Соотношение риска и доходности в стратегиях RAMM
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Соотношение риска и доходности в стратегиях RAMM

  1. #1
    Теоретик Аватар для Shnjuk
    Регистрация
    22.12.2013
    Адрес
    сеть
    Сообщений
    839
    Promo (¢)
    30
    Благодарности
    Получено: 178
    Отправлено: 160

    Соотношение риска и доходности в стратегиях RAMM


    Что ещё в отношении управления рисками в RAMM-системе может быть интересным?

    Соотношение риска и доходности.

    Любой трейдер сталкивается с вопросом: сколько вкладывать в каждую сделку? Кто-то решает дилему, как при срабатывании стопа много не потерять. Другой думает, как больше заработать. Но всегда стоит вопрос о сумме денег вкладываемых в каждую сделку.
    Есть мнение, что нужно торговать одинаковым лотом до тех пор, пока объем средств на счету не удвоится, только тогда можно увеличить лотность. Другие авторитетно добавляют, что даже в этом случае объем сделок можно увеличить лишь в полтора раза.

    Что предлагает система RAMM?

    Вместо того, чтобы использовать в сделке понятие объем, в RAMM используется доля. Изначально трейдер устанавливает уровень риска для своей стратегии на торговый интервал, то есть на неделю. А когда планирует сделку, то устанавливает долю, то есть определенный процент от этого уровня риска, которую он будет использовать в сделке. Однако, опять таки, какой уровень риска установить, чтобы в случае убытка и убыток был не критичным, и прибыль росла хорошо?

    Конечно, в самом начале трейдер сам устанавливает уровень риска, но потом система предлагает оптимальный уровень, который расчитывается исходя из истории торговли на его счету. Оптимальный — то есть такой, при котором будет самая высокая прибыль. И какой бы процент система не предложила, устанавливать риск выше этого уровня — не рекомендуется.

    В чем же преимущество использования «доли» перед фиксированрной ставкой?

    Попробуем привести грубый пример.

    Если каждый раз с тысячи в каждую сделку вкладывать сотню и брать один и тот же уровень прибыли в пунктах, чтобы получать 20% прибыли, то в результате после каждой сделки объем средств будет вырастать на две сотни.

    Тогда получится следующий ряд роста средств на счете
    1000 — 1200 — 1400 — 1600 — 1800 — 2000

    Если же в каждую сделку вкладывать 10% от тысячи, то ряд роста при двадцати процентах прибыли примет несколько другой вид:
    1000 — 1200 — 1440 — 1728 — 1900 — 2280

    Конечно, этот пример без учета убыточных сделок, но смысл все равно понятен. В этом случае не нужно думать, когда увеличить объем в каждой сделке. Система все делает за трейдера, помогая ему получать самый лучший уровень прибыли.


    Но есть и обратная связь. Если результат торговли неуспешный, то система пересчитывает оптимальный уровень риска в меньшую сторону. Тогда по окончании торгового интервала трейдер может изменить риск, и тогда на установленную долю придется меньший объем средств, а значит и предполагаемый меньший возможный убыток.

    Другими словами торговая платформа RAMM помогает в калькуляции важных параметров стратегии, чтобы получить самый лучшее соотношение между риском и доходностью.

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Новичок
    Регистрация
    24.06.2017
    Сообщений
    26
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 14
    Отправлено: 5
    Цитата Сообщение от Shnjuk Посмотреть сообщение
    Конечно, этот пример без учета убыточных сделок, но смысл все равно понятен. В этом случае не нужно думать, когда увеличить объем в каждой сделке. Система все делает за трейдера, помогая ему получать самый лучший уровень прибыли.
    Пример действительно грубый. Реинвестирование, может как положительно повлиять на баланс счета, так и негативно, то есть, отбросить назад трейдера. Другими словами, вы получали на протяжении 3 сделок прибыль по 10%, а потом убыток составил 30% (трейдер совершил ошибку, и добрался до максимальной просадки), если у вас не стояла защита, тогда при реинвестировании, 30% отнимается от всего капитала. То есть, 10% это уже не сто единиц (например) а 130, умножаем на 3, получаем убыток в 390 единиц.

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    25.06.2017
    Сообщений
    26
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 5
    Отправлено: 1
    SmartMoney, В инвестировании, не может быть такой просадки, как получаемая прибыль на протяжении 3 торговых периодов. нет, конечно может быть, но это нужно наплевать на все возможные риски, или распрощаться с удачей, и выбирать только те счета, которые будут убыточными в этом торговом периоде. Ещё есть такая особенность у RAMM-счетов, которая покрывает убыток полученный ранее, у одного и того же трейдера. Если работать только с управляющими, которые долго на площадке, и показали умение торговать, тогда все убытки в перспективе будут компенсированы.

    Вы не можете благодарить!

Похожие темы

  1. Соотношение риска и доходности при работе на фондовом рынке
    от Igor29 в разделе Stock - доступ к ключевым рынкам (Акции, ETFs, Индексы, Forex, Крипто)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.04.2017, 18:00
  2. Глючит график доходности
    от forx в разделе RAMM - инвестиционная платформа
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 13:13
  3. RAMM-счета от RoboForex: инвестиции с полным контролем уровня риска
    от RoboForex Administrator в разделе Новости RoboForex
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 18:31
  4. Новая формула расчёта доходности участников системы CopyFX
    от RoboForex Administrator в разделе Архив. RoboForex
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 17:58
  5. Соотношение Стоп-Лосс / Тейк
    от Fleksa в разделе Разговоры о трейдинге
    Ответов: 787
    Последнее сообщение: 12.07.2014, 01:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •