Алгоритм мм
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Алгоритм мм

  1. #1
    Теоретик
    Регистрация
    23.04.2015
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    762
    Promo (¢)
    510
    Благодарности
    Получено: 53
    Отправлено: 15

    Алгоритм мм

    Что не видел в сети интернет,так это алгоритм на расчёт лота. Незнаю почему,может у каждого есть свои тайны. Представляю свой вариант расчёта лота по позиции. Использую % риска на сделку.Считаю двумя практически одинаковыми способами: объём по краткосрочным позициям,и по долгосрочным.

    Начну с более простого - расчёт объёма для краткосрочных позиций,но вначале теория.
    Фактически невозможно рисковать одним и тем же процентом в каждой сделке - в каждой позиции размер риска будет отличаться от значения,которое нам нужно. Например установили для себя риск на сделку 2% - в результате торговых операций получили фактические риски: 2,18%;1,84%;2,05%;2,33%;1,92%. Если не брать во внимание показания результатов самого рыночного анализа,то можно построить два графика: мм в идеальном виде и фактическая кривая изменения риска в сделке в результате использования этого мм,допустим каждая сделка на каком-то этапе торговли прибыльная:

    Screenshot_2016-01-15-09-09-43.jpg Screenshot_2016-01-15-09-09-07.jpg

    Сильно графики не отличаются,но в отличии от первого(идеально равный риск в каждой сделке),второй имеют уже форму кривой,значит в доходности присутствует нестабильность(риск), вытекающая из не точного расчёта % риска от сделки к сделке. Вроде бы ничего страшного,да,так кажется на первый взгляд. Возьмём критический пример для сравнения. Работая по тс с положительным математическим ожиданием,мы всегда имеем возможную просадку,это есть риск тс. Все боятся просадок,но почему то никого не пугает то,что чем меньше точность расчёта риска в сделке,тем больше и просадка тс в целом. Что лучше,10 сделок с риском в 2%,или 10 сделок с риском в диапазоне от 1,5-2.5%? Не факт,что во втором варианте мы получим итоговой результат по прибыли как в первом случае. Это есть риск - насколько сильно результат колеблется вокруг среднего значения,склонность к этому.
    По многочисленным подсчетам значение просадки колеблется при неграмотным подсчёте риска в сделке на + - 5% от её значения. То есть уже изначально придётся закладывать просадку в тс на 5% больше - при продолжительной торговле этот риск вероятнее всего проявит себя.

    1)Те трейдеры,которые торгуют пары,в которых вторая валюта в котировке отличаются от валюты депозита знают,что их стоимость пункта со временем меняется по отношению к валюте депозита. Например:валюта депозита $,торгуем пару EUR/USD. Стоимость пункта на 1 лот всегда будет 10$. Если при валюте депозита $ торгуем AUD/CAD,то стоимость пункта плавающая. Знаю,что некоторые трейдеры не учитывают этого в расчёте % риска,либо делают это не достаточно грамотно. Стоимость пункта в идеале должна высчитываться в момент открытия позиции,естественно это невозможно,но можно приблизиться максимально к нужному результату,рассмотрим потом. На данном этапе хочу лишь добавить,что это очень сильно влияет на риск торговой системы,и доходность как в примере с первыми двумя графиками превращается в кривую,что есть показатель дополнительного риска.

    2)Все трейдеры понимают,что % риска высчитывается на основе разницы цены входа и цены,на которой выставлен SL. При краткосрочных сделках,до того как войти в неё,нужно просчитать риск,учитывая точку входа. За это время цена совершает движение,и чем дольше трейдер считает,тем более неизвестна точка входа,которая необходима для определения размера стопа,а значит и подсчета % риска. Представим ситуацию: при тестировании системы были определены точки,но по факту цена входа будет отличаться. Что будет,если вам нужно войти в сделку,но по каким то причинам вы не можете,и входите на 5 дней позже - можно ли рассчитывать на торговую систему,если точка входа вообще не та? Конечно нет. Особенно это применимо к рыночным ордерам,когда нужно быстро войти в сделку;либо к тс с коротким стопами: стоп 20п,а трейдер ведёт подсчет лота несколько минут. Выхода два: меняем алгоритм подсчета,подстраиваем тс;либо то и другое,что и рекомендую.

    Есть ещё и другие параметры,которые очень сильно влияют на просадку торговой системы,о них напишу позже и сделаю вывод.

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Теоретик
    Регистрация
    23.04.2015
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    762
    Promo (¢)
    510
    Благодарности
    Получено: 53
    Отправлено: 15
    Дело в том что минута - это очень долго для коротких стопов и входов по рынку. В течение минуты цена проходит 1-10 пунктов по 4х знаку;и если стоп 10п,то разброс результатов в отличии от фиксированного процента риска будет огромным. У меня есть таблица,которая автоматически делает расчёт размера лота для позиции по валютным парам для ускорения процесса. В ней три переменных: риск в $ или рублях,стоимость пункта и спред. При их изменении меняется вся таблица. Таким образом можно посчитать объём позиции за несколько секунд:

    Screenshot_2016-02-03-17-24-54.jpg

    Вы не можете благодарить!

Похожие темы

  1. Составляем Торговый Алгоритм
    от BIVEN в разделе Разговоры о трейдинге
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 23:26
  2. Алгоритм и его важность при торговле
    от to_ha в разделе Разговоры о трейдинге
    Ответов: 1190
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 23:02
  3. EUR/USD - алгоритм движения цены
    от Сергей Севастополь в разделе Архив. Аналитика
    Ответов: 695
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 13:49
  4. EUR/USD – алгоритм ежедневной прибыли
    от Сергей Севастополь в разделе Архив. Аналитика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 14:29
  5. Мой Фибо. Алгоритм Дровяникова!
    от NEWFXROMAN1 в разделе Архив конкурса "CopyFX: Трейдеры"
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 13:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •