Основной показатель эффективности стратегий в RAMM
Показано с 1 по 1 из 1

Тема: Основной показатель эффективности стратегий в RAMM

  1. #1
    Теоретик Аватар для ZvarichYura
    Регистрация
    02.09.2012
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    3,493
    Promo (¢)
    150
    Благодарности
    Получено: 263
    Отправлено: 285

    Post Основной показатель эффективности стратегий в RAMM

    Основной показатель эффективности стратегий в RAMM
    <a href=" />

    • В системе RАММ существует множество показателей эффективности и выделить только один самый главный, просто не целесообразно в связи с огромным количеством разнообразных торговых стратегий. В этой теме рассмотрены основные показатели эффективности.
    • В качестве основного показателя эффективности стратегий в RAMM выбрана средненедельная доходность, которая равна равна корню из доходности стратегии степени, равной количеству недель существования стратеги.
    • Профит_фактор ( ProfitFactor). Важность – очень высокая.
      Показывает общую доходность, т.е., на сколько прибыль ТС сможет превысить убытки.
      Отношение суммы всех профитов к сумме всех убытков, и если PF>1 - ТС прибыльная. Чем больше показатель PF, тем лучше. Он не зависит от капитала, торгового плеча, капитала, комиссий и других условий. Для устойчивых ТС значение PF не меньше 3.2, а для профессиональной больше 3.7.
    • Просадка (Drawdown). Важность– высокая.
      Уменьшение баланса в результате неудачных торгов (потенциальные убытки). Процент от величины стартового капитала, или от текущего состояния баланса счета.
      Просадка бывает:
      а) Текущая – плаваюшая прибыль/убыток, баланс не меняется.
      б) Фиксированная – убыток закрытых сделок.
      в) Максимальная – наибольший зафиксированный убыток, за весь период торговли.
      г) Относительная – % от депо.
      Оптимальные значения – max. просадка меньше 25 -35%, текущая меньше 10-20%.
    • Максимальный нарастающий убыток за день (MaxIntradayDrawDown). Важность– высокая.
      Самый большой совокупный убыток за расчетное время показателей эффективности ТС.
      Сумма убытков, чередующиеся с маленькими профитами (в $ или пунктах). Значение должно быть не больше 20% от депозита.
    • Чистая прибыль/убыток ( NetProfit/NetLoss). Важность низкая.
      Абсолютная (в средствах) или относительная (процентах) величина вожможной прибыли. Или отношение зафиксированной прибыли к зафиксированному убытку за период к сумме стартового депозита. Период бетут за год и больше.
    • Доходность (Profitability). Важность – низкая.
      Относительная прибыльность нескольких ТС при сравнении .
      Один из показателей, на который чаще всего обращает внимание инвестор, нужно помнить, что величина прибыли от депозита (в процентах) не очень важна к реальному показателю эффективности. ТС где нереально высокая доходность обычно заканчивается сливом депо . Нормальное значение – 5 — 40% в месяц, среднее — 10-15%. Професионалы зарабатывают 8-16%, иногда до – 25% но редко.
    • Загрузка депозита. Важность – высокая.
      Сколько средств от баланса используется под залог открытых позиций.
      Рассчитывается как отношение суммы маржи к сумме эквити (в %). Маржа по позициям уменьшает свободные средства, доступные для торговли и увеличивает риск слива из-за резких ценовых скачков. Значение меньше 20% от суммы депозита.
    • Матожидание (профита) (AW или Average Win). Важность – низкая.
      Отношение всей чистой прибыли к числу завершенных сделок (в пунктах).
      Если значение больше "0" ТС прибыльная,а меньше убыточная.
    • Фактор восстановления (RestorationFactor). Важность – высокая.
      Во сколько раз общий профит превышает максимальный убыток, т.е. насколько востановится депозит после этого убытка.
    • Коэффициент Калмара (Calmar ratio). Важность – средняя.
      Это вероятность получения прибыли по отношению к вероятному получению убытков.
      Считается ка отношение среднегодовой прибыли к максимальной просадке. Расчет делается с данными, не менее как за 3 года, но показатель не учитывает динамику если средства реинвестируются. Значение показателя больше 3.
    • Коэффициенты Шарпа (SharpRatio) и Сортино (SortinoRatio). Важность – низкая.
      Доходность с учетом торговли на единицу риска.
      Вычисляют как (R−Rf)/Si. где
      R—доходность;
      Rf—безрисковая процентная ставка;
      Si—отклонение доходности.
      Значение прибыльных ТС больше 0.25, профессиональные ТС больше 0.31 и больше 1 – полный Б/У.
    • Среднее падение капитала (AverageLoss). Важность – средняя.
      Считают как отношение суммы убыточных сделок к количеству. Если сумма депо снижается, этот показатель указывает на момент, когда дальнейший рост убыточных сделок будет становится опасным.
      Отношение максимального снижения капитала к величине среднего падения. Важность – средняя.
    • Отношение средней прибыли на средний убыток (Ratio of Average Win to Average Loss). Важность – высокая.
      Это стойкость ТС по закрытым сделкам за расчетный период. Значение – более 2.
    • P. S. Если анализируемом массиве всех сделок есть нестандартные (сверх прибыль или форсмажер) , то для надежности расщета рекомендуется их не включать.
      Нужно помнить, что на реале все рассчитанные значения могут отличаться, очень часто – значительно, так как никто не может учесть непредсказуемость реального валютного рынка.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось ZvarichYura; 18.05.2016 в 08:17.

    Хочешь ПАММ на 1000$ в управление (без вложений)? (пишите ЛС), ПОНРАВИЛСЯ ПОСТ — жми на звездочку!!!

Похожие темы

  1. ТОП-10 стратегий RAMM по версии Robina Bobina
    от Robin Bobin в разделе RAMM - инвестиционная платформа
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 25.08.2018, 20:01
  2. Анализ и обзоры стратегий RAMM от Candyd
    от Candyd в разделе RAMM - инвестиционная платформа
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 19:38
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.11.2016, 20:28
  4. Фактор эффективности сделки в RAMM системе
    от Amazing в разделе RAMM - инвестиционная платформа
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 08:53
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 19:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •