"Валюты фондирования" (хедж-валюты), и как с ними работать
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: "Валюты фондирования" (хедж-валюты), и как с ними работать

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    17.11.2012
    Сообщений
    5,627
    Promo (¢)
    945
    Благодарности
    Получено: 333
    Отправлено: 347

    "Валюты фондирования" (хедж-валюты), и как с ними работать

    "Валюты фондирования" - это особые валюты мира, которые имеют огромную частоту корреляцию со своими внутренними рынками ценных бумаг.
    Особый список валют фондирования:
    - японская иена;
    - швейцарский франк;
    - евро (особая реакция наблюдалась в августе 2015 года);
    - американский доллар.

    Например взять японскую иену, не кому ни секрет, что японская валюта двигается больше от изменение котировок биржевого индекса Nikkie, чем от данных по ВВП, инфляции рынка труда Японии.

    Так давайте обсудим, уважаемые коллеги, как с такими валютами работать, исходя с такой корреляции.

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Теоретик Аватар для ixion
    Регистрация
    25.01.2014
    Сообщений
    3,736
    Promo (¢)
    6,420
    Благодарности
    Получено: 1,761
    Отправлено: 3,186
    Цитата Сообщение от Demionchikkiev Посмотреть сообщение
    Так давайте обсудим, уважаемые коллеги, как с такими валютами работать, исходя с такой корреляции
    Не вижу никаких проблем, просто смотрим не за выходом экономических новостей, а за ситуацией на фондовом рынке и в частности следим за индексом Nikkie.

    Цитата Сообщение от Demionchikkiev Посмотреть сообщение
    швейцарский франк
    Насчет реагирования швейцарского франка на колебания рынка ценных бумаг не согласен и как прямое доказательство сильный скачок франка в этом году после заявления ШНБ.

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    17.11.2012
    Сообщений
    5,627
    Promo (¢)
    945
    Благодарности
    Получено: 333
    Отправлено: 347
    Цитата Сообщение от ixion Посмотреть сообщение
    Не вижу никаких проблем, просто смотрим не за выходом экономических новостей, а за ситуацией на фондовом рынке и в частности следим за индексом Nikkie.


    Насчет реагирования швейцарского франка на колебания рынка ценных бумаг не согласен и как прямое доказательство сильный скачок франка в этом году после заявления ШНБ.
    На счет японской иены. Проблема в том, что если индекс Ники упадет, то Вы не успеет открыть покупку японской иены и заработать на этом. Потому и получается проблема в торговле японской иены на рынке Форекс.
    ШНБ просто имеет сильное влияние на франк, как и любой ЦБ, но если они снова снизят процентную ставку с -0,75% до -1,0 или -1,25%, то франк может вновь вернуть себе такое звание.

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Теоретик Аватар для ixion
    Регистрация
    25.01.2014
    Сообщений
    3,736
    Promo (¢)
    6,420
    Благодарности
    Получено: 1,761
    Отправлено: 3,186
    Цитата Сообщение от Demionchikkiev Посмотреть сообщение
    ШНБ просто имеет сильное влияние на франк, как и любой ЦБ, но если они снова снизят процентную ставку с -0,75% до -1,0 или -1,25%, то франк может вновь вернуть себе такое звание.
    Те новости от ШНБ привели не только к сильному движению по валютной паре доллар/швейцарский франк, а вообще по всем основным валютным парам. Многие ДЦ даже автоматически закрыли сделки, дабы перекрыть огромные убытки/прибыль трейдеров.

    Цитата Сообщение от Demionchikkiev Посмотреть сообщение
    На счет японской иены. Проблема в том, что если индекс Ники упадет, то Вы не успеет открыть покупку японской иены и заработать на этом.
    Если одновременно с торговлей на форексе работать еще и на валютном рынке то можно быстро скоординироваться.

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    17.11.2012
    Сообщений
    5,627
    Promo (¢)
    945
    Благодарности
    Получено: 333
    Отправлено: 347
    Цитата Сообщение от ixion Посмотреть сообщение
    Те новости от ШНБ привели не только к сильному движению по валютной паре доллар/швейцарский франк, а вообще по всем основным валютным парам. Многие ДЦ даже автоматически закрыли сделки, дабы перекрыть огромные убытки/прибыль трейдеров.


    Если одновременно с торговлей на форексе работать еще и на валютном рынке то можно быстро скоординироваться.
    Да, проблемы были сильные. В этот раз от ЕЦБ ожидают снижения ставки по депозитам с -0,2% до -0,3 - 0,4%, но такое снижение вряд ли приведет к мерам по швейцарскому франку, но сейчас евро как валюта фондирования периода лето-осень 2015 года перестала сильно коррелировать с фондовым рынком Европе, хотя мы завтра проверим по индексу тому же Дакс 30.

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Уважаемый Аватар для FX_Master
    Регистрация
    17.08.2012
    Адрес
    SPb
    Сообщений
    10,985
    Promo (¢)
    2,280
    Благодарности
    Получено: 7,424
    Отправлено: 7,076
    Цитата Сообщение от Demionchikkiev Посмотреть сообщение
    На счет японской иены.

    Проблема в том, что если индекс Ники упадет, то Вы не успеет открыть покупку японской иены и заработать на этом.
    Ну почему же. Один из способов работы с такими валютами, как йена, таков.
    Смотрим на часто возникающие раскорреляции в движении между японской валютой и индексом Никкей. И делаем выводы о возможном движении йены.

    К примеру. Никкей значительно вырос, и обновил максимум за неделю (месяц, квартал и т.д.) - а доллар/йена не показала такой же, или сопоставимый рост - рост валютной пары, как бы отставал от движения фондового индекса.
    И в таком случае, очень велика (процентов на 80) вероятность того, что доллар/йена в ближайшее время покажет опережающий рост по сравнению с индексом - она его догонит.

    Валюта как раз, очень часто отстает от фонд. индекса, поскольку фонда обычно более волатильна и более резко движется.

    О том, что кем рулит. Валюта (баксойена) фондой (Никкеем), или наоборот.
    Процесс здесь взаимный, и часто бывает сложно сказать, что первичнее.
    Иногда бывает валюта, а иногда фонда. Всё зависит от внешних и побочных условий, и прочих факторов.

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Super Moderator Аватар для Viks
    Регистрация
    25.11.2013
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    1,879
    Promo (¢)
    14,105
    Благодарности
    Получено: 1,641
    Отправлено: 2,135
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    К примеру. Никкей значительно вырос, и обновил максимум за неделю (месяц, квартал и т.д.) - а доллар/йена не показала такой же, или сопоставимый рост - рост валютной пары, как бы отставал от движения фондового индекса.
    Вы наверное имели ввиду, что ожидается снижение пары доллар/йена, т.е. рост йены в ответ на рост индекса Никкей.

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Уважаемый Аватар для FX_Master
    Регистрация
    17.08.2012
    Адрес
    SPb
    Сообщений
    10,985
    Promo (¢)
    2,280
    Благодарности
    Получено: 7,424
    Отправлено: 7,076
    Цитата Сообщение от Viks Посмотреть сообщение
    Вы наверное имели ввиду, что ожидается снижение пары доллар/йена, т.е. рост йены в ответ на рост индекса Никкей.
    Нет, имел в виду именно рост доллар/йены в случае роста Никкея - эти два инструмента ходят в одну сторону .
    Растет доллар к йене (йена ослабляется) - растет и фондовый индекс.


    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Один из способов работы с такими валютами, как йена, таков.
    Смотрим на часто возникающие раскорреляции в движении между японской валютой и индексом Никкей.
    Тут еще надо добавить, что сам Никкей торгуется всего 6 часов (в виде акций, т. сказать) - из них 1.5 часа это перерыв.
    С 3 час. ночи до 9 утра по мск; и перерыв с 5 утра до 6:30.
    (японцы не особо утруждают себя торговлей ).

    А вот в остальное время суток, торгуется фьючерс на Никкей. А вот он, обычно, следует за всеми остальными индексами.
    В европейское время, это обычно, европ. индексы - основные это DAX30 и CAC40.
    А с 16 ч. мск, включаются уже и американские, сначала фьючи - а с 17:30 мск, уже и настоящие индексы (до полуночи мск).
    И вот они-то в основном, и определяют движение фьюча на Никкей, и через него - и пары USD/JPY.

    Так что, для USD/JPY нужно иметь еще как минимум два индекса под рукой: DAX и DJIA (или S&P 500) - либо же, фьючи на них. Обычно это именно фьючи, а не сами индексы, транслируют в МТ.

    - - - Добавлено - - -

    И еще добавить. Корреляция между фондой и йеной может нарушаться, в случае выхода каких-то важных факторов монетарного характера. Т.е. тех, кот. обычно влияют только на валюту (и в малой степени, на фонду).

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось FX_Master; 16.12.2015 в 16:05.

  9. #9
    Теоретик Аватар для ixion
    Регистрация
    25.01.2014
    Сообщений
    3,736
    Promo (¢)
    6,420
    Благодарности
    Получено: 1,761
    Отправлено: 3,186
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Нет, имел в виду именно рост доллар/йены в случае роста Никкея - эти два инструмента ходят в одну сторону .
    Растет доллар к йене (йена ослабляется) - растет и фондовый индекс.
    Так это корреляция японской йены и Никкии вполне понятна - растет пара дол/йена, ослабляется йена, а следовательно растет конкурентоспособность японской продукции, японских товаров на мировых рынках из-за низкого курса нац. валюты.

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Теоретик
    Регистрация
    08.05.2015
    Сообщений
    1,872
    Promo (¢)
    750
    Благодарности
    Получено: 358
    Отправлено: 1
    Это так называемый инфляционный рост и первично здесь ослабление валюты. В случае же если индекс растет под влиянием каких либо фундаментальных факторов национальной экономики, то йена может укрепляться вслед за индексом. А вообще если посмотреть на движение пары за последние 3 года то размах впечатляет.

    Вы не можете благодарить!

Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Правила раздела "Forex-анализ: валюты и металлы"
    от RoboForex Administrator в разделе Forex-анализ: валюты и металлы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 16:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •