Индикатор Полосы Боллинджера
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 24

Тема: Индикатор Полосы Боллинджера

  1. #1
    Уважаемый Аватар для viktan
    Регистрация
    18.09.2014
    Адрес
    Far, far away...
    Сообщений
    3,028
    Promo (¢)
    11,670
    Благодарности
    Получено: 2,436
    Отправлено: 1,321

    Индикатор Полосы Боллинджера

    Полосы Боллинджера были изобретены американским трейдером и финансовым аналитиком Джоном Боллинджером в конце 80-х годов прошлого века, в составе собственной системы анализа финансовых рынков, названной автором, как «система рационального анализа». Рациональный анализ – это объединение классических видов анализа: фундаментального и технического.
    Индикатор Bollinger bands один из известнейших индикаторов и присутствует в стандартной комплектации всех популярных терминалов. В терминале Metatrader его можно найти в группе «Трендовые индикаторы». Во множестве торговых стратегий индикатор используется для поиска точек зарождения и разворота тренда, для определения волатильности рынка, для подтверждения фигур свечного анализа. Индикатор можно использовать как сам по себе, так и комбинировать с другими типами индикаторов.
    Что же представляет из себя индикатор? Технически: центральная линия это простая n-периодная скользящая средняя, а верхняя и нижняя граница рассчитывается как средне-квадратичное отклонение цены от центральной линии, дополнительно помноженное на коэффициент отклонения D. Формулы расчета можно найти под спойлером:

    Скрытый текст

    [свернуть]

    Визуально Полосы Боллинджера представляют из себя канал с динамически изменяемой шириной, где направление центральной линии показывает направление тренда, а ширина полос - текущую волатильность цены. Помимо самих Полос Боллинджера можно выделить два производных параметра: ширина полос BandWidth, и параметр %b, показывающий, где в данный момент находится цена относительно полос Боллинджера. Значение "1" соответствует касанию ценой верхней границы полос, "0" соответственно касанию ценой нижней границы. Значение -0.15 говорит о том, что цена на 15% от текущей ширины ниже нижней границы полос Боллинджера:

    Ширину полос BandWidth показывает индикатор Standard Deviation, который находится в папке "Индикаторы/Трендовые". Для вывода на график параметра %b можно воспользоваться вот этим индикатором: percent-b-bollinger-bandwidth-tf.ex4

    Многим будет интересно, нужно ли подстраивать в индикаторе параметры количества периодов n и отклонения D. Сам Джон Боллинджер утверждает, что n=20 и D=2 (стандартные параметры) являются наиболее универсальными и хорошо работают на большинстве рынков. Сами параметры были выбраны таким образом, чтобы 89-90% времени цена находилась внутри линий Боллинджера. Если же возникает необходимость выбора других параметров, то для валютных рынков форекс, Джон рекомендует диапазон количества периодов n от 10 до 50, а отклонения, соответственно, от 1.9 до 2.1. Единственный момент – Джон советует применять индикатор не к цене закрытия, а к типичной цене, которая считается так: (High+Low+Close)/3, так как она лучше характеризует рынок, чем цена закрытия.

    Как торговать с помощью Bollinger bands? Так как индикатор представляет из себя одну из разновидностей канала, то простейшая стратегия - это работа от границ канала. То есть, пробой и возврат боковой границы рассматривается как сигнал на вход в направлении противоположной границы. Стоп ставится за образовавшийся при пробое экстремум, цели – средняя и противоположная граница:
    Несмотря на то, что такая ТС может показывать неплохие результаты, у нее есть существенные недостатки и для снижения рисков необходимо использовать дополнительную фильтрацию сигналов.

    Дальше я разберу несколько торговых систем, основанных на индикаторе Bollinger bands, с примерами реальных входов.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось viktan; 11.03.2015 в 08:49.
    Хоть и не ново, я напомню снова: перед лицом и друга и врага, Ты - господин несказанного слова, а сказанного слова - ты слуга.
    ©Омар Хайам

  2. #2
    Уважаемый Аватар для viktan
    Регистрация
    18.09.2014
    Адрес
    Far, far away...
    Сообщений
    3,028
    Promo (¢)
    11,670
    Благодарности
    Получено: 2,436
    Отправлено: 1,321
    Использование полос Боллинджера при анализе свечных моделей.

    Пожалуй, самая известная свечная модель – модель разворота «Голова и плечи»(и ее аналог для нисходящего тренда – «перевернутые голова и плечи»). Также достаточно часто появляется модель разворота «двойная вершина»/«двойное дно». Несколько реже появляется модель «Тройная вершина»/»Тройное дно». Идеальные модели (одинаковая высота плечей в первой и вершин во второй и третьей, горизонтальная линия шеи и пр.) встречаются на графиках достаточно редко. Торговать такие модели легко, их хорошо заметно на графике. Однако, возникает вопрос, как определить не идеальную модель (например, модели «двойная вершина/основание» часто имеют разную высоту экстремумов) в процессе ее формирования, а не на истории. Сейчас я покажу, как полосы Боллинджера могут помочь в этом деле.
    Основная идея заключается в определении относительного моментума экстремума. Если пик экстремума пробивает боковую линию Боллинджера, то это чаще всего означает, что тренд еще в силе и сдавать позиции не собирается. И наоборот, как только следующий максимум или минимум полностью остается в пределах полосы Боллинджера, это первый сигнал на возможность близкого разворота. И даже если в абсолютной ценовой шкале следующий максимум выше предыдущего, в относительной – относительно полос Боллинджера – максимум считается ниже. Тренд потерял силу. Хорошая иллюстрация приведена на графике ниже.


    После почти четырехмесячного роста пара австралийский доллар/канадский доллар впервые нарисовала пик, который полностью остался внутри полос Боллинджера. Сформировалась модель «двойная вершина» и сигнал к закрытию длинной позиции. Затем цена, отбившись от центральной линии, делает еще одну попытку роста, но снова не может достичь верхней линии Боллинджера и устремляется вниз. Это левое плечо в относительной модели «голова и плечи» Боллинджера, а центральная линия выступает в качестве линии шеи. Пробой центральной линии можно расценивать, как сигнал к продажам. На этом примере так же видно, что классическая свечная модель «голова и плечи» так же будет сформирована, но значительно позже. После следует семи-месячный даунтренд, который заканчивается двойным дном. И снова второй минимум, впервые после длительного промежутка, не смог преодолеть нижнюю полосу Боллинджера. Это четкий сигнал к закрытию продаж и поиску входа в покупки. Покупать можно при пробое центральной линии или же при подтверждающих сигналах других индикаторов.

    Также полосы Боллинджера можно использовать как сигнал продолжения. Пробои боковых линий показывают, что тренд в направлении пробоя все еще силен, и можно не только не закрывать позиции, но и добавляться на откатах к средней или противоположной линии.

    Еще одно замечание относительно выбора таймфрейма. Хотя индикатор Bollinger Bands был разработан для дневного таймфрейма, можно утверждать, что индикатор одинаково хорошо работает на любом таймфрейме, вплоть до тикового графика. Сам автор не делает акцент на каком то одном периоде, однако рекомендует использовать в торговле три различных временных структуры - короткую, среднюю, длинную. У каждого трейдера может быть свое понятие для каждого термина, например это может быть комбинация (Год, Квартал, Неделя), а может быть (Неделя, День, Час) и даже (Час, 10 минут, Тики). В долгосрочной проводится подготовительный анализ, в среднесрочной - основной анализ и подготавливается торговый план. В краткосрочной - ищутся входы и исполняются сделки. Такой подход используется во многих успешных торговых стратегиях (например, "Три экрана Элдера") и зарекомендовал себя с лучшей стороны.

    Дальше перейду непосредственно к торговым стратегиям.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось viktan; 06.03.2015 в 10:25.
    Хоть и не ново, я напомню снова: перед лицом и друга и врага, Ты - господин несказанного слова, а сказанного слова - ты слуга.
    ©Омар Хайам

  3. #3
    Уважаемый Аватар для viktan
    Регистрация
    18.09.2014
    Адрес
    Far, far away...
    Сообщений
    3,028
    Promo (¢)
    11,670
    Благодарности
    Получено: 2,436
    Отправлено: 1,321
    В своей книге «Боллинджер о лентах Боллинджера» Джон говорит буквально следующее:
    «Самый большой миф о лентах Боллинджера состоит в том, что вы должны продавать на верхней ленте и покупать на нижней ленте. Это может срабатывать, но вовсе не должно.»
    В следующем методе мы фактически покупаем при пробитии верхней ленты и продаем при пробитии нижней. Итак:

    Метод 1. Прорыв волатильности.

    Метод известен также, как Сжатие. Как понятно из названия, он предвосхищает резкое увеличение волатильности, используя явление цикличности волатильности. Хотя цена, сама по себе, часто проявляет элементы цикличности (на цикличности цены основаны стохастические индикаторы, показывающие состояния перекупленности/перепроданности), назвать цену цикличной в полной мере нельзя. В отличие от нее, показатель волатильности гораздо лучше подчиняется закону цикличности. После периода низкой волатильности следует период высокой. Для наглядности этого метода хорошо подходит такой параметр индикатора Bollinger Bands, как Bandwidth или ширина полос (ширину полос показывает индикатор Standard Deviation, из стандартной поставки MT4, его можно найти в папке Индикаторы\Трендовые). Суть метода проста – мы ищем на графике места, где полосы сужаются до минимума, и ждем резкого прорыва одной из линий. Пару иллюстраций:


    Для выхода из сделки можно использовать два варианта – первый это трейлинг стоп по параболику (Parabolic SAR), второй вариант – выход по касанию противоположной ленты.

    Самой большой проблемой этого метода является ложный прорыв. Достаточно часто цена делает обманное движение в сторону, противоположную настоящему движению:


    Отфильтровать ложные прорывы можно попробовать подбором параметров индикатора. Например около половины ложных пробоев по паре AUDUSD уже не являются таковыми при параметрах n=15 и D =2.5. Ложные импульсы уже остаются в пределах полос и не активируют сигнал на открытие сделки. Так же можно на первом баре после пробоя ленты открывать сделку половиной лота, добавляясь по мере развития движения.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось viktan; 11.03.2015 в 08:02.
    Хоть и не ново, я напомню снова: перед лицом и друга и врага, Ты - господин несказанного слова, а сказанного слова - ты слуга.
    ©Омар Хайам

  4. #4
    Уважаемый Аватар для viktan
    Регистрация
    18.09.2014
    Адрес
    Far, far away...
    Сообщений
    3,028
    Promo (¢)
    11,670
    Благодарности
    Получено: 2,436
    Отправлено: 1,321
    Если в предыдущем методе использовался только индикатор Bollinger Bands и его производная – ширина полос (которую, при желании, можно вывести отдельным индикатором), то следующие методы предполагают использование дополнительных индикаторов для подтверждения сигналов полос Боллинджера. Выбрать дополнительный индикатор (или индикаторы) можно по своему вкусу, главное чтобы вы могли правильно читать и интерпретировать показания этого индикатора, и комбинация его сигналов с сигналами Bollinger Bands давала достаточную фильтрацию ложных сигналов. Не стоит выбирать индикаторы, имеющие схожую с Bollinger Bands природу – например MACD или Moving Average, так как определение тренда и показатель волатильности уже присутствуют в Bollinger Bands. Лучше всего подойдут индикаторы объема, моментума, стохастики.
    В шаблоне MetaTrader4 «Bollinger Bands» из стандартной поставки терминала используется индикатор Average True Range (ATR)
    Я буду в примерах использовать индикатор Money Flow Index (MFI).

    Метод 2. Следование тренду.

    Когда я говорил об идентификации свечных моделей, я упоминал, что пробой боковой границы полос Боллинджера чаще всего означает силу тренда в направлении прорыва. Дополнение этого простого правила одним-двумя индикаторами позволяет построить на этом хорошую торговую систему. Получив подтверждение силы от второго индикатора имеем готовый сигнал. К тому же, дополнительный индикатор позволяет не ждать прорыва, а получать сигнал уже на подходе цены к границе полос. Этот метод похож на метод прорыва волатильности, но не требует «Сжатия» и позволяет получать более ранние сигналы. Для снижения риска после получения сигнала лучше дождаться отката цены в район средней линии полос Боллинджера и входить на следующем баре после значительного движения в сторону сигнала. Иллюстрации:


    Стоп так же как и в методе 1 можно выставлять по точкам параболика, либо выходить при касании попутной (то есть при продаже – верхней, при покупке - нижней) границы Полос Боллинджера-это увеличит риск, но позволит переждать более глубокие откаты.

    Метод 3. Поиск точек разворота

    Этот метод, по сути, является дополнением к методу 2, и говорит о том, что противоположные показания Полос Боллинджера и дополнительных индикаторов являются сигналом разворота. То есть когда цена при подходе или пересечении границы Полос обновляет экстремум, а дополнительный индикатор при этом показывает ослабление силы:


    Входить в сделку можно на следующем баре после первого значительного обратного движения. Так как поиск разворота более рискован, чем работа по тренду, переводить сделку в безубыток нужно раньше. Хорошим сигналом для этого может служить пробой средней линии Полос Боллинджера. Выходом может служить касание противоположной от входа границы, либо параболик с несколько более быстрым периодом, чем при работе по тренду.

    Вы не можете благодарить!
    Хоть и не ново, я напомню снова: перед лицом и друга и врага, Ты - господин несказанного слова, а сказанного слова - ты слуга.
    ©Омар Хайам

  5. #5
    Уважаемый Аватар для viktan
    Регистрация
    18.09.2014
    Адрес
    Far, far away...
    Сообщений
    3,028
    Promo (¢)
    11,670
    Благодарности
    Получено: 2,436
    Отправлено: 1,321
    Основные методы применения Полос Боллинджера я вроде рассказал, остальное по ходу обсуждения. Оставшиеся пару недель буду выкладывать формирующиеся сетапы и сделки в режиме реального времени, согласно трех представленных стратегий.
    Прошу критиковать и задавать вопросы.

    Вы не можете благодарить!
    Хоть и не ново, я напомню снова: перед лицом и друга и врага, Ты - господин несказанного слова, а сказанного слова - ты слуга.
    ©Омар Хайам

  6. #6
    Banned
    Регистрация
    29.05.2012
    Сообщений
    638
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 145
    Отправлено: 52
    Хочу заметить, что индикатор Боллинджера также тесно связан с математикой. В частности с такими науками, как теория верояностей, математическая статистика. Даже если взглянуть на формулу расчета, то можно заметить, что используется формула расчета среднеквадратичного отклонения.

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Уважаемый Аватар для viktan
    Регистрация
    18.09.2014
    Адрес
    Far, far away...
    Сообщений
    3,028
    Promo (¢)
    11,670
    Благодарности
    Получено: 2,436
    Отправлено: 1,321
    Ну вот и первая сделка по стратегии прорыв волатильности, Фунт против Доллара, продажа:


    - - - Добавлено - - -

    Цитата Сообщение от vov4ik Посмотреть сообщение
    Даже если взглянуть на формулу расчета, то можно заметить, что используется формула расчета среднеквадратичного отклонения.
    Совершенно верно. Я уже писал в одной из тем, что цена на форекс имеет свойства случайной величины, поэтому формулы теории вероятностей для случайных величин тут вполне применимы. В частности одна из них (неравенство Высочанского — Петунина ) гласит, что вероятность того, что случайное величина отклонится на k среднеквадратичных отклонений от математического ожидания будет меньше или равна 4/9k^2. То есть с ~91% вероятностью случайная величина будет в пределах двух отклонений и с 95% вероятностью будет находится в пределах 3 среднеквадратичных отклонений. В полосах Боллинджера роль матожидания играет средняя, а в 2 отклонения действительно попадает 90% цен.

    Вы не можете благодарить!
    Хоть и не ново, я напомню снова: перед лицом и друга и врага, Ты - господин несказанного слова, а сказанного слова - ты слуга.
    ©Омар Хайам

  8. #8
    Уважаемый Аватар для viktan
    Регистрация
    18.09.2014
    Адрес
    Far, far away...
    Сообщений
    3,028
    Promo (¢)
    11,670
    Благодарности
    Получено: 2,436
    Отправлено: 1,321
    Цитата Сообщение от viktan Посмотреть сообщение
    Ну вот и первая сделка по стратегии прорыв волатильности, Фунт против Доллара, продажа:
    По фунтодоллару стоп уже находится в +100пп. (Трейлинг по параболику)

    Получил сигнал следования тренду на паре еврофунт:

    Заметен сильный тренд, подтвержденный индикатором. Вход после отката.

    Также формируются сетапы на продажу по NZDUSD и NZDJPY, если четырехчасовки закроются ниже центральной линии, можно продавать:

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось viktan; 12.03.2015 в 05:50.
    Хоть и не ново, я напомню снова: перед лицом и друга и врага, Ты - господин несказанного слова, а сказанного слова - ты слуга.
    ©Омар Хайам

  9. #9
    Уважаемый Аватар для viktan
    Регистрация
    18.09.2014
    Адрес
    Far, far away...
    Сообщений
    3,028
    Promo (¢)
    11,670
    Благодарности
    Получено: 2,436
    Отправлено: 1,321
    Фунт-доллар закрылся по стопу, профит составил +113.4пп
    Сетапы по киви пока не подтверждаются.

    Вы не можете благодарить!
    Хоть и не ново, я напомню снова: перед лицом и друга и врага, Ты - господин несказанного слова, а сказанного слова - ты слуга.
    ©Омар Хайам

  10. #10
    Уважаемый Аватар для viktan
    Регистрация
    18.09.2014
    Адрес
    Far, far away...
    Сообщений
    3,028
    Promo (¢)
    11,670
    Благодарности
    Получено: 2,436
    Отправлено: 1,321
    Цитата Сообщение от viktan Посмотреть сообщение
    Получил сигнал следования тренду на паре еврофунт:
    Забыл отписаться по сделке:
    По параболику стоп выходил в 20пп, что для такого таймфрейма маловато. Поставил стоп выше центральной линии индикатора на H4, однако откат случился чуть более глубокий.
    Закрылся по стопу. Получил убыток -114.8пп.

    По всем парам с Евро наблюдается некое замедление силы тренда, хотя о развороте полосы пока не говорят. Вероятнее всего до среды будет вялое боковое движение в ожидании выступления Йеллен.
    Из сетапов пока рассматриваю только золото:

    Хорошо видное сжатие. Ожидаем пробоя. Помним, что золото не часто, но все же "грешит" ложными движениями.

    Вы не можете благодарить!
    Хоть и не ново, я напомню снова: перед лицом и друга и врага, Ты - господин несказанного слова, а сказанного слова - ты слуга.
    ©Омар Хайам

Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Полосы Боллинджера [+15.08%]
    от sv2279 в разделе Индикаторные торговые стратегии
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 17:21
  2. Полосы Боллинджера и дивергенция
    от igor 1919 в разделе Архив. Аналитика
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 23:27
  3. Полосы боллинджера
    от sv2279 в разделе Архив. Торговые стратегии
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 10:04
  4. Полосы боллинджера
    от sv2279 в разделе Индикаторные торговые стратегии
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 10:04
  5. Полосы Боллинджера [+15.08%]
    от sv2279 в разделе Архив конкурса "CopyFX: Трейдеры"
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 13:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •