
Пока у меня нет другого варианта. В предыдущем посте я привела диаграмму с тремя вариантами фиксирования убытка,причем жестким и последний вариант такой торговой системы вполне реален. Увлеклась вчера подсчетами и в свою табличку подставила риск не 30% от депозита,как в моем примере,а 5% риска,получилось вот что:
1. при первом варианте фиксирования убытка не происходит никогда,потому что его не существует в идеальной системе,ТП=30п в день, то увеличение депозита от стартового в 16 раз (при риске в 5%) произойдет через 116дней/20раб.дней=5,8 мес.
2. при втором варианте фиксирование убытка происходит через каждые 3 дня по 40п стоп,ТП так же =30п, увеличение депозита в 16 раз (при риске в 5%) произойдет через 405 дней/20раб.дней=20,25мес/12=1,69года
3. при третьем варианте фиксирования убытка через каждые 3 дня по 40п и через каждые 20 дней по 90п,ТП=30п,увеличение депозита в 16 раз будет за 728 дней/20р.д.=36,4р.мес/12=3,03 года.
Вывод: при уменьшении риска с 30% до 5% изменилось только время отработки депозита,но так как депозит продолжал увеличиваться, значит системы,описанные выше есть устойчивыми. Единственный отличный в них параметр-это размер фиксированного убытка, если показанные здесь диапазон убытка увеличить или вообще не ставить стопы,то любая торговая система станет убыточной. Поэтому вновь подтверждаем: устойчивость системы зависит от размера фиксированного убытка.
п.с. Маржи в обоих экспериментах были постоянными.