Флет и Moving Averages
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Флет и Moving Averages

  1. #1
    Уважаемый Аватар для maxo
    Регистрация
    01.02.2015
    Сообщений
    1,457
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 741
    Отправлено: 192

    Флет и Moving Averages

    Как распознать флэт. Индикатор Moving Averages.


    Сегодня традиция писать о самом полезном и нетривиальном для Форекса будет продолжена. А на повестке дня пожалуй один из самых главных вопросов любого финансового рынка, который с переменным успехом каждый из нас его участников всегда пытается решить в свою пользу. Вопрос чрезвычайно актуален как для обычных трейдеров-спекулянтов, так и для солидных и богатых инвесторов. Итак, когда в начале лета 2015 года, все ждали стремительных и масштабных движений (трендов) по валютным парам (особенно по популярной EURUSD) все произошло совсем по другому. Почему?

    Сегодня нам предстоит познакомиться с несложной вспомогательной методикой, которая поможет новичкам вовремя оглядеться, остановиться и задать себе простой вопрос:
    - А не начался ли флэт по любимой валютной паре?
    Флэт - это не только, затишье и замирание котировок, как в темные ночные часы, флэт - это еще и быстрые, ажиотажные многофигурные движения, но только с последующим неожиданным разворотом вектора движения на 180 градусов. Одним словом настоящий живой боковой тренд, имеющий репутацию, беспощадного разорителя всех трендовых стратегий. Справедливо и давно замечено, что 70 процентов времени на валютном рынке наблюдается именно такое положение вещей и уже знакомый нам боковой тренд. Чтобы вовремя распознать значимые рыночные перемены, уберечь капитал от непредсказуемых последствий начала рыночного хаоса ненаправленного тренда, и даже попытаться приумножить прибыль нам придется вначале подробно познакомиться с самым старым и самым полезным инструментом валютного трейдера - скользящими средними, или еще известным как трендовый индикатор Moving Averages. Чтобы грамотно и успешно "колдовать" с графиками он то нам и понадобится.
    Итак, Moving Averages (наверняка вы уже с ним знакомы), или классическая скользящая средняя представляет собою по сути зеркало поведения рыночной толпы в недалеком прошлом. Для вычисления текущего рыночного значения скользящей средней рассчитывается среднее арифметическое цены за выбранный для расчета период, т.е цены последних свечей (баров) складываются между собой и потом просто делятся на количество чисел (период) участвующих в расчете (прямо как когда то в школе).
    Индикатор автоматически повторяет вышеуказанный расчет при образовании каждого нового бара, в результате мы видим линию, сглаживающую экстремумы и плавно изгибающуюся вокруг цены



    Среднее скользящее сглаживая цены показывает нам главное направление движения цены. В общем случае признается, что если цена располагается выше мувинга, то тренд по валютном инструменту растущий, если цена оказывается, ниже то падающий. Как правило, первое знакомство новичков Форекса со скользящими средними происходит прямо в торговом терминале (индикатор Moving Averages встроен в Метатрейдер ) с заданными по умолчанию настройками.



    Поскольку стандартным настройкам индикатора много лет и подобраны они были для фондовых рынков, быстро выясняется, что настройки для Moving Averages (мувингов) необходимо заново подбирать и перенастраивать в соответствии с "темпераментом" выбранной для торговли валютной пары, торговым таймфреймом и т.д. В результате новичок узнает, что оказывается существует 4 основных вида мувингов с кучей разнообразных настроек-"прибамбасов", это два широко применяемых:
    1. Простые (Simple или SMA)мувинги. Рассчитывается классическое среднеарифметическое от цены.
    2. Экспоненциальные (EMA) мувинги. При расчете придается большее значение последним барам.
    И два вида для любителей экзотики (практически не применяющиеся на практике):
    3. Сглаженные мувинги (Smoothed).
    4. Линейно взвешенные мувинги (Linear-Weighted).



    Нет никакого смысла раскладывать дальше каждый вид МА по полочкам, в этом избитом направлении давно и хорошо уже преуспели. Одинаковая информация о скользящих средних перекочевывают из одной стандартной и скучной статьи интернета в другую (копипаст). Новичок, потратив много времени и перелопатив кучу комбинаций (найти рабочие настройки для мувингов тяжелый труд) для себя выясняет, что основная разница между различными вариациями скользящих средних состоит только в способе их расчета. Один вид скользящей средней может получиться практически полностью идентичным другому, стоит всего лишь удачно подобрать соответствующие параметры в настройках. Далее выясняется что подобранные параметры, к примеру хорошо работающие последние полгода вдруг перестают быть точными на сегодняшнем текущем рынке или вовсе "запаздывают". Ничего нового, рынок постоянно меняется, он любит меняться на зло догматикам разных мастей.
    Подробнее остановимся на так, называемом "запаздывании" индикаторов Moving Averages. Общепринято мнение, что когда на рынке штормит, волатильно и тренд, то лучше мувингов индикатора на Форексе нет, и наоборот когда флэтит индикатор Moving Averages совсем никуда не годится. На самом деле, дело немного в другом. Причина зарыта в "историческом хвосте" мувинга. Точно такая же проблема с "запаздыванием" из года в год обнуляет многочисленных поклонников автоматизированной торговли с использованием в советниках алгоритма построенного на статистике расчета исторических данных небольшого периода. Например у советника историческая база для расчета последний прошедший месяц и этот самый последний месяц к радости трейдера его использующего был тренд вверх. Если тренд продолжается, трейдер богатеет дальше, если вдруг разворачивает то, "хвост" растущей статистики (больно бьет наотмашь), с такой же скоростью трейдера разоряет.
    Главное правило всех торговых стратегий построенных на скользящих средних следующее: чем меньше период скользящей средней, тем меньше запаздывание, но больше обычного рыночного шума и образуется больше ложных сигналов, и наоборот
    средняя скользящая с большим периодом никогда не врёт, но сильно опаздывает с сигналами. Поэтому скользящие средние как правило анализируют в паре: две, три Moving Average и конечно разным периодом. Именно по такому принципу и появились на свет все торговые стратегии основанные на пересечении быстрых (небольшое значение периода до 21) и медленных (большое значение периода больше 80) скользящих средних.



    После всего вышеизложенного напрашивается вывод, применение стратегий с использованием индикатора Moving Average должно проходить только на высоковолатильных торговых инструментах, например таких как ХAUUSD (золото) или GBGJPY (самая популярная у профессиональных трейдеров валютная "ракета") где наверняка можно подобрать рабочие параметры с небольшим запаздыванием.
    Важно помнить, что стратегии торговли основанные на пересечении скользящих средних работают только на ярко выраженных направленных трендах. Вначале статьи уже упоминалось, сколько времени на валютном рынке отведено таким трендам (30%). Поэтому не надо думать, что Ваша валютная пара будет в направленном тренде вечно. Тук-тук. Не стучится ли уже его величество "затяжной" флэт в калитку.
    Пример с историческим хвостом (а точнее "обрубком") длинною всего один месяц был приведен далеко не случайно. Из этого наглядного примера напрашивается вывод, что по настоящему ценная информация от индикатора Moving Average может быть получена только при наличии "настоящего" длинного исторического хвоста. На неповоротливую скользящую среднюю с периодом 200 на дневках (таймфрейм D1) старожилы валютного рынка одинаково заворожено смотрят и сегодня и 20 лет назад. Но боже упаси, не надо искать никаких пересечений, надо просто анализировать рыночный момент.
    Пришло время вернуться к экспериментам с автоматизацией. Пару лет назад тестируя трендовый пробойщик (советник) уверенно и прибыльно проходящего графики 2009-2011 годов, начиная с 2012 никак не удавалось отфильтровать убыточные участки бокового тренда. Время шло, полгода, результат оставался в минусе. Что делать. Пришлось открыть графики с таймфреймом D1 и вспомнить про старый добрый Moving Average. МА с периодом 100 и МА с периодом 200 были незамедлительно брошены на график.
    И стало выясняться, что пока цена "гуляла" плюс минус две-три фигуры возле медленных скользящих средних (100,200 и даже 300) трендовый советник быстро сливался. Фильтр был найден, а проблемные участки флэта запеленгованы! Рассмотрим все по порядку.
    Пример 1. Неповоротливые и солидные мувинги всегда находятся далеко внизу, когда по валютной паре EURJPY (и не только по ней) грандиозное бычье ралли



    На сильном медвежьем тренде все происходит с точностью наоборот. Иногда Moving Average с периодом (100-300) можно вообще не обнаружить на графике (авто-масштабирование не позволит).
    Следующий пример 2. Из недалекого, но запомнившегося по многим валютным парам длительным флэтом 2012 года. Пара EURUSD завязла в боковом тренде (выделено "желтым цветом" см. рис ниже) на долгие месяцы. А Moving Average с периодом 100 (красная линия) располагался во время этого бокового тренда прямо в самом центре, посередине (точка вращения). Поучительная картина.



    Последний пример 3 самый свежий и актуальный. В последний год, все мы стали свидетелями грандиозного падающего тренда по системно образующей паре EURUSD.
    Весной 2015 года направленный тренд достигнув дна в районе 1.05 наконец-то развернуло. Конечно "мячик" упавший с большой высоты на твердую поверхность (настоящее "железобетонное" дно!) хорошо "побултыхало" вначале. Постепенно цена по паре двинулась в обратную сторону. К концу апреля на горизонте растущей тенденции по паре замаячило SMA 100 со значением 1.13269. Когда 30 апреля расстояние до Moving Average стало меньше 2000 пойнтов



    по паре EURUSD я приготовилась к "неожиданному" наступлению "веселого" бокового тренда (флэта). Конечно бывали в истории валютного рынка и случаи когда ключевые медленные МА прошивали на полном ходу на много фигур и не оглядываясь. Но на нашем последнем примере, вспоминая про 70 процентов, сезонный фактор и хронику "с фронтов"



    вероятность многомесячной трендовой передышки в моменте была очень высока.
    Вышеизложенный подход подходит не только для долгосрочного и среднесрочного трейдинга. Используя среднюю скользящую SМА или EMA с периодом 200 на 1 минутном таймфрейме, можно организовать незаменимый и качественный помощник-будильник для краткосрочного спекулянта-пипсовика вынужденного часами сидеть за терминалом. Формула простая: пока "тик-бид" находится на расстоянии от мувинга меньше чем 300 пойнтов (без разницы выше или ниже) -на валютном рынке делать нечего, гарантированно затишье, это или ночь или утренний флэт или т.п. Разумеется ставить такой чудо-будильник необходимо на активную валютную пару или даже на корреляцию (отслеживание нескольких пар, для исключения случайных импульсов). Все, дело сделано, теперь можно спокойно отлучиться от родного терминала.
    Возвращаясь к большим таймфреймам, заметим, что иногда флэт вполне может начаться и в 10 фигурах от медленного мувинга. Но боковой тренд начавшийся столь далеко от Moving Average обречен на достаточно быстрое завершение.
    Сегодня удалось разобрать лишь немногое из того, что может дать новичку Форекса индикатор Moving Average. Но старалась выделить самое ценное, запоминающиеся и полезное. Конечно совпадение флэтовых фаз и цен медленных мувингов далеко не случайны. Пусть немного передохнут рыночные трендовые быки и медведи. Друзья не превращайтесь в жирафов (до них все очень медленно доходит), вовремя переключайтесь, перестраивайтесь, распознавайте и не никогда пропускайте загадочный и непредсказуемый рыночной флэт на валютном рынке Форекс. Удачи.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось maxo; 24.11.2015 в 20:59.
    бабушка приехала!

  2. #2
    Уважаемый Аватар для maxo
    Регистрация
    01.02.2015
    Сообщений
    1,457
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 741
    Отправлено: 192
    Выучила наизусь статью и торгую. Эта уникальная статья была написана в начале июня 2015 года, мне она лично понравилась на предмет ложных пробоев флэта. Есть над чем задуматься трендовым оптимистам. Паритета не будет!

    Даю "на водку" (улыбнуло) тьфу, наводку конечно: 2.00 фугуры +/- от SMA100 всегда (незнакомая многим) значимая динамичная поддержка/сопротивление по любой валютной паре на предмет флэта.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось maxo; 24.11.2015 в 21:08.
    бабушка приехала!

  3. #3
    Уважаемый Аватар для maxo
    Регистрация
    01.02.2015
    Сообщений
    1,457
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 741
    Отправлено: 192
    Важное уточнение для "оси вращения флэта" эффективнее Линейно-взвешенное усреднение -она чаще выступает именно осью, а SMA частенько смещается и выступает уровнем поддержки или сопротивления.

    Вы не можете благодарить!

Похожие темы

  1. Советник Moving Average
    от Vatanela в разделе Советники с открытым исходным кодом (mq4)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.11.2017, 20:53
  2. Ответов: 619
    Последнее сообщение: 04.01.2017, 17:47
  3. Moving рулит
    от maxo в разделе Конкурс от модераторов "Торговля опционами"
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 22:00
  4. Moving Average
    от allbox в разделе Советники с открытым исходным кодом (mq4)
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 07:23
  5. Утренний флет eurjpy
    от ellej в разделе Архив конкурса "CopyFX: Трейдеры"
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 14:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •