Торговый советник / торговый робот – Magistr AIV (ver. 1.0_konkurs)
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Торговый советник / торговый робот – Magistr AIV (ver. 1.0_konkurs)

  1. #1
    Новичок Аватар для aiv123
    Регистрация
    26.03.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    24
    Promo (¢)
    5
    Благодарности
    Получено: 40
    Отправлено: 16

    Торговый советник / торговый робот – Magistr AIV (ver. 1.0_konkurs)


    Торговый советник / торговый робот – Magistr AIV ver. 1.0_konkurs


    Файлы ПО
    _http://yadi.sk/d/lIDyFADSE6cPM - минимальная подборка файлов
    _http://yadi.sk/d/6ZNHtHCdE6cwf - полный набор файлов (исходники и пр.).

    Описание программного комплекса торговый советник / торговый робот – Magistr AIV ver. 1.0_konkurs


    В предлагаемом описании рассматривается возможность использования разработанного И.В. Ананченко программного обеспечения – программного комплекса торговый советник / торговый робот – Magistr AIV ver. 1.0_ konkurs, далее для краткости именуется Magistr.
    Программное обеспечение (ПО) может работать в двух вариантах. В первом варианте работает как классический советник, т.е. не торгует сама, но помогает трейдеру, поставляя информацию об обнаруженном сигнале на покупку или продажу (подсказкой в отображаемом информационном окне и/или письмом по электронной почте – настраивается опционально).
    Во втором варианте работы ПО Magistr, открывает и закрывает сделки в соответствии с настройками, определенными трейдером, то есть выступает в качестве торгового робота.
    ПО Magistr состоит из исполняемой под управлением терминала МТ4 части, в которую входит: файл приложения magistr.mq4 (magistr.ex4) и файл библиотеки (magistr.dll – файл содержит исполняемый программный код, исходные файлы проекта, написанного на Delphi, прилагаются). Вторая компонента ПО Magistr – подсистема тестирования, предназначенная для поиска оптимальных значений коэффициентов математической модели, используемой для описания условий формирования сигнала на покупку или продажу, а так же определения оптимальных значений закрытия ордера по профиту или убытку для выбранного финансового инструмента.
    В программной реализации функционала формирования сигнала на покупку (продажу) финансового инструмента не используются стандартные функции терминала МТ4, такие как, iMA (iMAOnArray), используемые для вычисления значений обычного и экспоненциального скользящего среднего, а так же функции iHigh, iClose, iLow и другие.
    Приведенные в модели формулы вычисления значений скользящих средних хорошо известны трейдерам, а сама формализованная запись достаточно очевидна для понимания и поэтому не требует дополнительных пояснений. Гораздо интереснее рассмотрение вопросов, связанных с поиском значений использованных коэффициентов настройки модели и возможность использования для этих целей не только стандартных возможностей тестера терминала МТ4, но и специально написанного обеспечения, составляющего вторую часть ПО Magistr. Возможность использования ПО Magistr для тестирования далее рассмотрена подробно.
    К исполняемому коду тестера (tester.exe) прилагается исходный программный код файлов проекта, что позволяет оперативно вносить изменения в систему тестирования.
    Представленную часть ПО Magistr, предназначенную для тестирования, следует рассматривать, как шаблон-прототип, корректируемый с учетом целей и задач, предъявляемых к тестированию.
    Математическая модель определения сигнала для покупки или продажи представлена ниже:

    Например, может быть решена задача оценки, сколько ордеров закроется с прибылью или убытком при заданных ограничениях (SL – стоплосс и TP – тейкпрофит). Или, например, выполняющего тестирование, может интересоваться ответ на вопрос, каков процент положительных сделок от всех совершенных за заданное время от момента открытия ордера (например, за три часа с момента открытия ордера). То есть, поиск проводится с целью определения, существует ли четко выраженный для данного торгового инструмента, при заданных значениях закрытия ордера (по SL или TP), временной интервал на котором фиксируется наибольшее число закрытых с прибылью ордеров – т.е. оптимизация с учетом избегания “пересиживания”.
    Так как стратегии оптимизации и, соответственно, требования разные, то видится более простым решением внесение дополнений и исправлений в исходный программный код ПО Magistr, а не попытка написать универсальный исполняемый файл для тестирования с учетом всех возможных вариантов.
    Описание части ПО Magistr, отвечающего за функции советника и торгового работа.
    Функционал части торгового советника (торгового робота) ПО Magistr разделен логически на два блока. Блок формирования информации о сигнале на продажу или покупку реализован функцией signal(…), вызываемой из библиотеки (файл magistr.dll). ПО разрабатывалось с учетом модульного принципа.
    Первый блок – блок формирования информации о сигнале на покупку или продажу. Возвращаемое значение функции: 0 – ждать сигнала дальше, 1 – сигнал покупать, 2 – сигнал продавать.
    Второй блок – блок торгово-информационных операций (файл исходного программного кода magistr.mq4, magistr.ex4 – откомпилированный файл). Блок проектировался с таким расчетом, чтобы изменений при изменении первого блока изменения во втором блоке были минимальны или вообще не вносились.

    Обсуждение торговой стратегии

    Считается, что при работе со старшими таймфреймами (от часового Н1 и выше) во многих случаях можно более четко определять тенденцию изменения рынка, чем при работе на младших таймфреймах. Предлагаемая стратегия предполагает, в среднем, открытие одной сделки в день и менее по выбранному финансовому инструменту, так как примерно с такой частотой формируется сигнал на покупку или продажу при предлагаемых для работы значениях коэффициентов модели WavePeriod = 10 и AvgPeriod = 21. Торговля ведется на часовом таймфрейме (H1).
    В ходе тестирования и анализа было замечено, что достаточно часто генерируется серия близко расположенных друг к другу на временном отрезке сигналов на покупку (продажу). Например, 27.11.2013 три сигнала на продажу, а 22.11.2013 – два сигнала для торгового инструмента EURUSD. Если фиксируется один сигнал в сутки, а не серия, то движение, как правило, происходит именно в сигнализируемом направлении. Если образуется серия, то ордер, открытый по первому сигналу уходит в минус, но последний, как правило, достаточно быстро переходит в плюс, становясь прибыльным.
    С учетом изложенного, видится целесообразным открывать каждый следующий ордер формируемой серии увеличивающимся лотом, что позволит достаточно быстро переходить в общий плюс и закрывать ордера серии с прибылью.
    Видится целесообразным, если был только один сигнал за сутки и открытый ордер прибылен, при достижении определенного уровня незафиксированной прибыли (профита, например, в 50 пунктов, размер которого определяет сам трейдер с учетом своего виденья рыночной ситуации) переводить ордер в безубыток, передвинув SL на уровень сохранения прибыли (например, в 25-30 пунктов). Такой подход позволяет взять большую прибыль, используя движение по тренду, т.к. сделку закрывает сам трейдер, периодически передвигая SL и защищая набираемую в ходе торговли прибыль. Такой ордер, сопровождаемый вручную, выводится из сферы контроля советника, изменением (рекомендуется увеличивать значение на 1) значения числа определения своих ордеров, используемых советником (т.е. “магика” – переменная magic). Вероятно, что для сформировавшейся серии, при наличии в ней текущих ордеров с незафиксированным убытком, такой подход не целесообразен. Такую серию следует закрывать с минимальной прибылью при достижении уровня безубытка по возможности быстро.
    Торговля советником Magistr ведется на таймфрейме Н1. Для повышения ее эффективности трейдеру рекомендуется проанализировать изменение динамики рынка на старших таймфреймах. ПО Magistr поддерживает возможность торговли в автоматизированном режиме, но эту возможность следует рассматривать с той точки зрения, что ПО Magistr берет на себя рутинную задачу открытия, закрытия и сопровождения ордеров, а так же задачу информирования трейдера о появлении новых сигналов по используемому финансовому инструменту. Другими словами ПО Magistr ответственно за решение тактических задач реализации выбранной стратегии, но задача трейдера определить стратегическую задачу и подходы, т.к. это влияет на значения, выставляемых (или не выставляемых) SL и TP, использования возможности открытия новых сделок с увеличенным лотом, использования сигналов только на покупку или продажу.
    Предлагается несколько возможных стратегий и обеспечивающих их программных режимов.
    Режимы торгового робота
    Стратегия торговли без учета развития тренда на старших таймфреймах, – допускается открытие серии ордеров. Второй и последующие ордера формируемой серии открывается с увеличенным значением лота. Серия закрывается с минимально получаемой прибылью – подход направлен на уменьшение числа открытых ордеров.
    Стратегия (модификация) торговли без учета развития тренда на старших таймфреймах – допускается открытие серии ордеров, как и в первом варианте. Серия закрывается с заданным значением прибыли, но значение прибыли установлено существенно больше, чем в первом варианте. В первом варианте – закрываем серию с небольшим профитом, так как опасаемся излишней нагрузки на депозит. Во втором варианте сильне нагружаем депозит, стараясь получить прибыль за счет увеличения лотности открываемых ордеров.
    Стратегия торговли без учета развития тренда на старших таймфреймах одним ордером – допускается открытие только одного ордера, затем советник ждет его закрытия (если установлен(ы) SL и/или TP) или действий трейдера.
    Стратегия торговли с учетом развития тренда (на старших таймфреймах) – допускается открытие ордеров только при получении сигнала, совпадающего с направлением прогнозируемого развития тренда (по старшим таймфремам, по мнению аналитиков и т.д.).
    Важно – во всех вариантах программа Magistr не может открывать более одного ордера за один час. Ордер открывается в начале нового часа по итогам закрытия предыдущего.
    Режим советника
    Программа информирует трейдера о появлении сигнала одним или несколькими способами, которые указал трейдер.
    Общий итог: разработанное торгово-информационное ПО Magistr позиционируется разработчиком, как система для полуавтоматической работы. Трейдер может значительно снизить риски, если наравне с получаемыми сигналами от ПО Magistr будет учитывать вероятное повышение волатильности при выходе новостей, данные фундаментального, волнового и технического анализа.

    О подсистеме тестирования


    Предлагаемый программный комплекс Magistr может быть интересен тем, что функцию dll модуля signal можно вызывать не только из ex4 файла, но и из других программ. Написана на Delphi программа, которую можно использовать для тестирования (исходный код прилагается).
    Отмечу, что использование тестера терминала MT4 не всегда эффективно и более чем часто, совсем не оптимально.
    Дополнительный возможный вариант использования dll модуля с функцией signal – установка на сайт и автоматизированная рассылка сигналов. Для этого следует добавить возможность обработки оперативно получаемых данных на начало каждого часа (данные таймфрейма Н1), которые загружаются из файла, а экспортируются в этот файл, например, из терминала МТ4 или МТ5. Возможна запись в файл усредненных данных, получаемых на основе котировок нескольких разных ДЦ. В системе распространения сигналов целесообразно добавить дополнительную проверку, отменяющую информацию о сигнале, когда велик риск ошибочности этого сигнала (например, сигнал сформировался непосредственно перед выходом важной новости, но на основе данных аналитики предполагается, что рынок будет двигаться в противоположном направлении, а не в том, куда пойдет по полученному сигналу; сигнал сформирован на основе данных предпоследнего часа перед завершением торгов в пятницу – в понедельник возможен гэп и т.д.).
    В процессе разработки автора больше интересовала возможность стабильного получения прибыли, а не возможность получения как можно большей прибыли при возрастающих многократно рисках.
    В описании большой не приводится большой объем статистических данных, так как качественный подход и анализ на этапе общего рассмотрения программы для работы с выбираемыми финансовыми инструментами, видятся более важными, чем точная количественная оценка для конкретного финансового инструмента, которая может быть получена пользователями ПО Magistr самостоятельно.
    Открытость исходного кода программы, отсутствие вызовов встроенных функций обработки скользящих средних терминала МТ4, позволяет рассматривать части кода, как набор элементов, позволяющих достичь своеобразной “кроссплатформенности” и быстрой адаптации к разным торговым платформам.
    Текст программы, написанной на Delphi, поставляется в варианте AS IS вместе с исходным кодом. Автором разрешено вносить любые изменения в текст программы. Описание работы ПО Magistr, отвечающей за тестирование, не приводится. Текст программы достаточно простой, сложные программные конструкции не использовались. Текст программы можно было бы оптимизировать (например, убрать метки и переходы к ним по оператору goto, которого так не любят объектно-ориентированные программисты), но оптимизация не была сделана по двум причинам. Во-первых, программа тестирования не проводит собственно торги, поэтому некоторое увеличение времени на тестирование (именно в данном варианте программы) не критично. Во-вторых, оптимизация кода программы (например, вместо новых вводимых переменных повторно использовать уже существующие), не всегда самый лучший вариант, если в программе захочет разобраться человек не слишком хорошо знающий данный язык программирования или программирование вообще, как таковое.
    (Продолжение во втором сообщении)

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Новичок Аватар для aiv123
    Регистрация
    26.03.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    24
    Promo (¢)
    5
    Благодарности
    Получено: 40
    Отправлено: 16

    Торговый советник / торговый робот – Magistr AIV ver. 1.0_konkurs

    (Продолжение)

    Об эффективности торговли программы Magistr по результатам тестирования в MT4

    Инструмент EURUSD Таймфрейм Н1 Депозит $10000

    Период 01.012010 - 06.12.2013
    Прибыль 143068
    Всего сделок 560
    Прибыльность 4.81
    Матожидание выигрыша 255.48
    Просадка $ 16283.48
    Просадка в % 32.77%
    Параметры: SL=500 TP=140 klot=0.2 globaltakeprofit=250 WavePeriod=10 AvgPeriod=21 Lot=0.1 job=1 globalloss=0 n=3000


    Прибыль 114117
    Всего сделок 560
    Прибыльность 8.13
    Матожидание выигрыша 203.78
    Просадка $ 6578.01
    Просадка в % 19.85%
    Параметры: SL=460 TP=145 klot=0.2 globaltakeprofit=90 WavePeriod=10 AvgPeriod=21 magic=123 Lot=0.1 job=1 globalloss=0 n=3000

    Прибыль 12937.11
    Всего сделок 560
    Прибыльность 1.71
    Матожидание выигрыша 23.10
    Просадка $ 2036.87
    Просадка в % 9.97%
    Параметры: SL=85 TP=135 klot=0.1 globaltakeprofit=40 WavePeriod=10 AvgPeriod=21 Lot=0.1 job=1 globalloss=0 n=3000

    Комментарии по тестированию – при увеличении коэффициента лотности с Lot=0.1 до Lot=0.2 можно получить большую прибыль, но больше возрастает и нагрузка на депозит, т.к. просадка с 10% увеличивается до 20-30%.
    Данные по тестированию следует рассматривать в качестве результатов в первом приближении, рекомендуется выполнить более тщательное тестирование и оптимизацию по выбранному торговому инструменту, проверить работоспособность программы на демосчете и только после этого использовать программу на реальных счетах.

    Подвоя итоги (комментарий)


    Данный вариант ПО Magistr (Magistr AIV ver. 1.0_konkurs) был подготовлен для конкурса “Конкурс от модераторов "Советники Форекс" (проводится с 25 ноября по 25 декабря 2013)” на основе некоторых материалов моей работы “Методы и алгоритмы робастного управления в стохастических нестационарных средах их приложения к задачам управления торговыми активами на рынках капитала”. Программу не позиционирую, как Грааль, однако предлагаемые файлы могут представлять определенный интерес для людей, занимающихся разработкой программ для торговли на Форекс, а также непосредственно для трейдеров. Использование программы позволяет получать прибыль, но только при строгом соблюдении правил мани-менеджмента. Предлагаю рассматривать программное обеспечение именно как инструментарий, позволяющий облегчить работу и взять на себя рутинные операции (например, открывать ордера ночью, когда Вы спите). Рассматривайте программный инструментарий именно, как инструментарий и не ждите от него большего. Помните о том, что грабли позволяют не только собирать результаты золотых покосов на бескрайних просторах финансовых рынков, но и могут серьезно огорчить тех, кто относится к ним слишком беспечно и позволяет себе на них наступать. В апреле уходящего года я прослушал весьма познавательный бесплатный курс “Основы риск- и мани-менеджмента”, который читал сотрудник RoboForex Денис Кириченко. Оценивая эффективность того или иного программного обеспечения, учитывайте, что даже самая хорошая программа не позволит Вам получить прибыль, если программа используется с настройками, реализующую работу программы в режимах запредельного риска.
    Возможно, что инструкция по работе с программой покажется кому-то слишком краткой, сложной, простой, излишне подробной и так далее. Конечно, некоторые вопросы могут вызывать сложность и быть непонятны. В этом случае Вы можете задать их мне или попробовать найти на них ответы сами, прочитав книгу, которую я подготовил совместно с коллегой: Ананченко И.В., Мусаев А.А. Математические и информационные технологии на рынке «Forex». Разработка и программирование автоматизированных торговых систем. LAP Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-3-659-35325-3. 2013. Соглашусь и с теми, кто сочтет все изложенное в описании программы элементарным, как собственно и код программы. Так собственно и есть, после того, как Вами, достигнут определенный уровень понимания происходящих на рынках процессов и алгоритмо-программных решений, используемых для их описаний.
    На этом собственно все.
    Желаю всем профита и удачи! Игорь Ананченко

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    01.10.2013
    Сообщений
    50
    Promo (¢)
    120
    Благодарности
    Получено: 4
    Отправлено: 0
    Цитата Сообщение от aiv123 Посмотреть сообщение
    Период 01.012010 - 06.12.2013
    Прибыль 143068
    Всего сделок 560
    Прибыльность 4.81
    Матожидание выигрыша 255.48
    Просадка $ 16283.48
    Получается если бы мы торговали к примеру с 2011 или 2012 года то при этих настройках робот мог слить депозит т.к начальный депозит 10000, а просадка 16283

    только третий вариант более нормальный 20% просадка

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Новичок Аватар для aiv123
    Регистрация
    26.03.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    24
    Promo (¢)
    5
    Благодарности
    Получено: 40
    Отправлено: 16
    Мог и слить, т.к. больший доход - больший риск. На практике или а) использовать менее рисковые настройки, или б) иметь в запасе некую сумму, которую можно добавить при просадке депозита близкой к критической. Все же надо заметить, что такая просадка не происходит мгновенно (при рассматриваемых настройках), а формируется за несколько недель. Отмечу еще и то, что при возникновении негативной тенденции можно (нужно) регулировать настройки. Систему все же я позиционирую, как полуавтоматическую. Не хотите присматривать - ставим самые консервативные настройки, можем контролировать процесс торгов - можно ставить более и более рисковые. Фактически трейдер на верхнем уровне управления определяет средне и долгосрочную стратегию торговли, а на нижнем уровне робот старается оптимально поддерживать заданную стратегию. Подход не самый плохой, если учесть, что тренды на старших таймфреймах не разворачиваются каждый день. Например, по EURUSD ползем вверх с июля месяца до текущих декабря (с коррекционными откатами, разумеется).

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Уже не гость
    Регистрация
    28.10.2013
    Сообщений
    1
    Promo (¢)
    30
    Благодарности
    Получено: 0
    Отправлено: 0
    Привет Всем!!!
    Пробывал прогнать в тестере терминала МТ4. Почему-то выдает ошибку 126 ( magistr EURUSD,M5: cannot load library 'magistr.dll' (error 126)). хотя длл-ка лежит как положено в папке _roboforex\experts\libraries_. У кого-как работает отпишитесь?

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Уважаемый Аватар для Сергей26
    Регистрация
    22.04.2013
    Сообщений
    2,972
    Promo (¢)
    18,805
    Благодарности
    Получено: 2,089
    Отправлено: 1,102
    Цитата Сообщение от Bag22 Посмотреть сообщение
    У кого-как работает отпишитесь?
    Отписываюсь)) Такая же ситуация. Вчера сообщил Игорю Викторовичу об этом. Думаю решение проблемы будет найдено. Набираемся терпения и ждем))

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Новичок Аватар для aiv123
    Регистрация
    26.03.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    24
    Promo (¢)
    5
    Благодарности
    Получено: 40
    Отправлено: 16
    Приветствую, один из пользователей по личной почте мне тоже сообщил, что у него проблемы с dll, а почему пока не понятно.
    У меня программа работает под разными версиями МТ4 разных ДЦ и ошибок не дает.
    Когда ошибку не видно, то отлаживать трудно, т.к. что не работает не понять, ведь конкретно в моих экземплярах все работает.
    Просьба сообщить информацию о версии МТ4 и об используемой операционной системе. Носит ошибка массовый характер или только у немногих пользователей - пока не понятно.
    Пока решение не найдено для тех, у кого возникли трудности могу предложить вариант без использования dll - просто функция signal будет оформлена, как функция не внешняя, а функция на языке MQL.
    Такой вариант, вероятно, сделаю за выходные. У пользователя, который мне прислал сообщение, ОС Windows XP...
    Желающие протестировать прямо сейчас и у кого не работает - пишите мне заявки - дам доступ к своему серверу, где будет стоять программа (VPS). Сможете протестировать. Просьба только не пытаться делать ничего того, что выходит за рамки задачи. Если нужно что-то еще (типа там софт, доки, что-то там запустить), то лучше просто скажите и дам забрать или сделать. Физический сервер, на котором живет много виртуальных VPS, мой личный. Топ секретов на нем нет, а если уроните, то восстанавливать мне лишняя возня....
    Еще информация - поставил программу на центовый счет с $15, которые получил за верификацию.
    Anantchenko Igor Victorovitch
    открыт реальный счет со следующими параметрами:
    Логин : 3025420
    Инвестор : i9213201586I (пароль только для просмотра счета, без права торговли)
    RoboForex-FixCent

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Новичок Аватар для aiv123
    Регистрация
    26.03.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    24
    Promo (¢)
    5
    Благодарности
    Получено: 40
    Отправлено: 16
    12-12-2013
    Важное дополнение.
    От некоторых пользователей стал получать сообщения типа “Пробовал прогнать в тестере терминала МТ4. Почему-то выдает ошибку 126 (magistr EURUSD,M5: cannot load library 'magistr.dll' (error 126)). хотя длл-ка лежит как положено в папке _roboforex\experts\libraries_” А у других все нормально, так же как и у меня. Пришлось заняться изучением проблемы. Выяснил следующее. Если в одной из ваших системных библиотек, которые видит система (т.е. библиотека относиться к тем, в которых ищутся dll файлы по запросу операционной системы по умолчаниям) есть файл borlndmm.dll, то все работает отлично. Если файла нет, то библиотека magistr.dll не может нормально загрузиться, т.к. подгружает функции, отвечающие за динамическое распределение памяти, которые предоставляет borlndmm.dll. О том, как происходит взаимодействие рассказывать не буду, так как это вне основной темы (желающие изучают курс по операционной системе Windows и по программированию на Delphi/Borland C++). Чтобы все заработало: берем файл borlndmm.dll _http://yadi.sk/d/OzAwOaTOEEGJG и помещаем его в КОРЕНЬ терминала, т.е. туда, где лежит файл terminal.exe. Если хотите, то можете добавить копию файла туда, где лежит файл magistr.dll т.е. в \experts\libraries\, но это не обязательно. Если станете использовать мой тестер tester.exe и он у Вас не запускается, то в папку с этим файлом тоже помещаете borlndmm.dll.
    Файл borlndmm.dll поместил также в архив с дистрибутивом
    Файлы ПО
    _http://yadi.sk/d/lIDyFADSE6cPM - минимальная подборка файлов
    _http://yadi.sk/d/6ZNHtHCdE6cwf - полный набор файлов (исходники и пр.).

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Уважаемый Аватар для Сергей26
    Регистрация
    22.04.2013
    Сообщений
    2,972
    Promo (¢)
    18,805
    Благодарности
    Получено: 2,089
    Отправлено: 1,102
    Цитата Сообщение от aiv123 Посмотреть сообщение
    Чтобы все заработало: берем файл borlndmm.dll
    Все заработало)) Спасибо.

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Новичок Аватар для aiv123
    Регистрация
    26.03.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    24
    Promo (¢)
    5
    Благодарности
    Получено: 40
    Отправлено: 16
    Подготовил дополненный вариант программы. Новая версия ( _http://yadi.sk/d/rtkR63piEQdsW только magistr_1_1.mq4 – все остальное прежнее).
    1) Добавил переменную anti
    extern int anti = 1; // инвертируем сигнал: 1 - продавать, 2 – покупать
    2) Добавил возможность задавать нормальные (четырехзнаковые) пункты в настройках советника, работающего на пятизначных ордерах. Известная многим типовая программная конструкция if (Digits == 3 || Digits == 5) punkt = 10.0 * Point; else punkt = Point;
    По второй позиции все тривиально. О первой – более подробно напишу позже. Идея кратко. Запускается программа в двух экземплярах на разных окнах по одному финансовому инструменту, но с разными магиками (magic), anti=0 у одного, у другого anti=1. anti=1- собираем прибыль по основному тренду после просадки, anti=0 – собираем прибыль на локальном тренде (коррекции) – та самая просадка на первом. Формально сначала имеем лок, но последующая обработка ордеров разная. О стратегии более подробно – позже.

    Вы не можете благодарить!

Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •