Кредитное плечо на форексе - Страница 2
Страница 2 из 29 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 287

Тема: Кредитное плечо на форексе

  1. #11
    Местный Аватар для finik
    Регистрация
    07.04.2014
    Сообщений
    1,353
    Благодарности
    Получено: 926
    Отправлено: 1,103
    Цитата Сообщение от finik Посмотреть сообщение
    Но чем же мы все-таки рискуем, используя в своей торговле на форексе финансовый рычаг от брокера?
    Давайте посмотрим сначала чем рискует брокер, выдавая нам кредит в виде кредитного плеча или по другому левереджа.

    В соседней теме "Нулевые ставки", мы как раз затронули тему 15 января 2015 года, когда Швейцарский центральный банк отказался от трехлетней попытки удержать стоимость национальной валюты 1,2 франка за евро и отпустил этот потолок, случился обвал валютного рынка:

    EURCHFWeekly_черный лебедь_150115.jpg

    Пара евро/франк за считанные минуты обвалился на 2253 пункта.....

    Это не секрет, что очень много трейдеров, как крупных так и малых, не ставят на свои сделки защитные стоп-ордера, но даже при наличии таковых, все равно нет никакой гарантии, что они успеют сработать. Но трейдер, или инвестор, как более крупный трейдер, теряют только часть (или полностью - если не было стопа) своих денег, а вот брокерской компании куда хуже при такой непредсказуемой ситуации, так как большинство участников рынка использует кредитное плечо, то есть заем средств у брокера, но даже автоматическая программа, настроенная на блокировку клиентского счета в момент его стоп аута и возвращения залоговых средств, не справляется с такой стремительностью обрыва курса.

    Крупные банки в США и Европе понесли убытки, исчисляемые сотнями миллионов долларов, после резкого роста котировок швейцарского франка.

    Действия ЦБ Швейцарии по отказу от дальнейшего сдерживания курса франка привели к серьезным убыткам для многих компаний и физических лиц во всем мире.

    Среди первых пострадавших уже назвали брокерские компании, которые оперировали на валютном рынке.

    Кроме того, пострадали ипотечные заемщики из Восточной Европы.

    Почву под ногами также потеряли сами швейцарские компании, стоимость издержек которых резко выросла.

    Помимо этого, пострадали также крупнейшие финансовые компании.

    Первая тройка игроков на валютном рынке потеряла сотни миллионов долларов.

    ссылка_http://cashgo.ru/blog/214/13014/
    Одни из самых известных брокерских компаний после такого "черного лебедя" (этот термин придумал Нассим Николас Талеб для непредсказуемых событий на фин.рынках) стали практически банкротами за несколько минут:

    В итоге американский валютный брокер FXCM и Excel Markets из Новой Зеландии выступили с заявлениями, что "больше не могут соответствовать нормативным требованиям минимального капитала" из-за "значительных потерь", понесенных клиентами.

    FXCM - брокер, предлагающий свои услуги по всему миру, более того, его акции торгуются на бирже. После сообщений о финансовых проблемах акции FXCM рухнули.

    Сейчас CFTC активно обсуждает возникшую проблему.

    Чуть позднее стало известно и о третьем брокере, который сделал заявление о том, что деньги клиентов выдаются в штатном режиме, много рассказывает про заслуги компании и произносит прочие красивые и привычные для таких моментов слова. Речь идет о представителе Канады брокере OANDA.

    ссылка_http://www.vestifinance.ru/articles/51935
    Черный лебедь непредсказуем...как для клиентов брокерских компаний, так и для самих брокеров, но у нас, трейдеров, есть возможность поставить стоп-ордер и ограничить свои убытки.

    Черный лебедь.jpg

    Вы не можете благодарить!
    В мире спекуляций правила инвестиционной прибыли перевернуты вверх тормашками. Ларри Вильямс
    Клуб "Мир без денег" ну абсолютно бесплатно!!!

  2. #12
    Местный
    Регистрация
    23.03.2015
    Сообщений
    9
    Благодарности
    Получено: 3
    Отправлено: 4
    Цитата Сообщение от finik Посмотреть сообщение
    Давайте посмотрим сначала чем рискует брокер, выдавая нам кредит в виде кредитного плеча или по другому левереджа.
    Риски есть только у тех брокеров, кто выводит сделки на меж.банк. Опять таки они минимальны, потому что такие движения бывают не часто, если вообще когда-то были(подобные НШБ). Ну и всё равно можно было административными методами сократить возможный урон путем снижения плеча, что собственно некоторые и сделали.

    А вот, если всё "варится" внутри компании, рисков нет никаких, кроме того, есть огромная прибыль на слитых депозитах. Конечно некоторые и заработали, но их по определению - меньшинство.

    Вы не можете благодарить!

  3. #13
    Местный Аватар для finik
    Регистрация
    07.04.2014
    Сообщений
    1,353
    Благодарности
    Получено: 926
    Отправлено: 1,103
    Цитата Сообщение от I_A Посмотреть сообщение
    Риски есть только у тех брокеров, кто выводит сделки на меж.банк.
    Компания с которой мы работаем в данный момент, то есть RoboForex, ECN-счета своих клиентов выводит на межбанк.

    Правда, в случае с ECN-счетами, клиенту приходится платить комиссионные за использование кредитных брокерских средств (то есть при использовании клиентом кредитного плеча) за 1 лот в одну сторону комиссия составляет 2$.

    п.с. как справилась наша компания при таком швейцарском "черном лебеде" не знаю...

    Вы не можете благодарить!
    В мире спекуляций правила инвестиционной прибыли перевернуты вверх тормашками. Ларри Вильямс
    Клуб "Мир без денег" ну абсолютно бесплатно!!!

  4. #14
    Местный Аватар для finik
    Регистрация
    07.04.2014
    Сообщений
    1,353
    Благодарности
    Получено: 926
    Отправлено: 1,103
    На RoboForex стартовала новая интересная акция "Суперкар Tesla от RoboForex". Условия акции очень жесткие: чтобы получить один лотерейный купон, нужно наторговать 55,5 лотов. Чем больше будет лотерейных купонов у клиента, тем больше у него шансов на победу, но не более трех купонов. Акция идет с 23 марта 2015 года по 18 декабря 2015 года, то есть приблизительно за 9 месяцев желательно наторговать объем, равный трем купонам, то есть 55,5л.*3=166,5 лотов.

    электрокар.PNG

    Это интересная задачка, чтобы попробывать рассчитать: какую минимальную сумму необходимо иметь для участия в акции, какое кредитное плечо при этом выбрать, на какой валютной паре с какой волатильностью оптимальней всего проводить работу для победы.

    Давайте попробуем рассчитать указанные параметры вместе.

    Вы не можете благодарить!
    В мире спекуляций правила инвестиционной прибыли перевернуты вверх тормашками. Ларри Вильямс
    Клуб "Мир без денег" ну абсолютно бесплатно!!!

  5. #15
    Местный Аватар для finik
    Регистрация
    07.04.2014
    Сообщений
    1,353
    Благодарности
    Получено: 926
    Отправлено: 1,103
    Цитата Сообщение от Garry Посмотреть сообщение
    finik, в вашем случае как раз речь и идет об агрессивной торговле.

    Смотрите, залоговая маржа по евродоллару, к примеру рассмотрим его, составит 216$ для одного лота при плече 1:500 , и уже 1083$ при плече 1:100. То есть эта сумма должна быть на счету(+спред), чтобы открылась позиция.

    Теперь смотрим, за девять месяцев в среднем берем 200 рабочих дней. Вы хотите наторговать 166,5 лотов. Значит, в день нужно торговать в среднем 0,84 лота.
    А значит маржи необходимо 182$ и 910$ при плечах 1:500 и 1:100 соответственно. Сегодня, кстати, стартовала акция в Робофорексе, на два месяца можно изменить кредитное плечо на 1:700, 1:888, 1:1000. Так что маржи нужно будет еще меньше на этот период.

    Но это только вершина айсберга.

    Теперь нужно учесть какой размер стоп-лосса у вас будет в пунктах, чтобы рассчитать возможную просадку и размер депозита для этого. Если стоп может быть в 100 пп, то при открытии 0,84 лота 1п будет стоить 8.4$ , соответственно нужно не меньше 840$ на счете, чтобы выдержать это движение, и даже больше, потому что уровень стоп-аута 20% и когда на счету останется эквити меньше 20% от залоговой маржи, счет закроется. Плюс спред ~20$, итого при плече 1:500 - стоп-аут ~40$ + запас хода на 100 пп – 840$ + спред 20$ = 1000$ минимум депо. При плече 1:100 будет выше требуемый уровень маржи и соответственно раньше наступит стоп-аут ~при 200$ на счете.

    Ну, а теперь нужно смотреть, какая ТС будет использоваться, какое максимальное количество убыточных сделок может быть, сколько одновременно открытых позиций в рынке – все это увеличит размер требуемого депозита.
    Я попросила уважаемого форумчанина Garry рассчитать нашу задачку по необходимому минимальному депозиту при разном кредитном плече (100 и 500), чтобы понять сколько же нам нужно стартового депозита и какое плечо выбрать для участия в акции от RoboForex "Суперкар Tesla от RoboForex". Спасибо, Garry, Вы очень легко и понятно провели расчет.

    Попробую упорядочить все приведенные расчеты:

    Пусть будет рабочая пара евро/доллар, но у нее средняя суточная волатильность равна 191 пункт, а это значит, что выставляя стоп-ордер по eur/usd в 100 пунктов мы имеем больше шансов снять стоп, чем тейк-профит (или ТС должна быть точной, очень точной). Допустим теоретически, что это возможно. Итак, стоп равен 100 пунктам. Тейк-профит пока необозначаем.

    1) Кредитное плечо, равное 1:100

    залоговая маржа при 1 лоте по eur/usd равна 1083$ + спред 20$
    запас хода на 100 пп = 840$ (уровень стопа), при цене 1п = 8.4$, т.к. объем открываемой позиции равен 0,84 лота.
    стоп-аут 20% от залоговой маржи 168$

    Суммируем: 1083+20+840+168=2111$ это минимальная сумма для открытия 1 рабочей сделки.

    А нам нужно отторговать мин. 200 рабочих дней, чтобы выполнить первое условие по объему, допустим, что наша ТС почти идеальная, а значит 1 стоп идет через три тейк-профита. Уровень тейк-профита мы пока не обсуждаем, но есть возможность, что стоп может случиться на первой сделке, следовательно минимальный депозит при плече 1:100 должен быть минимум удвоен от рассчетной суммы, т.е. 2111$*2=4222$.

    Считаем далее, чтобы при такой четкой ТС, где 1 стоп на три тейк-профита, то исходя из принятого уровня стопа, равного 100 пунктам, наш минимальный тейк-профит должен быть равен 34 пункта, и то это не будет никакой итоговой прибыли на выходе, а по условиям конкурса: в итого должны снять мин. 1000$ для первого купона и 1500$ для второго и третьего купона.

    Посчитаем: 200 сделок, из них четверть убыточных и две трети профитных, т.е. 150 сделкок должны быть профитными с тейком, превышающем основу в 34 пункта. Допустим нам нужна итоговая прибыль 1500$, по принятой цене за 1п=8.4$, это будет 179 пунктов чистой прибыли сверх нашего расчетного тейка в 34п. Сейчас раскидаем необходимую для нас прибыль в пунктах на профитное количество сделок: 179п/150 профит.сделки=1,2 пункта. Отсюда, если мы будем выставлять тейк-профит, равным 34п+2п=36 пунктов, то у нас есть шанс выполнить условие конкурса! Не забываем, что ТС была принята идеальной.

    Итого: при кредитном плече 1:100, минимальный стартовый депозит должен быть 4222$, стоп=100п, тейк-профит=36 пунктов, рабочий объем сделки=0,84 лота, ТС идеальная: на один стоп три тейк-профита, 200 рабочих дней торгов.

    1) Кредитное плечо, равное 1:500

    залоговая маржа при 1 лоте по eur/usd равна 216.6$ + спред 20$
    запас хода на 100 пп = 840$ (уровень стопа), при цене 1п = 8.4$, т.к. объем открываемой позиции равен 0,84 лота.
    стоп-аут 20% от залоговой маржи 43,2$

    Суммируем: 216,6+20+840+43,2=1119,8$ это минимальная сумма для открытия 1 рабочей сделки.

    Из расчета теории вероятности, что стоп может быть первой сделкой, умножаем расчетную сумму минимального депозита в два раза: 1119,8$*2=2240$.

    Далее так же принимаем, что ТС идеальна и на один стоп у нас три тейк-профита, сл. стоп=100п, а тейк профит=36п.

    Итого: при кредитном плече 1:500, минимальный стартовый депозит должен быть 2240$, стоп=100п, тейк-профит=36 пунктов, рабочий объем сделки=0,84 лота, ТС идеальная: на один стоп три тейк-профита, 200 рабочих дней торгов.
    ================================================== ==========================================

    А теперь переходим от теории и идеальных торговых систем (ТС) к практике: представьте, что за первой неудачной сделкой, сорвавшей стоп, пошла вторая подряд неудачная сделка...и такое бывает на практике, что мы получим:

    1)кредитное плечо 1:100, старт.мин.депозит=4222$-двойной стоп с двойным спрейдом (840*2+20*2=1720)=2502$ остаток
    2)кредитное плечо 1:500, старт.мин.депозит=2240$-двойной стоп с двойным спрейдом (840*2+20*2=1720)=520$остаток....игра окончена.

    Из практического примера использования разного кредитного плеча выводы каждый сделает сам, но...идеальных ТС не бывает, зачем тогда платить дороже?))
    ================================================== ============================================

    п.с. Большое спасибо, Garry, за помощь в расчетах.

    Вы не можете благодарить!
    В мире спекуляций правила инвестиционной прибыли перевернуты вверх тормашками. Ларри Вильямс
    Клуб "Мир без денег" ну абсолютно бесплатно!!!

  6. #16
    Местный Аватар для finik
    Регистрация
    07.04.2014
    Сообщений
    1,353
    Благодарности
    Получено: 926
    Отправлено: 1,103
    На RoboForex вчера стартовала новая акция "Кредитное плечо 1:700, 1:888, 1:1000", но в условиях акции есть очень важный пункт №1:

    Автоматическое понижение размера кредитного плеча до уровня в 1:500 предусмотрено:

    1 На период с 23:00 (EET) пятницы до 01:00 (EET) субботы с одновременным отключением доступа к выбору повышенного размера плеча. По окончании указанного интервала времени уровень плеча автоматически восстанавливается.

    2 Если размер Средств (Equity) на счёте превысит 2 000 USD / 2 000 EUR / 120 000 RUB.
    Мы в предыдущем примере считали, что кредитное плечо влияет в общем случае на сумму залога, и чем больше плечо, тем залог меньше, но риск от потерь не меняется!!! И при расчете мы видели, что у нас при одной и той же ситуации на форексе есть больше шансов потерять депозит при большем плече, а тут к концу торговой недели еще по акции от завышенного плеча переходят к бывшему на счету до этого плечу!!!

    Практический пример: Допустим у Вас на счету 1000$, при плече 1:100 Вы не можете открыть сделку по eur/usd размером в 1 лот, т.к. для этого необходим залог в 1083$, а при плече 1:1000 - Ваш залог, при сделке eur/usd размером в 1 лот, составит всего 108,3$....Даже если Вы очень опытный трейдер и сможете удержать себя от желания долиться еще на 8 сделок по 1 лоту, то все равно к концу торговой недели автоматически программа перейдет к Вашему бывшему плечу, например, к 1:100, а следовательно, система потребует от Вас залог в 1083$, которых у Вас просто нет на счету (_!!!_) и Ваш счет будет закрыт стоп аутом.....(тьфу,тьфу,тьфу).

    Вы не можете благодарить!
    В мире спекуляций правила инвестиционной прибыли перевернуты вверх тормашками. Ларри Вильямс
    Клуб "Мир без денег" ну абсолютно бесплатно!!!

  7. #17
    Местный Аватар для zeher
    Регистрация
    14.08.2012
    Сообщений
    10,056
    Благодарности
    Получено: 1,210
    Отправлено: 158
    Цитата Сообщение от finik Посмотреть сообщение
    На RoboForex вчера стартовала новая акция "Кредитное плечо 1:700, 1:888, 1:1000", но в условиях акции есть очень важный пункт №1
    А закрыт по стопауту это ведь необязательно в минусе, сделка то может быть к тому времени и в плюсе, да закроется по стопауту, но стопаут это ведь необязательно потеря депозита. Хотя вообще не понимаю зачем такие плечи, акция бесполезная, как по мне.

    - - - Добавлено - - -

    Хотя тут вот подумал, акция эта просто маркетинговый ход компании, привлечь не очень опытных новичков, у других компаний есть такие плечи и это может утянуть часть клиентуры туда, хотя с практической точки зрения пользы для трейдера нет.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Lady; 31.03.2015 в 16:02. Причина: Оверквотинг

  8. #18
    Местный Аватар для finik
    Регистрация
    07.04.2014
    Сообщений
    1,353
    Благодарности
    Получено: 926
    Отправлено: 1,103
    Цитата Сообщение от zeher Посмотреть сообщение
    Хотя вообще не понимаю зачем такие плечи, акция бесполезная, как по мне.
    Нет, это акция совсем не для новичков, так как компания при открытии новым клиентом его первого счета сразу предупреждает:

    Если Вы впервые регистрируете торговый счет, то для начала лучше использовать кредитное плечо 1:100
    А данная акция "Кредитное плечо 1:700, 1:888, 1:1000" скорее всего рассчитана на опытных трейдеров, которые работают методом скальпера: все сделки заключаются и закрываются внутри одного дня. У скальпера за сутки может сработать множество ордеров с несколькими пунктами профита или несколькими пунктами стопа, но если человек профессионал в скальперском деле, то баланс его к концу дня может достигать небывалых величин!

    п.с. жаль только, что не все способны быть скальперами...

    Вы не можете благодарить!
    В мире спекуляций правила инвестиционной прибыли перевернуты вверх тормашками. Ларри Вильямс
    Клуб "Мир без денег" ну абсолютно бесплатно!!!

  9. #19
    Местный Аватар для zeher
    Регистрация
    14.08.2012
    Сообщений
    10,056
    Благодарности
    Получено: 1,210
    Отправлено: 158
    Цитата Сообщение от finik Посмотреть сообщение
    Нет, это акция совсем не для новичков, так как компания при открытии новым клиентом его первого счета сразу предупреждает:
    Блин, ну при чем тут кого предупреждают, вы сколько угодно предупреждайте человека об опасности, он все равно откроет максимальное плечо, предупреждение на пачке сигарет многих остановило? Так и здесь, я еще раз скажу. акция скорей всего чтобы утащить часть клиентов от компаний с большим плечом, маркетинговый ход и не более. А опытным трейдерам, не смешите меня, опытный трейдер не выберет компанию только потому что там плечо больше, он смотрит совсем на другие показатели.

    Вы не можете благодарить!

  10. #20
    Banned
    Регистрация
    27.12.2013
    Адрес
    секрет
    Сообщений
    12,000
    Благодарности
    Получено: 923
    Отправлено: 726
    Цитата Сообщение от zeher Посмотреть сообщение
    Блин, ну при чем тут кого предупреждают, вы сколько угодно предупреждайте человека об опасности, он все равно откроет максимальное плечо, предупреждение на пачке сигарет многих остановило? Так и здесь, я еще раз скажу. акция скорей всего чтобы утащить часть клиентов от компаний с большим плечом, маркетинговый ход и не более. А опытным трейдерам, не смешите меня, опытный трейдер не выберет компанию только потому что там плечо больше, он смотрит совсем на другие показатели.
    zeher, а разве при плече 1 к 100 слить депозит нельзя еще как можно слить, я особого смысла в этом не вижу.
    Плечо 1 к 1000 просто идеально для торговли тем что снимает залоговый вклад, увеличивает запас денег при просадке, увеличивает возможности при необходимости совершить крупный лот а если у трейдера нет дисциплины, никаких правил то ему и в лесу жить будет казаться плохо не нужно искать недостатки в самой компании надо искать недостатки в самих себе а их очень много.

    Вы не можете благодарить!

Страница 2 из 29 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 12 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 14:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 17:49
  3. Акция "Кредитное плечо 1:700, 1:888, 1:1000"
    от RoboForex Administrator в разделе Архив. RoboForex
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 17:50
  4. Кредитное плечо в 20 раз ниже текущего
    от Vyteks в разделе Любые вопросы от новичков
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 23:04
  5. Кредитное плечо и РМ и ММ
    от qwezz в разделе Справочные материалы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.06.2014, 12:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •