Устойчивость ТС - Страница 2
Страница 2 из 101 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 12 52 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1010

Тема: Устойчивость ТС

  1. #11
    Местный Аватар для finik
    Регистрация
    07.04.2014
    Сообщений
    1,353
    Благодарности
    Получено: 926
    Отправлено: 1,103
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Противоречивые свойства понятия эффективности создают определённые трудности в его понимании, интерпретации и применении. Противоречие состоит в том, что, с одной стороны, эффективность это атрибут системы, с другой стороны, оценка эффективности опирается на свойства надсистемы.
    Эффективность торговой системы нужно отсчитывать от конечного пользователя таковой системы. Например,для трейдера -та система эффективна,которая дает максимальную прибыль, даже с возможной максимальной просадкой. А для инвестора будет эффективная торговая система того трейдера,который жестко ограничивает и минимизирует уровень потерь,из расчета: главное-это сохранить,а прибыль сама нарастет. Для управляющего-эффективной торговой системой будет та,что наберет мах количество инвесторов. Таким образом,следует определить-для какого пользователя будет рассчитываться эффективность торговой системы.С ув.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось rish; 19.05.2014 в 14:14. Причина: оверквотинг
    В мире спекуляций правила инвестиционной прибыли перевернуты вверх тормашками. Ларри Вильямс
    Клуб "Мир без денег" ну абсолютно бесплатно!!!

  2. #12
    Местный Аватар для avtomat
    Регистрация
    28.03.2013
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    365
    Благодарности
    Получено: 84
    Отправлено: 51
    Цитата Сообщение от finik Посмотреть сообщение
    Эффективность торговой системы нужно отсчитывать от конечного пользователя таковой системы. Например,для трейдера -та система эффективна,которая дает максимальную прибыль, даже с возможной максимальной просадкой. А для инвестора будет эффективная торговая система того трейдера,который жестко ограничивает и минимизирует уровень потерь,из расчета: главное-это сохранить,а прибыль сама нарастет. Для управляющего-эффективной торговой системой будет та,что наберет мах количество инвесторов. Таким образом,следует определить-для какого пользователя будет рассчитываться эффективность торговой системы.С ув.
    Вот это и есть внешние установки по отношению к торговой системе - эти установки задаются надсистемой, использующей торговую систему как инструмент достижения поставленных надсистемой целей. Более того, можно легко представить себе надсистему более высокого уровня – например, согласованные, хотя на первый взгляд хаотичные и разнонаправленные, действия консорциума банков, направленные на выполнение каких-то дальних политических целей, допускающие в ближайшей перспективе некоторое превышение лимита потерь. За этим уровнем может следовать следующий уровень организации... и т.д.

    Вы не можете благодарить!

  3. #13
    Местный Аватар для finik
    Регистрация
    07.04.2014
    Сообщений
    1,353
    Благодарности
    Получено: 926
    Отправлено: 1,103
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    надсистему более высокого уровня – например, согласованные, хотя на первый взгляд хаотичные и разнонаправленные, действия консорциума банков, направленные на выполнение каких-то дальних политических целей, допускающие в ближайшей перспективе некоторое превышение лимита потерь.
    Задача торговой системы банков,работающих на рынке форекс, сложно понимаемая для обычного трейдера: после выдачи кредита какой-нибудь стране фиксируется курс валюты,здесь появляется задача банка любой ценой,даже превышая свой лимит на операцию, поднять курс кредитной валюты к моменту выплаты задолжниками кредита.На разнице курса банк-кредитор получит большую прибыль,чем он рискнул, вкидывая средства в форекс для изменения курса данной валюты. (Такие действия для нас,маленьких трейдеров,непонимаемые.Пре дставьте,что вы специально будете сливать свой депозит,чтобы получить еще больший ребейт,в нашем случае-это невозможно))).Но эффективность такой работы банка может ощутить каждый трейдер на собственном депозите в конце каждого года,когда, например, банк Японии начинает интервенцию, и никакие ТС маленького трейдера не помогут ему,насколько бы не была эффективной ТС самого трейдера.

    Вывод: разделяй и властвуй. Поэтому озвучу вопрос вновь: о эффективности какой ТС идет речь?

    Вы не можете благодарить!
    В мире спекуляций правила инвестиционной прибыли перевернуты вверх тормашками. Ларри Вильямс
    Клуб "Мир без денег" ну абсолютно бесплатно!!!

  4. #14
    Местный Аватар для Eugenix
    Регистрация
    23.05.2014
    Сообщений
    41
    Благодарности
    Получено: 12
    Отправлено: 41
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Устойчивость — способность системы сохранять текущее состояние при наличии внешних воздействий.
    Есть физико-математическое определение устойчивости. Система устойчива, если, при малых отклонениях начальных условий, отклонения поведения системы будет менее, чем по экспоненциальному закону.
    Ну, или точнее, там дается определение, наоборот, неустойчивости. Система неустойчива, если, при малых изменениях начальных условий, поведение системы отклоняется экспоненциально или еще более быстро.
    Существует еще такой термин "эффект бабочки" для характеристики неустойчивой системы.

    Исходя из этого, торговая система (ТС) устойчивая, если небольшие отклонения параметров ТС не приводят к существенному изменению результата. Под существенным изменением результата, видимо, надо понимать изменение прибыли на убыток, то есть смену положительного мат.ожидания на отрицательное.
    Например, допустим, в ТС строго прописано в числах или в процентах, какие должны быть отстройки ТейкПрофита и СтопЛосса от уровня вхождения в рынок. Берем и начинаем теперь постоянно ставить эти отстройки другими (например, ближе на 5% к уровню открытия позиции). Смотрим, что происходит с прибылью, если стартовать с той же самой суммы, что и раньше. Если теперь прибыль (статистически) только становится меньше на одних и тех же временных интервалах, то это устойчивая система, которая теперь просто не оптимизирована по двум своим параметрам (уровням TP и SL). А если мы при таком небольшом отклонении параметров (статистически) получаем, в основном, убытки, то это уже неустойчивая ТС.

    Так как с математической точки зрения поведение цен валют на Форексе является нестационарным процессом (в том смысле, что по времени плавают все стат.моменты, начиная с первого, и плавает спектр Фурье), то любая неустойчивая ТС обязательно будет убыточной.
    И даже устойчивая ТС с недостаточной степенью устойчивости рискует из прибыльной превратиться в убыточную при изменении статистических параметров поведения цены валюты. Собственно говоря, этот эффект постоянно наблюдается, когда какой-нибудь робот-советник, который был отлажен и оптимизирован на исторических данных, вдруг из прибыльного превращается в убыточный.

    Вы не можете благодарить!

  5. #15
    Местный Аватар для avtomat
    Регистрация
    28.03.2013
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    365
    Благодарности
    Получено: 84
    Отправлено: 51
    Цитата Сообщение от finik Посмотреть сообщение
    Задача торговой системы банков,работающих на рынке форекс, сложно понимаемая для обычного трейдера: после выдачи кредита какой-нибудь стране фиксируется курс валюты,здесь появляется задача банка любой ценой,даже превышая свой лимит на операцию, поднять курс кредитной валюты к моменту выплаты задолжниками кредита.На разнице курса банк-кредитор получит большую прибыль,чем он рискнул, вкидывая средства в форекс для изменения курса данной валюты. (Такие действия для нас,маленьких трейдеров,непонимаемые.Пре дставьте,что вы специально будете сливать свой депозит,чтобы получить еще больший ребейт,в нашем случае-это невозможно))).Но эффективность такой работы банка может ощутить каждый трейдер на собственном депозите в конце каждого года,когда, например, банк Японии начинает интервенцию, и никакие ТС маленького трейдера не помогут ему,насколько бы не была эффективной ТС самого трейдера.

    Вывод: разделяй и властвуй. Поэтому озвучу вопрос вновь: о эффективности какой ТС идет речь?
    Речь можно и нужно вести об эффективности ТС как замкнутой системы. Здесь надо понимать, что система может включать в себя несколько подсистем, каждая из которых имеет свои подцели и подзадачи, но все они являются подчинёнными по отношению к целям и задачам, реализуемым охватывающей системой. Такая система, в свою очередь, может являться составной частью более крупной системы, и её цели и задачи подчинены целям и задачам надсистемы. Такая вот вложенность, как матрёшки. Но при этом каждая такая матрёшка является системой, она имеет вход, она имеет выход, она имеет цель. Вот об эффективности выполнения системой поставленной цели и следует вести речь. Здесь в полной мере видно, что целое не есть простая сумма составных частей.

    Вы не можете благодарить!

  6. #16
    Местный
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,332
    Благодарности
    Получено: 877
    Отправлено: 803
    avtomat, если мы говорим о торговой системе, то это нереально. Если говорит же о торговой стратегии укомплектованной торговыми системами, то вполне возможно. Но тогда этот набор должен быть абсолютно различным. Чтобы один комплект работал в трендовом рынке, а для его устойчивости нужно периодически менять параметры системы, а в нужных моментах отключать. Другой комплект работал на флетовом рынке, его тоже периодически нужно оптимизировать, а при изменении рынка отключать, для уменьшения убытков.
    Весь этот набор создать реально и можно держаться на плаву, даже оптимизировать.

    Самая главная проблема, это нужно знать когда пора оптимизировать настройки и отключать системы, взамен включая оптимизированные для конкретного типа рынка. Может и есть такие товарищи, которым удалось нечто подобное, вот только они об этом ни гу-гу.

    Вы не можете благодарить!

  7. #17
    Местный Аватар для avtomat
    Регистрация
    28.03.2013
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    365
    Благодарности
    Получено: 84
    Отправлено: 51
    Цитата Сообщение от qwezz Посмотреть сообщение
    avtomat, если мы говорим о торговой системе, то это нереально. Если говорит же о торговой стратегии укомплектованной торговыми системами, то вполне возможно.

    2
    Но тогда этот набор должен быть абсолютно различным.

    3
    Чтобы один комплект работал в трендовом рынке, а для его устойчивости нужно периодически менять параметры системы, а в нужных моментах отключать. Другой комплект работал на флетовом рынке, его тоже периодически нужно оптимизировать, а при изменении рынка отключать, для уменьшения убытков.
    Весь этот набор создать реально и можно держаться на плаву, даже оптимизировать.

    4
    Самая главная проблема, это нужно знать когда пора оптимизировать настройки и отключать системы, взамен включая оптимизированные для конкретного типа рынка. Может и есть такие товарищи, которым удалось нечто подобное, вот только они об этом ни гу-гу.
    Торговая стратегия, -- если это действительно стратегия, -- это тоже система. Тут важно не название, а суть.

    2
    Не обязательно «абсолютно различным» -- они могут быть подобными, но отличаться в деталях, что делает их специализированными под какие-то конкретные задачи.

    3
    Это лишь один из множества возможных вариантов синтеза структуры системы. И, повидимому, не наилучший, если ему постоянно требуется «переоптимизация»

    4
    Вот то-то и оно… Но эта проблема – это уже следствие. И заложена эта проблема даже не на стадии проектирования системы, а на стадии формирования задания на проектирование.

    Вы не можете благодарить!

  8. #18
    Местный
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,332
    Благодарности
    Получено: 877
    Отправлено: 803
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Не обязательно «абсолютно различным» -- они могут быть подобными, но отличаться в деталях, что делает их специализированными под какие-то конкретные задачи.
    Рынок не однороден, потому если будем иметь комплект идентичных систем, с различными параметрами настроек, это не добавить устойчивости. В качестве примера, можете взять любой из советников, запустить сразу несколько версий, с различными параметрами. В долгосрочном периоде, они все сольются.

    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Это лишь один из множества возможных вариантов синтеза структуры системы. И, повидимому, не наилучший, если ему постоянно требуется «переоптимизация»
    Откройте для себя мир волатильности. Рекомендую:
    1. http://forum.roboforex.ru/showthread.php?t=514
    2. http://forum.roboforex.ru/showthread.php?t=6510
    Характер волатильности меняется постоянно, это было как 10 лет назад, так и сейчас. Меняется только скорость изменения волатильности и размер. Эти факторы напрямую влияют на устойчивость ТС, естественно и на прибыльность.


    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Вот то-то и оно… Но эта проблема – это уже следствие. И заложена эта проблема даже не на стадии проектирования системы, а на стадии формирования задания на проектирование.
    Я бы сказал по-другому. Нужен параметр, который бы переключал набор систем из режима А(условно назовем его трендовым) в режим Б (условно назовем его контртрендовым), в режим С ( режим отключения системы). Это в купе придало бы устойчивости ТС в долгосрочном плане.

    Вы не можете благодарить!

  9. #19
    Местный Аватар для avtomat
    Регистрация
    28.03.2013
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    365
    Благодарности
    Получено: 84
    Отправлено: 51
    Цитата Сообщение от qwezz Посмотреть сообщение
    Рынок не однороден, потому если будем иметь комплект идентичных систем, с различными параметрами настроек, это не добавить устойчивости. В качестве примера, можете взять любой из советников, запустить сразу несколько версий, с различными параметрами. В долгосрочном периоде, они все сольются.


    Откройте для себя мир волатильности. Рекомендую:
    1. http://forum.roboforex.ru/showthread.php?t=514
    2. http://forum.roboforex.ru/showthread.php?t=6510
    Характер волатильности меняется постоянно, это было как 10 лет назад, так и сейчас. Меняется только скорость изменения волатильности и размер. Эти факторы напрямую влияют на устойчивость ТС, естественно и на прибыльность.



    Я бы сказал по-другому. Нужен параметр, который бы переключал набор систем из режима А(условно назовем его трендовым) в режим Б (условно назовем его контртрендовым), в режим С ( режим отключения системы). Это в купе придало бы устойчивости ТС в долгосрочном плане.
    У нас с вами различный взгляд на один и тот же объект, именуемый "Рынком". Вы концентрируетесь на так называемой волатильности. Меня же интересует несущая, на которую эта самая волатильность наложена, как некий окрас, если можно так выразиться А поэтому, говоря вроде бы об одном и том же, мы на самом деле говорим о разных вещах, и оперируем разными объектами. Выглядит это примерно так :


    cycles005.gif

    cycles006.gif

    cycles007.gif

    Здесь одна и та же несущая, но с разными "окрасами", одинаковой интенсивности, но различной частоты.

    .
    Ну а на счёт открытия "волатильности", так это "открытие" я для себя уже давно закрыл И ничего в нём особо мудрёного нет. По сути дела, это бОльшая или меньшая частота "окраса", наложенного на основную несущую.
    Если рассматривать поток котировок, как смесь сигнал+помеха, то речь идёт о помехе, более высокочастотной, по сравнению с основным сигналом.
    Так вот, объектом вашего внимания является высокочастотная помеха. А объектом моего внимания является низкочастотный сигнал.

    Вы не можете благодарить!

  10. #20
    Местный
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,332
    Благодарности
    Получено: 877
    Отправлено: 803
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    У нас с вами различный взгляд на один и тот же объект, именуемый "Рынком". Вы концентрируетесь на так называемой волатильности.
    Да так и есть.

    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Меня же интересует несущая, на которую эта самая волатильность наложена, как некий окрас, если можно так выразиться А поэтому, говоря вроде бы об одном и том же, мы на самом деле говорим о разных вещах, и оперируем разными объектами.
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Здесь одна и та же несущая, но с разными "окрасами", одинаковой интенсивности, но различной частоты.
    Если честно, я так и не понял, что Вы подразумеваете, называя это "несущей"?

    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Если рассматривать поток котировок, как смесь сигнал+помеха, то речь идёт о помехе, более высокочастотной, по сравнению с основным сигналом.
    Так вот, объектом вашего внимания является высокочастотная помеха. А объектом моего внимания является низкочастотный сигнал.
    Я прочитал Ваше объяснение, но так и не понял о чем речь. Сформулируйте пожалуйста по-другому.

    В моем понимании первична сама цена, а волатильность это метод учета изменения цены.

    Вы не можете благодарить!

Страница 2 из 101 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 12 52 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •