Качество истории во время тестирования
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Качество истории во время тестирования

  1. #1
    Новичок Аватар для Mike_Kharkov
    Регистрация
    08.07.2014
    Сообщений
    103
    Promo (¢)
    1,685
    Благодарности
    Получено: 8
    Отправлено: 126

    Качество истории во время тестирования

    Здравствуйте.
    Во время тестирования на истории постоянно сталкиваюсь далеко не со 100%-ым качеством истории.
    Читал что это связано с наличием 1-минутных свечей а также спрэдов.
    Результаты коррелируют от 0 до 99 процентов на выходе.
    Вопрос:
    Можно ли каким то образом иметь на выходе все таки 99% качества при любых раскладах?
    Если нет - то есть ли смысл вообще тогда тестировать что либо на истории?
    (потому как часто имею результаты 0%, 35%, 85% и т.п.)

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Mike_Kharkov; 10.08.2014 в 21:59.

  2. #2
    Программист
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    1,524
    Promo (¢)
    37,335
    Благодарности
    Получено: 502
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от Mike_Kharkov Посмотреть сообщение
    Можно ли каким то образом иметь на выходе все таки 99% качества при любых раскладах?
    Не понятно, что вы подразумеваете под раскладами,... но тем неменее, если не смотрели эту тему загляните: Тестирование и оптимизация советников: основные правила, принципы и технологии

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Новичок Аватар для Mike_Kharkov
    Регистрация
    08.07.2014
    Сообщений
    103
    Promo (¢)
    1,685
    Благодарности
    Получено: 8
    Отправлено: 126
    Цитата Сообщение от wayfarer Посмотреть сообщение
    Не понятно, что вы подразумеваете под раскладами,
    Имею ввиду что бы качество всегда было 99%.
    Во время любого тестирования.
    (иначе какой тогда смысл вообще в нем.)

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Программист
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    1,524
    Promo (¢)
    37,335
    Благодарности
    Получено: 502
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от Mike_Kharkov Посмотреть сообщение
    Имею ввиду что бы качество всегда было 99%.Во время любого тестирования.
    А зачем? Что вы тестируете, что требует такого качества? Скальпель - будете резать по 5 пипсов и складывать в кубышку?

    Давайте немного порассуждаем.
    Имеющаяся масса стратегий торговли на форекс делится, условно, на группы (перечислю некоторые):
    1. Трендовые - вход по сигналу трендового индикатора, по сигналу пробития уровня поддержки/сопротивления и подобные. Вход по открытию свечи.
    2. Контр трендовые - наращивание позиций в надежде/ожидании разворота (марнигейл). Вход по открытию свечи.
    3. Скальпирование - ловля мелких движений ~5-10 пипсов. Вход/выход по любому тику.
    4. Тиковые - ловля внезапного движения цены из-за входа крупного игрока и/или выход новостей. Вход/выход по любому тику.
    5. прочие...

    Для пп. 1-2 высокое качество не особо нужно, главное, чтобы не было дыр на M1 таких чтобы на M30/H1 была дыра в свечу или более.
    Для пп 3 дыры на M1 уже критичны.
    Для П4. необходимо самому готовить тиковые котировки.

    Так какой велосипед вы изобретаете?

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Новичок Аватар для Mike_Kharkov
    Регистрация
    08.07.2014
    Сообщений
    103
    Promo (¢)
    1,685
    Благодарности
    Получено: 8
    Отправлено: 126
    Цитата Сообщение от wayfarer Посмотреть сообщение
    Так какой велосипед вы изобретаете?
    Велосипеды планирую разные изобретать.
    В том числе и скальпирование.

    >> Для П4. необходимо самому готовить тиковые котировки.
    А как это делается - в 2-х словах можите обьяснить?
    Прошлую же историю, как я понимаю самому всё равно не получится готовить?

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Программист
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    1,524
    Promo (¢)
    37,335
    Благодарности
    Получено: 502
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от Mike_Kharkov Посмотреть сообщение
    А как это делается - в 2-х словах можите обьяснить?
    Писать(или искать готовый) скрипт, который будет писать в реальном времени в файл тиковые данные, копить столько времени(месяц, 3, год), сколько требуется для тестирования стратегии. Я этой темой не занимался глубоко, поэтому - google в помощь. Искать: "тиковые данные для MT4", "тиковые котировки", "как получить тиковые котировки" и т.д...

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    07.04.2015
    Сообщений
    17
    Promo (¢)
    550
    Благодарности
    Получено: 4
    Отправлено: 0
    Есть тиковые данные в открытых источниках. Я как то пользовался, при оптимизации советника. Можете, впринципе, скачать для нескольких валютных пар, и тогда всегда будете иметь качество 100%. Но весят такие котировки как правило очень много. Боюсь если за год такие котировки качать может не хватить места на жётком диске. Да и по своему опыту понял, как и высказались выше, особого влияния на тестирование это не окажет.

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Теоретик Аватар для ut_Kanada
    Регистрация
    18.01.2013
    Адрес
    Улан-Удэ
    Сообщений
    487
    Promo (¢)
    390
    Благодарности
    Получено: 77
    Отправлено: 49
    Недавно случайно удалил историю тиков. Кинулся закачивать, а тот сайт теперь не работает. Порылся в нете и нашел интересную штучку. Вот этим роботом можно посчитать количество дыр в истории за определенный период. Например за тот, который вы бы хотели протестировать. В настройках указывается минимальное количество пропущенных баров. По умолчанию их 5. В мануале сказано, что тестировать надо на минутках, но я протестировал историю на Н4, так как MQLю на этом периоде. И в принципе отчет был верный. Что примечательно, то что в отчете указывается, когда дыра получается в выходной день или праздники. Указывается количество пропущенных баров и пунктов от этих баров. Отчет не тот отчет, который в тестере, Отчет формируется в директории MQL\tester\files\ .
    К этому времени я уже закачал тиковые истории с некоторых всем известных источников, и сравнил их. Качайте, тестируйте, сравнивайте, удивляйтесь.
    Вложения Вложения

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Теоретик Аватар для denmill2011
    Регистрация
    30.05.2014
    Адрес
    ЛНР
    Сообщений
    836
    Promo (¢)
    490
    Благодарности
    Получено: 210
    Отправлено: 102
    Возможно кто-то сталкивался.
    Для тестирования использую отдельный терминал, который запускается через ТикСтори. Перед тестирование очередной совы почистил папочку Тестер (историю котировок естественно не трогал), запустил тест, потом оптимизацию (кстати тут заметил что мой спред куда-то пропал, поставил руками у меня фиксированный). Оптимизация заняла 15 минут и выдала 3500 результатов.
    Усомнился в достоверности (еще и пропажа спреда). Из ТикСтори перезалил котировки с информацией о счете. Запустил тестирование (теперь спред сам выставился), потом оптимизацию...220 часов?
    Что случилось? 15 минут и 220 часов? Можно ли доверять оптимизации за 15 минут?

    P.S. Участок оптимизации один и тот же, параметры оптимизации те же, таймфрейм тот же М15. Советник работает по свечам.

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Теоретик Аватар для Mage-biker
    Регистрация
    16.09.2012
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    2,577
    Promo (¢)
    1,980
    Благодарности
    Получено: 323
    Отправлено: 124
    Цитата Сообщение от denmill2011 Посмотреть сообщение
    Что случилось? 15 минут и 220 часов? Можно ли доверять оптимизации за 15 минут?
    Вы не указали промежуток времени подпадающий под оптимизацию и тип советника и сколько знаков после запятой на счёте. Если советник чисто математический и период скажем всего месяц то 15 минут возможны. Если сов индикаторный, счёт пятизнак и период побольше чем месяц, то время увеличивается просто в разы. Так что наверное ваши 15 минут это мягко говоря брехня, но это я не утверждаю только потому, что количество вариантов оптимизации (3500) не очень большое и полную информацию я не знаю.
    Но из-за чего увеличивается время тестов я написал, проверяйте.

    Вы не можете благодарить!

Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.09.2018, 15:26
  2. Визуализация тестирования торговли робота
    от hoz в разделе Торговая платформа cTrader
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 22:50
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 14:58
  4. Какое ваше самое лучшее качество есть в торговле на форекс?
    от Fortis в разделе Разговоры о трейдинге
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 31.08.2014, 20:38
  5. Качество прогнозов на форуме
    от Vera в разделе Разговоры о трейдинге
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 16:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •