Парный трейдинг
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Парный трейдинг

  1. #1

    Регистрация
    02.04.2014
    Сообщений
    1
    Благодарности
    Получено: 1
    Отправлено: 0

    Парный трейдинг

    Часто ли при торговле на финансовом рынке вы замечали, как один актив повторяет движение другого? Данное явление называют корреляцией. При детальном рассмотрении инструментов мы можем увидеть и периодические нарушения корреляции. На данной особенности можно зарабатывать. Такой вид стратегии называется арбитражем. В арбитраже заложены базовые представления о цене, т.к. увидев, что первый инструмент сильно перекуплен относительно второго мы продаем первый и покупаем второй и в точке схождения получаем прибыль. Если быть точным, данную торговлю называют статистическим арбитражем. Статистический арбитраж отличается от классического тем, что для торговли используется не один инструмент на разных торговых площадках, а несколько инструментов, как правило, на одной торговой площадке.
    у данного метода есть множество неоспоримых преимуществ перед линейной торговлей:
    ● низкие риски
    ● высокая потенциальная доходность
    ● возможность увеличивать количество инструментов за счет их комбинирования
    ● диверсификация капитала
    ● нейтральность к направлению движения рынка
    из недостатков можно обозначить неопределенность базиса (разницы между ценами активов), но она устраняется путем более избирательного входа в позицию.
    Статистический арбитраж подходит как для новичков, так и для трейдеров со стажем. Данный вид торговли можно использовать для долгосрочной торговли, или краткосрочной торговли, а умеренные риски в сочетании с кредитным плечом позволят вам добиться максимальной доходности.

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    04.08.2015
    Адрес
    Одесса - это Украина!
    Сообщений
    10
    Благодарности
    Получено: 2
    Отправлено: 15
    Мне эта теория понравилась, так как 1. Тут не нужны индикаторы, а они очень субъективны. 2. Тут не надо пользоваться советником. 3. Ну если он действительно новичкам подходит, тогда хорошо.
    Вопрос: тут написано следующее При детальном рассмотрении инструментов мы можем увидеть и периодические нарушения корреляции. Так как же их определять, по моему тут нужен какой-то индикатор или программа. Хочу попросить автора подробнее описать данную стратегию и указать с помощью каких программ это делается ! Спасибо !

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    24.09.2015
    Сообщений
    70
    Благодарности
    Получено: 3
    Отправлено: 15
    Иначе это называется Арбитраж. Торгую обычно нефтью, не знаю почему, но нефть немного сложнее реагирует на новости. На новостях открываю EUR/USD и Лайт. Куда идет евробакс, туда и нефть прет, причем с задержкой.

    Однако хочу всех предупредить, что сейчас рынок немного перегретый и стандартные спекуляционные моменты могут не работать.

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    07.04.2016
    Сообщений
    20
    Благодарности
    Получено: 3
    Отправлено: 3
    Тема с кореляцией по валютнам парам весьма интересна. Есть какие-то индикаторы которые позволяют определить насколько присутствует или отсутствует расхождение цен по валютным парам? Потому что стратегия представляется "безрисковой" поэтому хотелось бы тоже попробовать что-то подобное.

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Уважаемый Аватар для Romstat
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    555
    Благодарности
    Получено: 399
    Отправлено: 327
    Прочитал вашу тему, для оценки текущей корреляции можно пользоваться екселем или уже готовыми калькуляторами корреляции. Здесь публиковать ссылку не буду, чтоб не словить нарушение за рекламу.
    Я раньше использовал корреляцию для фильтра позиций. Например, я получал сигнал по евробаксу, далее смотрел в калькуляторе ближайшую корреляцию 0,85 и выше, или -0,85 и ниже. Проводил анализ пары с высокой положительной или минимальной отрицательной корреляцией. Если коррелирующая пара давала сигнал - я входил, если нет, то уменьшал риски или пропускал вход.

    Сейчас смотрю на тему корреляции под другим углом - спредовый график инструментов, позволяет более точно смотреть на рынок и понимать, что купить сейчас, а что продать. Тема спредовых графиков у меня появилась после анализа долговых ценных бумаг, там она используется для отбора инстурментов и прогноза ставок.

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    28.07.2017
    Сообщений
    23
    Благодарности
    Получено: 0
    Отправлено: 0
    Я не знаю, что там по поводу именно корреляции, знаю что это важный инструмент тех анализа. Для себя использую следующее. Беру например пару евро\бакс и прежде чем открыть сделку обращаю внимание на индекс доллара. И если я хочу войти в рынок на покупку, то индекс доллара должен уверенно снижаться. Если такого не наблюдается, то я вне рынка. Таким образом можно рассмотреть любую другую пару.

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    23.08.2017
    Сообщений
    25
    Благодарности
    Получено: 0
    Отправлено: 0
    Цитата Сообщение от ilmir Посмотреть сообщение
    Иначе это называется Арбитраж. Торгую обычно нефтью, не знаю почему, но нефть немного сложнее реагирует на новости. На новостях открываю EUR/USD и Лайт. Куда идет евробакс, туда и нефть прет, причем с задержкой.

    Однако хочу всех предупредить, что сейчас рынок немного перегретый и стандартные спекуляционные моменты могут не работать.
    Далеко не только евробак с нефтью можно совместно анализировать и торговать как бы в связке. Я бы еще порекомендовала обратить внимание, например на валютные пары с японской йеной. У них тоже, почти всегда присутствует корреляция. И можно посмотреть при ровном рынке, без выхода особо важных новостей на йену, которая уже пробила какой-то важный уровень и после этого уже с большей уверенностью торговать в ту же сторону по чему-то еще с йеной, даже если там уровень еще и не пробили.

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    23.05.2014
    Сообщений
    88
    Благодарности
    Получено: 18
    Отправлено: 69
    Тема с корреляцией сразу показывает, что открывший ее является новичком. Действительно, раньше была хорошая корреляция пар Евро и Фунт, но после брексита фунт отстал от доллара и теперь хорошо коррелирует Евро и Золото. Я торговал ранее одним советником, который действительно приносил профит до момента, пока одна пара не замирала, а другая шла безостановочно в какую-либо сторону. Вот на таких моментах происходит просадка серьезная либо слив, если риски завышены. Заработать по такому методу не получится однозначно, проверено не раз.

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,607
    Благодарности
    Получено: 917
    Отправлено: 322
    А как по мне, корреляция это ловушка для трейдера. Многие наверное обращали внимание на такие моменты, вроде как цена движется вместе, потом резко разнонаправленно. Вот например евро-бакс и франк (по идеи обратная корреляция), а понаблюдать не совсем. С другой стороны такую зависимость удобно использовать для выбора наилучшего входа. Например видим сэтап по нескольким схожим парам, выбираем тот вход, где он самый выраженный и с самым маленьким стопом, плюс добавить еще и время торговой сессии, что лучше торгуется в это время.

    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  10. #10
    Местный Аватар для SilverKZ
    Регистрация
    19.11.2012
    Сообщений
    206
    Благодарности
    Получено: 139
    Отправлено: 14
    Добрый день, коллеги! Хочу исследовать тему применительно к валютным парам.

    Парный трейдинг (англ. Pairs trading) — рыночно-нейтральная инвестиционная стратегия, основанная на использовании феномена корреляции стоимости некоторых ценных бумаг.
    Основной принцип Парного трейдинга заключается в выявлении пары ценных бумаг с высокой степенью корреляции, одна из которых значительно выросла или упала в цене относительно другой, после чего происходит короткая продажа переоцененной ценной бумаги и покупка недооцененной ценной бумаги. Таким образом, формируется Бета-нейтральный портфель, доходность которого будет зависеть не от общего направления движения рынка, а от будущего отношения стоимости одной ценной бумаги к другой.
    1) Определение уровня корреляции между двумя парами
    Для торговли отбираются пары с высоким коэффициентом корреляции, чем выше, тем лучше.
    [0.75, 1] - положительная корреляция, пары двигаются в одну сторону.
    [-1, -0.75] - отрицательная, в разные стороны.
    Индикаторы разрабатываю сам, все формулы имеются (парный трейдинг на фондовом рынке).
    Пример высокой положительной корреляции: CADJPY vs USDJPY 0.95
    Correlation.jpg
    Индикатор корреляции, настройки:
    PHP код:
    Symbol_1 "CADJPY";
    Symbol_2 "USDJPY";
    Correlation_Period 50// Количество баров для расчета корреляции
    Text_Color clrLimeGreen
    Вложения Вложения

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось SilverKZ; 10.10.2019 в 21:36.

Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Парный трейдинг(pair trading)
    от edg в разделе Конкурс "CopyFX: Трейдеры"
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 20:45
  2. Трейдинг от А до Я -оффтоп
    от Pomagaibo в разделе Разное
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 02.08.2015, 21:04
  3. летом трейдинг возможно не будет, нужно заработать денег на трейдинг!
    от NEWFXROMAN1 в разделе Конкурс от модераторов "Рассказ на тему "Лето и трейдинг"
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 17:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •