Теория случайного входа Демо-счета
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Теория случайного входа Демо-счета

  1. #1
    Уважаемый Аватар для Сергей26
    Регистрация
    22.04.2013
    Сообщений
    3,063
    Promo (¢)
    18,805
    Благодарности
    Получено: 2,084
    Отправлено: 1,102

    Теория случайного входа Демо-счета

    Открыть новый торговый счет и начать торговлю на нем, с ведением дневника, меня заставили следующие обстоятельства. Прочитав не мало стратегий в конкурсных проектах нашего форума, я обратил внимание на следующие моменты. Во многих из них, автор стратегии дает подробное описание условий входа в рынок. Условия понятны. Если так - купить, если эдак - продать. А вот с выходом все обстоит намного сложнее. В некоторых из них я встретил такие описания.
    Если на рынке что то пошло не по моему сценарию, рассматриваю оптимальные места для принудительного выхода из рынка.
    Сделка может быть закрыта в ручном режиме как в плюсе, так и в минусе, если ситуация на рынке изменилась
    Закрытие ордера происходит по SL и TP, или вручную в зависимости от ситуации на графике, или рынке.
    Выход из рынка в зависимости от дальнейшей структуры волны.
    Авторов этих слов прошу не дуться на меня. Но мне не понятны абстрактные "Если ситуация изменилась". Ситуация меняется с каждым новым тиком. Или я не прав?
    Спроси массу трейдеров о важности входа и выхода, думаю многие скажут, что вход куда важнее. Нужно же выжидать момент. Нужны условия для принятия решения.
    Давным давно я прочитал одну книгу. Так давно, что и автора забыл, и название. Помню только, что автор буржуйский, а название связано с математическим методами расчета системы управления капиталом. Так вот автор той книги описывал теорию случайного входа. Сама методика была описана не очень подробно. Но суть в следующем покупать или продавать как подброшенная монетка ляжет. А вот выходить из сделки по четко сформулированным правилам. Правила не помню. Поэтому подобрал свои.
    Т.е мы попытаемся доказать или опровергнуть неважность точки входа.
    Как будем определять случайность? Просто. Когда есть время и желание торговать, смотрим на предыдущую свечу от текущей часового таймфрейма. Она сформировалась и закрылась. На четырех пунктах смотрим на последнюю цифру. Если четная, то покупаем, если нечетная, то продаем.
    Дожидаемся закрытия и смотрим дальше. Моменты входа и выхода я буду описывать в журнале. Если кто-то желает добавить случайности может присоединиться.
    Если в течение часа, после того как я объявлю о закрытии, поступит предложение от любого участника форума о продаже или покупке, то оно будет выполнено. Т.е. дожидаемся сообщения о закрытии и пишем, что дальше делать. Желающим насолить предлагаю писать по их мнению убыточные варианты)))
    Правила выхода оставим без оглашения.
    Сегодня пятница,так что начнем с понедельника. С понедельника интереснее начинать))
    Кстати сейчас уже можно дать приказ на первую сделку. Как доберусь в понедельник до терминала выполню.

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Уважаемый Аватар для Сергей26
    Регистрация
    22.04.2013
    Сообщений
    3,063
    Promo (¢)
    18,805
    Благодарности
    Получено: 2,084
    Отправлено: 1,102
    Поехали)) Последний час закрылся 1.2705. Поэтому продаем.
    2014.10.27 07:48 sell 1.00 EURUSD at 1.2703 sl: 1.2725 tp: 1.2684

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Уважаемый Аватар для Сергей26
    Регистрация
    22.04.2013
    Сообщений
    3,063
    Promo (¢)
    18,805
    Благодарности
    Получено: 2,084
    Отправлено: 1,102
    Закрылась по TP. Прибыль 190. Прошлый час закрылся 1.2694. Стало быть, согласно выбранной стратегии покупать требуется)) Но подождем. Может кто чего посоветует)) Может этот час закроется нечетным.

    - - - Добавлено - - -

    Час новый наступил. Будем дальше входить. Случайно оказалось, что сейчас нужно продавать. Цена закрытия прошлого часа нечетная.
    2014.10.27 13:02: sell 1.00 EURUSD at 1.2679 sl: 1.2711 tp: 1.2669

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Уважаемый Аватар для Сергей26
    Регистрация
    22.04.2013
    Сообщений
    3,063
    Promo (¢)
    18,805
    Благодарности
    Получено: 2,084
    Отправлено: 1,102
    Закрыто по TP Прибыль 100. По последнему часу продаем.
    2014.10.27 17:10:58.925 '1613343': order was opened : #76185320 sell 1.00 EURUSD at 1.2701 sl: 1.2716 tp: 1.2688

    - - - Добавлено - - -

    Закрылись по стопу. Убыток 150.
    2014.10.27 17:40:33.123 '1613343': order was opened : #76187650 sell 1.00 EURUSD at 1.2710 sl: 1.2750 tp: 1.2676

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Теоретик
    Регистрация
    06.10.2014
    Сообщений
    306
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 6
    Отправлено: 0
    Можно добавить?
    Внести еще больший элемент случайности.
    Определяем buy/sell случайно, стоп/профит ставим одинаково, их размер берем от максимального движения случайно выбранного бара из истории старшего ТФ (чтоб какое-нибудь движение ожидать). После выхода из сделки или сразу вход, или ждем случайно выбранный период времени (его можно ограничить). Ну, и лот тоже случаен - из диапазона. К примеру 0,01-0,1. Освою программирование, обязательно напишу подобное.

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Новичок Аватар для vr-z
    Регистрация
    21.02.2015
    Сообщений
    65
    Promo (¢)
    785
    Благодарности
    Получено: 8
    Отправлено: 6
    Сергей26, скажите, а вы забросили этот счет по методу случайного входа или набралась какая-то статистика?
    Дело в том, что я сам как-то тоже задумывался над "тестированием" системы а-ля "орел или решка", но как-то всё было недосуг
    Интересен вариант входа, который вы предложили:
    Цитата Сообщение от Сергей26 Посмотреть сообщение
    На четырех пунктах смотрим на последнюю цифру. Если четная, то покупаем, если нечетная, то продаем.
    Только вот я не понял, мы ставим уровни SL и TP или нет?

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Уважаемый Аватар для Сергей26
    Регистрация
    22.04.2013
    Сообщений
    3,063
    Promo (¢)
    18,805
    Благодарности
    Получено: 2,084
    Отправлено: 1,102
    Цитата Сообщение от vr-z Посмотреть сообщение
    а вы забросили этот счет по методу случайного входа или набралась какая-то статистика?
    Забросил. Причем сразу.
    Правила выхода были сформулированы точно и по ним просил написать скриптик на закрытие. Скриптик мне так и не написали, а сидеть караулить графики точно времени нет. Расчет был на то, что открытие - запуск закрывающего советника и уход по своим делам.
    Это был эксперимент, который вполне мог быть заброшен.

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Уважаемый Аватар для viktan
    Регистрация
    18.09.2014
    Адрес
    Far, far away...
    Сообщений
    3,014
    Promo (¢)
    11,590
    Благодарности
    Получено: 2,423
    Отправлено: 1,314
    Я тут недавно проводил кое какие исследования вероятностей на форекс. Суть простая, случайный вход, в случайном направлении. Стоп равен профиту без учета спреда. То есть учитывалось только движение Bid цены на X пунктов в 1 или другую сторону. Сразу после закрытия сделки открывается следующая, тоже в случайном направлении. Результаты оказались не то чтобы очень неожиданными, но уж точно интересными. Так вот, ровно половина сделок закрывалась по стопу и половина по профиту. Причем, это верно как для коротких, так и для длинных сделок. То есть независимо от состояния рынка, наличия или отсутствия глобальных трендов, 50% коротких и 50% длинных сделок закрывались в профит. Причем независимо от размера X стопа (в определенных пределах, конечно же, для стопа в 1000 пунктов не хватит всей истории для набора достаточного для статистики количества сделок). Средние и максимальные серии убыточных и прибыльных так же были равны.
    Более того, нормальное распределение так же выполняется и для неравных стоп - профит. Например, для соотношения стоп к профиту как 1 к 2 , процент прибыльных становится 33% (1/3).
    Получается, что мы теряем только спред на каждой сделке (профит = Х-спред, Стоп = Х + спред).
    Думаю, уже понятно, что дополнив систему сводом правил по отслеживанию сделки (), можно получить статистически прибыльную торговую систему, работающую на случайном входе.
    Возможно, когда нибудь созрею к более подробному описанию этого вопроса.

    Сергей26, еще с создания темы хотел спросить: а правила выхода из сделки - это ваше личное и секретное изобретение?

    Вы не можете благодарить!
    Хоть и не ново, я напомню снова: перед лицом и друга и врага, Ты - господин несказанного слова, а сказанного слова - ты слуга.
    ©Омар Хайам

  9. #9
    Новичок Аватар для vr-z
    Регистрация
    21.02.2015
    Сообщений
    65
    Promo (¢)
    785
    Благодарности
    Получено: 8
    Отправлено: 6
    Цитата Сообщение от Сергей26 Посмотреть сообщение
    Это был эксперимент, который вполне мог быть заброшен.
    И всё же я попробую его повторить Вот, как раз с начала месяца и начну. На демке.
    Еще раз сформулирую правила.

    Открываем терминал и по цене закрытия последней часовой свечи определяем:
    1. цена (по 4-хзнаку) чётная - buy, нечётная - sell
    2. уровень SL - 30 пт, уровень TP - 40 пт (без учета спреда)
    3. максимальное количество открытых ордеров по одному инструменту - 10
    4. открывать позицию можно в любое время (как захочешь), но с интервалом как минимум 1 час.
    5. валютные пары - eurusd и gbpusd
    6. размер лота в данном случае роли не играет, нам важен результат в пунктах.

    В общем, надеюсь. что как минимум на два-три месяца меня хватит. Результаты буду выкладывать сюда.
    Если кто-то еще захочет присоединиться к данному эксперименту, то пожалуйста. Для более полной статистики большее количество независимых счетов не помешает .

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Уважаемый Аватар для viktan
    Регистрация
    18.09.2014
    Адрес
    Far, far away...
    Сообщений
    3,014
    Promo (¢)
    11,590
    Благодарности
    Получено: 2,423
    Отправлено: 1,314
    vr-z, с фиксированным SL и TP ваш эксперимент моделируется в тестере простым советником на 15 строк.
    Собственно, примерные результаты можно прикинуть из моего предыдущего поста.
    Суть эксперимента Сергей26 состояла в том, что любой вход можно вытянуть некими правилами выхода в плюс.

    Вы не можете благодарить!
    Хоть и не ново, я напомню снова: перед лицом и друга и врага, Ты - господин несказанного слова, а сказанного слова - ты слуга.
    ©Омар Хайам

Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Тс 50/50 Демо-счета
    от Kross в разделе Архив. Торговые журналы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.07.2016, 11:43
  2. Дневник конкурсного счета Демо-счета
    от MONN в разделе Архив. Торговые журналы
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 02:59
  3. Мой журнал Демо-счета
    от Hakata в разделе Архив. Торговые журналы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 08:58
  4. Вся моя торговля Демо-счета
    от koctik в разделе Архив. Торговые журналы
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 04.07.2015, 13:33
  5. Маржин_Колл Демо-счета
    от uranmaximum в разделе Архив. Торговые журналы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 17:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •