Противоречивые данные в тестере стратегий
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Противоречивые данные в тестере стратегий

  1. #1
    Новичок Аватар для Mike_Kharkov
    Регистрация
    08.07.2014
    Сообщений
    103
    Promo (¢)
    1,685
    Благодарности
    Получено: 8
    Отправлено: 126

    Противоречивые данные в тестере стратегий

    Здравствуйте:
    Тестер запускаю со следующей конфигурацией настроек:
    10.jpg

    1) Если выставлять в выборе периода всю историю или допустим начиная с 2005 года(на минутном тике. На других пока не пробовал.)
    - то после перебора 1-2 лет данных - операция по тестирования начинает зависать!
    (Пробовал оставлять комп на ночь и тестирование не продвинулось ни на йоту.)

    2) Далее попробовал оптимизацию по всем инструментам которые должны быть в окне обзора рынка:

    11.jpg

    а) Количество инструментов в результате оптимизации не соответствует количеству инструментов в обзоре рынка.
    (их там намного больше у меня находится. Порядка 40-ка.)

    б) Результаты данной оптимизации не сходятся с тем, если тестировать инструменты по одиночке.
    (Это при условии если графу результат считать "средствами после тестирования."
    возможно это не так и эта графа что то другое означает?)

    в) Не понятно что означают остальные параметры.
    Например кол-во трейдов. Если имеется ввиду суммарное кол-во - то это опять же несоответствие.
    (Где можно подробно почитать об этих параметрах?)


    3) Насколько качественной являются проверки подобного характера?

    а) Читал что исторические данные могут быть не полными, могут быть пробелы(дыры) в истории.
    (Так ли это и если да то как это можно обойти?)

    б) Сохраняются ли реальные спреды на истории?
    (или это все генерируется от фонарного столба?)

    в) как понять на какой период можно тестировать тот или иной инструмент у того или иного ДЦ?
    (если при тестировании на длительные периоды весь этот процесс просто зависает.)
    Если методом тыка проверять - то это очень много времени необходимо тратить на рутину.

    4) Почему на форвард тестах результат прибыли получается в 10 раз(+-) меньше чем при обычном тестировании?
    (читал, что там как то вычленяется история во время процесса - но деталей выяснить не удалось..)

    5) Можно ли как то ускорить процесс тестирования стратегии на истории?
    (дополнительное ядро активировать в компе, облачный сервис подключить к анализу истории или ещё что то в этом роде?)

    P.S. Буду благодарен за любые ответы по данным направлениям.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Mike_Kharkov; 31.07.2014 в 15:54.

  2. #2
    Программист
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    1,438
    Promo (¢)
    32,915
    Благодарности
    Получено: 483
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Mike_Kharkov Посмотреть сообщение
    Пробовал оставлять комп на ночь и тестирование не продвинулось ни на йоту.
    С этим в support MT5
    Цитата Сообщение от Mike_Kharkov Посмотреть сообщение
    Количество инструментов в результате оптимизации не соответствует количеству инструментов в обзоре рынка.
    тоже к ним же.
    Цитата Сообщение от Mike_Kharkov Посмотреть сообщение
    Результаты данной оптимизации не сходятся с тем, если тестировать инструменты по одиночке.
    Это, я подозреваю, особенность вашего эксперта, если вы тестировали то детище, по которому задавали вопросы, - там у вас условие: открытие второй позиции, если есть первая, т.е. если на какой-либо паре идет сигнал на вход в рынок, но позиций уже 2 - входа не будет. Поэтому и разница.
    Цитата Сообщение от Mike_Kharkov Посмотреть сообщение
    Например кол-во трейдов.
    Это количество сделок.
    Цитата Сообщение от Mike_Kharkov Посмотреть сообщение
    Насколько качественной являются проверки подобного характера?
    Все зависит от того, что вы понимаете под качеством и тем, что пишет тестер, указывая качество котировок. Все котировки, что в МТ5, что МТ4 - дырявые. Критично это только при определенных стратегиях.
    Цитата Сообщение от Mike_Kharkov Посмотреть сообщение
    Сохраняются ли реальные спреды на истории?
    Нет. Загляните в котировки - F2 (МТ4) - нет такого атрибута в сущности.
    Цитата Сообщение от Mike_Kharkov Посмотреть сообщение
    как понять на какой период можно тестировать тот или иной инструмент у того или иного ДЦ
    Есть особенности котировок от разных ДЦ, но это никак не коррелирует с задачей выбора периода тестирования. Период тестирования выбирается из соображения стратегии эксперта.
    Цитата Сообщение от Mike_Kharkov Посмотреть сообщение
    Почему на форвард тестах результат прибыли получается в 10 раз(+-) меньше чем при обычном тестировании?
    не знаю, не занимался еще этой проблемой.
    Цитата Сообщение от Mike_Kharkov Посмотреть сообщение
    Можно ли как то ускорить процесс тестирования стратегии на истории?
    Да.
    1. выбрать более грубый метод
    2. увеличить дискретность шага перебираемого параметра(ров)
    3. тестировать параметры группами по их важности влияния на алгоритм эксперта
    4. подключить облако - ускорение в 10 раз, но за $. при регистрации получите 2$, что хватит на 2-3 дня тупого тестирования.

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Новичок Аватар для Mike_Kharkov
    Регистрация
    08.07.2014
    Сообщений
    103
    Promo (¢)
    1,685
    Благодарности
    Получено: 8
    Отправлено: 126
    Цитата Сообщение от wayfarer Посмотреть сообщение
    2. увеличить дискретность шага перебираемого параметра(ров)
    А где эту опцию найти можно и какие недостатки(и преимущества) несёт за собой уменьшение дискретности(если вкратце)?
    (или её увеличение.)

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Программист
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    1,438
    Promo (¢)
    32,915
    Благодарности
    Получено: 483
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Mike_Kharkov Посмотреть сообщение
    А где эту опцию найти можно и какие недостатки(и преимущества) несёт за собой уменьшение дискретности(если вкратце)?
    Это не опция - это значение шага. В настройке параметров тестирования вы вносите 3 значения: "с", "шаг", "по". Уменьшение ведет к увеличению количества проходов. Смысл в том, чтобы в начале пройтись грубым методом, а потом уже шлифовать в диапазоне лучшего результата мелким шагом.

    И еще. При использовании облака, можно выключить локальные процессоры - будет еще быстрее. Потом необходимо включить, чтобы выполнить тест подобранных параметров.

    Вы не можете благодарить!

Похожие темы

  1. Ответов: 400
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 19:41
  2. Имеются ли данные возможности в cAlgo ?
    от hoz в разделе Торговая платформа cTrader
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.04.2018, 15:22
  3. Данные ленты NinjaTrader в МТ4
    от Gigantrst в разделе Торговая платформа MetaTrader 4
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.12.2017, 14:01
  4. Советник для ручной торговли в тестере
    от Programmer96 в разделе Скомпилированные советники (ex4)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.10.2017, 18:29
  5. Тестер стратегий МТ4
    от sorusm в разделе Торговая платформа MetaTrader 4
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 21:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •