Краткие заметки трейдера
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Краткие заметки трейдера

  1. #1
    Уважаемый Аватар для writer
    Регистрация
    03.11.2014
    Адрес
    ДНР
    Сообщений
    4,402
    Promo (¢)
    3,820
    Благодарности
    Получено: 2,426
    Отправлено: 1,653

    Post Краткие заметки трейдера

    Привет всем!
    После победы в конкурсе от модераторов у меня возник замысел, а почему бы не начать делиться с остальными своими мыслями и идеями о валютном рынке. Моя идея достаточно простая. Если трейдера сравнить, например с ювелиром, который берет в руки алмаз и начинает над ним работать. По сути алмаз это обычный булыжник, который если будет валяться на дороге мы просто отшвырнем его ногой или переступим, не зная сколько тысяч или даже миллионов зеленных шло к нам в руки. Почему я сравниваю трейдера с ювелиром? Да потому, что когда трейдер в первый раз устанавливая торговый терминал, он становиться ювелиром своей судьбы.

    Надеюсь, что уже дал некоторым из вас почву для размышлений...

    imagesEDZS29AD.jpg

    Итак, пора перейти к первой самой важной заметке для трейдера - индикаторы. Не существует четких правил сколько индикаторов должно быть использовано в торговой системе: один, три, пять или больше десяти. Если сравнивать индикаторы с автомобилями, то трендовый, например, ADX это "Ferrari", осцилятор ССI можно принять за классический "Chevrolet Impala 1967", есть также о информативные индикаторы которые мысленно можно представить как рекламные авто, рассекавшие улицы больших городов.

    Лично для себя я выделил главное правило, что процент успешных сделок не зависит от количества используемых индикаторов.

    Доктор Александр Элдер говорил:
    Правило пятизарядного ружья: цена открытия, цена закрытия, максимум, минимум и длина бара. Трейдер должен использовать максимум 5 индикаторов, если больше то у вас уже проблемы.
    Я взял за основу его правило, и сделал соответствующие выводы.

    Мое правило взято с определения средней типичной цены:

    Минимум, максимум и цена закрытия
    Максимум 3 индикатора...

    Конечно мой взгляд на трейдинг может быть неправильным, однако если вы спросите любого программиста, который профессионально занимается своим делом то получите примерно такой ответ: "не может быть правильного и неправильного стиля программирования, один пишет программу так, а другой иначе, но это не означает что он или я делаю что-то неправильно... главное бы программа работала".

    В своей торговой стратегии я использую всего 2 индикатора: трендовый и осциллятор. Чем проще торговая система, тем она эффективнее. Терминал - это рабочее место спекулянта, а как правило на работе человеку редко бывает комфортно. Вы ведь устраиваясь на работу не приходите же со списком требований: например, хочу там отдельный кабинет, кожаный диван, 2-х симпатичных помощниц...

    Неудобство способствуют развитию у человека сильной мотивации.

    Трейдинг это работа, а не развлечение!


    P.S. По выходным, когда рынок закрыт буду дополнять тему новыми заметками.

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Уважаемый Аватар для writer
    Регистрация
    03.11.2014
    Адрес
    ДНР
    Сообщений
    4,402
    Promo (¢)
    3,820
    Благодарности
    Получено: 2,426
    Отправлено: 1,653

    Ремень безопаности в форекс...

    Читая разные книжки, статьи, просматривая видео в интернете мы постоянно наталкиваемся на рекомендации так называемым "гуру технического анализа", которые нас якобы учат делать защитные остановки. К сожалению, на форуме данная тема очень плохо освещена, и в принципе нет такой волшебной формулы, в которую трейдеру только нужно вбить нужные параметры и мы получим идеальное значение Stop Loss - ремня безопасности на форексе.

    imagesUIL2FF2B.jpg

    Итак, своей краткой авторской заметкой я решил как можно более полно рассмотреть эту тему.

    Следуя рекомендации доктора Элдера:
    Читайте и слушайте специалистов, но сохраняйте долю здорового скептицизма. Задавайте вопросы и не верьте экспертам на слово.
    Я всегда следую этому совету, поэтому начну с резкой критики классического способа расставления защитной остановки. Большинство специалистов якобы утверждают, что рекомендуется устанавливать Stop Loss на продажу на предыдущем максимуме(пике) по цене закрытия, а на покупку соответственно на предыдущем минимуме(спаде). Спешу с этим не согласиться.

    Данный способ представляется мне как попытка загнать "торговый хаос" в строгий алгоритм и на рисунке ниже я привел пример.

    usdcad-m-h1-robotrade-ltd.jpg

    Следуя классическим правилам, в момент сделки №1 уровень Stop Loss находится настолько близко, что любое волнение трейдеров может выбросить вас с рынка, подобно большой волне, когда вы входите в бурлящее море, а оно вас отбрасывает обратно на берег.

    Попытка войти в рынок на длинной сделки №2, указывает на то, что последний спад так далеко, что придется рисковать куда большей суммой, чем позволяет ваша система управления финансами.

    Только в книжках на картинках красиво изображают тренд, который имеет примерно одинаковые пики и спады, и вот там уж поставить стоплосс... это проще, чем войти в личный кабинет на RoboForex.


    Способы опредления уровней Stop Loss:
    1. Пики и спады.
    2. Индикатор Parabolic.
    3. Графические пики.
    4. Визуализатор.
    5. Средняя свеча + ATR.
    6. Способ доктора Элдера.


    Способ №1.
    Установите вашу защитную остановку на уровне последнего пика или спада. При покупке немного ниже предыдущего спада, а при продаже чуть выше пика. Многие начинающие трейдеры устанавливают стопы по теням свечей, хотя рекомендуется использовать только уровни закрытия.

    Способ №2.
    Индикатор Параболик можно использовать, как фильтр для проверки своих сигналов, и также как точный барометр уровней безопасной остановки. Также индикатор полезен для извлечения максимальной прибыли путем передвижения Stop Loss по сигнальным точкам по мере движения рынка.

    Способ №3.
    Это способ мне показал один мой хороший друг. Он визуально рисует на графике соответственно пик или спад и соответственно устанавливает на его пике Stop Loss. Лично я считаю этот способ экзотическим и не рекомендованным к использованию, но включил его в обзор для полноты картины.

    usdcad-m-h1-robotrade-ltd.jpg

    Способ №4.
    Данный способ в подавляющем большинстве своем используют новички. Он заключается в том, что уровень Stop Loss они передвигают на некий неопределенный интуитивный уровень, некоторые, на несколько клеток.

    Способ №5.
    Суть данного способа заключаются в том, что берут размер средней свечи и добавляют к нему значение индикатора ATR за определенный период. Также можно взять цену закрытия или макасимум и отложить от нее сумму индикатора. Этот способ преимущественно работает на дневных графиках.

    Способ №6.
    Это мой самый любимый способ - доктора Элдера. На дневном графике определяется точка входа. При покупке создаем отложенный ордер чуть выше максимума свечи, если вдруг пойдет рынок в нашу сторону, то ордер сработает. Профит устанавливаем немного ниже минимума свечи за последние 2 дня. Выбираем свечу та что длиннее. При продажи все делается только наоборот.


    И напоследок, в качестве заключения хотелось бы привести пару лирический строк немного мной перефразированных....
    Есть время взглянуть судьбе в глаза,
    Пока еще не поздно нам сделать остановку, а?
    Трейдер, нажми на тормоза!

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Уважаемый Аватар для writer
    Регистрация
    03.11.2014
    Адрес
    ДНР
    Сообщений
    4,402
    Promo (¢)
    3,820
    Благодарности
    Получено: 2,426
    Отправлено: 1,653

    Фундаменталист против тех. аналитика

    Уже не один десяток лет не утихают споры, что лучше технический и фундаментальный анализ. Некоторые очень консервативные трейдера даже утверждают, что технический анализ можно сравнить с сеансом у гадалки. Но вот что особенно интересно. Если сопоставить доходность трейдеров-фундаменталистов и тех. аналитиков, то у последних доходность намного выше. И причины этого довольно простые.

    1. Фундаменталист исследует причины.
    2. Тех. аналитик работает со следствием.
    images.jpg

    Наверное, вы много раз слышали что с помощью фундаментального анализа можно спрогнозировать будущее, например, что произойдет например через пол года. И, скажите, тогда почему фундаменталисты на бирже теряют деньги? Ответ, думаю и в разъяснениях не нуждается. Это кроится в нашей психологии. Человек гораздо проще разобраться с последствиями, чем с причинами. Если бы в комнате собрались группа фундаменталистов, то они могли бы спорить целую ночь насчет тех или иных факторов, а вот у тех. аналитиков причин спорить друг с другом намного меньше. Вот например, линию тренда можно провести всего 2-мя способами, либо по ценам закрытия, либо по теням свечей... а среди фундаменталистов такое согласия вряд ли встретишь.

    Главная причина, что например на форуме RoboForex не встретишь таких трейдеров, которые открывают сделки на 1-1.5 года... которые по сути являются инвесторами. Вот там и целые группы занимаются фундаментальным анализом, а одному как-то не по силам эффективно работать в этой области.

    Еще один важный факт, что данные которые мы получаем через ленты новостей, экономические каналы и т. д. по мере поступления уже становятся неактуальными. Отсутствие доступа к закрытой и секретной информация причина почему фундаменталисты теряют деньги.

    Я считаю, что рассмотрение темы фундаментализма в рамках внутридневной торговли даже вредно. Также доктор Элдер, утверждает, что вредно читать газеты, смотреть телевиденье, обсуждать со знакомыми и друзьями открытые сделки... хороший трейдер это погруженный в себя малообщительный человек.

    С другой стороны технический анализ имеет практическую основу; он не учит человека политики, экономики... а позволяет реально работать с рынком. Трейдер должен работать не с заоблачными фактами, а с ценой. Если привести другой пример, то чтобы летать на самолете необязательно изучать как он устроен, слушать выступления инженеров и конструкторов, а просто пойти и купить билет.

    Необязательно знать причины строительства завода, изучать планы производственных цехов, чтобы там работать....
    Есть также трейдеры, которые работают в обеих областях. Это по моим убеждениям в корне не правильно. Чем меньше область выберет себе трейдер, тем эффективней сможет работать в ее русле...

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось writer; 08.12.2014 в 17:00.

  4. #4
    Уважаемый Аватар для writer
    Регистрация
    03.11.2014
    Адрес
    ДНР
    Сообщений
    4,402
    Promo (¢)
    3,820
    Благодарности
    Получено: 2,426
    Отправлено: 1,653

    Как преуспеть на рынке?

    Многие начинающие спрашивают, как стать успешным... с чего начать учить такую сложную вещь, как "форекс". Торговля на рынке очень интересное занятие: это можно сравнить с какой-то интеллектуальной игрой, где только ум и знания своего дела помогают выходить победителем. Не существует стопроцентного способа получать с рынка прибыль в таком количестве, какое вам требует для шикарной жизни.



    Итак, вот по моему убеждению главные 3 причины почему новички уходят с рынка:
    1. Отсутствие дисциплины.
    2. Фантазии о рынке.
    3. Мне нужна чудо-машина.

    Новички, которые приходят на рынок первым делом узнают о якобы "волшебных" индикаторах, которые по уверению продавцов очень прибыльны. Часто можно услышать, что начинающие облазили все форумы, перепробовали все торговые системы и как не умели торговать так и не умеют. и сейчас я постараюсь разобраться в чем же причина.

    1. Индикаторы являются частью технического анализа, поэтому прежде чем ими пользоваться необходимы хорошие знания по техническому анализу и практика работы с ценами. Каждый индикатор построен по определенной формуле и прежде чем его использовать нужно разобраться откуда же берет индикатор свои показания, как они формируется. Если новичку рассказали, что если скользящая пересчет шкалу 100 сверху вниз то нужно продавать... это все равно что когда человек тонет в море раскрыть книгу начинающего спасателя и прочесть ему вслух главу о мерах предосторожности для отдыхающих на воде. Это обычно ему ничем не поможет.

    2. Очень много читайте! Так как большинство профессиональных трейдеров по сути самоучки, то единственный мой совет это много читать и изучать. Но предупреждаю, что есть книги которые очень вредны для прочтения! Автор книги важнее чем даже ее содержание. Если автор на бирже не достиг успеха, то он вряд ли сможет вам дать полезные знания. Самые ценные книги - это классика фондового и фьючерсного рынков. Джон Мерфи, Александ Элдер, Джек Швагер и другие. Книги написанные при заказе или спонсорстве ДЦ или брокеров это стопроцентное зло. Избегайте их!

    3. Если вам кажется, что вы выучились... то начинайте учиться с еще большим усердием.

    Пару слов о советниках

    Начинающему категорически запрещено использование советников. Не зная как и что функционирует вы неосознанно подвергаете себя риску. Большинство советников имеют много настроек, а если пользователь не знает что и как работает... это приводит к потере денег.

    Итак, из новичка профессионалом сделает только тот самый благородный труд, который превратил обезьяну в человека...

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось writer; 19.12.2014 в 13:00.

  5. #5
    Уважаемый Аватар для writer
    Регистрация
    03.11.2014
    Адрес
    ДНР
    Сообщений
    4,402
    Promo (¢)
    3,820
    Благодарности
    Получено: 2,426
    Отправлено: 1,653
    Управление капиталом, думаю, самые важные знания, которыми должен обладать трейдер. По большой логике, особенно среди новичков можно увидеть, что они начинают изучать ТС, штудируют фундаментальный и технический анализ, хотя все завязано именно на управлении капиталом. На самом деле цель трейдера - это работа с капиталом. Ничего больше. Все остальное это факультатив!

    Существует 2 модели управления капиталом.
    1. Классический(1%, 2%, 5%, 15%)
    2. По усмотрению(статистический с двойным процентом)

    Начну с классической модели, которая самая популярная и о которой все говорят и пишут:
    Каждый трейдер определяет для себя какой суммой готов рисковать и по формуле определяет для себя "деловой риск".
    Risk(SL) = (Deposit / 2) * Index Risk(0.01 для 1%, 0.02 для 2% и. т. д. )

    Максимальная залоговая сумма на все сделки не должна превышать 10%
    В торговле можно использовать только 50% вложенных средств
    Диверсификация рисков на разных рынках(валюта, металлы, акции) обязательна!


    Модель управления капиталом по усмотрению позволяет увеличивать размер риска не более чем в 2 раза и расчитыватся по следующей формуле

    Risk(SL) = (Deposit / 2) * (Index Risk(0.01 для 1%, 0.02 для 2% и. т. д. ) * 2)

    Например, у трейдера есть депозит размером в 1000$. Для расчета я взял именно риск "по усмотрению", рекомендуемый для сделок с положительным математическим ожиданием

    Risk(SL) = (1000 / 2) * (0.02 * 2)
    Деловой риск составит 20$ при риске в 2%.


    При использовании этого метода нужно учитывать собственную торговую статистику за период не менее чем 3-6 месяцев.

    Вы не можете благодарить!

Похожие темы

  1. Ответов: 302
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:01
  2. Перезагрузка трейдера
    от writer в разделе Клуб писателей
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 23:40
  3. "Непутёвые заметки" участника о проекте ContestFX
    от iPlumBum в разделе ContestFX - конкурсы для трейдеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 12:27
  4. Сон и реальность трейдера
    от vladimir16 в разделе Конкурс от модераторов "Рассказ на тему "Лето и трейдинг"
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 11:33

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •