"squeeze pattern" или "fading momentum"
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: "squeeze pattern" или "fading momentum"

  1. #1
    j16trader
    Регистрация
    03.07.2012
    Сообщений
    4,353
    Благодарности
    Получено: 3,524
    Отправлено: 1,157

    "squeeze pattern" или "fading momentum"

    Как я и обещал, мы будем расти и расширяться, дополняя имеющийся материал новым. Все это делается с одной стороны для того, чтобы показать, что даже у разных людей использующих одни и те же методы, разный подход и стиль, а значит и пример, что у нас точно также со временем может вырисоваться свой собственный стиль, а как следствие и урок, – что не нужно сковывать себя жесткими рамками, но имея базовый материал производить собственные эксперименты и наработки.

    Ранее мы рассматривали технику, одного из учеников Джеймса Jarroo, а в этот раз я предлагаю обратить свое внимание на еще одного инструктора и ученика Джеймса – Майка. Многим он известен по форуму forexfactory под ником mbqb11 (читается как [эм-би-кью-би-илевен]). Это конечно трейдер, о котором можно и нужно говорить отдельно и который заслуживает особого внимания. Просто уникальнейший человек, которого можно только встретить и у которого можно поучиться много чему помимо трейдинга…

    Вот если кратко, то я бы о нем сказал так – есть консервативные трейдеры, есть очень консервативные трейдеры, есть мега-консервативные трейдеры, а есть Майк )). Это просто эталон консервативности, который сумел в полной мере реализовать девиз «cherry-pick» - избирательного, рассудительного подхода. Мне как-то очень врезались в память его слова «ребята, для меня уже давно нету таких понятий как плохой сетап или хороший сетап, для меня существует только понятие – превосходный сетап, относящийся к категории тех, что несрабатывают крайне редко».

    И в общем то, если посмотреть на то, что делает Майк, вроде бы ничего особенного он и не делает, но то, как он это делает лично у меня, не постесняюсь, просто восхищение вызывает. Человек торгует на разных рынках, мониторит около 300 инструментов и отбирает только лучшее, при этом много чего еще успевает делать.

    Я бы сказал так, Майк относится к категории трейдеров, которым присущ макро-взгляд на рынок – с далекой дистанции. Все время твердит одно – зумируйте, отдаляйте графики ибо вы из мухи слона делаете. Майк большой поклонник упорядоченной рыночной картины. Его стиль в чем-то перекликается с графически анализом. Если сказать по простому, то это пробойный трейдер. Торгует в основном прорывы, но делает это очень изящно.

    В общем, что говорить, давайте лучше посмотрим.

    Любимый и одноименный паттерн Майка это sqweeze pattern или losing momenut, или fading momentum. Что переводится, если по смыслу, - как сужающийся рынок с затуханием движения и обязательным появлением PA паттерна в конце.

    Я с позволения Майка покажу его некоторые графики с примерами.
    Одного-двух, думаю будет вполне достаточно:



    То есть, как видим, это некая, если так можно выразиться, конструкция формирующаяся в процессе рыночной активности и сужающая свой диапазон движений по ходу образования. По внешнему виду оно как бы морковку или клин напоминает. Всегда в моменты появления такого паттерна есть дивергенция. Если изобразить схематически-идеализированно то будет так:
    Это медвежья ситуация, бычья будет если перевернуть вверх-ногами.

    Интерпретировать данный паттерн можно так - что рынок выдыхается и у него нету сил продолжать в том же духе, поэтому сужается, а вместе с тем аккумулируя новые позиции. И из данной формации может быть резкий рывок. Должна быть возможность провести четкие образующие линии вверху и внизу. Вход в сделку только после появления подтверждающего барового паттерна прайс экшен со стопом выше/ниже бара и отложенным ордером на пробой выше/ниже (в зависимости покупаем или продаем).

    Дальше рассмотрим еще один любопытный паттерн...

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось raekwon; 04.09.2013 в 18:36.



  2. #2
    j16trader
    Регистрация
    03.07.2012
    Сообщений
    4,353
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 3,524
    Отправлено: 1,157

    rounding effect

    Разберем еще один интересный паттерн, который использует Майк и именует его rounding effect - т.е. эффект закругления. Отдаленно это может напоминать более привычное для большинства "блюдце" или "чашку" из классического теханализа, но все же с существенными отличиями. Суть этого паттерна - в плавной смене экстремумов цены, по которым можно ментально как бы провести дугу. В бычьем случае по максимумам, в медвежьем соответственно, по минимумам.

    А отличие от чашки с блюдцем в том, что там, я бы сказал, ну через чур уж плавно данные экстремумы должны меняться и каждый бар чуть ли не под циркуль должен повышаться и понижаться. На валютном рынке я по крайней мере, ни разу не видел ни на истории, ни так, таких идеальных формаций. Вот в случае rounding effect не обязательно чтобы каждая свеча строго соответствовала, достаточно будет выделить 4 точки (а лучше 5) которые будут соответствовать. 2 с одной стороны, центральная, и 1 (а лучше 2) последующих уже со сменой направления. Художник с меня плохой, но я все же попытаюсь эту идею показать схематически:
    Это медвежий пример. Первых 2 значимых экстремума понижаются, третий может тоже понижаться, а может быть и на уровне 2-го., четвертый должен быть выше третьего, и если есть 5-й, то еще выше четвертого. Хорошо в таких случаях иметь еще дивергенцию.

    Вот как это выглядит в примерах Майка:


    На какую особенность нужно обратить внимание. - Как видите поверху проведена диагональная линия. Так вот, Майк никогда в жизни не войдет ниже нее, т.е. внутри данной формации, какой бы бар PA там не появился он будет дожидаться пробоя. Насколько консервативный этот человек... Так же он, как видите, делает привязку к круглым номерам, еще чтобы это было от такого круглого уровня а не в него. Стопы прячет за уровнями или за барами PA в случае наличия.

    Вы не можете благодарить!



  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    21.04.2013
    Сообщений
    205
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 12
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от raekwon Посмотреть сообщение
    rounding effect
    AUDJPY. На дневках что то похожее сформировалось, сейчас цена на этой самой трэндовой. Но Хочется видеть уверенное закрытие выше 92.80 -93.0.Если бы ещё и ПА нарисовали было бы здорово

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    26.05.2013
    Сообщений
    56
    Promo (¢)
    1,150
    Благодарности
    Получено: 16
    Отправлено: 5
    Цитата Сообщение от raekwon Посмотреть сообщение
    Разберем еще один интересный паттерн, который использует Майк и именует его rounding effect - т.е. эффект закругления.
    [...]
    А отличие от чашки с блюдцем в том, что там, я бы сказал, ну через чур уж плавно данные экстремумы должны меняться и каждый бар чуть ли не под циркуль должен повышаться и понижаться. На валютном рынке я по крайней мере, ни разу не видел ни на истории, ни так, таких идеальных формаций.
    [...]
    Циркуль не брал, но чувство, что каждый день вижу этот паттерн перед глазами от M1 до D1 не покидает. С качеством точки входа всегда были вопросы. Спасибо.

    P.S.
    Пара иллюстраций, извинения за качество графики (iPad).

    image.jpg

    image.jpg

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    j16trader
    Регистрация
    03.07.2012
    Сообщений
    4,353
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 3,524
    Отправлено: 1,157
    Цитата Сообщение от Alter Посмотреть сообщение
    Циркуль не брал, но чувство, что каждый день вижу этот паттерн перед глазами от M1 до D1 не покидает. С качеством точки входа всегда были вопросы. Спасибо.
    Ну так у вас это на RE (rounding effect) больше и похоже, но отнюдь не на чашку с блюдцем. Ибо те, что показываются по крайней мере в учебниках по теханализу там совсем по другому выглядит.

    Это пример рынка акций. Невооруженным взглядом видно, что совсем другой характер движений, что в общем, что в частности... На форексе я таких движений не помню чтобы видел, потому и сказал так.

    Вы не можете благодарить!



  6. #6
    j16trader
    Регистрация
    03.07.2012
    Сообщений
    4,353
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 3,524
    Отправлено: 1,157

    Правила Майка

    Ну что же, продолжим разбирать. Как уже можно было догадаться, Майк в своей торговле также активно использует трендовые линии. И любит, как он говорит "clean trendline", т.е. чистые трендовые. Под этим подразумевается наличие очевидных оснований для их нанесения а не мудреные фантазии. На вебинарах он все время говорит, что должно быть не менее трех явных образующих точек (проводит по хай/лоу а не по точкам закрытия/открытия, использует обычный свечной график).

    Так же, как я говорил ранее, это пробойный трейдер, он применяет разные фигуры из графического анализа, такие как флаги, треугольники, голова плечи, наклонные каналы и т.д. В данной теме, считаю нет надобности расписывать все эти фигуры, так как этот вопрос не специфичный и далеко ходить не нужно - даже на этом форуме , есть много информации по данным фигурам, где они разобраны, я считаю, в высшей степени компетентности. Так что легко можно найти. Единственным дополнением от Майка в применении всех этих фигур будет еще наличие хороших баров PA для входа.

    Потому в этот раз, я предлагаю разобрать его правила. А их очень немного и они просты. Поскольку Майк чрезвычайно требователен к своим трейдам, данные правила включают:

    - наличие хорошего пространства. Майк никогда не будет торговать в трафике.
    - наличие большого PA бара. (некоторые уже даже придумали в шутку такое название "Mike-bar" это когда действительно появляется большой или пин бар или внешний бар).
    - торговля от круглых номеров.
    - наличие сильных уровней поддержки сопротивления.
    - в подавляющем большинстве случаев Майк использует фиксированные тейк-профиты. Выставляет их чаще всего на первых проблемных зонах или ближайших уровнях п/с. Да, именно на первых, потому что как я говорил это очень консервативный трейдер. Лишь изредка он может тралить позицию, это когда ситуация максимально тому способствует. Так же нужно сказать, что он не использует привычного соотношения прибыли к риску 3к1 или 2к1. Так как он перемещает стоп в безубыток, а потом в плюс, то данное соотношение динамическое. И большинство его трейдов профитны. Потому в общем соотношение всегда в пользу профита.

    Давайте, для закрепления разберем данные правила на примере, в действии так сказать. Я покажу несколько сделок Майка где есть соответствие данным правилам.


    Перевод к надписям на графике (слева вверху):
    "Классический бычий внешний бар о которых учит Джеймс на свинг лоу. Хорошее слияние".
    Слева внизу:
    "Ослабление нисходящего движения/дивергенция. Мы имеем долгосрочную и среднесрочную дивергенцию".
    Правее вверху:
    "Пробой нисходящей трендовой. Хочется видеть, что цена может добраться до более значимой трендовой (та что выше). Затем мы посмотрим сможем ли получить еще один пробой. Я буду смотреть за нисходящей трендовой (та что ниже) для управления своим трейдом".
    Справа внизу:
    "Большой бычий внеш.бар. Посмотрите какой большой этот бар по сравнению с другими барами в диапазоне. Он самый большой".

    Обновление данного трейда:

    Перевод:
    "Цена пробила трендовую. Сейчас как раз удобно будет сократить риск в этой сделке. Это не менее важно чем все остальное. Я сократил риск в половину и остаюсь в сделке с улучшенным настроением".
    "Сможет ли эта зона устоять? Или цена сможет пробить ее и пойти выше?".


    И вот еще один пример. Где большой бар (пин бар) в хорошем пространстве. (это тот самый редкий случай когда Майк тралил позицию).


    Вот окончательный выход, около 2000 пунктов.


    В общем то, наверное, разобрать всю "философию" Майка в полном объеме, не представляется возможным, поскольку не хватит и нескольких десятков страниц форума. А основное же и принципиальное думаю, я в меру возможностей, осветил. Все равно, все крутится вокруг основного материала, просто с некоторым различием формы выражения, а основной материал нами как раз разобран как здесь, так и в теме Price Action. Так что присоединяйтесь кому ближе и кому интересно, в данной теме можно будет обсуждать PA с точки зрения данного подхода.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось raekwon; 14.09.2013 в 20:46.



  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    26.05.2013
    Сообщений
    56
    Promo (¢)
    1,150
    Благодарности
    Получено: 16
    Отправлено: 5
    Цитата Сообщение от raekwon Посмотреть сообщение
    Разберем еще один интересный паттерн, который использует Майк и именует его rounding effect - т.е. эффект закругления.
    [...]
    raekwon,

    можно вас попросить дать оценку правильно ли размечен rounding effect и PPZ по вчерашнему недопину по GBRJPY ?

    Вижу 2 возможных входа на пробой трендовой (красная стрелочка) и на отскок от PPZ (зеленая стрелочка).



    Такие формации вижу достаточно часто, очень хочется научится их торговать и как-то формализовать работу с ними. Это все история, на реальном графике так не очень получается. Буду очень благодарен, если по rounding effect у вас будет возможность выложить еще несколько примеров.

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    j16trader
    Регистрация
    03.07.2012
    Сообщений
    4,353
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 3,524
    Отправлено: 1,157
    Alter, хочу только сразу оговорить, что я не слишком большой эксперт в применении графических формаций в плане практики. Я больше трейдер поддержки/сопротивления (горизонтальных). Потому тут я возможно не самый лучший советчик. Но из того что я вижу на вашем графике, сразу могу выразить 2 замечания:
    1. у вас слишком приближен график, Майк например постоянно говорит чтобы больше отдаляли, тогда формации можно определять куда более правильно.
    2. нету подтверждающего бара пи-эй (PA)

    Я могу даже навскидку сказать как бы этот график разметил Майк. Вот приблизительно это выглядело бы где-то так:


    Т.е. вот этот учаток который вы выделили он слишком мал, возможно это лишь часть более крупной формации. 100% могу гарантировать что Майк в нем бы не торговал. Он бы сказал, что мог бы взять краткосрочную сделку где-то на пробой нижней трендовой линии и уровня пивота (смотрите 1й скрин, часовой ТФ) и то при наличии хорошего PA бара.

    Т.е. я хочу сказать, что нужно смотреть более глобально, больший отрезок нужно брать...

    В качестве примера если выложить...ну например вот:


    Пример несколько похуже, но тем не менее:


    ___________
    Ps хотя ваш пример мне тоже нравиться. Можно треугольник также выделить..

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось raekwon; 12.09.2013 в 17:05.



  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    26.05.2013
    Сообщений
    56
    Promo (¢)
    1,150
    Благодарности
    Получено: 16
    Отправлено: 5
    Ошибку понял. Спасибо большое.

    Вы не можете благодарить!

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •