение от Окси Посмотреть сообщение
    Прекрасно понимая реакцию большинства здравомыслящих форумчан на заявленную тему (муть голубая, никогда жахи никого не приводили к успеху), хочу предложить им (ну и сторонникам, разумеется) следующую задачу.
    Предположим (чисто теоретически), что трейдер разработал такую ТС, в которой от расчётной точки входа до стопа и тейка одинаковое чистое расстояние в пунктах с учётом спреда (плюсуем его к профиту). То есть, если трейдер входит в рынок всегда определённой долей депозита, то он однозначно будет иметь либо Х% прибыли, либо Х% убытка. Сие всем понятно? Продолжаем.
    Теперь чисто теоретически представим, что его ТС ВСЕГДА даёт следующую статистику результатов сделок: сначала следуют подряд 3 убыточных сделки, затем подряд 2 профитные сделки. Затем циклы повторяются до бесконечности.
    Вопрос - что будет с депозитом, если трейдер каждый раз раз будет открываться с риском 5% (цифра произвольная, она может быть любой от 1 до 15%)?
    Похоже, динамика будет такой: -15% +10%.....-15%+10%.....-15%+10%... короче, пока депо не растает, как Снегурочка.
    Теперь внесём небольшое изменение: что будет с депозитом, если трейдер всегда будет открываться с риском 5%, а вот во второй профитной сделке будет заряжать 10%?
    Будет паритет: -15 +15.......
    Выходит, что ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЖАХ может принципиально менять результаты торговли, даже если исходная ТС является полнейшим отстоем. Естественно, при более симпатичных торговых системах трейдер при похожих ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ жахах обречён быть профитным.
    Так что лично я вижу дальнейшее развитие темы в том, чтобы находить НЕ ЧАСТЫЕ ситуации, в которых было бы уместно увеличивать тяжесть лота.
    А так, входить полным депозитом от балды или 3-4 раза подряд - бессмысленно, бесперспективно и беспонтово.
    Вы привели вполне реальную статистику. Но, судя по вашей логике, Вы заведомо знаете, что после одной выигрышной сделки будет вторая, и поэтому увеличиваете объем. Но в таком случае Вы также знаете, что следующие три сделки будут убыточными!? И можете их пропустить... Хотя нет, пропустить низзя... ну тогда отработать три убыточных сделки на демо-счете))). Что скажете? Практически грааль.

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Теоретик Аватар для Окси
    Регистрация
    21.08.2012
    Сообщений
    557
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 69
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Azizkin Посмотреть сообщение
    Вы привели вполне реальную статистику. Но, судя по вашей логике, Вы заведомо знаете, что после одной выигрышной сделки будет вторая, и поэтому увеличиваете объем. Но в таком случае Вы также знаете, что следующие три сделки будут убыточными!? И можете их пропустить... Хотя нет, пропустить низзя... ну тогда отработать три убыточных сделки на демо-счете))). Что скажете? Практически грааль.
    Ну, это я привёл чисто схематический приём для иллюстации того, что ЖАХ должен применяться не во всех сделках, а именно сразу после профитной. Конечно же, никто не знает, когда будут убыточные, а когда профитные. Но любой при желании может прописать, что после профитной сделки он ОДНОЗНАЧНО вдвое увеличит тяжесть лота. Только на эту сделку. И все последующие его заходы будут стандартными до тех пор, пока не появится первый плюс после последнего минуса. Затем снова последует ОДНОКРАТНОЕ удвоение. Ну и так далее...
    ..................................
    Конечно, пока это всего лишь теория. Всё познаётся на практике, чем я и намерен заняться в ближайший месяц.
    Технология тестирования будет следующая.
    1.Стартовый депозит 500 долларов.
    2.Риск на каждую сделку будет составлять менее 20%. Для этого я разделил депо на 5 равных частей по 100 долларов. Данные счетов привёл в первом посте.
    3.Входить буду исключительно по сигналам моей ТС (а она, конечно же, имеет несравненно лучшее соотношение частоты ПРОФИТ:ЛОСС) поочерёдно на каждом из счетов. Депозит буду загружать до предела (на 100 долларов максимально можно будет открыть 0,3 лота -это СТАНДАРТНЫЙ лот). Стоп не выставляю, он ограничен маржин-коллом, это примерно 75-85 долларов. Ориентировочная цель - примерно +100 долларов ( в среднем 30-35 пунктов), но может быть и меньше, если по ТС появится сигнал на выход (что, кстати и произошло сегодня вечером - час назад закрыл первую сделку в +87 долларов).
    4.Если первая сделка завершилась профитом - следующая сделка будет открываться на этом же счёте и будет уже ЖАХОВОЙ - то есть максимально возможной. Это значит, что когда появится следующий сигнал, я на этом счёте (№5479603, там сейчас 187 долларов) постараюсь открыть 0,6 лота (если не получится - тогда придётся 0,5, сотые не вводятся).
    5.При любом завершении ЖАХОВОЙ сделки следующий вход будет стандартным на втором по счёту 100-долларовом демо-счёте. Если он завершится плюсом - последует новый ЖАХ там же. Если минусом - в дело пойдёт третий счёт, .....затем четвёртый, ....затем пятый.
    Для чего я сделал это разделение - расскажу завтра, ибо ночь уже кромешная, пора вить гнездо...
    Всем споки!

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Окси; 05.09.2013 в 20:19.

  5. #5
    Теоретик Аватар для Окси
    Регистрация
    21.08.2012
    Сообщений
    557
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 69
    Отправлено: 24
    Так, наконец-то выкроил время для продолжения темы...
    Итак. для чего завёл 5 счетов, а не торгую на одном, большом? Для того, чтобы:
    1.Всегда был фиксированный стандартный лот. На сотке не открыть больше 0,3, а на большом существует теоретическая возможность напутать (перепутать счета и тд)
    2.Всегда был примерно равный стоп. Не надо париться с его установкой - открыл позицию, поставил профит и забыл.
    3.Если стоп не виден - то не будет пустых переживаний, что брокер его "слизал".
    4.Всегда психологически приятнее видеть, что в результате сделки депо круто поднялся. Но это так, нюансик
    5.Очень наглядна история сделок - какой счётец даст моржа, а какой - даст +300-400%.
    6.Приятно осознавать, что даже если все пять счетов подряд сольются - у меня будет ещё запасной, сложившийся из пяти остатков.

    ....................
    Кратко доложу о текущем моменте тестирования. Первый из счетов на второй жаховой сделке получил стоп-аут, там сейчас 31 доллар.
    Сегодня совершил первую сделку на втором счёте - итог +60. Теперь здесь буду входить жахом (если не пропущу очередной сигнал)

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Теоретик Аватар для Окси
    Регистрация
    21.08.2012
    Сообщений
    557
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 69
    Отправлено: 24
    Продолжаем разговор.
    Вечером созрел сигнал на продажу, входил ЖАХОВОЙ сделкой (на 160 впритык получилось открыться 0,6 лота).
    Получен хороший профит, сейчас на второй сотке уже 538 баксов. А это значит, что даже если на оставшихся 3 счетах будут моржи - суммарно депозит будет более 600 баксов (то есть прирост +20%). Вот что значит пока 1 удачная жаховая сделка.
    Всего же с момента тестирования совершено 4 трейда, 3 из них были профитные.
    Возвращаясь к истокам - ценность данного подхода заключается в том, что если по ТС будут нередкие парные профитные входы - прирост депозита будет намного мощнее, чем при заходах с фиксированным риском.
    Но не будем спешить, всё только начинается. Продолжаю мониторить рыночную ситуацию, следующий вход будет на третьей сотке СТАНДАРТНЫЙ.
    Да, если кто-то желает поделиться своими наработками - не стесняйтесь, буду очень рад! Да и наверное, не только я. Это же КЛУБ, не авторская ветка, здесь общение на равных.

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Теоретик Аватар для Окси
    Регистрация
    21.08.2012
    Сообщений
    557
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 69
    Отправлено: 24
    Продолжение тестирования.
    Сегодня на третьем счёте выполнена первая сделка (лот СТАНДАРТНЫЙ 0,3). Получен профит +78 долларов.
    Следующий вход по ТС будет на этом же счёте не ранее понедельника, (ЖАХОВЫЙ, 0,6).
    Текущая статистика сделок: всего 5, из них 4 профитные.

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Теоретик Аватар для Окси
    Регистрация
    21.08.2012
    Сообщений
    557
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 69
    Отправлено: 24
    Возможно, пытливому читателю интересно узнать - а почему вдруг автор не зазывает народ активно записываться в свою организацию?
    Отвечаю - а зачем зазывать, если все мы уже заслуженные и действительные члены этого клуба? Членский билет выдаётся всем в момент самого первого скачивания любого торгового терминала. Все уже прошли жаховские этапы, у многих возникают периодические рецидивы.
    Практически все слили минимум несколько реалов...
    Практически все принимали участие в безбашенных трейдерских конкурсах...
    Практически все, время от времени натыкаясь на публикации об успешном жахинге, испытывают щемяще-сосущие ощущения под ложечкой. Ах, как хочется промчаться на Сивке-Бурке по капустному полю и уватить за хвост Жах-Птицу! И вновь воодушевлённые слетают с катушек, не уловив сигналов очко-жимжимного рефлека...
    Так что наш клуб - это мегасообщество посвящённых. Имя нам - легион. Мы можем молчать и понимать друг друга... через время и расстояния... Боль потерь и крушение надежд - это ли не объединяющая платформа для околофорексного планктона...
    Да, если кто-то не согласен быть членом нашей партии и считает, что его напрасно сюда включили - может написать заявление на выход. Прямо здесь в ветке оставить пост, в произвольной форме "так мол и так, я не такой..." Можно анонимно, не называя ни ФИО, ни Ника. Ни расовой, ни половой принадлежности... ни даже (ох, даже боюсь упоминать об этой напасти) своей ориентации...

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Теоретик
    Регистрация
    20.12.2011
    Сообщений
    1,723
    Promo (¢)
    -80
    Благодарности
    Получено: 78
    Отправлено: 81
    Цитата Сообщение от Окси Посмотреть сообщение
    В данном посте будет вестись мониторинг тестовых демо счетов.
    Пока завёл пять (депо 100 долларов, плечо 1:500).
    Да как-то не впечатляет жаханье на демках-хоть центовый на червонец для благого дела. На худой конец конкурсный-и раздолье и риски минимальны. В противном случае все будет походить на независимое прогнозирование и тем более на таком количестве демок. Адреналин на нулях-интерес в отстое.

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Теоретик Аватар для Окси
    Регистрация
    21.08.2012
    Сообщений
    557
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 69
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Да как-то не впечатляет жаханье на демках-хоть центовый на червонец для благого дела. На худой конец конкурсный-и раздолье и риски минимальны. В противном случае все будет походить на независимое прогнозирование и тем более на таком количестве демок. Адреналин на нулях-интерес в отстое.
    Цель не впечатлить, а получить хотя бы месячную (возможно -больше) статистику при работе по данному алгоритму. Если она будет плохой - порадуюсь сбережённым деньгам. Если хорошей - буду применять в реале. А адреналина хватает в других проектах, здесь же я все лишь зондирую новые варианты.
    А демка на самом деле всего одна - только разделена на 5 частей для чистоты эксперимента. Чтобы и я, и наблюдатели были уверены - ведущий ВСЕГДА работает фиксированными лотами.

    Вы не можете благодарить!

Страница 1 из 4 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •