Fail Better (Провал лучше)
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22

Тема: Fail Better (Провал лучше)

  1. #1
    Альтруист
    Регистрация
    19.01.2014
    Адрес
    España
    Сообщений
    3,053
    Благодарности
    Получено: 2,788
    Отправлено: 227

    Fail Better (Провал лучше)

    Перевод ветки знаменитого и успешного трейдера с ником the_wizard (Том Piccin)
    В ветке много интересных мыслей которые касаются самой ПРИЧИНЫ возникновения сигнала который ведет к образованию торговой Модели, что бесспорно дает преимущество перед другими участниками рынка.
    Я и сам не раз задумывался над вопросом возникновения модели, да модель возникает в определенный период расстановки и смены двигающих рынок сил, паники и еще всяких психологических причин. Но вот сам источник этой причины пока понять не удалось....А его понимание даст очень большое преимущество.
    Так что тема будет полезной.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось agoge; 07.03.2015 в 14:21.

  2. #2
    Альтруист
    Регистрация
    19.01.2014
    Адрес
    España
    Сообщений
    3,053
    Promo (¢)
    1,230
    Благодарности
    Получено: 2,788
    Отправлено: 227

    Начало.

    Я бы хотел поделиться с вами как торгуя я делаю деньги.

    Я дискреционный трейдер, в первую очередь использую поддержку и сопротивление для определения моих входов и выходов.

    На протяжении этой ветки я буду делиться моделями которыми я торгую, своими мыслительными процессами и некоторым пониманием поведения рынка и трейдеров которые работают на нем.

    Если вы еще не зарабатываете деньги значит вы используете то что не работает. А если что-то не работает есть только один способ исправить это. Нужно разобрать систему которая не работает и пересмотреть каждую ее часть. Только после этого вы сможете быть умерены что каждый элемент вашей торговой системы работает с максимальной эффективностью.

    Некоторые из вас могут знать меня по моему участию в ветке J16. Я достиг многого и за это благодарю J16, я с удовольствием принимал там участие, благодаря этому я изначально увеличил свой счет с помощью метода "price action".

    Однако, когда я использовал мои входы чтобы получить место на профессиональном фьючерсном рынке в Лондоне мне посчастливилось сидеть рядом талантливыми трейдерами. И именно тогда я узнал одну вещь, что можно поймать начало движения и войти в него с высокой степенью вероятности.

    Началом движения является уровень цен. И это не после того как произошёл удар в уровень и образовался Пин бар который я искал для входа, а до того.

    Я был вынужден изучать это потому что мы не имели никакого выбора, так как управление рисками было очень жёстким и умение войти в источник движения стало крайне важным...

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось agoge; 06.03.2015 в 09:04.

  3. #3
    Альтруист
    Регистрация
    19.01.2014
    Адрес
    España
    Сообщений
    3,053
    Promo (¢)
    1,230
    Благодарности
    Получено: 2,788
    Отправлено: 227

    причина

    Я не скажу что торговля свечными моделями не является жизнеспособной стратегией. Я по-прежнему использовать их (особенно на дневном тайм фрейме) для оценки потенциального направления рынка.

    Однако, после обсуждения с другими успешными трейдерами я перестал доверять им в плане входов с одной стороны и выхода с другой.

    Давайте рассмотрим это немного подробнее.

    Бычий Пин бар например просто показывает что на уровне есть спрос. Однако тот факт что покупатели пришли не означает что они будут продолжать двигать цену вверх. Я начал думать что: "свечные модели так же как и индикаторы, отстают".

    Причина движения- это участники рынка которые взаимодействуют в области воспринимаемой ценность (или ее отсутствия) эффект формирования свечной модели.

    Получается что я буду сидеть и ждет модель так же как и другие трейдеры и говорить: "Я жду подтверждения" потому что не понимаю что торгуя эффект, а не причину, буду всегда на один шаг позади рынка...

    Таким образом, целью стало точно определить вход в области которая будет вызывать у других трейдеров желание войти, которая создаст эффект благоприятного момента, благодаря которому все больше трейдеров будут присоединятся к движению и импульс продолжиться.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось agoge; 07.03.2015 в 14:26.

  4. #4
    Альтруист
    Регистрация
    19.01.2014
    Адрес
    España
    Сообщений
    3,053
    Promo (¢)
    1,230
    Благодарности
    Получено: 2,788
    Отправлено: 227

    Образование свечной модели

    Есть еще несколько важных моментов в образовании свечных моделей.

    Во-первых, если цена торгуется на значительном техническом уровне возможна вероятность колебаний цены как в пользу лимитных ордеров так и ордеров трейдеров входящих и выходящих на рынок. Тем не менее продолжительность этой реакции неизвестна. Или как говорят дилетанты: Одно дело признать что цена будет реагировать на ключевой уровень поддержки, но совсем другое дело когда вы должны торговать.
    Как далеко пойдет цена в вашу сторону.
    Простой факт: если вы входите самом начале движения, а не после, вы не имеете много вариантов в случае если не имеется подтверждения со стороны других участников рынка.

    Это приводит мне ко второй мысли. "Вход" Пин бар как правило сам на случайной цене, это то и создает проблему для тех трейдеров которые "любят" чтобы их стопы выбивало по без убытку. Потому что место размещения без убытка абсолютно ничего не значит для рынка.

    Это привело меня к третьей мысли. Свечные модели имеют открытие и закрытие. Рынок Форекс нет. Все модели формируются в разные часы во время разных торговых сессий, и важно понимать что рынок не остановится. Таким образом это означает что "модель" может зависеть от совершенно произвольных понятий, таких например как время закрытия вашего брокер.

    Пожалуй хуже чем это является тот факт что вы можете пропустить уровень, где цена имеет чрезвычайно высокую вероятность отскока, просто потому что вы не смогли получить красивый подсвечник, который имеет правильную длину хвоста и правильный размер тела в том временном периоде который вы выбрали.

    Этот последний пункт требует времени чтобы переварить...

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось agoge; 06.03.2015 в 09:21.

  5. #5
    Альтруист
    Регистрация
    19.01.2014
    Адрес
    España
    Сообщений
    3,053
    Promo (¢)
    1,230
    Благодарности
    Получено: 2,788
    Отправлено: 227

    Важные моменты которые влияют не принятие решения

    Теперь я называю себя трейдером ценового действия( price action). Но только не в том смысле в котором многие это понимают.

    Я не слишком обеспокоен какие свечи формирует цена, я больше обеспокоен как цена перемещается и какое это движение.

    Я использую несколько вещей благодаря которым я принимаю решение о сделке.
    Вот некоторые ключевые моменты :

    Поддержка/сопротивление

    - Как цена реагирует на уровень и насколько он важен.
    - Как цена среагировала на уровень сейчас.
    - Скорость с которой цена приближается к уровню.
    - Насколько много пунктов прошла цена в тот день когда приблизилась к уровню.

    Время

    - Время суток когда цена встречается с уровнем и как это влияет на ликвидность.

    Участники рынка

    - Где могут быть расположены слабые игроки.
    - Что сделают сильные игроки что бы выбить слабых игроков.

    Настроение Участников Рынка

    - Событие которое может представлять риск в этот день и на котором сосредоточено внимание трейдеров.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось agoge; 09.03.2015 в 09:25.

  6. #6
    Альтруист
    Регистрация
    19.01.2014
    Адрес
    España
    Сообщений
    3,053
    Promo (¢)
    1,230
    Благодарности
    Получено: 2,788
    Отправлено: 227

    Пример

    Пример. Это была моя последняя сделка на Форекс (я торгую на нескольких рынках).

    Это будет довольно сложно проиллюстрировать на статическом графике но я это сделаю.

    Пара USD/JPY в пятницу торговалась возле дневного сопротивления. То обстоятельство что рынок не подходил к этой области в течении значительного времени делало эту зону для меня привлекательной.
    Фактическое сопротивление отмечено на моем графике как 84.51 средняя точка максимумов в консолидации.

    Средняя точка чрезвычайно эффективна в выявлении зон. В гораздо большей степени чем зоны с неоднократными максимумами на что обращают внимание многие трейдеры.
    Привлекает так же и движение с которым цена подошла к этой зоне.

    Во-первых цена превысила 20 период ATR(средний истинный диапазон) на дневном графике.

    Во-вторых цена ускорилась возле сопротивления. Это является ключевым фактором. Мы должны иметь ввиду что импульс не обязательно указывает на силу. Но он делает принятие решения психологически трудным. А самые трудные сделки иногда являются самыми лучшими.

    Цена прошла выше 84.51. В этот момент становится ясно, что " рынок " пойдет выше сопротивления что бы сбить стопы.
    Дело здесь в том что сильные игроки будут пытаться протолкнуть цену вверх что бы выбить более слабых игроков с рынка. Это не новые и довольно простые вещи для понимания.
    Я открыл сделку на продажу ниже максимумов 84.51, целью были предыдущие максимумы (обведенные кружком). См. график 1.

    Это был не идеальный вход и прибыль была не большая, цена дошла до цели - белая пунктирная линия на графике 2. Там у меня был размещен отложенный ордер на покупку.


    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Альтруист
    Регистрация
    19.01.2014
    Адрес
    España
    Сообщений
    3,053
    Promo (¢)
    1,230
    Благодарности
    Получено: 2,788
    Отправлено: 227

    Важность памяти

    В книгах и на форумах много пишут о необходимости "дисциплины" и необходимости "терпения". Они правы.
    Но так мало говорится о том насколько важна хорошая память..

    Память настолько важна для меня в трейдинге что я уделяю ее анализу больше времени чем фундаментальному или техническому анализам.

    Вы можете быть удивлены, но Эдвин Лефевр. В своей книге "Воспоминания биржевого спекулянта" говорил то же самое:
    Я рано усвоил еще один урок - на Уолл-стрит всегда все одно и то же. Ничего нового и быть не может, потому что спекуляция стара, как этот мир. Сегодня на бирже происходит то, что уже было прежде и что повторится потом. Это я запомнил навсегда. Мне кажется, что я и сейчас могу вспомнить, когда и как я это понял. Это мой способ накапливать опыт.

    Я стараюсь помнить все.
    Но память несовершенна. Торговые сделки не запоминаются.

    Итак, самый простой способ преуспеть в торговле это ведение торгового журнала.
    Очень мало людей применяют это в своей торговле..
    Только те кто ведет торговый журнал могут сказать, по каким дням у них наиболее выгодные сделки, в какой период времени, какое соотношение риск/прибыль, что у них получается лучше, а что хуже. Все это очень важно потому что это анализ сделок как прибыльных так и убыточных.

    Это позволит усовершенствовать вашу технику..

    Почему я назвал эту ветку "Провал лучше"- потому что это признак хорошего трейдера.
    Неважно, насколько хорошо у вас получается, всегда есть способ улучшить вашу торговлю.
    Трейдинг- это процесс постоянного совершенствования.

    Позвольте мне на примере проиллюстрировать запись журнала и ее связь с успешной торговлей.

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Альтруист
    Регистрация
    19.01.2014
    Адрес
    España
    Сообщений
    3,053
    Promo (¢)
    1,230
    Благодарности
    Получено: 2,788
    Отправлено: 227

    Важность журнала

    Недавно я изучал журналы трейдеров.
    Трейдеры использовали дискреционные входы и выходы.
    Я поручил им чтобы они записывали результаты своих сделок: какое количество пунктов было у сделки , скорость движения цены и т.д.
    Я также заставил их пересматривать сделку после того как она была завершена и записывать что бы произошло если бы были использованы некоторые другие стратегии выхода.
    Мы использовали некие стратегии выхода представляющие интерес.

    Первая, не предпринималось никаких действий. Это означает что либо будет стоп либо цель будет достигнута. Ничего другого не применялось.

    Вторая, переводить стоп в без убыток только тогда когда цена пройдет- 0.5 R (пол размера стопа) и затем держать его пока цена не достигнет цели или пока не закроется по без убытку.

    Третья, в финальной части сделки подтягивать стоп после каждой часовой свечи, пока его не выбьет или пока сделка не закроется после достижения цели.

    Результат был такой:
    Первая. Не одна Из четырех стратегий выхода которая использовались с выходом ничего не предпринимать не принесла прибыли.
    В журнале записаны неопровержимые доказательства что их анализ был верным, но их ручное ведение сделок привело к проигрышу.

    Вторая. В переводе в без убыток результат был лучше, но это все равно привело к убытку за период испытания.

    Третья. Дискреционное управление, тоже вызвало значительные потери.

    Самое худшее было использование трейлинг-стопа (кстати очень распространено среди многих трейдеров).

    Опять же, это не означает что они не будут работать у вас, потому что ваши входы будут отличаться, но то что журнал покажет вам это будет конкретное доказательство того что вам нужно сделать, чтобы получить прибыль.

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Альтруист
    Регистрация
    19.01.2014
    Адрес
    España
    Сообщений
    3,053
    Promo (¢)
    1,230
    Благодарности
    Получено: 2,788
    Отправлено: 227

    Статистика

    На этот раз я буду использовать реальную торговлю, чтобы показать насколько полезно ведение торгового журнала и почему любители последовательно терпят неудачи.
    Давайте посмотрим на воскресное открытие рынка Форекс.
    Воскресный разрыв (Геп, если он возникает) является важной частью моей стратегии. График 1 показывает два последних гепа которые я торговал на паре EUR/USD
    Не существует никакой причины что бы не зарабатывать на этом деньги. Вы просто должны использовать записи вашего журнала в качестве статистики, чтобы найти правильный путь.
    Тестирование помогает но оно не заменит реальной торговли в которой эмоции могут убить.

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Альтруист
    Регистрация
    19.01.2014
    Адрес
    España
    Сообщений
    3,053
    Promo (¢)
    1,230
    Благодарности
    Получено: 2,788
    Отправлено: 227

    Любительская торговля

    Моя торговля на гепах составляет 84% прибыльных сделок при риске 0.5. Каждая моя сделка 2011 года имела положительный результат.

    Но давайте еще раз взглянем на любителей которым трудно сидеть и ждать и хочется постоянно заключать сделки.
    Вот как я видел этот геп:

    Точка А: Рынок открывается и трейдер покупает. Рынок движется вверх в прибыль (10 пунктов) и трейдер перемещает стоп к минимуму.
    У него нет опыта в торговле, он не тестировал рынок и не делал никаких записей.
    Вскоре после этого рынок разворачивается на юг, выбивает его стоп принося ему 6 пунктов убытка и формирует серьезный медвежий бар.
    Трейдер говорит себе что все ОК и это не серьезный убыток. И уже знает что сделает на закрытии медвежьего бара.
    Окончание лондонской сессии.

    Точка B : 6 утра. Потенциальные трейдер перед своим экраном. Он видел что рынок восстановился и движется вверх что бы закрыть геп. Он знает что гепы имеют свойство быстро закрываться и видит очень оптимистический Пин бар на часовом графике. Здесь также находиться небольшая графическая модель Флаг, которую хорошо видно на меньшем тайм фрейме. Вуаля- Слияние!! Он входит в длинную позицию на пробой Пин бара и через какое то время получает стоп в 19 пунктов.

    Точка С: Тот же бар что выбил стоп в конце часа становиться баром Поглощения. На данный момент он уже выглядит как хорошая модель которая собирается закрыть геп. Однако бар поглощения не доходит до закрытия гепа 5 пунктов, но трейдер все равно покупает на закрытии этого бара. Что дает ему 19 пунктов до цели и потенциальный убыток 39 пунктов. Но ему плевать на это так как он видит в этом большую вероятность прибыли.
    Кто бы мог сомневаться относительно этой модели?

    Он знает что по правилам модель считается «рабочей» пока не будет сломана, и ее размер дает ему уверенность в том что цена на следующем баре пойдет еще выше.
    К сожалению цена проходит два пункта и разворачивается. Но он держит позицию следующие 5 часов и получает 39 пунктов убытка.

    Точка D: дальнейшая торговля до закрытия рынка в пятницу. Все это время трейдер злиться потому что имеет 3 убыточные позиции и суммарно -64 пункта убытка.
    Я получил 44 пункта прибыли в этой сделке.

    Единственная причина по которой я не делаю таких ошибок в том что я веду торговый журнал.

    Вы не можете благодарить!

Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Какой советник лучше?
    от Ruslan76 в разделе Советники
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 17:47
  2. Чем проще, тем лучше
    от Serzh123 в разделе Конкурс "Атака роботов от RoboForex"
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.10.2017, 09:58
  3. Сроки экспирации. Какие лучше?
    от BBGG в разделе Торговля бинарными опционами от компании RoboOption
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 16.07.2016, 12:34
  4. Где лучше поставить стоп-лосс
    от Parabolic в разделе Разговоры о трейдинге
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 12:41
  5. too big to fail
    от qwezz в разделе Архив. Аналитика
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 13:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •