
Для простоты и понимания сути, предлагаю начать с начала, то есть с дневок. Не будем же, начинать с середины учебника.Вот небольшое исследование на поиск закономерностей в екселе.
На скрине размах суточной волатильности, от лоу до хая в пунктах. С 2010 года на EURUSD Daily интервал.
А здесь с открытия до закрытия суток, тоже с 2010 года.
С первого взгляда, может показаться. Что в этой информации нет ничего полезного. Но это не так, на скрине видно размах волатильности в сутках. Эта информация плезна, тем кто торгует на дневках. Ну а если учесть, что все точки расставлены по порядку, то можно заметить как изменялась волатильность на протяжении последних двух лет. Кто торговал на реале, последние два года по одной и той же ТС. Даже, если интрадей, а не дневки. Может с помощью своего стейта сравнить полосы роста депозита и просадки. Таким образом можно понять, как волатильность влияет на поведение ТС.
Как видите, на этих закономерностях нельзя построить ТС, но они так же полезны для трейдера.
P.S. В архиве фаил екселя с примером исследования. eurusd_daily.rar
Эта закономерность работает. Но для ее использования нужно создавать дополнительный фильтр. Который может иногда пропускать и хорошие сигналы. Но зато, он увеличить нашу выживаемость на рынке. А в целом, она предполагает тайм стоп (фиксирование убытка/профита в определенное время), в нашем случае через 2часа, независимо от результата.