Работа с рыночным счетом
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Работа с рыночным счетом

  1. #1
    Теоретик
    Регистрация
    23.04.2015
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    762
    Promo (¢)
    510
    Благодарности
    Получено: 53
    Отправлено: 15

    Работа с рыночным счетом

    Хочу создать эту тему прежде всего для себя,потому что за все то время от знакомства с инвестированием как таковым до сегодняшнего часа получил огромный объём опыта,который необходимо структурировать. Буду писать о специфике валютного рынка и что важно знать трейдеру в плане функционирования рынка.

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Теоретик
    Регистрация
    23.04.2015
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    762
    Promo (¢)
    510
    Благодарности
    Получено: 53
    Отправлено: 15
    Первое,о чем бы хотел написать,это о понятии ликвидность.
    Ликвидность - способность актива быть быстро проданным или купленным по цене,максимально близкой к рыночной.Считаю каждому трейдеру нужно учитывать уровень ликвидности определённого рынка,в том числе относительно дц,в котором трейдер работает;ликвидность обязательно нужно учитывать,если трейдер хочет торговать большими объёмами.
    Везде нам рассказывают,что объём операций на форексе столько-то триллионов долларов. Так-то оно так,но у отдельного игрока объём ликвидности (в частности трейдера,торгующего через дц),обеспечивающийся поставщиками валюты,может быть в десятки тысяч раз меньший,чем общий объём. Связано это с тем,что валютный рынок нецентрализован,и величина ликвидности связана с условиями поставщиков,на которых игрок выходит напрямую.
    Обычно у дилингового центра есть всего 4-6 партнёров,поставщиков ликвидности,которые и должны обеспечивать трейдеру возможность купить определённый объём валюты по заданной цене. Трейдеру при определённой тс и большом размере торгового капитала может не хватить объёма по заданной цене,и по всем правилам рынка недостающий объём докупается по цене худше отправленной трейдером в приказе. Таким образом изначально трейдер находится в невыгодном положении,покупая товар по все ухудшающейся для него цене. Я думаю недостаток ликвидности,торгуя через дц,связан с особенностью ведения их бизнеса. Дц должен быть ориентирован на как можно больший объём,проходящий через их системы,поэтому обычно они обеспечивают работу клиентам с относительно небольшими объёмами операций;клиентам,с таким торговым объём,который входит в диапазон,позволяющий дц собрать максимальный совокупный капитал трейдеров и инвесторов для получения прибыли с комиссионных согласно размерам компании и бизнес модели дц.
    Например. Если трейдер торгует на памм счёте и имеет капитал,допустим,в размере 200000$,то агрессивный скальпинг на малоликвидном кроссе у него не получится "воплотить в жизнь". Сделки будут открываться по цене,намного худшей,относительно размера короткого sl,"благодаря чему" тс из прибыльной превратится в абсолютно убыточную.
    Это первый момент,который прямо влияет на объём ликвидности на рынке. Так же нужно учитывать ликвидность отдельных инструментов и политику дц,прямо влияющую на объём ликвидности по конкретному активу. Самый торгуемый инструмент на валютном рынке,это EUR/USD,далее думаю идёт USD/JPY. Два наиболее ликвидных инструмента.
    Также объём торгов заметно снижается в период праздников в тех странах,валюта которой входит в состав валютной пары и её собственный "вес" в котировке,а так же третьей валюты при торговле кросс-курса (это обычно американский доллар). Пример: намечается праздник в США,это означает,что если трейдер торгует даже по AUD/NZD,объём по этой паре заметно упадёт,так как сделка будет происходить с участием доллара США.
    Так же ликвидность очень сильно падает в банковский ролловер,ночью,что приводит к недостатку ликвидности и сильным рывкам рынка по этой причине в данный период времени.
    Так же каждая валюта имеет разный объём операций в разное время в зависимости от часового пояса,в котором находится страна валюты. Обычно банки начинают свою работу в 8:00 по времени своего часового пояса,и работают по 8 часовому рабочему дню.
    На первых порах новичку достаточно знать: ликвидность в дц очень ограничена;уменьшается в периоды праздников; зависит от активности рынка относительно торговой сессии.

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Теоретик
    Регистрация
    23.04.2015
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    762
    Promo (¢)
    510
    Благодарности
    Получено: 53
    Отправлено: 15
    Хотел бы ещё добавить по ликвидности мои собственные рекомендации. Торгуя на рынке форекс лучше затачивать свою тс под торговлю большой суммой: выбирать самые ликвидные инструменты,делать тс среднесрочного или долгосрочного типа торговли (для уменьшения объёма операций). При депозита даже в 100000$ и "неподходящей" стратегией,без должного внимания к ликвидности рынка - средневзвешенная цена входа может быть намного хуже,что поломает всю тс;либо в зависимости от вида и исполнения ордера (например исполнение всего объёма лимита сразу,практикующее большинством дц) сделка не будет и вовсе совершена,что несёт в себе не меньший риск (уменьшается количество сделок,что убивает диверсификацию; может изменить показания системы).
    Естественно все написанное относится только к сделкам,которые выводятся поставщикам ликвидности.

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Теоретик
    Регистрация
    23.04.2015
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    762
    Promo (¢)
    510
    Благодарности
    Получено: 53
    Отправлено: 15
    Далее хотел бы написать о спредах по валютным парам. Я считаю нужно постоянно мониторить среды в дц,котором вы торгуете. Спред на рыночном счёте - величина не фиксированная,а значит и средняя величина которого может как увеличиваться так и уменьшаться. Средняя величина спреда даёт представление о среднем риске в данном плане для трейдера - чем больше средний спред,тем больше он расширяется на новостях и при других рыночных обстоятельствах,в отличии от дц с меньшим средним спредом. Некоторые дц практикуют публикацию средних спредов на своём сайте,но я все же предпочитаю проверять эту величину советником.
    Даже торгуя в одном и том же дц,трейдер должен иметь ввиду,что со временем поставщики ликвидности меняются на других,либо ухудшается их качество работы,что влияет на величину спреда. Поэтому советую мониторить среды каждый равный интервал времени. Это напрямую влияет на работу трейдера - его издержки. Повторюсь - лучше подтачмвать свою тс под среднесрочную или долгосрочную торговлю,в этом случае исчезает огромная часть рисков для трейдера,в том числе влияние спреда на торговый риск.

    Вы не можете благодарить!

Похожие темы

  1. JOB (Работа)
    от FesZs в разделе Архив конкурса "CopyFX: Трейдеры"
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 18:06
  2. Работа опыта
    от Erlan8585 в разделе Архив конкурса "CopyFX: Трейдеры"
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 30.06.2014, 12:09
  3. JOB (Работа)
    от FesZs в разделе Архив конкурса "CopyFX: Трейдеры"
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 10:16
  4. JOB (Работа)
    от FesZs в разделе Архив конкурса "CopyFX: Трейдеры"
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 17:14
  5. Работа по стохастику
    от Ангелочек в разделе Архив конкурса "CopyFX: Трейдеры"
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 11:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •