Трендоловка
Страница 1 из 12 1 2 3 4 5 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 114

Тема: Трендоловка

  1. #1
    Теоретик Аватар для sydiya
    Регистрация
    18.08.2012
    Сообщений
    823
    Promo (¢)
    4,333
    Благодарности
    Получено: 725
    Отправлено: 372

    Трендоловка

    Трендоловка (Trendtrap)

    Данные счета

    Тип CopyFX-счёта Провайдер/Управляющий
    Номер счёта - 2168524
    Пароль "на чтение" investor
    Ссылка на рейтинг - http://copyfx.ru/ratings/rating-all/show/4000/
    Депозит - $10 000

    Параметры стратегии

    Система: трендовая
    Сложность: легкая
    Таймфрейм (ТФ):M30| H1 | H4 | D1 | W1 |
    Торговые пары: мультивалютная

    Комментарий модератора

    1. Timur
    2. Счёт принят для участия в конкурсе 28.10.13

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Timur; 28.10.2013 в 19:59.

  2. #2
    Теоретик Аватар для sydiya
    Регистрация
    18.08.2012
    Сообщений
    823
    Promo (¢)
    4,333
    Благодарности
    Получено: 725
    Отправлено: 372
    Описание стратегии

    Многие знакомы с базовыми ценовыми моделями разворота. Такими как «Голова и плечи», «Двойная вершина/дно», «Тройная вершина/дно». Для тех кто не знает о чем речь приведу эти модели на рисунках ниже.

    Голова и Плечи (Head and Shoulders).
    Паттерн получивший название «голова-плечи» (head & shoulders) или просто ГП, образуется тремя волнами после сильного восходящего тренда и читается классической моделью разворота тренда.

    Первая волна образует левое плечо (left shoulder)

    Вторая волна образует голову (head)

    Третья волна образует правое плечо (right shoulder)

    Все волны снизу упираются в так называемую линию шеи (neckline).



    Фигура «Голова-Плечи» характеризуется следующими особенностями.
    В точке А растущий тренд продолжает развитие и образует очередной максимум. Обычно при этом объемы торгов растут. Затем рынок делает промежуточное дно (точка В), объем при этом обычно снижается. Затем рынок создает еще один максимум выше предыдущего (точка С), однако объемы торгов при этом меньше чем при достижении точки A. В следующие периоды цены падают ниже точки A и образуют новый локальный минимум (точка D), который обычно либо находится на уровне B, либо чуть выше. После падения рынок делает еще одну попытку подняться (точка E) однако не достигают предыущего максиума (точки A) и что, характерно делают это при меньших объемах чем движения к точкам A и C.

    Неспособность цен преодолеть предыдущий максимум и снижающиеся объемы в этот момент говорят о слабости предыдущего тренда.

    К моменту следующего падения основная линия восходящего тренда уже бывает прорвана.
    Обычно после точки E рынок устремляется вниз и прорывает линию шеи, которая образовывает поддержку. После прорыва уровня на котором находится точка D тренд считается развернутым, поскольку необходимое условия нисходящего тренда выполнено: созданы последовательно понижающиеся максимумы ( С и D) и минимумы (E и F ).
    При прорыве линии шеи за счет выхода из рынка большого количества игроков возрастает объем торгов.
    Очень часто после прорыва линии шеи цены возвращаются к ней обратно и отталкиваются от нее снизу, поскольку она становится сильным уровнем сопротивления рынка.

    Перевернутая фигура «Голова и плечи» не нуждается в описании, поскольку ее развитие аналогично с точность до наоборот.



    Считается что минимальная цель на которую цену уходят после прорыва линии шеи равна расстоянию между вершиной (или минимумом) головы и линией шеи.

    Двойная вершина (Double top) и Двойное дно (Double bottom).

    Формация (паттерн) двойного максимума (двойная вершина) считается одной из наиболее часто возникающих на рынке разворотных фигур. Она появляется, когда тренд наталкивается на сильный уровень сопротивления, делая два последовательных максимума примерно на одном уровне.

    Теоретически, тренд можно считать сменившимся после того как курс прошел уровень минимума между этими двумя максимумами.



    Обратите внимание, что модель двойная вершина напоминает букву "М"

    В результате развития восходящего тренда цены сначала устанавливают новый максимум (точка A) при этом в большинстве случаев объем торгов растет, затем цены откатываются от максимума и упираются в уровень поддержки (точка B), объем при этом продолжает падать. Еще один подъем цен либо не достигает предыдущего максимума, либо останавливается наравне или чуть выше его. В любом случае, значительного прорыва не наблюдается (точка C). Если цены после этого опять опустятся на уровень предыдущего минимума (точки B) и пробьют его, то модель можно будет назвать реализовавшейся, а тренд сломанным.
    Прогностичность модели растет, если пробитие совершается на растущем объеме. До этого момента все движения необходимо рассматривать с точки зрения промежуточной консолидации.

    И пока этого не произошло, говорить о переломе тенденции рано. Это может быть просто горизонтальная фаза консолидации, после которой прежняя тенденция вновь продолжит свое развитие.

    При идеальном стечении обстоятельств, оба максимума модели двойная вершина должны находится на одном уровне.
    Очень часто после пробития и короткого движения вниз цены возвращаются к пробитой линии поддержки и отталкиваются от нее теперь снизу, после чего развивается полноценный нисходящий тренд или сильная коррекция.

    Чтобы определить цели рынка, к которым он будет двигаться после того как будет пробит ключевой уровень поддержки, необходимо измерить расстояние от центрального минимума до линии сопротивления, и отложить это расстояние вниз от точки пробоя.



    Считается, что таким образом можно определить оптимистичную цель. Пессимистичная цель находится немного другим образом.
    По двум вершинам чертится линия сопротивления, а через минимум проводится вторая линия, параллельная первой. Расстояние между этими линиями откладывается то точки пробоя - уровня промежуточного минимума, как показано на рисунке ниже. Полученный уровень дает так называемую «пессимистичную» цель движения цены.

    Модель двойного дна (Double bottom), которую иногда называют еще и моделью двойного основания похожа на букву «W» зеркальна модели двойной вершины, поэтому описывать ее отдельно не имеет смысла: все правила кающиеся анализа и торговли для нее также зеркальны.



    Способы измерения для моделей основания (иногда ее называеют двойным дном) абсолютно аналогичны, только высота модели (ширина коридора) откладывается в противоположном направлении.

    Тройная вершина (Triple top) и Тройное основание (Triple bottom)
    Считается что фигура «Тройной вершины» встречается гораздо реже, чем фигура «двойной вершины» или фигуры "Голова - плечи" и является, в общем случае, чем-то средним между ними. У тройной вершины соответственно три максимума, и это делает ее схожей с фигурой «Голова-плечи», а примерное равенство этих максимумов создает сходство с фигурой «двойной вершины». Рассчитывается и торгуется такая фигура аналогично «Голове-плечам».



    Как и в случае фигуры «Голова-плечи» в точке А растущий тренд продолжает развитие и образует очередной максимум на растущих объемах. После этого рынок создает промежуточный минимум (B) и еще один максимум (C) на объемах которые ниже, чем при достижении предыдущего максимума (A) . Затем рынок создает еще один минимум (D) примерно на уровне предыдущего (B). Последняя попытка роста (E) делается как правило еще на меньших объемах чем две предыдущие (A и C). Если после этого пробивается линия, проведенная по минимумам (B и D) и рынок опускается ниже любого из этих минимумов, то восходящий тренд считается сломанным, поскольку для этого возникли достаточные условия (вскоре будет образован новый минимум выше предыдущего).

    При прорыве основной линии за счет игроков, которые выходят из старого тренда обычно вырастает объем торгов и ускоряется движение.

    Как и в случае других фигур, достаточно часто цены возвращаются обратно к бывшей линии поддержки (которая теперь становится линией сопротивления) и отталкиваются от нее снизу. Это наилучшая ситуация для продажи, поскольку она позволят поставить достаточно близкие (за линией) стоп-приказы.

    Ценовые ориентиры определяются следующим образом: пессимистичная оценка движения цены будет равна расстоянию равному между минимальной вершиной и линией поддержки, оптимистическая оценка будет равна расстоянию между наибольшей вершиной и линией поддержки. Оба расстояния, отложенные от точки прорыва, укажут на соответствующий целевой уровень предстоящего движения.

    Модель тройного основания зеркальна, как и зеркальны правила для нее.




    Но данная торговая стратегия предполагает торговлю, не дожидаясь полной отрисовки модели. Обратите внимание на левую часть модели. Я выделил их толстыми синими линиями на графике.




    Все вышеописанные фигуры развиваются по одному сценарию. Сначала отрисовывается небольшая вершина/дно и потом цена устремляется по тренду. В зависимости от того, какая фигура будет в дальнейшем цена вернется опять к красной линии, ну а дальше все будет зависеть от рынка. Цена может опять уйти по тренду, цена может продолжить движение развернувшись без отрисовки голов,плечей, вершин. Нам собственно и не важно, нам бы зацепиться за разворот цены, если он конечно произошел.

    Тут важны две вещи. Первая это вход. Входить будем всегда после того, как цена отработает вот это левое плечо в фигуре и предпочтительно отложенными ордерами.
    Второй важный принцип не мельчить со стоп лоссом. Если предполагаемая модель будет ГиП, то велика вероятность его срабатывания. Ну и последнее, необходимо при первой же возможности переносить СЛ в безубыток.

    ---------- Сообщение добавлено в 18:23 ----------

    Размер лота.

    Размер лота рассчитывается от установленного стоп лосса, так что бы возможные потери не превышали 500 долларов на сделку или на совокупную позицию.

    Уровень Stop Loss

    Стоп Лосс выставляется при восходящем тренде за максимумом + два спреда левой отрисованной части фигуры, при нисходящем, то же самое но за минимумом. Перенос СЛ в безубыток при первой же возможности.

    Уровень Take Profi

    Вначале, так как не известно, что за фигура будет отрисована Тейк Профит выставляется на уровне двух СЛ или на уровне ближайщей поддержки/сопротивления при условии что соотношение риск/профит больше единицы. В дальнейшем, при распознавании фигуры ТП может быть перенесен на уровень оптимистичной оценки движения цены, правила расчета которой подробно изложены при описании моделей.

    Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана

    1. Запрещено выставление ордеров по сильно коррелируемым инструментам. Оправданием может служить только отсутствие у автора информации о том что конкретные инструменты коррелируются с коэффициентом близким к 1 или -1.

    2.Позиции могут быть закрыты с рынка, если имеются признаки истощения/разворота тренда.

    3.Добавление позиций к уже существующим, должно происходить только после переноса стоп лосса открытых ордеров.

    4.Открывать любые позиции с соотношением профит/риск менее единицы запрещается.

    ---------- Сообщение добавлено в 18:34 ----------

    Пример работы по стратегии

    Посмотрим на нижеследующий график.



    Тренд вверх. Цена отрисовала небольшой холм, на рисунке обозначенный фиолетовой дугой и поднялась выше по тренду. В этот момент ставим отложенный Sell Stop в расчете на то, что отрисуется фигура разворота тренда. СЛ ставим немного выше дуги, ТР=2*СЛ. Как видим цена отрисовала некое подобие ГиП и ушла вниз как мы и предполагали.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось sydiya; 28.10.2013 в 19:27.

  3. #3
    Теоретик Аватар для sydiya
    Регистрация
    18.08.2012
    Сообщений
    823
    Promo (¢)
    4,333
    Благодарности
    Получено: 725
    Отправлено: 372
    Рассмотрим немного иную ситуацию. Тренд вниз. Цена отрисовала впадину (фиолетовая дуга) и продолжила движение вниз. Ставим BUY STOP на уровне красной линии внадежде что рисуется фигура разворота. СЛ на минимум впадины плюс два спреда, ТР = 2*СЛ. Как видим в дальнейшем отрисовав фигуру две впадины, цена развернулась и ушла вверх.


    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Теоретик Аватар для sydiya
    Регистрация
    18.08.2012
    Сообщений
    823
    Promo (¢)
    4,333
    Благодарности
    Получено: 725
    Отправлено: 372
    С богом!

    На GBPJPY возможен ГиП, тогда в районе красной линии будет шея. Ставлю отложеник вверх.
    Тикер валютной пары - GBPJPY
    Объём открываемой сделки - 0,05
    Номер ордера - 57495509
    Точка входа и направление сделки - Buy Stop 157,916
    Уровни SL и TP (при наличии)- SL-157,725 TP-158,191
    Риск в сделке в валюте депозита 95,5 $

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось sydiya; 28.10.2013 в 21:17.

  5. #5
    Теоретик Аватар для sydiya
    Регистрация
    18.08.2012
    Сообщений
    823
    Promo (¢)
    4,333
    Благодарности
    Получено: 725
    Отправлено: 372
    На GBPCHF уже отрисовалась криваватенькая ГиП, и вполне возможно дорисовывается правое плечо. Отложенник вверх.
    Тикер валютной пары - GBPCHF.
    Объём открываемой сделки - 0,02
    Номер ордера - 57496390
    Точка входа и направление сделки - Buy Stop 1,44895
    Уровни SL и TP (при наличии)- SL-1,44404 TP-1,45711
    Риск в сделке в валюте депозита 108,02 $


    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Теоретик Аватар для sydiya
    Регистрация
    18.08.2012
    Сообщений
    823
    Promo (¢)
    4,333
    Благодарности
    Получено: 725
    Отправлено: 372
    На CADJPY уже отрисовалась ГиП, и вполне возможно дорисовывается правое плечо. Отложенник вверх.
    Тикер валютной пары - CADJPY.
    Объём открываемой сделки - 0,02
    Номер ордера - 57496679
    Точка входа и направление сделки - Buy Stop 93,623
    Уровни SL и TP (при наличии)- SL-93,245 TP-94,322
    Риск в сделке в валюте депозита 83,16 $


    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Теоретик Аватар для sydiya
    Регистрация
    18.08.2012
    Сообщений
    823
    Promo (¢)
    4,333
    Благодарности
    Получено: 725
    Отправлено: 372
    На GBPJPY возможна двойная впадина, передвигаю туда отложенник с поста 4. Соответственно изменяются ТР с СЛ.
    Тикер валютной пары - GBPJPY
    Объём открываемой сделки - 0,05
    Номер ордера - 57495509
    Точка входа и направление сделки - Buy Stop 157,230
    Уровни SL и TP (при наличии)- SL-156,818 TP-157,895
    Риск в сделке в валюте депозита 210,12 $


    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Теоретик Аватар для sydiya
    Регистрация
    18.08.2012
    Сообщений
    823
    Promo (¢)
    4,333
    Благодарности
    Получено: 725
    Отправлено: 372
    Стоп лосс ордера по CADJPY из поста 6, перенесен на 93, 652 в безубыток.
    Стоп лосс ордера по GBPJPY из поста 7, перенесен на 157,299 в безубыток.

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Теоретик Аватар для sydiya
    Регистрация
    18.08.2012
    Сообщений
    823
    Promo (¢)
    4,333
    Благодарности
    Получено: 725
    Отправлено: 372
    Двигаю вниз следом за ценой ордер из поста 5. На уровень вновь отрисованных фигур описанных в теме.
    На GBPCHF уже отрисовалась криваватенькая ГиП, и вполне возможно дорисовывается правое плечо. Отложенник вверх.
    Тикер валютной пары - GBPCHF.
    Объём открываемой сделки - 0,02
    Номер ордера - 57496390
    Точка входа и направление сделки - Buy Stop 1,44606
    Уровни SL и TP (при наличии)- SL-1,44071 TP-1,45222
    Риск в сделке в валюте депозита 108,02 $

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Теоретик Аватар для sydiya
    Регистрация
    18.08.2012
    Сообщений
    823
    Promo (¢)
    4,333
    Благодарности
    Получено: 725
    Отправлено: 372
    На GBPJPY возможен ГиП, тогда в районе красной линии будет шея. Ставлю отложеник вверх.
    Тикер валютной пары - GBPJPY
    Объём открываемой сделки - 0,2
    Номер ордера - 57567916
    Точка входа и направление сделки - Buy Stop 157,71
    Уровни SL и TP (при наличии)- SL-157,490 TP-158,167
    Риск в сделке в валюте депозита 45,5 $


    Вы не можете благодарить!

Страница 1 из 12 1 2 3 4 5 11 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •