Анализ и обзоры стратегий RAMM от Candyd - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 32

Тема: Анализ и обзоры стратегий RAMM от Candyd

  1. #1
    Местный Аватар для Candyd
    Регистрация
    03.02.2016
    Сообщений
    179
    Благодарности
    Получено: 281
    Отправлено: 334

    Анализ и обзоры стратегий RAMM от Candyd

    Здесь будут размещаться статьи и обзоры, посвященные анализу стратегий, представленных в платформе RAMM.
    Сервис новый и представление в нем данных несколько необычное, поэтому для неискушенных инвесторов не всегда понятно, какую информацию и как можно использовать для того, чтобы проанализировать представленные стратегии и сделать для себя наиболее подходящий выбор, исходя из ожидаемых прибылей и возможных рисков.
    Естественно, что размещаемые здесь посты во многом отражают точку зрения автора и не могут служить 100% указанием по выбору стратегий для инвестирования. Они лишь позволяют инвестору более осознанно и аргументированно сделать свой выбор.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Candyd; 04.05.2016 в 15:57.
    Тренд с нами
    candyd.viktor@yandex.ru

  2. #11
    Местный Аватар для Candyd
    Регистрация
    03.02.2016
    Сообщений
    179
    Благодарности
    Получено: 281
    Отправлено: 334

    Стратегия class

    Анализ отдельных стратегий начну с нынешнего лидера рейтинга, тем более, что о ней уже немало написано в предыдущих постах и здесь я лишь подведу некоторые итоги сказанному. Еще раз напомню, что здесь излагается личное мнение автора и все рекомендации отражают сугубо субъективную точку зрения.

    Мы уже поняли, что стратегия очень агрессивна, трейдер практически всегда торгует "на все" выделенные ему средства. Максимально возможная просадка, полученная на прошлой неделе, не остановила трейдера, и он продолжил торговлю в прежнем стиле.
    1q.jpg
    Здесь в увеличенном масштабе показаны последние сделки по стратегии, зеленым выделены те, которые совершены в течение этой недели. Если навести курсор на отдельный бар, то можно посмотреть информацию по соответствующей сделке. В данный момент нас интересует доля, которой торговал трейдер.В первой сделке трейдер рисковал 100% долей средств, получил прибыль 2.14% на выделенные средства. Теперь ему можно торговать 102% долей (всегда для торговли доступны все выделенные средства с учетом полученных прибылей и убытков), что и делает трейдер, получая еще 7.08%. Несложно аналогично проанализировать и следующие сделки. Общая прибыль 9.22% и трейдер открывает третью сделку на 109%. Получена небольшая прибыль - 0.26%, общая прибыль 9.48%. Снова открывается сделка на 109%., в которой получаем убыток 41.66%. Несложно посчитать, что теперь для торговли доступно 67% счета и, вполне закономерно трейдер открывает сделку долей 67%.
    Наши наблюдения подтверждаются: торговля ведется на все выделенные средства.

    Что можно ожидать инвестору от такой торговли? Конечно, любителям американских горок можно пощекотать свои нервы, вложив свои деньги с риском 50%. Однако, печальный результат, с моей точки зрения неизбежен. Давайте посмотрим, что произойдет, если подряд будет несколько недель, в которых будут срабатывать выставленные стоп-лоссы, что равносильно потере выделенного капитала. После первой недели средства уменьшатся до 50% от предыдущего баланса, еще через неделю их останется 25%, а третья неделя даст результат 12.5%. Несложно посчитать, что для того, чтобы ликвидировать такую просадку, необходимо, чтобы последующая торговля дала более 700% прибыли...что, конечно, может произойти, но в какие сроки и с какой вероятностью?
    С другой стороны, если инвестировать консервативно, то и потери будут существенно меньше, и выход из просадки будет быстрее.
    Это наглядно видно из двух графиков инвестиций по данной стратегии с 50% и 5% рисками, соответственно.
    11q.jpg
    111q.jpg
    Можно увидеть, при консервативном инвестировании в данный момент уже восстановлены средства до уровня 13 мая, в то время как при агрессивном мы еще находимся на уровне 28 апреля.

    О стиле торговли (без учета риска) сказать определенно пока нечего. Возможно, трейдер приспосабливается к новой платформе и подстраивает под нее свою торговлю, или же еще находится в состоянии ее разработки/доработки. Это видно, например, на следующем графике. Вначале выставлялись постоянные стопы на уровне 100ер (100ер соответствует изменению цены торгуемого инструмента на 1%), затем ситуация поменялась.
    Торговля ведется в основном по золоту и евродоллару. С учетом, что золото является очень волатильным инструментам, это еще больше увеличивает рискованность данной стратегии.
    1111q.jpg

    Резюме. Очень агрессивная торговля. Основные инструменты золото и евродоллар. О стиле входов/выходов в рынок и постановки стоп-уровней пока ничего определенного сказать нельзя. Инвестировать с агрессивными рисками весьма опасно, хотя если регулярно снимать прибыль или ее часть, то можно несколько снизить риск больших потерь, но, полагаю, незначительно. Инвестирование с консервативными рисками или очень умеренными (до20%) может оказаться оправданным.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Candyd; 25.05.2016 в 18:07.
    Тренд с нами
    candyd.viktor@yandex.ru

  3. #12
    Местный Аватар для Candyd
    Регистрация
    03.02.2016
    Сообщений
    179
    Благодарности
    Получено: 281
    Отправлено: 334

    Стратегия Stairway To Heaven

    Новая стратегия в рейтинге, появившаяся сегодня и занимающая вторую позицию.
    К сожалению, пока очень трудно сделать какой-то объективный анализ, так как время ее существования всего 4 недели и совершено 10 сделок. Невозможно пока статистически исследовать ее результаты.
    Но общее впечатление пока неплохое: ровная торговля по евродоллару, сделки совершаются не часто и длятся в среднем около суток. Торговля ведется постоянной долей, равной 10% от выделенных средств.

    Резюме. Стоит присмотреться. Возможны тестовые инвестиции либо небольшим капиталом с умеренными рисками,либо, если говорить о существенных суммах, то с консервативными рисками. Тестовые инвестиции позволят инвестору глубже разобраться с торговлей данного трейдера, т.к. в этом случае будут доступны подробные отчеты о торговле.

    Вы не можете благодарить!
    Тренд с нами
    candyd.viktor@yandex.ru

  4. #13
    Местный Аватар для Candyd
    Регистрация
    03.02.2016
    Сообщений
    179
    Благодарности
    Получено: 281
    Отправлено: 334

    Стратегия RobinZon

    Стратегия - старожил рейтинга. По просьбе трейдера создана отдельная ветка на этом форуме (каждый трейдер, при желании, тоже может поступить аналогично). Поэтому буду достаточно краток, остановлюсь только на некоторых особенностях данной торговли.

    Отмечу, что последнюю неделю торговля не ведется - причины мне неизвестны, возможно трейдер "ушел в отпуск".

    В целом, торговля дисциплинированная, трейдер не превышает долю в сделке больше 30%, после убыточных сделок продолжает обычную торговлю, не отыгрывается, наращивая объем сделки. Торгует двумя инструментами gbpusd и eurjpy. Хотя недавно "проскочила" сделка по золоту - возможно, это случайность, а может трейдер решил модифицировать свою торговлю. Недельные просадки невелики и пока не превышают 5% при риске инвестора 50%.

    Важно отметить, что несмотря на кажущееся благополучие, есть негативная тенденция, которая просматривается на приведенном рисунке: недельная доходность неумолимо падает, т.е. хотя торговля и ведется с прибылью, но с каждой неделей инвесторы получают ее все меньше и меньше. Это весьма тревожный симптом, на который нельзя закрывать глаза.

    1w.jpg

    Резюме. Торговля дисциплинированная. Однако, снижение недельной доходности настораживает. Возможны осторожные инвестиции с умеренными или консервативными рисками. Я бы порекомендовал понаблюдать за этой стратегией в ближайшие недели прежде чем принимать решение о серьезных вложениях в нее.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Candyd; 26.05.2016 в 21:57.
    Тренд с нами
    candyd.viktor@yandex.ru

  5. #14
    Местный Аватар для Candyd
    Регистрация
    03.02.2016
    Сообщений
    179
    Благодарности
    Получено: 281
    Отправлено: 334

    Стратегия Pivot

    Несмотря на то, что стратегия имеет "почтенный" возраст для такого молодого сервиса - 15 недель, сказать о ней пока что почти нечего. Сделок проведено немного, поэтому никаких статистических выводов сделать нельзя. Риски в отдельных сделках достигают 50%, хотя чаще они меньше указанной величины. Но чтобы понять, какой суммарный риск по открытым позициям, рекомендую просматривать вкладку Риски. Ниже приведен пример из торговли по этой стратегии, когда поочередно открывались несколько сделок, увеличивая задействованную долю. Т.е. видно, что если сработают стоп-уровни по этим сделкам, то доходность стратегии упадет до 0%.
    1ww.jpg
    На момент написания сделки еще не были закрыты.
    Тем не менее, на этом примере, скажу, что если сделки открывались по одному инструменту, то наблюдается мартингейл - наращивание позиции при снижении текущего эквити счета. В RAMM применение мартингейла не катастрофично, так как убытки строго ограничены и стоп-уровнями, и риском инвестора, однако, всегда важно понимать, в каком стиле торгует трейдер.
    Если же трейдер открывал эти позиции не по одному инструменту, то это обычная торговля, в которой, к тому же, риски потерь несколько диверсифицируются.

    Резюме. Вследствие недостаточной информации рекомендую пока присматриваться к этой стратегии. Предполагаю возможность только тестовых инвестиций для лучшего понимания стиля торговли.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Candyd; 26.05.2016 в 22:37.
    Тренд с нами
    candyd.viktor@yandex.ru

  6. #15
    Местный Аватар для Candyd
    Регистрация
    03.02.2016
    Сообщений
    179
    Благодарности
    Получено: 281
    Отправлено: 334

    Стратегия erci

    В стратегии за время ее жизни было совершено 24 сделки, из которых половина в первый день. Вероятно трейдер тестировал платформу. В дальнейшем наблюдаем краткосрочные сделки продолжительностью менее часа примерно раз в неделю. Естественно, никаких статистических выводов пока сделать нельзя.

    Резюме.
    Я бы воздержался от вложений в эту стратегию и понаблюдал за ней "со стороны".

    Вы не можете благодарить!
    Тренд с нами
    candyd.viktor@yandex.ru

  7. #16
    Местный Аватар для Candyd
    Регистрация
    03.02.2016
    Сообщений
    179
    Благодарности
    Получено: 281
    Отправлено: 334

    Стратегия 1@week

    Рассматривая эту стратегию, я остановлюсь только на коротком эпизоде ее жизни, который отмечен на графике рисков красным прямоугольником.
    1a.jpg
    Чтобы было удобнее, увеличим масштаб этого графика и откроем тоже в увеличенном масштабе соответствующую часть графика эффективностей сделок.
    1aa.jpg
    В точке 1 была открыта сделка. С течением времени по ней начал образовываться убыток и трейдер открыл еще оду сделку. Далее ситуация повторилась. На графике стрелками обозначены повторные входы в торговлю. Получаем типичный мартингейл - наращивание позиции с ростом убытка.
    К чести трейдера, он не стал дожидаться пока убыток не станет критическим и не уничтожит все доступные средства, а закрыл все сделки. На графике эффективностей хорошо видно эту серию. Вполне понятно, что максимальный убыток (в пипсах или ер) принесла первая сделка. Вообще, если встречается на графике эффективностей такая "лесенка" закрытых позиций, то это может служить признаком мартингейла.
    1aaa.jpg
    Что же делает трейдер дальше? К сожалению, после разумного ограничения возможных убытков, он начинает "отыгрываться", открывая сначала 2 сделки на "все" (точка2 на графике) и, получив по ним некоторую прибыль, снова открывается на "все" - точка 3. Это также хорошо отражается на графике рисков, где видно, что кривая возможной просадки опускается до уровня -50% (при риске 50%).
    В этом конкретном случае для трейдера все закончилось благополучно, он отыграл убытки и заработал неплохую прибыль. Но будет ли так всегда?

    Резюме.
    На исторических данных отмечен случай использования мартингейла с ограничением убытков и "отыгрывание" с риском на все выделенные средства. Так как стратегия еще молода, то, возможно, этот эпизод так и останется "случайным выбросом" стратегии. Я бы на данном этапе воздержался от серьезных инвестиций в эту стратегию, но сохранил бы присмотр за ней, возможно, консервативно инвестируя небольшие суммы.

    Вы не можете благодарить!
    Тренд с нами
    candyd.viktor@yandex.ru

  8. #17
    Уважаемый Аватар для Robin Bobin
    Регистрация
    28.04.2016
    Адрес
    Барнаул, Алтайский край
    Сообщений
    285
    Благодарности
    Получено: 400
    Отправлено: 280
    Цитата Сообщение от Candyd Посмотреть сообщение
    Отмечу, что последнюю неделю торговля не ведется - причины мне неизвестны, возможно трейдер "ушел в отпуск".

    В целом, торговля дисциплинированная, трейдер не превышает долю в сделке больше 30%, после убыточных сделок продолжает обычную торговлю, не отыгрывается, наращивая объем сделки. Торгует двумя инструментами gbpusd и eurjpy. Хотя недавно "проскочила" сделка по золоту - возможно, это случайность, а может трейдер решил модифицировать свою торговлю.
    В последнюю неделю просто не было сигналов ТС на открытие сделок по парам gbpusd и eurjpy. Со следующей недели планирую добавить пару по золоту, но половинными лотами. Полагаю, что эта мера дополнительно диверсифицирует риски и, в целом, пойдет на пользу торговле.

    Спасибо за положительную оценку работы

    Вы не можете благодарить!
    От погони за бешеной прибылью пока никто не ушел... с деньгами)))
    (Михаил Мамчич)

  9. #18
    Местный Аватар для Candyd
    Регистрация
    03.02.2016
    Сообщений
    179
    Благодарности
    Получено: 281
    Отправлено: 334

    Стратегия Gladiator

    Старожил рейтинга. На недельных графиках отчетливо можно наблюдать 2 периода жизни стратегии. Первые 5 недель демонстрировали неплохую доходность. Затем наступил спад - убыточные недели и относительно небольшие прибыльные.
    1e.jpg
    Лишь последняя неделя несколько скрасила довольно грустную тенденцию и настраивает на оптимистический лад.
    Посмотрим график эффективности, чтобы лучше понять происходящее.
    1ee.jpg
    Вначале трейдер торговал, используя в каждой сделке практически всегда долю 20%. Когда началась серия неудач, тактика несколько изменилась - трейдер увеличил уровни стопов. Это не дало заметного результата и трейдер снизил долю на сделку до 4-6%. Вероятно, торговля нормализовалась и трейдер в двух последних сделках увеличил долю до 25%, что привело к росту доходности. Хочется верить, что на предстоящих неделях торговля войдет в нормальное русло и мы еще увидим новые пики доходности в данной стратегии.

    Резюме. Учитывая длительный период "застоя" на этой стратегии, я бы не рискнул пока инвестировать крупные суммы и ограничил риски до умеренного уровня (не более 25%). Следует понаблюдать, как будет идти торговля в ближайшие недели.

    Вы не можете благодарить!
    Тренд с нами
    candyd.viktor@yandex.ru

  10. #19
    Местный Аватар для Candyd
    Регистрация
    03.02.2016
    Сообщений
    179
    Благодарности
    Получено: 281
    Отправлено: 334

    Стратегия Real Trade

    Реально стратегия торгуется последние 8 недель, перед этим был длительный пятинедельный перерыв после начала торговли. Сделки достаточно редкие: 2-3 в неделю. Убыточные сделки закрываются по большей части достаточно быстро, прибыльные обычно длятся несколько дольше. Доля в сделке составляет 10-25%. Информации мало для более-менее достоверных выводов.

    Резюме.
    Присматриваться. Возможны тестовые инвестиции небольшими суммами.

    Вы не можете благодарить!
    Тренд с нами
    candyd.viktor@yandex.ru

  11. #20
    Местный Аватар для Candyd
    Регистрация
    03.02.2016
    Сообщений
    179
    Благодарности
    Получено: 281
    Отправлено: 334

    Стратегия Income Gen

    На первый взгляд это вполне достойная стратегия с неплохой динамикой доходности. Фактически в обычном представлении ничего настораживающего в ней нет. Взглянем на график доходности и риска, например. Завышенных рисков не наблюдается, а доходность, в целом, имеет тенденцию к росту.
    1s.jpg
    Но не все так спокойно в датском королевстве. Открывая график недельной доходности, сразу же обращаем внимание на то, что после начального роста доходности, ее темп начал неуклонно падать.
    1ss.jpg
    Попытаемся разобраться, почему же так происходит. Откроем график эффективности сделок. Первое, на что можно обратить внимание, что трейдер в некоторый момент изменил свою торговую систему, увеличив уровни стопов вдвое. Возможно, как и мы сейчас, он озаботился снижением доходности и предпринял этот шаг с целью изменить ситуацию. Но, как видим, это не принесло пока желаемого результата.
    1sss.jpg
    Посмотрим на гистограмму эффективностей сделок. Отчетливо видим, два уровня срабатывания стопов (старый и новый) и достаточно плотное распределение доходных сделок - основная масса их не превышает 30ер, а значительная часть меньше 20ер.
    1ssss.jpg
    Эта картинка также наглядно просматривается на следующем графике.
    1sssss.jpg
    Т.е. в торговой системе трейдера изначально профит был в среднем меньше уровня стопа. Т.е. для достижения положительного результата требовалось, чтобы количество положительных сделок заметно превышало убыточные. С переходом на новый увеличенный вдвое уровень стопа, как мы видим размер прибыли не изменился, остался также в среднем меньше 25ер. Это еще больше усугубило ситуацию. Так что спад доходности легко объясним нашим анализом данной стратегии.

    Резюме. В данной ситуации, для меня эта стратегия не выглядит привлекательной даже для тестового инвестирования. Тем не менее, можно проследить за ней в течение нескольких недель, чтобы понять, как трейдер изменяет свой подход к торговле, модифицирует ТС с целью извлечения прибыли.

    Вы не можете благодарить!
    Тренд с нами
    candyd.viktor@yandex.ru

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТОП-10 стратегий RAMM по версии Robina Bobina
    от Robin Bobin в разделе RAMM - инвестиционная платформа
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 30.09.2019, 14:36
  2. Портфель от Candyd
    от Candyd в разделе RAMM - инвестиционная платформа
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 01.10.2017, 20:54
  3. Основной показатель эффективности стратегий в RAMM
    от ZvarichYura в разделе RAMM - инвестиционная платформа
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 20:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •