К. Коннолли "Покупка и продажа волатильности"
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: К. Коннолли "Покупка и продажа волатильности"

  1. #1
    Теоретик
    Регистрация
    28.12.2012
    Сообщений
    1,713
    Promo (¢)
    985
    Благодарности
    Получено: 534
    Отправлено: 578

    К. Коннолли "Покупка и продажа волатильности"

    Очередная понравившаяся мне книга, которую я смею рекомендовать к прочтению.
    Не знаю как Вас, но я всегда обращал внимание на фразы типа "Не составляет особого труда, посмотреть цены на опционы, и совершая сделки по евробаксу страховать себя покупкой опциона. Если прогноз верен - прибыль уменьшится не на много, если же нет - опцион покроет бОльшую часть потерь", и подобные. Фразы данного рода, исходят обычно от маститых гуру, которые с некоторым снисхождением и ленцой, взирают на барахтающуюся на мелководье небольших депозитиков, перманентно сливающую, молодь. Это жжжжж неспроста, всегда думал я, и начинал искать в нете "что - нить про опционы". А нет - штука хорошая, но уж больно не систематизированная, и всё это становится похожим на складывание пазла... А к пазлам - я как - то не очень... там искать надо, а ИМХО это "марудна".
    В книге описаны способы и ТС, с использованием которых можно получать прибыль при любом движении цены. Нам не важно - как изменится котировка, нам нужно чтобы она менялась. Соответственно и к прогнозу предъявляются несколько иные требования - нам нужно определить будет ли она - волатильность. Способы применимы и к форексу и к фондам. Описано что такое опционы, их виды, оценка стоимости, изменение стоимости во времени, вообще механизмы и взаимосвязи между опционами и инструментом. Предложены ТС (имхо скорее не стратегии а тактики) как можно всё это использовать с выгодой. Показаны не только преимущества данных ТС, но и недостатки, подводные камни, что радует.
    Описано - как я люблю - доходчиво и понятно, книга не особо большая - 243 страницы, я прочёл за 2 вахты на работе... Понравилось, честно. Не скажу что стал прям вот гуру в опционах - но как то гораздо понятнее чем раньше. Для меня это как бы новый этап в рынке (торговля опционами считается одним из наиболее сложных видов торговли ввиду бОльших рисков, но и бОльших возможностей), и я это пока рассматриваю как способ сократить риски, а не получить прирост прибыли. Так что будут прочитаны ещё книги на данную тему (уже нашёл - но там гораздо суше и сложнее описано, если успею - выложу тоже тут).
    Специально особо не расписывал, так как переписывание содержимого книга - не совсем подходит под "рецензия"

    Рекомендую!!!!

    ---------- Сообщение добавлено в 05:10 ----------

    Скачать можно тут http://forum.roboforex.ru/downloads.php?do=file&id=101

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 870
    Отправлено: 808
    ArtsiomL, интересно и как Вы собираетесь использовать полученные знания на практике?

    Не подумайте что язвлю и подкалываю Вас. Книга про опционы, а для простого трейдера с маленьким депозитом торговля опционами просто недоступна. Максимум что трейдер может позволить это бинарные опционы. Бинарные опционы отличаются от обычных опционов хотя бы тем, что Вы не сможете продать бинарный опцион, в отличие от обычных. По-сути Вы не сможете проворачивать стратегии по продаже волатильности. Покупку еще как-то построит можно, ну и подсчет тоже.

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Теоретик
    Регистрация
    28.12.2012
    Сообщений
    1,713
    Promo (¢)
    985
    Благодарности
    Получено: 534
    Отправлено: 578
    qwezz, Спасибо за правильный и нужный вопрос.
    Пока сугубо расчётами. Но я никогда и не планировал именно торговать с суммой менее 10 - 30 к. То, что я делаю сейчас, с депозитами бонусными это не торговля, это в идеале учёба. Я не питаю иллюзий по поводу дохода с пары сотен это не возможно даже уже состоявшемуся трейдеру без очень большого везения, а рассчитывать на везение у меня права нет. Первый год в рынке я потратил на оценку перспективности, это был главный вопрос. Теперь нужно учится торговать. Но и тут у меня шансов не больше чем у других, и для того, чтобы вложить вышеуказанную сумму нужны основания, и не малые. Так что, имхо до пары десятков к, это не совсем трейдеры. Это либо наивные люди - большинство, либо люди нашедшие свой путь в торговле на депозитах до пары к из за недоверия к ДЦ, либо такие же, как и я учащиеся. Это честно. Разумеется речь про рабочие депозиты, тат как не стоит отрицать факт существования людей, для которых и "поиграть" 20 к не жалко.
    Бинарные опционы не рассматривал, как то очень они похожи на лотерею, но может стоит и про них прочитать, там тоже не мало видов разных. Я в этой сфере совсем новичок, мне понравилась идея, и вспомнил, что слышал краем уха.
    Приглашаю всех к дискуссии.
    Пишу с телефона, вижу только последнюю строчку, сорри за опечатки, исправлять не удобно.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось ArtsiomL; 08.11.2013 в 01:24.

  4. #4
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 870
    Отправлено: 808
    Цитата Сообщение от ArtsiomL Посмотреть сообщение
    Бинарные опционы не рассматривал, как то очень они похожи на лотерею, но может стоит и про них прочитать, там тоже не мало видов разных. Я в этой сфере совсем новичок, мне понравилась идея, и вспомнил, что слышал краем уха.
    Кстати вспомнил. На бирже тоже есть бинарные опционы, недельные на индекс СП-500. Правда там ликвидность не ахти. Потому о них мало кто знает. Но на бирже можно как покупать, так и продавать бинарные опционы.

    А касательной самой книги и знаний про опционов. Трейдер торгующий на форекс и не торгующий опционы таки может взять с этого пользу. Хотя бы формулу для постройки индикатора исторической волатильности. Индикатор можно использовать как вспомогательный инструмент при торговле на спот. В частности привязав к нему установку стоп и тейк уровней.

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Теоретик
    Регистрация
    28.12.2012
    Сообщений
    1,713
    Promo (¢)
    985
    Благодарности
    Получено: 534
    Отправлено: 578
    Цитата Сообщение от qwezz Посмотреть сообщение
    Трейдер торгующий на форекс и не торгующий опционы таки может взять с этого пользу.
    Насколько я понял - можно и о тенденции судить по опционам. Пока не особо знаю как (практики то нет)))) ), но я так понял расчёт на то, что сами цены, на опционы - то, ставят и вычисляют люди в этом шарящие, да и информации о рынке у них на порядок больше - значит можно этим пользоваться.

    и отсюда -
    Цитата Сообщение от qwezz Посмотреть сообщение
    В частности привязав к нему установку стоп и тейк уровней.
    Правильно????

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 870
    Отправлено: 808
    Цитата Сообщение от ArtsiomL Посмотреть сообщение
    Насколько я понял - можно и о тенденции судить по опционам. Пока не особо знаю как (практики то нет)))) ), но я так понял расчёт на то, что сами цены, на опционы - то, ставят и вычисляют люди в этом шарящие, да и информации о рынке у них на порядок больше - значит можно этим пользоваться.
    Нет не правильно.
    Для оценки волатильности используется две формулы. Одна формула оценивает подразумеваемую стоимость опционов, вторая историческую за год. Вот я и говорю о формуле расчета исторической волатильности. Она рассчитывает уровень волатильности за год. Один из минусов использования подобного индикатора, его нельзя будет использовать на маленьких интервалах, типа минуток. От Н4, дневки итак далее.

    Что касательно анализа опционов для открытия позиций на споте. При всех моих познаниях опционов, я не знаю как это можно использовать. Очень трудно вычислить куда стоит большинство. Ведь никто не торгует одним опционом, все используют комбинации. Например для покупки волатильности я куплю стреддл (комбинация из двух опционов пут и кол с одинаковыми страйками) в ожидании роста волатильности. А куда сдвинется актив не имеет значения. Хоть вверх, хоть вниз главное чтоб прошел как можно больше в одну сторону. Сегодняшняя ситуация по евробаксу, как раз идеальный момент для тех имел возможность для торговли опционами.
    Ну а если я хотел бы заработать на продаже и чтоб не попасть впросак в такой ситуации как сегодня. Я продал бы стреддл по текущему страйку и купил бы ОТМ кол и пут (они обычно копеечные, по цене). Таким образом я получаю профит от продажи опциона, часть трачу на страховку. А то что остается за вычетом комиссионных будет моей чистой прибылью.

    В указанных мной обоих примерах, мне абсолютно все равно куда пойдет рынок, в любую сторону. Ведь я стою в обе стороны одновременно. Конечно в теории все просто, а в реальности нет. Есть куча нюансов, они называются греками.

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Теоретик
    Регистрация
    28.12.2012
    Сообщений
    1,713
    Promo (¢)
    985
    Благодарности
    Получено: 534
    Отправлено: 578
    qwezz, А где можно почитать??????))))) Про греков и вообще про опционы? если не секрет и если можно. Спасибо!

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 870
    Отправлено: 808
    ArtsiomL, это не секрет. Почитать можно где угодно, в той же википедии, или в любой книжке для опционов, или в онлайн-справочнике опционов. Но это имеет смысл, только при условии что, Вы собираетесь взяться за них серьезно и будете ими торговать. В противном случае этой книжки достаточно для поверхностного ознакомления.

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Теоретик
    Регистрация
    28.12.2012
    Сообщений
    1,713
    Promo (¢)
    985
    Благодарности
    Получено: 534
    Отправлено: 578
    Цитата Сообщение от qwezz Посмотреть сообщение
    Почитать можно где угодно, в той же википедии
    Дело в том, что и написать - то можно тоже по разному. "А. Н. Бабушкин Опционы и фьючерсы" и вот, что я описал - так Бабушкина я пока не могу читать... Сложно там...


    Цитата Сообщение от qwezz Посмотреть сообщение
    Но это имеет смысл, только при условии что, Вы собираетесь взяться за них серьезно и будете ими торговать.
    Не знаю я... У меня есть следующий выбор - 4 дня, из каждых 10, по 6 - 8 часов в день - это вахты (в вечер и в ночь), чистое время, ну и 2 из 10 - с телефона можно сидеть(в день). Можно фильмы смотреть, можно играть, торговать - не рискну - я не один там сижу. Можно же учить. Пока вот по форумам (и в данный момент с работы пишу). Чтоб торговать - да, я хочу, но я и знаю, что пока не умею. Ну я не сливаю, но и плюса нет особого. До 30 процентов годовых (это я вывожу), причём просадки тоже значительны.

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Теоретик
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,334
    Promo (¢)
    4,110
    Благодарности
    Получено: 870
    Отправлено: 808
    Цитата Сообщение от ArtsiomL Посмотреть сообщение
    Дело в том, что и написать - то можно тоже по разному. "А. Н. Бабушкин Опционы и фьючерсы" и вот, что я описал - так Бабушкина я пока не могу читать... Сложно там...
    Эту книгу я не читал. Не могу о ней ничего сказать.
    Лучше Чекулаева читать, я с него начинал... А дальше методом тыка.

    Цитата Сообщение от ArtsiomL Посмотреть сообщение
    Не знаю я... У меня есть следующий выбор - 4 дня, из каждых 10, по 6 - 8 часов в день - это вахты (в вечер и в ночь), чистое время, ну и 2 из 10 - с телефона можно сидеть(в день). Можно фильмы смотреть, можно играть, торговать - не рискну - я не один там сижу. Можно же учить. Пока вот по форумам (и в данный момент с работы пишу). Чтоб торговать - да, я хочу, но я и знаю, что пока не умею. Ну я не сливаю, но и плюса нет особого. До 30 процентов годовых (это я вывожу), причём просадки тоже значительны.
    Опционы сложный инструмент. Нужно будет разбираться в значениях греков, а так же в нюансах. Нужен опционный калкулятор, есть ограниченные онлайн, более полные-платные. Можно как вариант самому в екселе написать. Плюс сканер опционный нужен. Чтоб его написать, слишком сложно. Можно подписаться и покупать, но это накладно. То есть мимоходом научиться не получиться. Здесь только серьезный подход. Там очень много математики. Это не то что на споте пару линий, или сетку фибо кинул и торгуй от линии до линии...

    Вы не можете благодарить!

Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •